計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷

1、上 海 金 融 學(xué) 院_計量經(jīng)濟(jì)學(xué)_課程 代碼：_非集中考試 考試形式： 閉卷 考試用時: _90 分鐘考試時只能使用簡單計算器(無存儲功能)。 試 題 紙 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共30分）1“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞最早是由（ B ）提出。A、恩格爾B、弗瑞希（R.Frisch）C、薩繆爾森（P.Smuelson）D、丁伯根（J.Tinbergen）2、設(shè) OLS 法得到的樣本回歸直線為=a+bXi，以下說法不正確的是（ A ）A =0 B 在回歸直線上C a=-bD =yi-i（i為隨機(jī)誤差）3既包含時間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：BA原始數(shù)據(jù) BPool數(shù)據(jù)(面板數(shù)據(jù)) C時間序列

2、數(shù)據(jù) D截面數(shù)據(jù)4、對于模型，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)Var(i)=Xi42，則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ D ）。A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi25. 在對線性回歸模型用最小二乘法進(jìn)行回歸時，通常假定隨機(jī)誤差項(xiàng)ui服從（A ）分布。 正態(tài)分布A.N（0，2） B.t（n-1） C.N（0，1） D.t（n）6、調(diào)整后的決定系數(shù)與決定系數(shù)R2之間的關(guān)系敘述錯誤的是（ B ） A. 與R2均非負(fù) B. 有可能大于R2 C.判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時，使用 D.模型中包含的解釋變量個數(shù)越多，與R2就相差越大 7在多元線性回歸模型中，為第K個解釋變量對其余（K-

3、1）個解釋變量回歸的決定系數(shù)，方差膨脹因子的計算公式為（C ）A.1/ B. 1/(-1 ) C. 1/(1-) D. 8. 下列方法中不是用來檢驗(yàn)異方差的是（D ）A.戈德-夸特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn) C.格里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)9. 記為回歸方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)，一階差分法主要適用的情形是（B ）A.0 B.1 C.0 D. F0.05(2,17)=3.592 聯(lián)合影響顯著4、某線性回歸的結(jié)果如下：Dependent Variable: CCIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb

4、.C201.105514.8860613.509650.0000GDP0.0.（ ）0.0000R-squared0.Mean dependent var905.3261S.E. of regression（ ）Sum squared resid23243.46Schwarz criterion10.02881Log likelihood-112.1959F-statistic2858.831Durbin-Watson stat0.Prob(F-statistic)0.（1） 計算括號內(nèi)的值（6分）53.46601 35.93471（2） 判斷模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)性。如果存在，寫出一

5、種消除自相關(guān)的方法并寫出具體步驟。（6分）（3） 1）53.46804；（3分） 35.93；（3分） （4） （2）DW值d0.05(1.20)L=1.28,所以存在正自相關(guān) （2分）（5） =1-DW/2=0.725 （2分）（6） 構(gòu)造新的變量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0.725X（-1），再進(jìn)行回歸，不停迭代下去，直到消除自相關(guān)為止。 （2分）（7）四、問答題（7分+8分，共21分）1、試述產(chǎn)生多重共線性的原因、影響和解決多重共線性的基本思想.（7分）2、什么叫偽回歸？非平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)一定會導(dǎo)致偽回歸嗎？（8分） 上 海 金 融 學(xué) 院_計量經(jīng)濟(jì)學(xué)_課程 代碼：_非集

6、中考試 考試形式： 閉卷 考試用時:_90_ 分鐘注：本課程所用教材，教材名：_計量經(jīng)濟(jì)學(xué)_ _ 主編：_謝識予_ 出版社：_高等教育出版社_ 版次：_第二版_ _ 答案及評分標(biāo)準(zhǔn) 一、選擇題（每題2分，共30分）DDBDA BCDBD ACCAD二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）1/BC 2/BCD 3/ABCD 4/ABCD 5/ABCD三、計算和分析題（ 8分+6分+14分+12分=34分）1、（1）由于虛擬變量引入不當(dāng)導(dǎo)致線性回歸模型出現(xiàn)完全的多重共線性，模型參數(shù)無法估計的情況。（2）考慮零假設(shè)：美國工作婦女沒有受到歧視，檢驗(yàn)統(tǒng)計量t=-4.61，根據(jù)自由度為120的t-分布臨界值表

7、，檢驗(yàn)統(tǒng)計量的值大于0.1%的水平下的臨界值3.16，因此，我們有足夠的證據(jù)拒絕零假設(shè)，認(rèn)為美國工作婦女受到性別歧視。（3）=13.032/ F0.05（8，8）=6.03，所以存在遞減的異方差。3、（1）. 1.8；19 （2）.2；20 （3）. （4）. 可以利用統(tǒng)計量檢驗(yàn)和對的聯(lián)合影響。 （或 ） 因?yàn)?，和對的?lián)合影響是顯著的。4.（1）53.46804；（3分） 35.93；（3分） （2）DW值d0.05(1.20)L=1.28,所以存在正自相關(guān) （2分）=1-DW/2=0.725 （2分）構(gòu)造新的變量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0.725X（-1），再進(jìn)行回歸，不停迭代下去，直到消除自相關(guān)為止。 （2分）四