銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題三

1、2010年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題三（1）一、單選題（單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分)）1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一種最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式?( d )a.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性b.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性c.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離d.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化2、一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(a )。a.預(yù)期損失 b.非預(yù)期損失c.災(zāi)難性損失 d.經(jīng)濟(jì)損失3、下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)錯誤的說法是(c )。a.當(dāng)商業(yè)銀行流動性

2、不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債b.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)c.流動性風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見d.流動性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因最復(fù)雜，也最廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)4馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)(并保持收益率不變)的作用，最理想的是(c)。a.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1b.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于lc.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)ld.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)05、 (a)是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。a.經(jīng)濟(jì)資

3、本 b.會計(jì)資本c.監(jiān)管資本 d.實(shí)收資本6、與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有(b)。a.特殊性、非營利性和可轉(zhuǎn)化性 b.普遍性、非營利性和可轉(zhuǎn)化性c.特殊性、營利性和不可轉(zhuǎn)化性 d.普遍性、“營利性和不可轉(zhuǎn)化性7、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是(c)a.風(fēng)險(xiǎn)管理知識 b.風(fēng)險(xiǎn)管理制度c.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 d.風(fēng)險(xiǎn)管理技能8、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括(d)a.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 b.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式c.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 d.內(nèi)部管理模式9、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動力是(c )。a.客戶利益至上 b.儲戶利益至上c.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者

4、 d.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求10、(a)是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。a.流動性風(fēng)險(xiǎn) b.國家風(fēng)險(xiǎn)c.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) d.法律風(fēng)險(xiǎn)11、資金業(yè)務(wù)最主要的風(fēng)險(xiǎn)是(a)a.市場風(fēng)險(xiǎn)b.信用風(fēng)險(xiǎn)c.操作風(fēng)險(xiǎn) d.j法律風(fēng)鹼12、假定兩個資產(chǎn)a和b完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和25%，則下列說法正確的是(d )。a.投資a比投資b好b.投資b比投資a好c.將資金的80%投資a，20%投資b比將資金的30%投資a，70%投資b要好d.將資金的30%投資a，70%投資b比將資金的80%投資a，20%投資b要好13、在商業(yè)銀行

5、的經(jīng)營過程中，(d)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。a.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平b.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況c.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況d.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平14、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理韻要求，以下不屬于該要求的是(c)。a.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序b.明確股東。董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)c.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致。d.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度15、(d )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。a.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu) b.內(nèi)部審

6、計(jì)部門c.法律/合規(guī)部門 d.財(cái)務(wù)控制部門a b c d16、下列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式中，(b)是專門針對市場風(fēng)險(xiǎn)的。a.var模型 b.高級計(jì)量法c.kmv模型 d.creditmetrics模型17、在信息載入的過程中，一個重要的前提是風(fēng)險(xiǎn)管理單位避險(xiǎn)深入理解輸入數(shù)據(jù)信息和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量過程之間的(a)a.相關(guān)性和從屬性 b.及時(shí)性和從屬性c.精確性和相關(guān)性 d.及時(shí)性和相關(guān)性18、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為(a)。a.法人客戶和個人客戶b.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶c.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶d.個人客戶、單一法人客戶和機(jī)構(gòu)類客戶19、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別

7、時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是(b)。a.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流一，b對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可c.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金d.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配20、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，以下不是關(guān)于單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是(b)。a.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠

8、信度、授信動機(jī)、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相對于所有者的獨(dú)立性、決策過程等b.客戶企業(yè)的效率比率分析 c.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等d.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等21、作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是(b )。a.違約頻率 b.違約概率c.不良率 d.違約率22、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(camel)系統(tǒng)的是(b)。a.個人因素b.資本充足性c.管理水平d.流動性23、下列因素中，不是altman的z基本模型所關(guān)注的因素是(c)。a.流動性b.盈利性c.資本化程度 d.杠桿比率24、下列關(guān)于客戶評級/

9、評分的驗(yàn)證，說法錯誤的是。(b)。a.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有cap曲線與ar值、roc曲線與a值、貝葉斯錯誤率等b.在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐ar值在0.5以下的評分模型方可投入使用c.驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則認(rèn)為pd預(yù)測不準(zhǔn)確d.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一等級pd預(yù)測正確性;卡方分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份不同等級pd預(yù)測準(zhǔn)確性;正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級pd預(yù)測準(zhǔn)確性25、下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是(c

10、)a.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還b.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素c.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會出現(xiàn)損失d.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失26、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括(c)。a.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)b.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)c.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)d.以上的都不對27、下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說法錯誤的是(b)。a.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平b.經(jīng)濟(jì)資本就是會計(jì)資本c.經(jīng)濟(jì)資本

11、的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平d.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置28、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是：(b)。a.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述 b.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析c.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析 d.t已采取和擬采取的應(yīng)對措施29、最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是。(a )a.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) b.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)c.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)d.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)30、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的(d )而產(chǎn)生的。a.利息波動 b.二匯率波動c.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) d.幣種不匹配31、久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久

12、期與負(fù)債加權(quán)久期和(b)乘積的差額.a.收益率 b.資產(chǎn)負(fù)債率c.現(xiàn)金率 d.市場利率32、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為(a)，因此具有可操作牲a.指標(biāo)債券b.指標(biāo)利率c.指標(biāo)匯率 d.指標(biāo)股票33、( )承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。(d)a.董事長 b.總經(jīng)理c.高級管理層 d.董事會34、下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是(a )。a.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是在實(shí)現(xiàn)股東利益最大化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險(xiǎn)b.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力c.

13、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展d.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度35、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由(a )核準(zhǔn)。a.董事會 .b.、高級管理層c.監(jiān)事會 玟股東大會36、參照國際最佳實(shí)踐，日常風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施適合采取(b )。a.從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層的二級管理方式b.從基層業(yè)務(wù)單位直接列業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)到高級管理層c.從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式d.從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層，然后通報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會37、假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡

14、，則理性投資者首選(b)。a.買入期限較長的金融產(chǎn)品 b.買入期限較短的金融產(chǎn)品c.賣出期限較長的金融產(chǎn)品d.賣出期限較短的金融產(chǎn)品38、如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個百分點(diǎn),則根據(jù)利率評價(jià)理論,遠(yuǎn)期人民幣對美元應(yīng)更加傾向于(a).a.升值 b.保持不變c貶值 d.隨機(jī)變化39、假設(shè)商業(yè)銀行有兩個業(yè)務(wù)部門，各自獨(dú)立計(jì)量的car值分別為300和400，則這兩個部門的整體var值是(c )。a.最多700b.700c 40dd.至少40040、假定兩個資產(chǎn)a和b完全負(fù)相關(guān)，n預(yù)期收益分別為10%和15%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和25%，則下列說法正確的是(d )。a.投資a比投資b好b.投資b

15、比投資a好c.將資金的80%投資a2q%投資b比將資金的30%投資a，70%投資b要好d.將資金的30%投資a. 70%投資b比將資金的80%投資a，20%投資b要好41、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(c)。a。完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、：高級管理層的議事制度和決策程序b.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)c.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致d.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度42、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，法錯誤的是(b )。a.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)

16、金流動的現(xiàn)金流以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說投資活動的現(xiàn)金流、融資活b.對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可c.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金d.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配43、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中子同一業(yè)務(wù)、同性搌甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于=.( b )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。a.風(fēng)險(xiǎn)對沖 b.風(fēng)險(xiǎn)分散c.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移d.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償44、

17、隨機(jī)變量x服從均勻分布(二3，5)則隨機(jī)變量x的均值和方差分別是(a )。a.1和5.33 b.2.和1.33c.1和1.33 d.2和5.3345、從本質(zhì)上說，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包將最終的責(zé)任(c )a.包出去了 b .轉(zhuǎn)移了c.沒有包出去 d.消滅了46、我國要求資本充足率不得低于(b )。a.6% b.8%c.5% d.7%47、對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(b)。a標(biāo)準(zhǔn)法 b.內(nèi)部模型法c.初級計(jì)量法 d.高級計(jì)量法48、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(camel)系統(tǒng)的是(b )a.個人因素c.管理水平b.資本充足性d.流動性49、在計(jì)算總敞口

18、頭寸中，(b)是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)算方法，同時(shí)為巴塞爾委員會所采用，中國銀監(jiān)會編寫的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表也采用這種算法。a.累計(jì)總敞口頭寸法 b.短邊法c.凈總敞口頭寸法 d.按照模型估算法50、流動性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成(c )的可能。a.損失 b破產(chǎn)c.損失或破產(chǎn) d.經(jīng)營中斷51、在理想狀況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債應(yīng)當(dāng)(b )。a.相差不多 b.正好匹配c.借短貸長 d.貸短借長52、外部的盜竊、搶劫涉槍行為都屬于(b )。a.內(nèi)部欺詐 b.外部欺詐c.系統(tǒng)缺陷 d.人員因素53、偽造、變造多戶頭支票屬于(c )。a.內(nèi)部欺詐 b

19、.系統(tǒng)缺陷c.外部欺詐 d.人員因素54、 (d)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。a.內(nèi)部欺詐 b.系統(tǒng)缺陷c.人員因素 d.外部欺詐55、極端組織的行動屬于(a )。a.政治風(fēng)險(xiǎn) b.洗錢c.外部欺詐 d.恐怖威脅56、未按時(shí)提供監(jiān)管報(bào)表屬于(b )。a.政治風(fēng)險(xiǎn) b.監(jiān)管規(guī)定c.外部欺詐 d.恐怖威脅57、商業(yè)銀行外部人員。通過網(wǎng)絡(luò)侵入銀行系統(tǒng)作案屬于新型韻(c )風(fēng)險(xiǎn)。a.政治風(fēng)險(xiǎn) b.洗錢c.外部欺詐 d.恐怖威脅58、基本指標(biāo)法是以(c)的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。a.四個 b.三個c.單一 d.兩個59、以下哪個屬

20、于平賬和賬務(wù)核對業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(a )a.銀企不對賬或?qū)~不符 b.冒用客戶名義辦理掛失c.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理掛賬業(yè)務(wù) d.客戶和用虛假掛失詐騙資金60、以下哪個屬于個人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)(a)。a.房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房貸款b.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費(fèi)貸款c.抵押物未進(jìn)行抵押登記d.未對質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證61、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括(d)。a.不良資產(chǎn)率 b.不良貸款率c.單一客戶授信集中度 d.核心貸款比例62、下列屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是(a)。a.融資成本上升 b.資產(chǎn)質(zhì)量下降c.外部評級下降 d.所發(fā)行的股票價(jià)格上升63、核心存款比率等于(

21、a )。a.核心存款/總資產(chǎn) b.核心存款/總貸款c.總貸款/總存款 d.總貸款/總資產(chǎn)64、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括(d )。a.安全性 b.穩(wěn)定性c.流動性 d.收益性65、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是(b)。a.及時(shí)處理客戶投訴和批評 b明確董事會和高級管理層的責(zé)任c.建立公平有效的獎懲機(jī)制 d客戶至上理念的貫徹66、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足(a )現(xiàn)金需求的能力越強(qiáng)。a.即時(shí) b.未來c.以前 d.以上都不對67、核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定，對利率變化(b )的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對影響也就較少。a.敏感b.不敏感c.有影響d.無影響68、

22、核心存款比例(a)。a.核心存款/總資產(chǎn)b.核心存款/總負(fù)債c.核心資產(chǎn)/總資本 d.核心存款/總所有者權(quán)益69、流動資產(chǎn)是指到期期限短(a)，變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)。a.信譽(yù)好 b.資信好c.負(fù)債少 d.資本高70、哪一個屬于聲譽(yù)危機(jī)管理韻主要內(nèi)容(d)。a.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) b.確保及時(shí)處理投訴和批評c.確保實(shí)現(xiàn)承諾 d.管理危機(jī)過程中的信息交流71、現(xiàn)在的危機(jī)管理手段核心是(c)。a.辯護(hù) b.否認(rèn)c.化敵為友 d.推卸責(zé)任72、對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)采取的措施是(c )。a.采取必要措施b.密切關(guān)注c.盡量避免或高度重視 d.接受風(fēng)險(xiǎn)73、對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低而且

23、影響輕微的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)采取的措施是(d )。a.采取必要措施 b.密切關(guān)注c：盡量避免或高度重視 d.接受風(fēng)險(xiǎn)74、利益沖突人認(rèn)為當(dāng)銀行的自我運(yùn)行所要達(dá)到的利益目標(biāo)和社會利益存在沖突時(shí)，需要(c )來加以約束，引導(dǎo)或強(qiáng)制;盡可能與社會利益保持一致。a.銀行 b.行業(yè)協(xié)會c.政府 d.審計(jì)部門75、適度競爭論認(rèn)為銀行業(yè)先天存在壟斷和競爭的悖論，需要政府適當(dāng)干預(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的(c )進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。a.市場準(zhǔn)人 b.市場退出c.市場準(zhǔn)人和退出 d.以上都不對76、公共性質(zhì)論認(rèn)為銀行業(yè)是特殊的行業(yè)，會影響到整個國民體系的安危，具有公共性質(zhì)，需要接受(d)的監(jiān)督。a.政府 b.政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)c.

24、行業(yè)協(xié)會 d.評級機(jī)構(gòu)77、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和(c )。a.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定b.保護(hù)債權(quán)人利益c.維護(hù)市場的正常秩序 d.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心78、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和(c )。a.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定，b.維護(hù)市場的正常秩序c.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心 d.保護(hù)債權(quán)人利益79、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的重點(diǎn)是關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、(b)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。a.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) b.內(nèi)部控制c.風(fēng)險(xiǎn)管理決策 d.損失預(yù)防80、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式是全面、(a )地掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)管。a.動態(tài) b.靜態(tài)c.動靜結(jié)合 d.以上都不對81、zeta信用風(fēng)險(xiǎn)分析模

25、型中用于衡量流動性的指標(biāo)是(b )。a.流動資產(chǎn)總資產(chǎn)b.流動資產(chǎn)流動負(fù)債 .c.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)總資產(chǎn)d.流動負(fù)債總資產(chǎn)82、某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類。次級類可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率(c)。a.為6.0% b.為8.o%c.為8.5% d.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算83、在法人客戶評級模型中，riskcalc模型(b)。a.不適用于非上市公司b.運(yùn)用logit/probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率c.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系d.核心是假設(shè)

26、金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者84、ahman韻z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是(c)。a.流動資產(chǎn)流動負(fù)債b.流動資產(chǎn)總資產(chǎn)c.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)總資產(chǎn)d.流動負(fù)債總資產(chǎn)85、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是(d )。a.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值b.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場c.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相、沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值、d.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值不存在86、下列關(guān)于市值重估的說法不正確的是(b)。a.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。b商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值。c.

27、按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值d.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法87、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是(b )。a一總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)b.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和c.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差.d.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值88、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行盒約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)員失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是(c)。a.住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露b.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。c.企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 d.公用事業(yè)

28、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露89、風(fēng)險(xiǎn)識別包括(c )兩個環(huán)節(jié)。a.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn) b.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)c感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) d.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)90、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是(a)。a.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響b.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)c.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)d.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確二、多選題（多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。）91、一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失有( )。a.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) b

29、.預(yù)期損失c.非預(yù)期損失 d.災(zāi)難性損失e.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d92、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有以下特點(diǎn)：( )a.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍b.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程和全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法c資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理d.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化e.動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d93、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括( )。a.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額b.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策c.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估d.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況e.建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊 標(biāo)準(zhǔn)答

30、案： a, c, d94、以下屬于核心資本的是( )。a.股本 b.未分配利潤c.普通貸款儲備 d.公開儲備e.重估儲備 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d95、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，對客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要包括以下內(nèi)容：( )。a.財(cái)務(wù)報(bào)表分析b.財(cái)務(wù)比率分析c.盈利能力分析d.融資能力分析e.現(xiàn)金流量分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, e96、以下不屬于商業(yè)銀行的集團(tuán)法人客戶的是( )。a.金融控股公司中的商業(yè)銀行 b.企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司c.企業(yè)集團(tuán)的擔(dān)保公司 d.同受國家控制的所有企業(yè)e.相互之間存在直接控制關(guān)系的企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d97、下列關(guān)于客戶信用評級說法正確的有( )。a.是商

31、業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)b.評級的主體是商業(yè)銀行c.評級的主體是客戶自身d.評價(jià)結(jié)果是信用等級和pde.能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e98、下列關(guān)于個人客戶的信用評分方法，說法錯誤的是( )a.信用局評分常用的模型有probit模型、logit模型等b.申請?jiān)u分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評級作出拒絕或接收的決定c.信用局風(fēng)險(xiǎn)評級模型和收益評分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性d.信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測

32、e.信用評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b99對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有( )。a.是指給定借款人為月后貸款損失金額古違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例b.巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率c.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失d.其估計(jì)公式為違約損失率毒損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)e.巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e100、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。a.credi

33、tmetrics模型 b.credit portfolio view模型c.credit risk+模型 d.kmv模型e.zeta模型 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c101、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下屬于內(nèi)部報(bào)告的是( )。a.評價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況 b.識別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征c.分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素 d.配合內(nèi)部審計(jì)檢查e.提供監(jiān)管數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d102、102、收益率曲線通常表現(xiàn)為( )形態(tài)。a.反向收益率曲線 b.波動收益率曲線c.凸型收益率曲線 d.凹型收益率曲線e.水平收益率曲線 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, e103

34、、市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括( )。a.對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析b市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況c.內(nèi)部和外部審計(jì)情況d.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況e.潛在市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d104、104、現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有( )。a.黃金分割法 b.自下而上法c.自上而下法 d.經(jīng)濟(jì)增加值法e.收益率法 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c105、依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷大體四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即( )。a.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段b.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段c.資產(chǎn)負(fù)債管理階段d.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

35、階段e.安全管理階段 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d106、除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法還有 ( )。a.分解分析法 b.頭腦風(fēng)暴法c.專家調(diào)查列舉法 d.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法e.情景分析法 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e107、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為( )。a.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)“b.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)c.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) d.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)e.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, e108、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個相對獨(dú)立的部門，通常其結(jié)構(gòu)有( )類型。a.集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門 b.集權(quán)型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

36、c.分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門 d.分權(quán)型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門e.全面型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c109、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素有( )。a.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控b.數(shù)量分析c.價(jià)格確d.模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持e.風(fēng)險(xiǎn)分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d110、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)該滿足的標(biāo)準(zhǔn)有( )。a.貸款子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10歐元b.必須保留自組合的損失率數(shù)據(jù)c.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致d.商業(yè)銀行必須保證對循環(huán)零售貸款采取的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)，僅用于相對于平均損失率而言損失率波動性低的零售貸款組合e.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式可

37、以與子組合不一致. 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d111、商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在哪幾方面( ).a.人員因素 b.外部事件c.內(nèi)部流程 d.系統(tǒng)缺陷e.社會事件 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d112、以下哪些屬于資金交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)?( ) 。a.交易協(xié)議審查不嚴(yán)b.因系統(tǒng)中斷不能及時(shí)將資金清算到位c.交易結(jié)算不及時(shí)d.委托方偽造收付款憑證騙取資金e.交易員虛假交易和未報(bào)告的交易 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e113、以下哪些屬于庫房管理的規(guī)定?( )a.“雙人管庫，同時(shí)進(jìn)出” b.“庫鑰分管，平等交接”c.嚴(yán)禁空庫 d.嚴(yán)禁白條抵庫e.柜員現(xiàn)金箱實(shí)行限額管理 標(biāo)準(zhǔn)答案： a,

38、b, c, d114、柜員風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括( )。a.工作強(qiáng)度大，收入低b.信貸操作不規(guī)范c.規(guī)章制度存在漏洞d.未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度e.柜員安全意識不強(qiáng)，缺乏自我保護(hù)意識 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e115、以下哪些屬于現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?( )a.未能識別收取假幣b.為審核客戶身份辦理存取款業(yè)務(wù)c.離崗后錢箱未加鎖，d.未及時(shí)取消柜員的業(yè)務(wù)權(quán)限e.使用內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d116、以下哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?( )a.文件缺陷 b.會計(jì)錯誤c.錯誤報(bào)告 d.銀行員工知識缺乏，e.支付錯誤 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e1

39、17、以下哪些是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容?( )a.制定戰(zhàn)略性危機(jī)溝通機(jī)制 b.提高解決問題的能力c.危機(jī)現(xiàn)場處理 d.提高發(fā)言人的溝通技巧e.保持與媒體的良好接觸 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d118、巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )。a.資格要求 b.定性標(biāo)準(zhǔn)c.定量標(biāo)準(zhǔn) d.內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求e.資本要求 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d119、健康的合規(guī)管理文化的內(nèi)容包括( )。a.樹立正確的合規(guī)管理理念 b.加強(qiáng)管理層的驅(qū)動作用c.充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用 d.加強(qiáng)法律的宣傳作用e.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e120、操作性風(fēng)險(xiǎn)評估的原則包括( )。a.由表

40、及里原則 b.由內(nèi)而外的原則c.自下而上原則 d.從已知到未知原則e.從上到下的原則 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d121、操作風(fēng)險(xiǎn)評估的要素主要包括( )。a.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù) b.外部損失數(shù)據(jù)c.內(nèi)部控制因素 d.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境 e.社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d122、操作風(fēng)險(xiǎn)對于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的要遵循( )原理a.主觀性 b.客觀性c.全面性 d.動態(tài)性e.標(biāo)準(zhǔn)化 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e123、操作風(fēng)險(xiǎn)評估對于外部數(shù)據(jù)信息的收集應(yīng)當(dāng)包括( )。a.實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)b.發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息c.損失事件發(fā)生的原因和情況d.專家的分析e.其他有助于評估商業(yè)

41、銀行損失事件的業(yè)務(wù)范圍 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e124、操作風(fēng)險(xiǎn)評估的方法包括( )。a.自我評估法 b，損失事件數(shù)據(jù)法c.現(xiàn)場檢查d.流程圖法e.事故樹法 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d125、以下內(nèi)容哪些屬于流動性負(fù)債?( )a.現(xiàn)金b.活期存款c.定期存款 d.中央銀行借款e.應(yīng)付賬款 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e126、上市銀行的信息披露的形式主要包括( )。a.定期報(bào)告 b.年度報(bào)告c.季度報(bào)告 d.董事會決議公告e.臨時(shí)報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, e127、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括( )。a.銀行業(yè)監(jiān)督管理法 b.中國人民銀行法，c.行政許可法d.勞動法e.商業(yè)銀行法 標(biāo)準(zhǔn)答案

42、： a, b, c, e128、銀行監(jiān)管的方法包括( )。a.資本監(jiān)督 b.市場檢查c.市場準(zhǔn)人 d.負(fù)債檢查e.風(fēng)險(xiǎn)評級 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, e129、銀監(jiān)會對銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)是( )。a.保護(hù)存款人利益b.加強(qiáng)金融宣傳，增進(jìn)對現(xiàn)代金融的了解c.保護(hù)銀行利益d.維護(hù)金融穩(wěn)定e.增進(jìn)市場信心 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e130、銀行監(jiān)管的基本康則是( )。a.有效 b.效率c.公正 d.公開e.依法 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）131、 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，采用資本金來應(yīng)對非預(yù)期

43、損失，通過傈驗(yàn)手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失o (正確)132、 交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，可能造成交易成本上升，但不會銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。 (錯誤 )133、對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。 (錯誤 )134、 .商業(yè)銀行財(cái)務(wù)控制部門可以從風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對方案，并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。 (錯誤)135、 .系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動反映出來。(錯誤)136、違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

44、 (錯誤)137、 市場風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中。(錯誤)138、衍生產(chǎn)品可以用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)，而且不會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)。 (錯誤 )139、債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，固定了未來的債務(wù)成本，規(guī)定了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 (正確)140國際上還沒有一個國家對交易賬戶的設(shè)立出臺過詳細(xì)指引，通常僅由監(jiān)管部門提出原則性要求，商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管琢則，績盒本行的實(shí)際，制定明確的政策、程序，把業(yè)務(wù)列入交易賬戶或銀行賬戶，并向監(jiān)管當(dāng)局提交相關(guān)的政策文件。 (正確)141、銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。(錯誤)142、通過現(xiàn)場檢查可以對商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況作出準(zhǔn)確、客

45、觀的評價(jià)，從而對整個金融體系的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析和判斷。 (正確)143、銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管潔動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度。 (錯誤 )144、資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量會受至幢接影響。(正確 ) 145、任何負(fù)面的信息都可能導(dǎo)致流動性困難。 (正確) 螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂

46、肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆

47、袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀

48、膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅

49、羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆

50、膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃

51、肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀

52、袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖

53、膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿

54、羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃

55、膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇蕿蝕聿芆蟻裊羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃蒞羂肁節(jié)蒈螅羇芁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖膇蒁螀蚇肅蒀葿羃罿肆薂螆裊肅蚄羈膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蝕薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄螞襖膈蕆袇膃芇