銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》精講多選題及答案解釋.

1、2010銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理精講多選題(1)1.“9-11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。a.災(zāi)難備份b.強(qiáng)制員工休假c.審慎選擇經(jīng)營地址d.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案e.購買保險【答案與解析】正確答案：acdeb的做法對應(yīng)對災(zāi)難性損失是無事于補(bǔ)的。2.( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。a.零售客戶b.小額存款人c.個人存款人d.公司存款人e.機(jī)構(gòu)存款人【答案與解析】正確答案：de本題選項其實分為兩部分，一部分是abc，都是小額存款人;另一部分是de，大額存款人。對商業(yè)銀行流動性較大的自然是大額存款人，選de。3.商業(yè)銀行的下

2、列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有( )。a.適度分散客戶種類和資金到期日b.制定風(fēng)險集中限額c.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源d.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)e.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源【答案與解析】正確答案：abc減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，a、b、c都是在對資金的集中進(jìn)行分散或控制。d中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風(fēng)險。e批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風(fēng)險。4.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有( )。a.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌b.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大c

3、.商業(yè)銀行的外部評級上升d.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資e.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足【答案與解析】正確答案：abdea中，銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;b銀行的債務(wù)增加，對流動性造成威脅;c外部評級上升，是有利的;d資產(chǎn)來源過于集中;e發(fā)生了擠兌情形。5.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有( )。a.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失b.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平c.能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙d.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力e.能夠完全避免風(fēng)險事件和未來損失【答案與解析】正確答案：abcd風(fēng)險和

4、損失是不能被完全避免的。6.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括( )。a.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制b.危機(jī)現(xiàn)場處理c.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通d.管理危機(jī)過程中的信息交流e.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案與解析】正確答案：abcde聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能。7.商業(yè)銀行附屬資本包括( )。a.核心資本b.一般準(zhǔn)備c.盈余公積d.未分配利潤e.長期次級債務(wù)【答案與解析】正確答案：be盈余公積和未分配利潤都是核心資本。8.銀行監(jiān)管方法包括( )。a.資本監(jiān)管b.市場準(zhǔn)入c.風(fēng)險評級d.監(jiān)督檢查e.外部審計【答案與解析】正確答案：abcd外部審計是銀行自己進(jìn)行風(fēng)險

5、監(jiān)督的一種方法。銀行監(jiān)管方法包括上述這四種方法。9.流動性比例中流動性資產(chǎn)包括( )。a.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款b.一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款c.一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)d.一個月內(nèi)到期的次級類貸款e.一個月內(nèi)到期的債券【答案與解析】正確答案：abce除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔出其中的不良資產(chǎn))。10.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括。( )。a.聲譽(yù)風(fēng)險識別b.外部審計c.聲譽(yù)風(fēng)險評估d.監(jiān)測和報告

6、e.內(nèi)部審計【答案與解析】正確答案：acde考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險識別、聲譽(yù)風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。1.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案的有( )。a.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計劃b.公共關(guān)系補(bǔ)償計劃c.災(zāi)難恢復(fù)計劃d.訴訟應(yīng)答策略e.回應(yīng)監(jiān)管批評【答案與解析】正確答案：abcde熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案基本就包括這五項內(nèi)容。2.違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )a.債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤b.行業(yè)不景氣c.宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響d.債務(wù)人故意欺詐e.貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：abc一方面

7、靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。3.在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中相對可以忽略的是( )。a.eadb.lgdc.md.pd【答案與解析】正確答案：c本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率(pd)、違約損失率(lgd)、違約敞口風(fēng)險(ead)、期限(m)，還要求考生對常用的這幾個指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。4.為

8、量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用var技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟?( )a.定義操作風(fēng)險并分類b.文件證明和收集數(shù)據(jù)c.建立模型d.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集e.確定模型并實施【答案與解析】正確答案：abcde因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向?！耙蚬P(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。5.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。a.股本凈回報率b.資本充足率c.大額風(fēng)險集中度

9、d.不良貸款撥備覆蓋率e.成本收入比【答案與解析】正確答案：bcdae中有收入因素，這兩個指標(biāo)屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)。6.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標(biāo)包括( )。a.資本充足率b.大額風(fēng)險集中度c.正常貸款遷徙率d.不良貸款遷徙率e.成本收入比【答案與解析】正確答案：cd衡量風(fēng)險的變化程度，這就是指動態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出c、d是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。7.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括( )。a.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品b.進(jìn)入重組流程的原因c.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小d.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用e.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估【答案與解析】 正

10、確答案：abced是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項，不是貸款鲴良。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項就包括abce四項內(nèi)容。8.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( ).a.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定b企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉c.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)d.企業(yè)違法違規(guī)e.地方政府行政干預(yù)【答案與解析】正確答案：bcde外部原因，就是銀行之外的因素，a是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題。9.下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)的分析范圍?( )a.借款人的個人品德b.企業(yè)的資本金c.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢 d借款人提供的抵押品價值e.借款的利率水平【答案與解析】正確答案：abcde5c體系：character對應(yīng)a，capital對應(yīng)

11、b，capacity對應(yīng)c(還款能力)，collateral對應(yīng) d，condition對應(yīng)e。10.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )a.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還b.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)c.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款d。某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款e.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案與解析】正確答案：bcde可視為違約的情形是：(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費(fèi));(2)債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷

12、特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期;(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。1.銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。a.本期貸款余額等基本情況b.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況c.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況d.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況e.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例【答案與解析】正確答案：abcde報告還包括對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測。2.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )。a.為客戶提供外匯即期交易b.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易c.為客戶提供外匯期貨交易d.進(jìn)行自營外匯交易e.吸收外幣存款【

13、答案與解析】正確答案：abcde以上選項都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險。歸納匯率風(fēng)險內(nèi)容pl89匯率風(fēng)險第一段。3.下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有( )。a.期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所b.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)c.期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格d.期貨交易價格被作為該商品價值的基準(zhǔn)價格e.人們可以利用期貨交易價格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)決策【答案與解析】正確答案：abcde以上選項完整地解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。4.下列關(guān)于單一貨幣敞el頭寸的計算公式，正確的有( )。a.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+

14、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他b.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債c.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債d.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出一遠(yuǎn)期買人e.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出【 答案與解析】正確答案：abe即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買人的遠(yuǎn)期合約頭寸一賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。5.運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括( )。a.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形b.市場價格發(fā)生劇烈變動的情形c.市場流動性嚴(yán)重不足的情形d.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景e.歷史上發(fā)生過重大損失的情景【答案與解析】正確答案：abcde壓力測試選擇

15、的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括以上5種情況。6.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。a.壓力測試b.交易限額管理c.風(fēng)險限額管理d.止損限額管理e. 市場風(fēng)險對沖【答案與解析】正確答案：bcde壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。bcd都是限額管理，還有e都是市場風(fēng)險控制手段。7.監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括( )。a.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度b.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，

16、并與市場價格的變化相一致c.在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法d.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價e.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試【答案與解析】正確答案：abcde監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括就是以上5個選項所述的內(nèi)容。8.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。a.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸b.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具c.納入交易賬戶的頭寸要

17、有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略d.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶e.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案與解析】 正確答案：abcd向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一e中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。9.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。a.財務(wù)/會計錯誤b.文件/合同缺陷c.產(chǎn)品設(shè)計缺

18、陷d.交易/定價錯誤e.錯誤監(jiān)控/報告【答案與解析】正確答案：abcde內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括六個方面：(1)財務(wù)/會計錯誤：財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)、丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。(6)結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。10.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提

19、出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有( )。a.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架b.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件c.商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險計量方法符合與信用風(fēng)險irb法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)d.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗證的嚴(yán)格程序e.任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)【答案與解析】正確答案：abcde巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體要求包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)

20、務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。a是定性標(biāo)準(zhǔn)，bcde都是定量標(biāo)準(zhǔn)。此類題要求考生熟悉教材后做答。1.內(nèi)部控制作為一個有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有( )。a.決策b.建設(shè)與管理c.執(zhí)行與操作d.監(jiān)督與評價e.改進(jìn)【答案與解析】正確答案：abcde這五個環(huán)節(jié)緊密相扣，是一個有機(jī)系統(tǒng)?？忌砂错樞蛴洃?，加深印象。2.目前對操作風(fēng)險進(jìn)行評估的要素主要包括( )。a.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)b.外部數(shù)據(jù)c.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境d.內(nèi)部控制因素e.貸款人信用記錄【答案與解析】正確答案：abcd。3.開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( )。a.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機(jī)制，實現(xiàn)操作風(fēng)險的主

21、動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化b.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力c.在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺d.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失e.促進(jìn)操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性【答案與解析】正確答案：abcde自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任即主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。主要作用有6個方面。除了上述5個方面之外，還有為建立操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系和操作風(fēng)險

22、計量奠定基礎(chǔ)。本題需要考生熟悉教材做答。4.商業(yè)銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是( )。a.商業(yè)銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產(chǎn)b.國家對于商業(yè)銀行流動性管理的強(qiáng)制規(guī)定c.商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動資金來應(yīng)付經(jīng)營過程中的流動性需要d.社會公眾對商業(yè)銀行流動性狀況的評價e.商業(yè)銀行自身經(jīng)營戰(zhàn)略【答案與解析】正確答案：ac銀行對流動性進(jìn)行管理，一定是有著自身的利益驅(qū)動，不會單單因為外部(國家政策、社會公眾)原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時，還是要從銀行自身出發(fā)，另外既然是一對矛盾，那么兩個選項就要相互呼應(yīng)。a、c是最合

23、適選項，說明了銀行既想擁有期限長的資產(chǎn)，又迫于要求高流動性的壓力，因此，選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險評估方法，有助于把握控制商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。5.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括( )。a.支持風(fēng)險評估b.建立損失數(shù)據(jù)庫c.生成風(fēng)險應(yīng)急方案d.預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率e.建立資本模型【答案與解析】正確答案：abe商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險指標(biāo)收集與報告、風(fēng)險管理和建立資本模型等。本題符合的只有a、b、e三項。c是戰(zhàn)略風(fēng)險

24、管理中需要的工作，d是依靠計量方法或模型推導(dǎo)出來的。6.良好的公司治理目標(biāo)包括( )。a.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序b.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事.、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任c.建立獨(dú)立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見d.建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督e.增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理【答案與解析】正確答案：abcd董事會不會負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營管理的。1.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向言用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，

25、由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行問資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險。a.市場風(fēng)險 b.信用風(fēng)險c.操作風(fēng)險d.流動性風(fēng)險e.聲譽(yù)風(fēng)險【答案與解析】正確答案：abcde這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險;“信用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險;“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險;“資金吃緊”是流動性風(fēng)險;“形象” 是聲譽(yù)風(fēng)險。2.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。a.建立

26、錯誤承受程序b.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序c.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄d.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵e.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案與解析】正確答案：abcd風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障示準(zhǔn)確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運(yùn)行。應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡，e錯誤。另外看到了e中出現(xiàn)了“所有”、“相同”這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項。3.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。a.每日風(fēng)險狀況報告 b.每日資

27、產(chǎn)負(fù)債表 c.每日現(xiàn)金流量表d.每日收益/損失表e.每日宏觀數(shù)據(jù)報告【答案與解析】正確答案：ad作為知識點(diǎn)記憶。4.2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。a.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還b.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素c.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失d.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失e.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程

28、序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案與解析】正確答案：abe5.由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。a.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制b.掌握充分信息，避免過度授信c.盡量多用保證，爭取少用抵押 d.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報e.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)【答案與解析】正確答案：bde題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜，所以個體控制不太現(xiàn)實，排除a;保證比抵押效力要低，c顯然錯誤。6.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。a.業(yè)務(wù)管理框架 b.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 c.風(fēng)險管理要求d.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)e

29、.內(nèi)部系統(tǒng)安全【答案與解析】正確答案：acd本題記憶題。數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)缺陷是屬于系統(tǒng)缺陷。7.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財務(wù)因素。a.管理者的品德與誠信度b.行業(yè)的周期性 c.企業(yè)現(xiàn)金流量d.勞資關(guān)系 e.產(chǎn)品研發(fā)【答案與解析】正確答案：abde本題較簡單，企業(yè)現(xiàn)金流量是財務(wù)因素。8.對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險點(diǎn)。a.產(chǎn)品多樣化b.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象c.自有資金匱乏d.很少開具發(fā)票 e.經(jīng)不起原材料價格波動【答案與解析】正確答案：bcde風(fēng)險點(diǎn)一般描述出來都是對銀行有負(fù)面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價格

30、波動都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實現(xiàn)。d很少開具發(fā)票說明企業(yè)會隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的。而a產(chǎn)品多樣化是一種分散風(fēng)險的做法，不能稱作風(fēng)險點(diǎn)，這種做法對銀行是有利的。9.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，正確的有( )。a.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險越大b.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求c.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)d.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶胑.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平【答案與解析l正確答案：be考生在對某個概念不清晰的時候，要學(xué)會聯(lián)想其他類似概念，比如a項，如果不知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險的關(guān)系，可以聯(lián)想其

31、他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來說，系數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險越小。b產(chǎn)銷率高，說明銷售情況好;c銷售利潤率是一個比較簡單的指標(biāo)，另外這個選項中用了“最”這個字，考生要加倍關(guān)注，十有八九是錯誤選項，事實上，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo);d資本積累率越低，我們可以認(rèn)為這個行業(yè)掙的錢越來越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩?0.相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有( )。a.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 b.連環(huán)擔(dān)保十分普遍c.財務(wù)報表真實性差 d.系統(tǒng)性風(fēng)險較低e.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大【

32、答案與解析l正確答案：abce集團(tuán)相對于單一，特征就是數(shù)量大，數(shù)量大所對應(yīng)的問題就是abce，d應(yīng)為系統(tǒng)性風(fēng)險較高，因為關(guān)聯(lián)度高。11.下列屬于可以質(zhì)押的 權(quán)利有( )。a.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)b.專利權(quán)中的 財產(chǎn)權(quán)c.匯票d.債券e.上市公司的股票【答案與解析】正確答案：abcde權(quán)利質(zhì)押的范圍： 匯票、支票、本票、債券、存款單等;倉單、提單等與貨權(quán)相關(guān)的票據(jù);依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票;依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán);依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利。12.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有( )。a.銷售毛

33、利率 b.銷售凈利率c.資產(chǎn)負(fù)債率d.凈資產(chǎn)收益率e.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率【答案與解析】正確答案：abd我們提到過，盈利能力指標(biāo)都是有利潤這個因素的。資產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。13.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括( )。a.資本充足率 b.股本凈回報率 c.不良貸款率d.大額風(fēng)險集中度e.不良貸款撥備覆蓋率【答案與解析】正確答案：abde題干中已經(jīng)給出了三類指標(biāo)的名稱，考生可以逐項歸

34、類，例如ad都是與風(fēng)險密切相關(guān)的指標(biāo)，歸為審慎經(jīng)營指標(biāo);b是經(jīng)營績效類指標(biāo);c不良貸款率可能會被誤歸為審慎經(jīng)營類指標(biāo)，但是相對于e，它更可以解釋資產(chǎn)質(zhì)量的問題。a有可能被認(rèn)為是資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，但是考生要留意資本充足與資產(chǎn)質(zhì)量是沒有什么關(guān)系的。e是審慎經(jīng)營類指標(biāo)很好判斷。14.某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為l.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7 500萬元，2006年期末應(yīng)收賬款為9 500萬元，則下列財務(wù)比率計算正確的有( )。a.銷售毛利率為25%b.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11c.銷售毛利率為75% d.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35e.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為l71天【答案與解析】正確答案

35、：ad銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)銷售收入100%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)2，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。代人數(shù)據(jù)，得出銷售毛利率為25%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天。15.信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括( )。a.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重 b.關(guān)鍵的人事變動c.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變 d.存款賬戶余額下降e.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失【答案與解析】正確答案：ad抓住題干中財務(wù)這個關(guān)鍵詞，正確選項一定是與財務(wù)有關(guān)系的，這也是本題的出題點(diǎn)，由此選出a、d。業(yè)務(wù)方面的變動不屬于財務(wù)狀況變動。16.授信權(quán)限管理原則包括( )。

36、a.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)b.債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)c.集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)d.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核e.每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上【答案與解析】正確答案：abde17.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在( )。a.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約 b.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)c.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約d.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏e.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約【答案與解析】正確答案：ace本題的出題點(diǎn)就是個人客戶和信用風(fēng)險。8、d中是員工的問題，不是客戶

37、問題，b、d是操作風(fēng)險。18.下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有( )。a.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重b.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露c.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋d.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重e.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)【答案與解析】正確答案：bea中應(yīng)為75%。c中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。d中應(yīng)為35%。19.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。a.國家信用風(fēng)險評級b.對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計c.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級d.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險

38、事件發(fā)生概率的估計e.事件風(fēng)險評級【答案與解析】正確答案：abcde20.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( )。a.cap曲線與ar值b.roc曲線與a值c.二項分布檢驗d.貝葉斯錯誤率 e.c.p模型【答案與解析】正確答案：abd二項式分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗的方法，c、p是中國人民的首字母縮寫，不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。1.影響違約損失率的因素包括( )。a.產(chǎn)品因素b.公司因素c.行業(yè)因素d.地區(qū)因素e.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素正確答案：abcde這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。2.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。a.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)

39、期收益的影響的一種方法b.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響c.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口d.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降e.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升正確答案：abc遇到缺口這個知識點(diǎn)時，簡單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。3.情景分析中的情景可以( )。a.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景b.人為設(shè)定c.直接使用歷史上發(fā)生過的情景d.從對市

40、場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到e.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到正確答案：abcde人為設(shè)定不等同于任意設(shè)定，這個地方會設(shè)置陷阱，考生要留意。4.下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。a.屬于衍生產(chǎn)品交易 b.在實踐中通常簡稱為即期c.可以用于外匯投機(jī) d.是外匯交易中最基本的交易e.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險正確答案：bcde即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來交易的。5.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。a.遠(yuǎn)期外匯交易合約b.貨幣期貨c.貨

41、幣互換d.期權(quán)e.即期外匯交易正確答案：abcd首先排除e，因為即期外匯交易不是衍生品交易，不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險。a、b、c、d包含了衍生品的基本種類，都可以為匯率風(fēng)險進(jìn)行對沖。6.某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。a.下降2.10%b.下降2.50%c.下降2.2元d.下降2.625元e.上升2.625元正確答案：ac久期公式ap=一pdy(1+y)，d=2.3，p=105，y=10%一9%=0.01，y=10%。計算得出ap=一2.2，因此，該債券價格下降2.2元。下降比例為a

42、p/p=2.1%。7.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。a.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配b.當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口c.在進(jìn)行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口d.銀行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分e.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制正確答案：abdec中“只需要”的措辭就要引起考生注意。c錯在也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。8.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

43、a.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題b.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果c.可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)d.不存在模型風(fēng)險e.計算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢正確答案：abce本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題中d是很明顯的錯誤，因為對于風(fēng)險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險。9.市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。a.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(var值)來表示b.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)

44、險計量方法c.有利于進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測和管理d.簡明易懂.適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平正確答案：abcd關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是e所述的問題，市場風(fēng)險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充?？忌粢膺@句話，經(jīng)常出各種類型考題。10.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。a.正向收益率曲線b.反向收益率曲線c.波動收益率曲線d.水平收益率曲線e.垂直收益率曲線正確答案：abcd收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點(diǎn)上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。11.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險

45、具體表現(xiàn)為( )。a.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險b.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題c.產(chǎn)品設(shè)計缺陷d.違反系統(tǒng)安全規(guī)定e.錯誤監(jiān)控報告正確答案：abdc、e是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。12.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以!轉(zhuǎn)侈操作風(fēng)險，包括( )。a.網(wǎng)絡(luò)中心b.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對c.銀行卡營銷d.法律事務(wù)e.賬戶系統(tǒng)正確答案：abcd13.操作風(fēng)險的人員因素包括( )造或損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。a.外部欺詐b.失職違規(guī)c.員工的知識/技能匱乏d.內(nèi)部欺詐e.核心員工流失正確答案：bcde多看一下我們歸納的操作風(fēng)險因素分類，把自己不熟悉的原因多復(fù)習(xí)幾遍。本題中a屬于外部事件

46、引起的操作風(fēng)險因素。14.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。a.資格要求b.定性枋準(zhǔn)c.定量標(biāo)準(zhǔn)d.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求e.外部數(shù)據(jù)要求正確答案：abcde15.在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括( )。a.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)b.不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券c.挪用客戶資金d.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利e.推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險進(jìn)行提示正確答案：abcde16.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括( )。a.系統(tǒng)風(fēng)險b.信用風(fēng)險c.操作風(fēng)險d.戰(zhàn)略風(fēng)險e.聲譽(yù)風(fēng)險正確答案：bcde這是風(fēng)險管理的基本常識。巴塞爾委員

47、會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險是按照風(fēng)險范圍分類的。17.信用風(fēng)險的主要形式包括( )。a.結(jié)算風(fēng)險b.流動性風(fēng)險c.非系統(tǒng)風(fēng)險d.違約風(fēng)險e.國家風(fēng)險正確答案：ad這是比較基礎(chǔ)的知識點(diǎn)，信用風(fēng)險被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。18.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。a.聘用員工做法和工作場所安全性b.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈c.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法d.實物資產(chǎn)損壞e.外部欺詐正確答案：abcde根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風(fēng)險可以分為由人

48、員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。19.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。a.資本為商業(yè)銀行提供融資b.吸收和消化損失c.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)瞪承擔(dān)d.維持市場信心e.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力正確答案：abde商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)。20.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有(

49、 )。a.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(raroc)b.在單筆業(yè)務(wù)層面上，raroc可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)c.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)raroc衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配d.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的e.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式正確答案：abced經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。1.下列屬于市場風(fēng)險的

50、有( )a.利率風(fēng)險b.股票風(fēng)險c.違約風(fēng)險d.匯率風(fēng)險e.商品風(fēng)險正確答案：abde記住四個市場價格，利率、匯率、股票、商品。c違約風(fēng)險是信用風(fēng)險。2.國家風(fēng)險可分為( )。a.政治風(fēng)險b.信用風(fēng)險c.社會風(fēng)險d.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險e.操作風(fēng)險正確答案：acd我們最熟悉的三個關(guān)于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟(jì)、社會。這三種風(fēng)險正是國家風(fēng)險的分類。信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是和國家風(fēng)險并列的。3.關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。a.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理b.發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額c.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的d.在我國，

51、區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額e.在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制正確答案：bcde國家風(fēng)險限額和區(qū)域風(fēng)險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達(dá)國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如c所述，實施區(qū)域風(fēng)險管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理4.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有( )a.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒

52、體報道b.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度c.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息d.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴e.銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品正確答案：abcde聯(lián)系現(xiàn)實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。5.戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。a.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性b.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)c.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷d.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏e.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證正確答案：acde戰(zhàn)略風(fēng)險來自四個方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)還不能達(dá)到“戰(zhàn)略”級別。6.巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括

53、( )。a.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度b.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用c.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹d.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督e.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制正確答案：abcde7.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。a.內(nèi)部控制環(huán)境b.風(fēng)險識別與評估c.內(nèi)部控制措施d.信息交流與反饋e.監(jiān)督、評價與糾正正確答案：abcde商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。8.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。a.開發(fā)風(fēng)險計量

54、模型b.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢c.監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢d.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果e.調(diào)整高風(fēng)險授信限額正確答案：bcda屬于風(fēng)險計量，e屬于風(fēng)險控制。風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括b、c、d所述。9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有( )。a.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額，b.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告c.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型d.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估e.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用正確答案：abcde風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)即上述所有選項所述。10.風(fēng)險文化

55、一般由( )三個層次組成。a.風(fēng)險管理理念b.風(fēng)險模型c.制度d.知識e.內(nèi)部控制正確答案：acd?？碱}，需要記憶。b風(fēng)險模型一般是用來計量風(fēng)險的，e內(nèi)部控制是管理風(fēng)險的重要體系。風(fēng)險文化是風(fēng)險管理的靈魂，一般由風(fēng)險管理理念、制度、知識三個層次構(gòu)成。11.下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不正確的有( )。a.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鱞.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景c.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程d.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試e.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求正確答案：bc壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。b進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。c在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀