計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)選擇題

1、精品資料選擇題ch3兩變量線性回歸1 .相關(guān)關(guān)系是指（d ）。變量間的非獨(dú)立關(guān)系b 變量間的因果關(guān)系變量間的函數(shù)關(guān)系d變量間不確定性的依存關(guān)系答d2 .進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量 （a ）。a都是隨機(jī)變量b都不是隨機(jī)變量c 一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量d 隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以3 .參數(shù)p的估計(jì)量（？具備有效性是指（b ）。a var（ ?）=0 b var（ ?）為最小c （b? ） ） = 0 d （。? ） ）為最小4 .產(chǎn)量（x,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（丫，元/臺(tái)）之間的回歸方程為y? = 356 1.5x , 這說明（d ）。a產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元b 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，

2、單位產(chǎn)品成本減少1.5元c產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元d 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元5 .對(duì)回歸模型 yi= 口。+bixi+u i進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定 u i服從（c ）。2a n （0, ）b t（n-2）2、c n （0,仃）d t（n）6.以y表示實(shí)際觀測(cè)值，丫？表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（d ）。a 工（丫廠）= 0b 工（丫廠 ）2= 0c工（yi吊）=最小2 一 ，d 工（丫吊）=最小7 .設(shè)丫表示實(shí)際觀測(cè)值，表示ols估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立 （d ）。ay? = yby? = yc y? = ydy? = y8 .用

3、ols估計(jì)經(jīng)典線性模型 yi=p0+%xi+u i,則樣本回歸直線通過點(diǎn)(d )。a(x, y)b(x, y?)c(x, y?)d(x, y)9 .以丫表示實(shí)際觀測(cè)值，y?表示 ols估計(jì)回歸值，則用 ols得到的樣本回歸直線苗=爵+用xi滿足(a)。a z (yi-y?i)= 0b 工(yi yi)2= 0c 工(丫y?i)2= 0d 2(y?i yi)2= 010 .用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型yi= 00 + bxi+u i ,在0.05的顯著性水平下對(duì)pi的顯著性作t檢驗(yàn)，則pi顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于(d )。a 305(30) b t0.025 (30) c 3。

4、5(28) d t0.025(28)11 .判定系數(shù)r2的取值范圍是(c )。ar2/1br2* c 0朱2wid 1 張2wi12 .回歸模型y = b。* lxi *ui中，關(guān)于檢驗(yàn)h0： % = 0所用的統(tǒng)計(jì)量?,11 ,下列說法正確的是(d )。var(?i)a服從厘2(n2)b服從t (n-1)c 服從 72(ni)d 服從 t (n 2)13 .根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出y對(duì)人均收入x的回歸模型為 lny =2.00 +0.75lnxi ,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加 (c )。a 2% b 0.2% c 0.75 % d 7.5%14 .回歸分析中定義的(

5、b )。a.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量b.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量c.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量d.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量ch4多元線性回歸模型 1.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無效的(a. ci （消費(fèi)）=500+0.8 ii （收入）qd -一 一，、i；、p ，b. qi （商品需求）=10+0.8 ii （收入）+0.9 p （價(jià)格）c.d.qisyip .（商品供給）=20+0.75 p （價(jià)格）l0.6k0.4（產(chǎn)出量）=0.65 li （勞動(dòng)） i（資本）2.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型yt =b0+b1x1t +b2

6、x2t +ut后，在0.05的顯著性水平上對(duì)b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于等于(c )a. t0.05(30) b t0.025(28)c t0.025 (27) d. fo.025(1,28)3 .線性回j13模型 yt = b0+dx1t+b2x2t +bkxkt+ut 中，檢驗(yàn) h0 : bt = 0(i = 0,1,2,.k)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量禺)服從(c )a.t(n-k+1)b.t(n-k-2)c.t(n-k-1)d.t(n-k+2)4 .調(diào)整的判定系數(shù)且與判定系數(shù)r2之間有如下關(guān)系(d )2 n -122. n -12a. r =rb. r =1

7、rn-k-1n-k-12n 122n 12c. r2 =1 (1 r2) d. r2 =1 (1- r2)n-k-1n-k-1yln x5 .半對(duì)數(shù)模型yl0)lnx 中，參數(shù)-1的含義是(c )。a. x的絕對(duì)量變化，引起 y的絕對(duì)量變化b. y關(guān)于x的邊際變化c. x的相對(duì)變化，引起 y的期望值絕對(duì)量變化d. y關(guān)于x的彈性1 y j 一 l x 6 .半對(duì)數(shù)模型lny 01x 中，參數(shù)匕的含義是（a ）。a.x的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量 y的相對(duì)變化率b.y關(guān)于x的彈性c.x的相對(duì)變化，引起 y的期望值絕對(duì)量變化d.y關(guān)于x的邊際變化ch6異方差、序列相關(guān)和多重共線性1 .gol

8、dfeld-quandt 方法用于檢驗(yàn)（ a ）。a.異方差性b.自相關(guān)性c.隨機(jī)解釋變量d.多重共線性2 .在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（ d ）。a.一階差分法c.工具變量法b.廣義差分法d.加權(quán)最小二乘法3 .glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ a ）。a.異方差性b.自相關(guān)性c.隨機(jī)解釋變量d.多重共線性4 .下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（d ）。a.戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)b.懷特檢驗(yàn)c.戈里瑟檢驗(yàn)d.方差膨脹因子檢驗(yàn)5 .當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（ a ）。a.加權(quán)最小二乘法b.工具變量法c.廣義差分法d.使用非樣本先驗(yàn)信息6 .如果戈德菲爾特 一一匡特檢

9、驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（a ）。a.異方差問題b.序列相關(guān)問題c.多重共線性問題d.設(shè)定誤差問題7 .如果模型yt=bo+bixt+ut存在序列相關(guān)，則（ d ）。a.cov（x t, ut）=0b.cov（u t, us）=0（t ws）c. cov（x t, ut） w 0d. cov（u t, us）豐 0（t 豐 s）8 .dw檢驗(yàn)的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（b ）。a、dw = 0 b、p=0 c、dw = 1 d、p=19 .dw 的取值范圍是（ d ）。a、-1wdww0 b、-1wdww1 c、-2 dw 2 d、0 dw410 .當(dāng)dw=4時(shí)，說明（d ）。a、不存在序列相關(guān)b、不能判斷是否存在一階自相關(guān)c、存在完全的正的一階自相關(guān)d、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)11 .當(dāng)dw=0時(shí)，說明（c ）。a、不存在序列相關(guān)b、不能判斷是否存在一階自相關(guān)c、存在完全的正的一階自相關(guān)d、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)12 .當(dāng)dw=2時(shí)，說明（a ）。a、不存在序列相關(guān)b、不能判斷是否存在一階自相關(guān)c、存在完全的正的一階自相關(guān)d、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)13 .當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，ols估計(jì)量將不具備（c ）。a、線性 b、無偏性 c、有效性 d、一致性n=20,解釋