Dlqjhy外匯試題

1、生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需醉生夢死；生活需要藝術(shù)，但不能投機取巧；生活需要勇氣，但不能魯莽蠻干；生活需要重復，但不能重蹈覆轍。 無名外匯交易實務(wù)試題庫第一章外匯、匯率與外匯市場復習思考題1 、外匯的概念及其基本特征是什么？2 、熟悉各主要貨幣的國際標準三字符代碼。3 、掌握三種匯率標價法的含義與特點。4、匯率的單位及其含義是什么？5 、理解并熟練運用買入價、賣出價。練習題一、名詞解釋基準貨幣報價貨幣基本點點差二、填空題1 、外匯形態(tài)包括 、。_2 、外匯按照可兌換性可分為 和 。3 、匯率按照外匯買賣的交割期限劃分為 和 。_4 、匯率按照外匯報價和交易的方向分為 、和

2、。5 、遠期匯率又可稱為 匯率，是指買賣雙方簽訂合同，約定在_ 進行外匯交割的匯率。6 、直接標價法也稱標價法，是指以一定單位的 作為標準，折成若干單位的來不是匯率。_三、判斷題1 、匯率屬于價格范疇。 （）2 、間接標價法是指以一定單位的外國貨幣作為標準來表示本國貨幣的匯率。 （）3 、在直接標價法下，買入價即報價行買入外幣時付給客戶的本幣數(shù)。 （）4 、銀行買入客戶外幣現(xiàn)鈔的價格高于銀行買入客戶外幣現(xiàn)匯的價格。 （）5 、倫敦外匯市場上外匯牌價中前面較低的價格是買入價。 （）四、選擇題1 、在直接標價法下，如果一定單位的外國貨幣折成的本國貨幣數(shù)額增加，則說明（）a 外幣幣值上升，外幣匯率上

3、升b.外幣幣值下降，外匯匯率下降c.本幣幣值上升，外匯匯率上升d 本幣幣值下降，外匯匯率下降2 、在間接標價法下，如果一定單位的本國貨幣折成的外國貨幣數(shù)額減少，則說明（）a 外幣幣值下降，本幣幣值上升，外幣匯率下降b.外幣幣值上升，本幣幣值下降，外匯匯率上升c.本幣幣值下降，外幣幣值上升，外匯匯率下降d 本幣幣值下降，外幣幣值下降，外匯匯率上升3 、若要將出口商品的人民幣報價折算為外幣報價，應(yīng)（） 。a.買入價b。賣出價c.現(xiàn)鈔買入價d.現(xiàn)鈔賣出價4、在人民幣對外幣的匯價表中除列有現(xiàn)匯買入價與賣出價外，一般還公布現(xiàn)鈔價，其（）a 現(xiàn)鈔買入價高于銀行購買外幣支付憑證的價格b.現(xiàn)鈔買入價等于銀行購

4、買外幣支付憑證的價格c.現(xiàn)鈔買入價低于銀行購買外幣支付憑證的價格d 現(xiàn)鈔賣出價與銀行賣出外幣支付憑證的價格相同5 、運匯率的買入價和賣出價報價時，應(yīng)注意（）a 把本幣折算成外幣時，買入價b.把本幣折算成外幣時，用賣出價c.把外幣折算成本幣時，用買入價d 把外幣折算成本幣時，用賣出價第二章外匯交易行情分析復習思考題1 、什么是基本面分析？2 、如何進行基本面分析？3 、什么是技術(shù)面分析？4、技術(shù)面分析的三大市場假設(shè)是什么？5 、什么是 k 線圖？簡述其起源。6 、理解 k 線組圖的市場含義。7 、什么是移動平均線？簡單移動平均線是如何繪制的？8 、圖示并簡述葛蘭維爾八條法則。9 、如何運用雙移動

5、平均線判斷市場行情？10 、什么是金叉、死叉、多頭排列、空頭排列？分別畫出圖示。11 、移動平均線有何作用？12 、什么是 rsi？13 、 rsi 如何計算？14 、如何運用 rsi？第三章即期外匯交易復習思考題1 、什么是即期外匯交易？2 、簡述成交與交割的含義。3 、即期外匯交易的交割日有幾種情況，如何確定？4、即期外匯交易是如何報價的？報價慣例和依據(jù)是什么？5 、即期外匯交易的交易程序是什么？6 、如何計算即期套算匯率？練習題1 、某日中行報價： usd/jpy=108.00/15問：若 a 公司買 100 萬日元，適用匯率是多少？同時， b 公司賣 100 萬日元，適用匯率又是多少？

6、2 、計算下列即期套算匯率設(shè) usd/cad=1.2150/60。（ 1 ） gbp/usd=1.9260/80 ，求 gbp/cad 。（2） usd/jpy=107.50/60 ，求 cad/jpy 。設(shè) gbp/usd=1.9260/80， aud/usd=0.8150/60 ，求 gbp/aud 。第四章遠期外匯交易復習思考題一、遠期外匯交易與即期外匯交易最主要的區(qū)別是什么？二、遠期外匯交易交割日的確定有哪些規(guī)則？三、遠期匯率1 、什么是遠期匯率？2 、什么是遠期匯水？3 、遠期匯率的報價方法有幾種？遠期匯率如何計算？4、遠期匯率的定價原則是什么，如何理解？5 、遠期匯水的計算公式是什

7、么？6 、哪些因素會影響到遠期匯率？四、遠期外匯交易的運用1 、進口商和出口商如何利用遠期外匯交易來保值？2 、什么叫買空和買空，兩者在什么情況下才能獲利？3 、了結(jié)和展期的含義各是什么？五、擇期外匯交易1 、什么是擇期外匯交易？它有幾種類型？2 、擇期外匯交易有何特點？3 、擇期外匯交易如何定價？練習題1 、美國某銀行的外匯牌價為 gbp/usd ，即期匯率1.9485/1.9495 ， 90 天遠期差價為140/150 ，某美國商人買入 90 天遠期英鎊10000 ，到期需支付多少美元？2 、 某公司在 2007 年 11 月 8 日尚無法確定支付日元貨款的確定日期， 只知道在 12 月份

8、的上旬，這時就可應(yīng)用擇期交易，那么，其擇期交易將交割日定在哪段時間？3、某日倫敦外匯市場報價 gbp/usd 即期匯率 1.8980/1.8990， 1 月期差價為 20/10 ， 3月期差價為 40/30 ， 6 月期差價為 80/90 ， 12 月期差價為 60/50 。請計算 gbp/usd1 月期、 3 月期、 6 月期、 12 月期的遠期匯率是多少？4 、已 知 英 鎊 的 年 利 率 為 7.2% ， 美 元 的 年 利 率 為 5% ， 倫 敦 外 匯 市 場 即 期 匯 率 為 gbp1=usd1.8950/1.8970 ，計算英鎊三個月的遠期匯率，并判斷美元的匯水情況。5 、

9、某美國商人向英國出口了一批商品， 100 萬英鎊的貨款要到三個月后才能收到，為避免三個月后英鎊匯率出現(xiàn)下跌， 美出口商決定做一筆三個月的遠期外匯交易。 假設(shè)成交時，紐約外匯市場英鎊/美元的即期匯率為1.5750/60 ，英鎊三個月的遠期差價為 30/20 ，若收款日市場即期匯率為1.5250/60 ， 那么美國出口商做遠期交易和不做遠期交易會有什么不同？（不考慮交易費用）第五章掉期交易、套匯交易與套利交易復習思考題1 、什么是掉期交易，其主要作用是什么，與一般的套期保值有何區(qū)別？2 、掉期交易有哪些類型？3 、什么是掉期差價，如何報價？4 、如何計算掉期匯率，與遠期匯率的計算有何差異？5 、什

10、么是掉期成本，怎么計算？6 、什么是套匯交易，有哪些類型？7 、如何進行兩地套匯？8 、掌握三地套匯的計算。9 、什么是套利交易，有哪些類型？10 、未抵補套利的風險是什么？11 、什么是抵補套利，如何進行？練習題1 、假定同一時刻，以下兩個外匯市場的即期匯率如下：倫敦外匯市場：1英鎊=1.9685/96 美元紐約外匯市場：1英鎊=1.9663/75 美元利用兩地行情進行套匯，可以獲得多少套匯利潤？3 、假設(shè)日本市場年利率為 3% ，美國市場年利率為6% ，美元 / 日元的即期年利率為109.50/00, 為謀取利差收益， 一日本投資者欲將1.1 億元日元轉(zhuǎn)到美國投資一年， 如果一年后美元 /

11、 日元的市場匯率為 105.00/50 ，請比較該投資者進行套利和不套利的收益情況。第六章外匯期貨交易復習思考題1 、什么是金融期貨交易，包括哪些類型？2 、外匯期貨合約的主要內(nèi)容是什么？有哪些特點？3 、什么是外匯期貨交易的保證金制度和日結(jié)算制度？4、外匯期貨市場有哪幾部分組成？5 、什么是外匯期貨的套期保值？其客觀基礎(chǔ)是什么？分哪兩種類型？如何操作？6 、如何利用外匯期貨進行投機？練習題一、判斷題1 、所謂多頭保值就是在期貨市場上先賣出某種外幣期貨，然后買入期貨軋平頭寸。 （）2 、金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所，它是一個無形的市場。 （）3 、所有的金融期貨交易都是在金融

12、期貨交易所這個市場內(nèi)以公開競價的方式進行的。 （）4 、期貨可分為商品期貨和金融期貨，其中金融期貨早于商品期貨。 （）5 、 外幣期貨價格和遠期外匯價格都是以匯率差價為基礎(chǔ)的， 因此兩者價格的趨勢是一致的。（）6 、利率期貨只有避險保值的作用，而無投機的功能。 （）7 、股票期貨交易是指買賣雙方按照事先約定價格在期貨交易所買進或賣出某種價格的有息資產(chǎn)，而在未來一定的時間內(nèi)進行交割的一種金融業(yè)務(wù)。 （）8 、利率期貨交易是以股票指數(shù)作為交易基礎(chǔ)。 （）二、選擇題1 、按標準化原則進行外匯買賣的外匯業(yè)務(wù)是（） 。a.即期外匯業(yè)務(wù) b.遠期外匯業(yè)務(wù) c.外匯期貨業(yè)務(wù)d.掉期業(yè)務(wù)2 、外匯期貨與遠期外

13、匯業(yè)務(wù)的區(qū)別是（） 。a 允許買賣的貨幣不同b.進行該業(yè)務(wù)的目的不同c.是否是即時交割不同d 買賣方是否直接或間接不同三、計算題1 、設(shè)美國某進口商在 7 月 10 日從英國進口價值125000 英鎊的商品， 11 月 10 日需向英國出口商支付貨款。假設(shè) 7月10日英鎊的即期匯率是：$1.6320 /,當天12月期英鎊 期貨價格為$1.6394 /。11月10日的現(xiàn)匯匯率為$1.6480 /,當天12月期英鎊期貨 價格為$1.6540 /。試列表說明美進口商利用期貨交易進行套期保值的交易過程并計算盈 虧情況。2 、美國一出口商5 月 10 日向加拿大出口一批貨物，計價貨幣為加元，價值 100

14、000 加元，1 個月后收回貨款。為防止1 個月后加元貶值，該出口商在期貨市場上賣出 1 份 6 月期加元期貨合約以策保值。假設(shè)交易行情如下：5 月 10 日，即期匯率cad1=usd0.8590 ，當天 6 月期加元期貨價格 cad1=usd0.85956 月 10 日， 即期匯率 cad1=usd0.8540當天 6 月期加元期貨價格 cad1=usd0.8550試列表說明美出口商利用期貨交易進行套期保值的交易過程并計算盈虧情況。第七章外匯期權(quán)交易復習思考題1 、什么是期權(quán)交易，有哪些類型？2 、什么是外匯期權(quán)？其合約的要點包括哪些內(nèi)容？3 、外匯期權(quán)的優(yōu)越性是什么？4、外匯期權(quán)、遠期外匯

15、交易及外匯期貨有何區(qū)別？5 、請畫出看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的盈虧圖，并說明期權(quán)買賣雙方的損益情況。練習題一、判斷題1 、期權(quán)對于期權(quán)合同的買賣雙方來說既是權(quán)利也是義務(wù)（） 。2 、 外匯期權(quán)交易中， 期權(quán)合同的買入者為了獲得這種權(quán)利， 必須支付給出售者一定的費用，這種費用稱為保險費，也稱為期權(quán)費或期權(quán)價格（） 。二、選擇題1 、賦予買方權(quán)利的外匯業(yè)務(wù)是（）a.遠期外匯業(yè)務(wù)b.貨幣期貨業(yè)務(wù) c.外幣期權(quán)業(yè)務(wù)d.掉期業(yè)務(wù)2 、買方可以不履行外匯買賣合約的是（）a 遠期外匯業(yè)務(wù)b 擇期業(yè)務(wù)c 外幣期權(quán)業(yè)務(wù)d 掉期業(yè)務(wù)3 、遠期外匯合同到期日前的任何一天客戶可以要求交割，也可以放棄合同執(zhí)行的外匯業(yè)務(wù)是（）

16、 。a .擇期業(yè)務(wù)b.遠期業(yè)務(wù)c.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)d.美式期權(quán)業(yè)務(wù)4、最具靈活性的外匯業(yè)務(wù)是（）a 擇期業(yè)務(wù)b 美式期期業(yè)務(wù) c 歐式期權(quán)業(yè)務(wù)d 掉期業(yè)務(wù)5 、合同買入者獲得了到期以前按協(xié)定價格出售合同規(guī)定的某種金融工具的權(quán)利，這種行為稱為（） 。a.買入看漲期權(quán) b.賣出看漲期權(quán) c.買入看跌期權(quán)d.賣出看跌期權(quán)6 、在期權(quán)交易中，需要支付保證金的是期權(quán)的（） 。a.買方b.賣方c.買賣雙方d 第三方三、計算題美國某進口商于某年3 月 23 日簽約進口一批商品，約定6 個月后即 9 月 23 日支付進口貨款 10,000,000 瑞士法郎。該進口商擔心瑞郎 6 個月后升值導致增加進口成本的風險，

17、便決定以 2.56% 的期權(quán)價購買了一份瑞郎的歐式看漲期權(quán)，合約內(nèi)容如下：買入：瑞士法郎歐式看漲期權(quán)美元歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價格： usd1=chf1.4000有效期：6 個月現(xiàn)貨日：3/23到期日：9/23交割日：9/25期權(quán)價：2.56%期權(quán)費：chf10,000,000 x2.56%=chf256,000當日瑞郎的現(xiàn)匯匯率為usd1=chf1.4100, 故期權(quán)費折合 usd181,560 。假設(shè)到期日（ 9 月 23 日） ，瑞郎匯率可能為： （ 1 ） usd1=chf1.4200（ 1 ）usd1=chf1.3700（1 ） usd1=chf1.4500 。請分別計算這三種情況下，進口

18、商的進口成本。第八章外匯風險管理一、名詞解釋外匯風險交易風險經(jīng)濟風險轉(zhuǎn)換風險敞口頭寸二、填空1 、外匯銀行買入某種相同期限的外匯數(shù)，大于賣出該種相同期限的外匯數(shù)，就處于地位；反之，則處于地位。_2 、商業(yè)銀行在進行外匯買賣時，常常遵循買賣平衡的原則，即出現(xiàn)多頭時；出現(xiàn)空頭時 。_3、匯率風險分為 、 和三種。三、選擇題1 、造成實際損失的匯率風險是（） 。a 交易風險b.經(jīng)濟風險c.經(jīng)營風險d 折算風險2 、根據(jù)匯率風險管理中選擇有利的計價貨幣這一基本原則，下列正確的是（） 。a 進出口爭取使用硬貨幣b.對外借貸爭取使用軟貨幣c.進口爭取使用硬貨幣d 爭取使用兩種以上軟硬貨幣搭配的貨幣3 、 bsi 是一種組合型管理方法，是（）的組合。a.借款b.即期外匯交易c.遠期外匯交易外匯期貨交易d 投資4 、只能消除時間風險的方法有（） 。a 即期合同法b.拖延收付法c.提前收付法d 借款法5 、德國某公司進口一批機