2009上半年銀行從業(yè)精選模擬試題四

1、2009 上半年銀行從業(yè)精選模擬試題四 1012 2009 上半年銀行從業(yè)精選模擬試題四 2008年 12月 12日 13:02閱讀次數(shù)： 一、單項(xiàng)選擇題： 1、下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（ ） A. 成本收入比 B. 資本充足率 C. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D. 不良貸款撥備覆蓋率 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 2、某銀行 2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為 1100 億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率 為 80，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ）。 A880 B1375 C1100 D 1000 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 3、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（） 。 A. 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括 沒(méi)有國(guó)外

2、機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司） 的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露， 以及該國(guó) 家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易 對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng) C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能 力和償債意愿的債務(wù)人， 由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外 匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) D. 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 4、 某銀行 2006 年的銀行資本為 1000億元，計(jì)劃 2007年注入 100 億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為 5，則以資本表示的 電子行

3、業(yè)限額為（）億元。 A. 5 B. 45 C. 50 D. 55 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 5、某銀行 2006年對(duì) A 公司的一筆貸款收入為 1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用 為 200 萬(wàn)元，預(yù)期損失為 100 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為 16000 萬(wàn)元，則 RAROC 等于（ ）。 A4.38 B6.25 C5.00 D 5.63 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 6、在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中， （ ）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。 AAltman Z 計(jì)分模型 B. RiskCal（模型 C Credit Monitor 模型 D.死亡率模型 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 7、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率， 因此

4、對(duì)歷史數(shù)據(jù)的 要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ) 上積累至少（ ）年的數(shù)據(jù)。 A. 1 B. 3 C. 5 D. 2 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 8 CAP曲線首先將客戶(hù)按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客 戶(hù)累計(jì)百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng) 級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。 A. 違約客戶(hù)累計(jì)百分比 B. 違約客戶(hù)數(shù)量 C. 正?？蛻?hù)累計(jì)百分比 D. 正?？蛻?hù)數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 9、巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類(lèi) 資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35的權(quán)重。 A. 100 B. 75 C. 65 D. 50 標(biāo)準(zhǔn)答案：

5、 b 10、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失， 必須以歷史回收率為基礎(chǔ)， 參考至少（ ）年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。 A3 B5 C7 D1 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 11、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（） 直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化， 然后通過(guò)不斷加入宏觀因 素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。 A Credit Metrics 模型 B Credit Portfolio View 模型 CCredit Risk 模型 D. KMV模型 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 12、Altman 的 Z 計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（） 。 A. 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 B.

6、 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn) C. （流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn) D. 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 13、某公司 2006年銷(xiāo)售收入為 1 億元，銷(xiāo)售成本為 8000萬(wàn)元，2006 年期初存貨為 450 萬(wàn)元，2006年期末存貨為 550萬(wàn)元，則該公司 2006 年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ）。 A19.8 B18.0 C16.0 D 22.5 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 14、在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于 （）。 A. 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo) B. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo) C. 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo) D. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 二、多選題 : 15、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，

7、當(dāng)（ ）發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即 被視為違約。 A. 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 30天 B. 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非米取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的 話），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù) C. 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù) D. 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息 E. 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e 16、在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括（） A. 資產(chǎn)收益率指標(biāo) B. 死亡率指標(biāo) C. 邊際死亡率指標(biāo) D. 流動(dòng)性指標(biāo) E. 期權(quán)費(fèi)指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d 17、在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為

8、決定因 素的變量有 8 個(gè)，其中包括（）。 A. GDP B. 通貨膨脹 C. 實(shí)際匯率變量 D.外債 E. 違約史指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 18、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí) / 評(píng)分的驗(yàn)證提出了 許多要求，包括（）。 A. 商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證 B. 商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性 C. 商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率 D. 商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù) 期值 E. 商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源 比較 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c,

9、 e 19、下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的 有（）。 A. 壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景 C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力 測(cè)試過(guò)程 D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試 E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓 力測(cè)試的要求 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c 20、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本 期變化的比率指標(biāo)包括（） 。 A. 資本充足率 B. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 C. 正常貸款遷徙率 D. 不良貸款遷徙率 E. 成本收入比

10、標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d 21、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（） 。 A. 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨 勢(shì) B. 監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況 C. 評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變 動(dòng)趨勢(shì) D. 識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn) E. 對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 22、由于許多集團(tuán)客戶(hù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信 時(shí)應(yīng)注意（）。 A. 分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制 B. 掌握充分信息，避免過(guò)度授信 C. 盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押 D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào) E. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信

11、貸業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 23、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證 A. CAP曲線與AR值 B. ROC曲線與A值 C. KS檢驗(yàn) D. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn) E. 擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c 24、下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說(shuō)法，不正確的有（） 。 A. 又稱(chēng)為信用關(guān)聯(lián)票據(jù) B. 包括固定收益?zhèn)拖嚓P(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某 些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類(lèi)型 C. SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn) D. 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部?jī)r(jià) E. SPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介 標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d 25、新發(fā)生不良貸款

12、的外部原因包括（） A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉 C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù) D. 企業(yè)違法違規(guī) E. 地方政府行政干預(yù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e 三、判斷題 : 26、國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車(chē)?guó)家控制而成為關(guān) 聯(lián)方。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 27、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人貸 款期違約概率與 0.03中的較高者。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 28、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議 ，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀 行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。 （） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 29、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的 準(zhǔn)備。

13、（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 30、在巴塞爾新資本協(xié)議計(jì)量公式下，可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì) 資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本。 （） 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 31、申請(qǐng)授信的單一法人客戶(hù)應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近 三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足三年的客戶(hù)，提交自 成立以來(lái)各年度的報(bào)表。 （） 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 32、實(shí)踐證明，單一法人客戶(hù)的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債 能力必然就越好。（） 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤 33、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的 標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金 流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。 （） 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確 34、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部 門(mén)審閱。