流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告新

1、蠶北都農(nóng)冏行肇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告肅犬同銀監(jiān)分局:初為了幫助各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動(dòng)性壓 力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)辦公 廳關(guān)于開展流動(dòng)性壓力測試的通知 及貴局有關(guān)要求, 我行認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查匚作，測試由資金營運(yùn)部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部、 統(tǒng)計(jì)信息部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將 有關(guān)情況報(bào)告如下:、壓力測試基本情況膇我行于 2012 年改制農(nóng)商行以來，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán) 格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加 強(qiáng)檢測控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以 1104 表中G21 、G22 、G0105 表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以 2013年 6 月

2、 30 日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當(dāng)期壓力指標(biāo)。蒆（一）壓力測試范圍與假設(shè)薂本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測試幣種為人 民幣，測試數(shù)據(jù)為 2013 年6月30日，壓力測試假設(shè)為 金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動(dòng)性不足或資不 抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對能力。蒁（二）壓力測試狀況芇 1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，2013 年 6 月 份 30 日，我行存貸比例為 57.32% ，超額備付率為6.91 ，流動(dòng)性比例為 31.34%薃2、假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測試），本 區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取 現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下 30 日內(nèi)到期的流動(dòng)資 產(chǎn)為 5

3、44016 萬元，30 日內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債 825157萬元，流動(dòng)性缺口 -281141 萬元，流動(dòng)性缺口 51.67%率，低于一般檢測值 大于-10%的規(guī)定， 在此種情況下存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試）， 30天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為 544016 萬元， 30 天內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動(dòng)概率置信區(qū)間 為-20% ， +20%, 因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在 2013 年 6 月 30 日的基礎(chǔ)上突然減少 20 億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)a重的擠兌），假設(shè) 20 億元全部為活期存款，構(gòu)成流 動(dòng)性負(fù)債，在其他條件不變

4、的情況下， 30 天內(nèi)到期的 流動(dòng)資產(chǎn)為 544016 萬元，30 天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為825157-200000=625157 萬元，因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為-81141 萬元，流動(dòng)性缺口率為 -14.91% 小于-10%的檢測值，但大于 -20% ，處于區(qū)域，存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)芀假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測試，正常 條件下）， 90 天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為 544016 萬元，90 天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為 825157*50%=412579 萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有 50% 左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動(dòng)性負(fù)債），因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為 131

5、437 萬元， 流動(dòng)性缺口率為 24.16% 大于-10%的檢測值。三）總體流動(dòng)性狀況分析羄 截至 2013 年 6 月 30 日， 全行各項(xiàng)存款 1150509萬元， 較年初下降 88173 萬元；各項(xiàng)貸款 659542萬元，較年初增加 86017 萬元（其中轉(zhuǎn)貼較年初增加54702 萬元）；存貸比例為 57.32 . 按照測算表測算 情況看，我行流動(dòng)性比例為 31.34 ，流動(dòng)性比例較 高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯 示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存 在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是我行存款今年未增長，存款 期限結(jié)構(gòu)不太合理，活期存款占比較高，值得關(guān)注， 可能會(huì)對我行流

6、動(dòng)性造成影響。、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施罿從壓力測試情況看， 6 月 30 日，全行將面臨一定 支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度 壓力測試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全 行將積極做好各方面工作：是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時(shí)關(guān) 注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；是加大存款組織力度，尤其是三個(gè)月以上定期存款攬儲(chǔ)力度， 合理安排資金使用， 以商行改制為契機(jī)， 更加重視轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；三是按照中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 1104 報(bào)送中相關(guān)指標(biāo)， 按月填報(bào)檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流 動(dòng)性分析等報(bào)表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管 G2

7、1 及G22 表的填報(bào)要求， 按月對流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測， 并 安排專人對資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面 統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解支付風(fēng)險(xiǎn)。、下一步工作打算膇經(jīng)過此次流動(dòng)性壓力測試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查，督促 我社做好流動(dòng)性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重 點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作 :是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動(dòng)性分析制度，提高防 范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，堅(jiān)持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng) 對和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制,逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做 好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。蓋三是要充分利用好資金資源，積極做好貸款投放口 作，減少期限較長貸款投放，在信貸投放方向、投放 量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加犬農(nóng)戶小額