區(qū)塊鏈背景下商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究

1、本科論文摘要 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)經(jīng)濟的快速發(fā)展，區(qū)塊鏈的應(yīng)用越來越受到社會的廣泛重視。本文擬結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理現(xiàn)狀，對區(qū)塊鏈技術(shù)下商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的優(yōu)勢以及存在的問題進行具體剖析并嘗試提出一些解決對策。本文對商業(yè)銀行的研究有著較強的理論和實踐指導(dǎo)意義，能夠幫助商業(yè)銀行合理開發(fā)和使用區(qū)塊鏈技術(shù),從而降低信用風(fēng)險，優(yōu)化金融方面業(yè)務(wù)流程，并有效促進驅(qū)動創(chuàng)新型業(yè)務(wù)模式的誕生。關(guān)鍵詞：區(qū)塊鏈，商業(yè)銀行，信用風(fēng)險，解決方案AbstractWith the rapid advancement of the new network economy, the application of block

2、chains has captured more amount of attention from our society. Combined with an introduction on the current management status of commercial bank credit risk in our country , this paper makes a concrete analysis of the merits and demerits of the commercial bank credit risk management with the aid of

3、the technology of block chain. This paper has not only strong theoretical but also practical significance for the study of commercial banks, which could help the commercial banks develop and use block chain technology more wisely so as to reduce the credit risk, optimize the financial aspects of bus

4、iness, and contribute to the emergence of innovative business model as well.Key words: Blockchains, Commercial bank, Credit risk, Solution目 錄前 言11研究綜述21.1研究背景與研究意義21.1.1研究背景21.1.2研究意義21.1.3國內(nèi)外發(fā)展狀況21.2研究重點、創(chuàng)新點32區(qū)塊鏈和商業(yè)銀行信用風(fēng)險理論基礎(chǔ)42.1關(guān)于區(qū)塊鏈42.1.1什么是區(qū)塊鏈42.1.2區(qū)塊鏈的特征42.1.3區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展的研究52.2關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險62.2.1什么是商業(yè)

5、銀行信用風(fēng)險62.2.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特征62.2.3商業(yè)銀行信用風(fēng)險形成原因62.2.4商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要內(nèi)容73商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題83.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀83.1.1不良貸款比重上升83.1.2.資本充足率上升和附屬資本不足83.1.3信用貸款較為集中83.1.4信息技術(shù)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的不足83.1.5信用風(fēng)險管理機構(gòu)存在弊端93.1.6信用風(fēng)險管理中的審核工作不全面93.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險存在的問題93.2.1缺乏先進的信用風(fēng)險管理技術(shù)93.2.2缺乏有效的信用風(fēng)險處理方法93.2.3缺乏先進的信用評級系統(tǒng)94區(qū)塊鏈技術(shù)在商業(yè)銀行發(fā)展中的影響11

6、4.1區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行發(fā)展的優(yōu)勢分析114.1.1縮短交易成本、減短交易時間114.1.2增加商業(yè)銀行營業(yè)利潤114.1.3提高監(jiān)管力度、降低監(jiān)管成本114.2區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行發(fā)展挑戰(zhàn)分析114.2.1導(dǎo)致商業(yè)銀行的角色弱化114.2.2沖擊商業(yè)銀行收益來源125區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)銀行的解決方案135.1利用區(qū)塊鏈技術(shù)形成新的信用機制135.2利用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)化信用風(fēng)險流程14結(jié) 論15致 謝16參考文獻17前 言近年來區(qū)塊鏈技術(shù)在各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，并且對這些領(lǐng)域產(chǎn)生重要的影響，區(qū)塊鏈技術(shù)的特點非常多，最突出的幾個特點是信息不可被篡改性、去中心化、信息公開透等特點，這些特點對金融

7、業(yè)的發(fā)展具有巨大的促進作用。商業(yè)銀行信息不對稱問題指的是商業(yè)銀行和其客戶之間因為彼此所獲得的信息不對稱，商業(yè)銀行掌握客戶較少的信息，客戶根據(jù)商業(yè)銀行掌握較少的信息，客戶可能不能及時償還貸款，從而影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理起到明顯制約作用。本文擬對可能造成商業(yè)銀行信用風(fēng)險的因素進行深入探究，然后試圖把區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，去解決商業(yè)銀行信用風(fēng)險這個問題，加強商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平，也有利于提高商業(yè)銀行辦理業(yè)務(wù)的工作效率。本文分了5個章節(jié)去介紹區(qū)塊鏈背景下商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理，從提出問題、分析問題到最后的解決問題，具體如下：第一章主要是從宏觀的角度講研究背景和

8、研究意義，以及國內(nèi)外關(guān)于區(qū)塊鏈背景下商業(yè)銀行信用風(fēng)險的研究概述，以及闡述了本文的研究重點和創(chuàng)新點。第二章主要具體關(guān)于區(qū)塊鏈和商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理，首先介紹了什么是區(qū)塊鏈技術(shù)，區(qū)塊鏈技術(shù)官方給的定義是什么又講述了區(qū)塊鏈技術(shù)的一些顯著的特點，總結(jié)了區(qū)塊鏈技術(shù)在各個領(lǐng)域的發(fā)展情況，這一章第二部分先是分別敘述了商業(yè)銀行信用風(fēng)險的定義、非系統(tǒng)性、不對稱性、累積性等特點，接下來寫了關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要內(nèi)容。第三章主要寫了關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題，這為接下來兩章做了鋪墊。第四章通過研究區(qū)塊鏈技術(shù)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方面的研究，總結(jié)了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行中的優(yōu)勢劣勢。第五章主要是根據(jù)

9、第五章提到的問題，試探性提出一些解決方法，主要包括利用區(qū)塊鏈技術(shù)降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，優(yōu)化信用風(fēng)險流程，降低商業(yè)銀行的經(jīng)營成本。除此之外，區(qū)塊鏈技術(shù)也能夠改善信用貸款的結(jié)構(gòu)，解決信息不對稱問題。1研究綜述1.1研究背景與研究意義1.1.1研究背景 區(qū)塊鏈技術(shù)自從被人們創(chuàng)造出來，就得到各行各業(yè)的關(guān)注，也創(chuàng)造了不少成就，不論是金融行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、教育行業(yè)都并入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，從一開始的僅在個別行業(yè)的個別部門應(yīng)用，到現(xiàn)在的涉及多行業(yè)多部門，區(qū)塊鏈技術(shù)也可謂是發(fā)展迅速。金融行業(yè)中商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在亟待解決的問題，不僅縮減了商業(yè)銀行的貸款規(guī)模，而且嚴重影響了商業(yè)銀行的創(chuàng)新發(fā)展，減少了社會上流通中

10、的現(xiàn)金，把區(qū)塊鏈技術(shù)運用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，解決了這些問題，使區(qū)塊鏈技術(shù)得到有效利用，促進商業(yè)銀行的發(fā)展。1.1.2研究意義將區(qū)塊鏈的技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中在國內(nèi)國外都有研究，而且都對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理產(chǎn)生重要影響，隨著科學(xué)技術(shù)及區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方面具有普遍的適用性。本文將探究基于區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展來解決商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的弊端，提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理能力，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理具有較強的指導(dǎo)意義。隨著商業(yè)銀行的迅猛發(fā)展， 各種各樣的問題撲面而來，其中信用風(fēng)險是比較突出的問題之一 ，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險問題如果不能得到解決，這對商業(yè)銀行的發(fā)展造成巨大

11、的挑戰(zhàn)，對此商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理也逐漸得到了金融界的關(guān)注，如何在經(jīng)濟時代更具有競爭力的生存，解決信用風(fēng)險問題勢在必行。 1.1.3國內(nèi)外發(fā)展狀況國內(nèi)發(fā)展狀況：張婷在（2019）我國商業(yè)銀行區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用與前景展望一文中講述了如若把區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險中，會遇到一系列問題，如：智能合約的循環(huán)執(zhí)行問題、交易過程復(fù)雜、無法處理大規(guī)模交易、交易時間也會變得非常長等問題，提出在監(jiān)管政策和法律方面存在模糊且滯后問題，并提出解決辦法，對現(xiàn)有體制產(chǎn)生了強烈的沖擊和影響。王蕊，蔣靜玉，徐文博（2019）在區(qū)塊鏈技術(shù)在商業(yè)銀行信貸管理中的應(yīng)用探析一文中敘述了商業(yè)銀行信貸管理和信貸管理的局限性，及分

12、析了區(qū)塊鏈技術(shù)在商業(yè)銀行信貸中的應(yīng)用，最后面對這些信貸問題提出了解決的辦法和建議。宋長燕（2018）在區(qū)塊鏈技術(shù)與商業(yè)銀行一文中整理了商業(yè)銀行信用風(fēng)險潛在的問題，把區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中會存在優(yōu)勢和不足，我們要充分引用國外探討，學(xué)習(xí)國外的研究，如以積極開放的態(tài)度面對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，并大膽創(chuàng)新，也敘述了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的解決策略。郭丹（2019）在區(qū)塊鏈技術(shù)在我國商業(yè)銀行中的應(yīng)用研究一文同樣介紹了將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究中。盡管區(qū)塊鏈技術(shù)在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有非常重要的作用，但是也存在一定的弊端，以及如何應(yīng)對這些弊端提出相應(yīng)的建議。國外發(fā)展

13、狀況：包括國際著名科技公司IBM、Microsoft 不斷擴大了研發(fā)的力量，分析區(qū)塊鏈如何更好地應(yīng)用服務(wù)銀行業(yè)，同時部分商業(yè)銀行與科技金融保持密切的聯(lián)系，采取積極投入研發(fā)和合作開發(fā)方式運用區(qū)塊鏈。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷成熟，商業(yè)銀行也將拓展其緊密結(jié)合的深度和廣度，從而推動了商業(yè)銀行提高服務(wù)質(zhì)量。1.2研究重點、創(chuàng)新點研究重點：本文在區(qū)塊鏈背景下研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理所面臨的問題，導(dǎo)致這些問題產(chǎn)生的主要原因，以及目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀，根據(jù)這些現(xiàn)狀探析商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的不足，并針對不足找出相應(yīng)的解決辦法。研究創(chuàng)新點：本文不僅具體分析了商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險管理問題，而且還把區(qū)塊鏈

14、技術(shù)引入到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的解決策略，以及分析區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行中也會存在一定問題。2區(qū)塊鏈和商業(yè)銀行信用風(fēng)險理論基礎(chǔ)2.1關(guān)于區(qū)塊鏈2.1.1什么是區(qū)塊鏈在中國區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展白皮書中區(qū)塊鏈的定義是這樣闡述的：區(qū)塊鏈是點對點傳輸、加密算法、分布式數(shù)據(jù)存儲、共識機制等現(xiàn)代計算機技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)時代的一種創(chuàng)新應(yīng)用模式（資料來源李丹的區(qū)塊鏈技術(shù)在商業(yè)銀行貿(mào)易結(jié)算中的應(yīng)用）。從技術(shù)層面分析，區(qū)塊鏈涉及密碼學(xué)、數(shù)學(xué)、計算機編程、互聯(lián)網(wǎng)眾多的科技問題，區(qū)塊鏈類似一個非常大的后臺數(shù)據(jù)庫。從應(yīng)用層面分析，區(qū)塊鏈是一種簡易的分布式記賬賬簿和數(shù)據(jù)庫，具備分散化、匿名性全球流通、公

15、開透明、信息不能被篡改、自治性等一系列特點。這些保障了區(qū)塊鏈的誠實性和透明性，并且在區(qū)塊鏈中建立了信任基礎(chǔ)。目前對于區(qū)塊鏈技術(shù)來說已經(jīng)發(fā)展了三個里程，現(xiàn)在的目標是向3.0階段前進。如表2.1所示。表2.1 區(qū)塊鏈發(fā)展的三個里程技術(shù)起源區(qū)塊鏈1.0階段區(qū)塊鏈2.0階段區(qū)塊鏈3.0階段電子現(xiàn)金工作量的證明智能合約區(qū)塊鏈大社會加密梅克爾樹虛擬機DAOP2P網(wǎng)絡(luò)分布式賬本去中心化應(yīng)用DAC數(shù)據(jù)庫技術(shù)塊鏈式數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)的有很多的優(yōu)點，如：高運行效率，應(yīng)用范圍廣，作用效果明顯等優(yōu)點，這些優(yōu)點使區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展迅速，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用更多更廣的領(lǐng)域。2.1.2區(qū)塊鏈的特征（1）去中心化。區(qū)塊鏈技術(shù)不像淘寶購物需

16、要第三方才能實現(xiàn)交易，區(qū)塊鏈技術(shù)通過實現(xiàn)買賣雙方直接交易，區(qū)塊鏈不依靠任何中心化的路由器或服務(wù)器，系統(tǒng)中的任意節(jié)點都處于平等地位且處于保護狀態(tài)，任意節(jié)點都可以儲存和記錄數(shù)據(jù)。（2）公開透明性。區(qū)塊鏈系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是公開透明的，客戶可以在任意時間查詢區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)，并可以隨時進行監(jiān)督，可以保證數(shù)據(jù)是透明的，區(qū)塊鏈技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置了登陸用戶的空間與涉及范圍，所以客戶的信息不是全部公開的，也會有一些私密信息。（3）信息不能被篡改性。區(qū)塊鏈技術(shù)上的數(shù)據(jù)是可以被實時監(jiān)控的，數(shù)據(jù)進入?yún)^(qū)塊鏈系統(tǒng)，就不會被任何人篡改，如果有人篡改數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)就會被剔除，總之，區(qū)塊鏈技術(shù)上編碼的信息具有不可篡改的特點。（4）匿名性。

17、需要交易的雙方不公布自己的信息進行交易，但必須遵守固定的算法，交易雙方發(fā)生的任何交易都會被記錄在區(qū)塊鏈上，這樣就不會有一方違約，造成不必要的損失，減少信用風(fēng)險發(fā)生的頻率，使交易雙方的安全受到保障。（5）智能合約。智能合約是一種特殊的合約交易協(xié)議，它能夠自動執(zhí)行合約條款，這也是智能合同和紙質(zhì)合約的不同，智能合約只有滿足要求后才會進行操作，智能合約的應(yīng)用過程具有自帶的共識算法、不可篡改、透明可追溯等特點，使該過程得到解決。（6）自治性。區(qū)塊鏈技術(shù)有自己專門的算法，系統(tǒng)中數(shù)據(jù)非常安全，系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)可以自己進行記錄，不受任何程序的干擾，人們對區(qū)塊鏈系統(tǒng)產(chǎn)生信任。2.1.3區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展的研究（1）應(yīng)用

18、到金融行業(yè)。區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛，如：銀行領(lǐng)域、保險、國際貿(mào)易、有價證券等多個領(lǐng)域，將區(qū)塊鏈技術(shù)和金融行業(yè)發(fā)展相結(jié)合，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化的特點，減少了金融行業(yè)的運營成本；根據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)的公開透明的特點，提高了金融行業(yè)的信用。（2）應(yīng)用到物流行業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。區(qū)塊鏈技術(shù)不僅應(yīng)用到金融行業(yè)，也運用到實體行業(yè)，使物流行業(yè)的成本降低，進而提高了業(yè)務(wù)流程的效率。區(qū)塊鏈技術(shù)可以將分散的節(jié)點連接起來，使保證整個網(wǎng)絡(luò)準確的信息，大數(shù)據(jù)加區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，提高了物聯(lián)網(wǎng)工作效率，也提高了物聯(lián)網(wǎng)的安全性，區(qū)塊鏈技術(shù)有去中心化的特點，所以可以不受任何約束隨時進出系統(tǒng)，這對區(qū)塊鏈系統(tǒng)不會造成任何的影響。（3）公

19、共服務(wù)領(lǐng)域。區(qū)塊鏈技術(shù)也廣泛應(yīng)用到公共衛(wèi)生管理、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)對這些領(lǐng)域產(chǎn)生了重要的影響，區(qū)塊鏈技術(shù)對每個分布式網(wǎng)絡(luò)節(jié)點進行查詢和分析，這可以防止信息被篡改，使各個部位處于完整的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯誤的篡改，并對其進行修改。（4）數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域。區(qū)塊鏈技術(shù)也廣泛應(yīng)用于數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)能夠保證文字、聲音、色彩的存在，因為區(qū)塊鏈技術(shù)的信息不可篡改性，也保證了版權(quán)的唯一和真實，而且可以實時監(jiān)控各項交易，實現(xiàn)數(shù)字版權(quán)整個生命周期的管理。（5）保險領(lǐng)域。區(qū)塊鏈技術(shù)在保險索賠方面也得到應(yīng)用，區(qū)塊鏈技術(shù)的信息不可篡改性使被保險人不可以篡改事實，并對后續(xù)事件進行實時監(jiān)督，將智能合約應(yīng)用到保險中，可以

20、實現(xiàn)自動的索賠，提高了保險行業(yè)的工作效率。（6）公益領(lǐng)域。將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到慈善事業(yè)中，區(qū)塊鏈技術(shù)中的數(shù)據(jù)是及時、真實、有效的，所以非常適合應(yīng)用到公益活動過程中，公益過程中的數(shù)據(jù)被實時監(jiān)控，不會出現(xiàn)像紅十字會這樣弄虛作假的現(xiàn)象，有利于社會安康。2.2關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險2.2.1什么是商業(yè)銀行信用風(fēng)險商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程會遇到不同種類不同程度的風(fēng)險，商業(yè)銀行信用風(fēng)險的種類繁多，例如法律風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，經(jīng)營風(fēng)險，聲譽風(fēng)險等，本文主要聚焦于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，我們可以把商業(yè)銀行的信用風(fēng)險大體理解為借貸雙方進行交易時，因為借款方違約，未能如期償還貸款本金和利息，使得貸款人的資金受損的可

21、能性增加。這種風(fēng)險一旦不能夠及時解決，對商業(yè)銀行可能造成巨大的風(fēng)險，所以本文要通過分析商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，然后將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行中，去解決這個問題。目前世界上信用風(fēng)險度量的模型有很多種，本文就不在一一贅述，有興趣的可以讀者可以去查略資料。2.2.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特征一般來說，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險通常具有以下特點: （1）非系統(tǒng)性。由于自身缺乏管理策略，導(dǎo)致商業(yè)銀行的風(fēng)險是系統(tǒng)外的風(fēng)險。（2）不對稱性。某一主體得到的預(yù)期收益和遭受的預(yù)期損失是不對等的。（3）累積性。大家都知道信用風(fēng)險是具有累積性的特點的，信用風(fēng)險如果不能得到及時解決，就會不斷積累，后果不堪設(shè)想。（4）內(nèi)源性。商業(yè)銀行的

22、信用風(fēng)險源于本身，而非完全外在因素構(gòu)成，也會有內(nèi)在因素。內(nèi)源性是商業(yè)銀行信用風(fēng)險中眾多顯著特點之一。2.2.3商業(yè)銀行信用風(fēng)險形成原因（1）商業(yè)銀行信息不對稱商業(yè)銀行的信息不對稱是指銀行客戶方所擁有的信息多于商業(yè)銀行方涵蓋的信息，鑒于商業(yè)銀行對客戶的信息掌握不精確，亦或是不能清楚的了解客戶的還款意愿和還款能力，使銀行出于不利地位，可能會存在潛在風(fēng)險的損失，商業(yè)銀行信息不對稱一定會造成商業(yè)銀行的風(fēng)險發(fā)生，道德風(fēng)險和逆向選擇與信息不對稱存在些許的關(guān)系，這些不利關(guān)系使商業(yè)銀行發(fā)生信用風(fēng)險。為了規(guī)避信用風(fēng)險產(chǎn)生的高頻次，商業(yè)銀行會采取相應(yīng)的措施，譬如提高利率，從而也降低了客戶由于違約帶來的風(fēng)險，但是問

23、題得不到根本的解決。（2）商業(yè)銀行從業(yè)人員缺乏相關(guān)風(fēng)險管理知識商業(yè)銀行是以利潤最大化為經(jīng)營目的，這往往會使商業(yè)銀行將貸款貸給獲得較高貸款利率的投資人，比如商業(yè)銀行會對住房、商鋪、車子等行業(yè)提供利率較高的貸款。由于住房貸款容易受市場經(jīng)濟波動，導(dǎo)致美國次貸危機，這導(dǎo)致商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，另一個重要原因是商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識不扎實，尤其是對信用風(fēng)險管理的知識不了解，這也是商業(yè)銀行信用風(fēng)險增加的一方面。（3）國家政策的影響一個良好的市場往往離不開國家經(jīng)濟政策的支持，這些經(jīng)濟政策會對市場本身不能調(diào)節(jié)的問題進行指導(dǎo)，不同行業(yè)不同領(lǐng)域會對這些經(jīng)濟政策會產(chǎn)生不同的反應(yīng)，這些反應(yīng)又會對商業(yè)銀行產(chǎn)生直接影響

24、，使商業(yè)銀行的各種風(fēng)險的隱患增加，最終誘發(fā)商業(yè)銀行出現(xiàn)危機。不同政策有利有弊，像寬松的貨幣政策，對商業(yè)銀行有利，商業(yè)銀行會加大向社會上投放貨幣的力度，如加大貸款業(yè)務(wù)的比重，使銀行的營業(yè)利潤增加，信用風(fēng)險也會隨之降低，但是如果商業(yè)銀行不按適當(dāng)?shù)谋壤哟筚J款規(guī)模，這又會使商業(yè)銀行信用風(fēng)險增加。（4）經(jīng)濟周期的不可預(yù)測大家都知道經(jīng)濟會存在周期性波動，而出現(xiàn)周期性波動的經(jīng)濟一般是市場經(jīng)濟，市場的參與度會隨經(jīng)濟周期的變化而變化，這對商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)的開展帶來諸多不確定因素，這種不確定性必然會帶來商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。例如，2019年突如其來的新型冠狀病毒，讓全球經(jīng)濟處于蕭條狀態(tài)，迎來了第二個經(jīng)濟危機，特別

25、是中小實體企業(yè)紛紛面臨倒閉現(xiàn)象，這會引起商業(yè)銀行信用風(fēng)險的加劇。2.2.4商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要內(nèi)容 在本文第三章第一節(jié)提到，商業(yè)銀行的風(fēng)險有非常多的種類，其中最常說的是商業(yè)銀行信用風(fēng)險，信用風(fēng)險是指借方將資金借給貸方時，貸方由于各種原因不能如期償還本金和利息，增加商業(yè)銀行遭受信用風(fēng)險損失的隱患。商業(yè)銀行信用風(fēng)險是亟待解決的問題，不能被忽視，針對這問題我們進行管理，商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理大致分為三類，分別是貸前調(diào)查，貸中審查，貸后管理，鑒于商業(yè)銀行的是特殊的金融機構(gòu)，而大多數(shù)金融機構(gòu)的意圖一般都是追求利潤最大化，商業(yè)銀行的盈利來源有很多種，最主要的貸款業(yè)務(wù)，所以要想提高商業(yè)銀行盈利水平，就要

26、提高貸款質(zhì)量，一個完整的貸款流程是：一、客戶根據(jù)貸款需求提出貸款申請并填寫個人真實信息。二、商業(yè)銀行通過對客戶信息的審核，然后做出風(fēng)險信用評級。三、商業(yè)銀行經(jīng)理進行貸款審批，簽訂合同，發(fā)放貸款。四、對辦理的貸款業(yè)務(wù)進行回收管理。商業(yè)銀行會對搜集到的資料進行分類管理并進行信用風(fēng)險評估，做出是否要貸款的決定，這樣可以防止不良貸款的發(fā)生，使接下來的進程可以順利完成，這是屬于貸前調(diào)查部分。商業(yè)銀行會采用溢價抵押物策略來降低風(fēng)險，為了保證貸款的安全，商業(yè)銀行會根據(jù)未履行約定的風(fēng)險、貸款耗用的成本、預(yù)期給銀行帶來的利潤進行帶來定價，保證貸款業(yè)務(wù)的安全，這是貸中審查部分。最后商業(yè)銀行會對客戶以后的財務(wù)信息進

27、行調(diào)查，來保護貸款安全，這是貸后管理部分。所以，全面地、真實地、可靠地了解客戶信息是非常重要的。3商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題3.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀3.1.1不良貸款比重上升前面，說到商業(yè)銀行主要盈利來源是貸款業(yè)務(wù)，這就會引發(fā)不良貸款問題，不良貸款由呆賬貸款、呆滯貸款和逾期貸款構(gòu)成。不良貸款可以籠統(tǒng)的理解成無法收回的貸款，從一開始的搜集客戶信息、分析客戶是否有貸款能力、決定是否給予貸款，到最后的貸款收回，這繁瑣的過程會存在信息不對稱導(dǎo)致商業(yè)銀行產(chǎn)生不良貸款問題，而造成不良貸款的主要原因是信用貸款，目前雖然通過各種方法已經(jīng)對不良貸款問題進行解決，但是貸款系統(tǒng)還是會存在不可靠，不真實，不

28、全面等問題，對商業(yè)銀行管理有不良影響，大銀行還算是相對穩(wěn)定的，但是和世界上大銀行比較，還是存在相當(dāng)大問題。3.1.2.資本充足率上升和附屬資本不足資本充足率比重越大，商業(yè)銀行就會拿出自己的資產(chǎn)去彌補損失的概率就越大，這就會導(dǎo)致商業(yè)銀行遭受損失，也最終導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險上述，商業(yè)銀行的資本構(gòu)成十分簡單，具體由兩部分組成，即核心的資本和附屬的資本，不過這兩個資本結(jié)構(gòu)的分配非常不合理，核心資本占比大于附屬資本占比，缺乏合理分配的體現(xiàn)，這也會影響商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理。3.1.3信用貸款較為集中一般來說，商業(yè)銀行貸款集中指的是貸款集中在某個特定行業(yè)，聚焦于某個地域，集中于單一貸款人，集中于某個企業(yè)，

29、局限于某種貸款方式等，貸款集中會導(dǎo)致壟斷于某家企業(yè)，某個行業(yè)，某個種類貸款，貸款期限長，貸款種類單一甚至出現(xiàn)壟斷現(xiàn)象，這種信用貸款集中會形成商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，信貸集中使營銷缺乏主動性和積極性，會使商業(yè)銀行的客戶單一，缺乏創(chuàng)新力和發(fā)展的動力。3.1.4信息技術(shù)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的不足要想建立一個良好的信用風(fēng)險管理體系必然是正確無誤的管理和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，我國商業(yè)銀行在這方面做的存在不足，隨著科學(xué)信息技術(shù)的不斷發(fā)展，管理商業(yè)銀行風(fēng)險的技術(shù)已經(jīng)存在，一些發(fā)達國家商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理有很多方法，主要包括：搜集信息并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫，對信息進行分析、分類、歸納、評估。其中最基礎(chǔ)也是最主要的是建立數(shù)據(jù)

30、庫，其他的工作都是建立在數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上進行，相比之下，我國的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)存在很多的問題，搜集的信息片面、不及時，不可靠，分析結(jié)果有誤差等，這些問題必然會我使國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的增加。3.1.5信用風(fēng)險管理機構(gòu)存在弊端分支行制是我國的商業(yè)銀行的管理模式，是一種上級管下級垂直管理的形式，使商業(yè)銀行層次非常多，規(guī)模比較大，管理起來較麻煩，分支機構(gòu)分工不夠明確，導(dǎo)致從業(yè)人員工作的積極性小，分支機構(gòu)的輪換會使商業(yè)銀行失去原有的客戶，導(dǎo)致從業(yè)人員不能靈活的調(diào)動，而且分支之間的監(jiān)督管理力度不夠，不能積極協(xié)調(diào)帶動商業(yè)銀行的發(fā)展。3.1.6信用風(fēng)險管理中的審核工作不全面前面提到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理

31、操作不當(dāng)，管理機構(gòu)存在弊端等問題，這必然會導(dǎo)致在信用風(fēng)險管理審核工作中存在不足，在商業(yè)銀行中不良貸款問題經(jīng)常發(fā)生，這主要是因為商業(yè)銀行為了利益最大化，求量不求質(zhì)的工作態(tài)度導(dǎo)致的，在審核環(huán)節(jié)敷衍了事，對客戶信息不及時準確全面的調(diào)查分析，未能避免信息不對稱現(xiàn)象，從而導(dǎo)致不良貸款問題，這會減少經(jīng)濟利潤，進而造成商業(yè)銀行利益受損。3.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險存在的問題3.2.1缺乏先進的信用風(fēng)險管理技術(shù)我國對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平相對而言還比較滯后，和一些發(fā)達國家相比仍有不少距離，我國現(xiàn)在還只能采取靜態(tài)分析的方法，隨著社會的發(fā)展進步，落后的分析方法使商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)需求越來越得不到滿足，這種分析方法的不足

32、之處越來越多，比如，一、由于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析技術(shù)缺乏客觀性，主觀性太強，導(dǎo)致結(jié)果是不被信任的。二、傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析方法缺乏全面性，單一性太強，不能夠全面反映貸款人的資產(chǎn)風(fēng)險情況，容易產(chǎn)生不良貸款。三、傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析方法缺乏動態(tài)性，靜態(tài)性太強，使信用風(fēng)險分析的結(jié)果不準確，與此同時，商業(yè)銀行和信貸當(dāng)事人都是追求利益最大化，導(dǎo)致信用風(fēng)險評估結(jié)果與現(xiàn)實有差距。3.2.2缺乏有效的信用風(fēng)險處理方法轉(zhuǎn)移風(fēng)險和回避風(fēng)險是處理商業(yè)銀行信用風(fēng)險的常用方式，但是我國處理風(fēng)險的方式?jīng)]有針對性，導(dǎo)致解決風(fēng)險的效率不高，不能有效的處理風(fēng)險，導(dǎo)致我國不能借助融資工具的組合來轉(zhuǎn)移和回避商業(yè)銀行信用風(fēng)險，在規(guī)避和轉(zhuǎn)移

33、風(fēng)險時時往往處于被動的狀態(tài)，不能夠發(fā)揮處理風(fēng)險的主動權(quán)，與此同時，由于市場經(jīng)濟不是一層不變的，如果市場經(jīng)濟內(nèi)外部經(jīng)濟出現(xiàn)變化時，那么將會導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營狀況受到嚴重沖擊，對商業(yè)銀行的發(fā)展處于不利地位。3.2.3缺乏先進的信用評級系統(tǒng)商業(yè)銀行缺乏完內(nèi)部評級系統(tǒng)不完善和信用風(fēng)險處理方法不有效，這很大程度會造成商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)不完善、不全面、可信賴度差，增加了商業(yè)銀行信用風(fēng)險，使得我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價系統(tǒng)和評級技術(shù)方法與發(fā)達國家相比，有很大的差距。這必然會導(dǎo)致商業(yè)銀行不良貸款比例增加，使我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理落后于社會的發(fā)展。4區(qū)塊鏈技術(shù)在商業(yè)銀行發(fā)展中的影響4.1區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行發(fā)展

34、的優(yōu)勢分析4.1.1縮短交易成本、減短交易時間基于區(qū)塊鏈技術(shù)去中心化，匿名性的特點，使商業(yè)銀行債權(quán)人與債務(wù)人之間可以進行直接交易，不需要雙方進行身份驗證，也不需要第三方的參與，降低了可能存在的交易風(fēng)險，減少了交易成本，促進了交易效率，商業(yè)銀行通過區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)資源的充分利用。4.1.2增加商業(yè)銀行營業(yè)利潤區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行發(fā)展有很多的促進作用，如果把區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險中，根據(jù)區(qū)塊鏈的不同特點將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)，那么商業(yè)銀行可以根據(jù)大數(shù)據(jù)庫中的信息對客戶進行管理，商業(yè)銀行通過區(qū)塊鏈技術(shù)能夠掌握客戶的信息，即可為客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，通過對客戶分類可以因地制宜滿足客戶

35、需求，也使得增強客戶對商業(yè)銀行的信任，區(qū)塊鏈技術(shù)不僅對商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)有提升作用，對提高商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)的市場競爭力也有很大的促進作用，如商業(yè)銀行根據(jù)大數(shù)據(jù)庫分析來自不同層面的客戶需求，制定出不同的營銷計劃，從而增加商業(yè)銀行的營業(yè)利潤。4.1.3提高監(jiān)管力度、降低監(jiān)管成本區(qū)塊鏈技術(shù)相當(dāng)于一個公共賬簿，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)都會被記錄下來，由于區(qū)塊鏈信息不可被篡改性，公開透明性，系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)一旦添加到區(qū)塊鏈中，就會被記錄，不能修改，每一個用戶都可以使用區(qū)塊鏈系統(tǒng)查找有關(guān)各個節(jié)點的數(shù)據(jù)，從而保障數(shù)據(jù)的公開度和透明性，這提高銀行監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管力度，使社會各界對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)更加信任，從而也降低了商業(yè)銀行監(jiān)

36、管成本。4.2區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行發(fā)展挑戰(zhàn)分析4.2.1導(dǎo)致商業(yè)銀行的角色弱化（1）區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行信用中介功能的弱化。鑒于區(qū)塊鏈技術(shù)無中心化這一特點，資源共享的特點可以創(chuàng)造出一個信息資源共享、分布式記賬的系統(tǒng)，每個人可以隨時進出系統(tǒng)，不需要第三方的參與即可完成投資融資活動，這會導(dǎo)致商業(yè)銀行作為中介人的職能弱化。（2）區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行支付中介功能弱化。根據(jù)區(qū)塊鏈信息不可篡改性和可追溯性的特點，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)時，就會被記錄下來，然后會產(chǎn)生一個區(qū)塊哈希值，如果哈希值一旦被篡改，就會使此項業(yè)務(wù)不能進行，所以債務(wù)人與債權(quán)人任何一方違約都會造成巨大損失，導(dǎo)致銀行支付功能受到嚴峻威脅。（3）區(qū)塊鏈

37、技術(shù)對商業(yè)銀行信用創(chuàng)造功能弱化。商業(yè)銀行有很多職能，包括前文介紹的信用中介職能和支付中介職能，其中前面兩個職能是是基本職能，信用創(chuàng)造職能是在兩個職能的基礎(chǔ)上衍生出來的職能，所以基本職能受到嚴峻挑戰(zhàn)，那么必然也會使商業(yè)銀行信用創(chuàng)造職能弱化。4.2.2沖擊商業(yè)銀行收益來源通過前面的敘述和介紹，商業(yè)銀行辦理的主要業(yè)務(wù)是貸款業(yè)務(wù)，貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的重要收益來源。區(qū)塊鏈技術(shù)有著去中心化這樣一個顯著的特點，使商業(yè)銀行作為中介人的角色不能得到充分發(fā)揮。商業(yè)銀行能夠完成的中間業(yè)務(wù)有很多，譬如：代發(fā)工資，咨詢業(yè)務(wù)，代繳水電煤氣費等業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都會受到或大或小的沖擊，這必然會導(dǎo)致商業(yè)銀行收益受到?jīng)_擊。5區(qū)塊鏈

38、技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)銀行的解決方案根據(jù)此文前半部分提到，區(qū)塊鏈技術(shù)有具有去中心化、公開透明性、信息不能被篡改性、匿名性、智能合約等特點，我們可以利用區(qū)塊鏈的特點來解決商業(yè)銀行由于信用風(fēng)險管理方式與技術(shù)較為落后、內(nèi)部控制制度不夠完善、外部控制制度不夠健全等原因?qū)?dǎo)致銀行及其客戶掌握的信息不一樣，信息又會導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險增加，將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，降低商業(yè)銀行搜集信息、分析審核信息的人工成本，最重要的是降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，最終實現(xiàn)商業(yè)銀行獲取利益最大化的目標。5.1利用區(qū)塊鏈技術(shù)形成新的信用機制第一、針對信用風(fēng)險管理方式與技術(shù)較為落后、內(nèi)部控制制度不夠完善問題，我們可以利用

39、區(qū)塊鏈技術(shù)形成新的信用機制去解決。從具體上來看，任一個節(jié)點接收到數(shù)據(jù)都會通過特定法人算法接到總的供應(yīng)鏈上，可以完整的記錄數(shù)據(jù)，所以可以有效防止客戶提供虛假的信息，降低了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的成本，進而增加商業(yè)銀行的盈利。第二、客戶信用對商業(yè)銀行的管理非常重要，目前，我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動主要在中國人民銀行的管理模式進行，在該模式下，商業(yè)銀行把業(yè)務(wù)上辦理的客戶信息的數(shù)據(jù)發(fā)到中心數(shù)據(jù)庫，中心數(shù)據(jù)庫對送來的數(shù)據(jù)進行歸納、總結(jié)、分析后再進行辦理業(yè)務(wù)，中央征信系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)是由不同商業(yè)銀行在不同時間提供的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都是與商業(yè)銀行發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的二手數(shù)據(jù)，這明顯可以看出這些數(shù)據(jù)不可靠、不及時、不全面，這會引

40、發(fā)商業(yè)銀行信用風(fēng)險，不利于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理。所以我們想到用商業(yè)銀行新的信用機制解決這個問題。首先本文上半部分介紹到區(qū)塊鏈信息不能被篡改、去中心化、公開透明的特點建立新的信用機制，這就解決了搜集客戶信息資料人工成本高的問題，提高了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的效率，從具體上說，數(shù)據(jù)庫節(jié)點接收到數(shù)據(jù)后，通過特定算法添加到主數(shù)據(jù)鏈中，發(fā)生的業(yè)務(wù)會被記錄下來，這既保證了數(shù)據(jù)庫的及時、準確、完整的被記錄下來，這些數(shù)據(jù)都是公開透明的，這就減少了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。第三、區(qū)塊鏈技術(shù)的公開透明性、沒有時滯的特點，可以實現(xiàn)將信息及時、準確、無誤的記錄下來，商業(yè)銀行可以根據(jù)區(qū)塊鏈這個特點建立動態(tài)的信用評級機制，在任

41、意時間都可以準確的看到客戶貸款的去向，如果發(fā)現(xiàn)客戶貸款用途與原先貸款意圖不一致且客戶有明顯不遵守貸款合同約定時，區(qū)塊鏈技術(shù)就會收到違約信息，并將這個信息再發(fā)送給客戶，提醒客戶不要違約，并對此行為進行罰款，讓客戶自覺遵守約定，并提醒客戶盡快還款，這樣就減少了商業(yè)銀行的不良貸款，進而規(guī)避了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，使商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平不斷上升，增進商業(yè)銀行的盈利比率。第四、根據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)的信息不可篡改和去中心化特性，我們可以將這一特性應(yīng)用到商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理中，在傳統(tǒng)的信用風(fēng)險管理中一個數(shù)據(jù)被破壞整個系統(tǒng)就會破壞，根據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)去中心化的特點，可以阻止黑客的進入，保護了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)的安全，也降低了管理商業(yè)銀行信用風(fēng)險的成本，提高商業(yè)銀行辦理業(yè)務(wù)的效率，促使社會進步發(fā)展。5.2利用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)化信用風(fēng)險流程商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理可以歸結(jié)為三個重要環(huán)節(jié)，即貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理，區(qū)塊鏈技術(shù)在這三個部分都能發(fā)揮重要作用，比如可以降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險和經(jīng)營成本。在貸前調(diào)查階段，商業(yè)銀行可以利用區(qū)塊鏈上的查詢系統(tǒng)查詢客戶的客戶的交易記錄，買賣記錄，資金去向等相關(guān)數(shù)據(jù)，可以判斷客戶的信用還款能力。在貸中審查環(huán)節(jié)，可以結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)的公開透明的特點可以核實客戶信息的真?zhèn)?，判斷客戶信息是否存在虛假的情況。在貸后檢查階段，在貸前調(diào)查、貸中審核的基礎(chǔ)