XX銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策

1、xx銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策第一章 總則第一條 為進(jìn)一步健全xx銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引的通知，并結(jié)合本行實(shí)際，制定本政策。第二條 本政策所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在一定時(shí)間內(nèi)，無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。第四條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略取向是：穩(wěn)健。即在滿足監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，保持適度流動(dòng)性，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的合理范圍內(nèi)，確保本行安全運(yùn)營(yíng)和

2、良好的公眾形象。第五條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略相一致，與本行總體財(cái)務(wù)實(shí)力相匹配，并充分考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互影響與轉(zhuǎn)換。第二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理結(jié)構(gòu)第六條 本行建立與業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度相適應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)，包括董事會(huì)、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、資產(chǎn)負(fù)債比例管理委員會(huì)和相關(guān)實(shí)施部門。第七條 董事會(huì)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)：（一）審核批準(zhǔn)本行可承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略、政策和程序，以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和應(yīng)急計(jì)劃，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年一次。（二）審核批

3、準(zhǔn)本行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。（三）持續(xù)關(guān)注本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和相關(guān)壓力測(cè)試的報(bào)告，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化和潛在風(fēng)險(xiǎn)。（四）監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。（五）督促高級(jí)管理層組織推動(dòng)實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)和管理，確保管理系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。（六）決定與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露內(nèi)容。（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第八條 董事會(huì)可以授權(quán)其下設(shè)的xxxx委員會(huì)履行本政策第七條規(guī)定的部分職能。第九條 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)每年至少一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

4、中的履職情況。第十條 高級(jí)管理層負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，履行以下工作職責(zé)：（一）根據(jù)本行總體發(fā)展戰(zhàn)略，組織測(cè)算本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化及時(shí)提出修訂建議，提交董事會(huì)審批。（二）根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，組織制定本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、限額和應(yīng)急計(jì)劃等，提交董事會(huì)審批。（三）審定本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度，包括但不限于：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)日常管理制度與方法、壓力測(cè)試方案等。（四）明確流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門和部門職責(zé)。（五）監(jiān)督流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控制度的執(zhí)行，督促流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)職能管理部門根據(jù)監(jiān)管與內(nèi)部審計(jì)要求進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。（六）組織建

5、設(shè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，審定本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的整體規(guī)劃與建設(shè)要求，確保管理系統(tǒng)的有效、完整與正確。（七）負(fù)責(zé)定期向董事會(huì)提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，包括本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平報(bào)告、壓力測(cè)試報(bào)告與重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告。（八）董事會(huì)授權(quán)的關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的其他職責(zé)。第十一條 高級(jí)管理層可以授權(quán)資產(chǎn)負(fù)債比例管理委員會(huì)履行本政策第十條規(guī)定的部分職能。第三章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、策略和程序第十二條 本行在根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基礎(chǔ)上，確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與程序、模式、方法與技術(shù)、限額、監(jiān)測(cè)頻度、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、信息系統(tǒng)和信息披露等風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。第十三條 本行從

6、持續(xù)、前瞻的角度制定書面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程序，并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場(chǎng)變化等因素的基礎(chǔ)上及時(shí)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程序進(jìn)行評(píng)估和修訂。評(píng)估修訂工作最少每年進(jìn)行一次。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程序應(yīng)涵蓋本行的表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)，以及所有可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)，并包括正常情況和壓力狀況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。第十四條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式為“統(tǒng)一管理”，確保對(duì)總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和各分支機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線流動(dòng)性水平進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，并確保遵守各有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求。第十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和技術(shù)應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整、現(xiàn)金流量管理、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)

7、劃、限額管理、信息系統(tǒng)等方面，并形成有效的管理制度。第十六條 本行根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應(yīng)的監(jiān)測(cè)頻度。第十七條 本行將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部審計(jì)的范疇，定期審查和評(píng)價(jià)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)體系的充分性和有效性，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的所有環(huán)節(jié)。第十八條 本行通過(guò)建立完善的管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)地計(jì)量、監(jiān)測(cè)、管控和匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。管理系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門適時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的事項(xiàng)。第十九條 本行按照監(jiān)管要求定期披露流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況，在出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，適時(shí)披露相關(guān)情況說(shuō)明以提高交易對(duì)手、客戶及公眾的信心，最大限度地

8、減少信息不對(duì)稱可能給本行帶來(lái)的不利影響。第二十條 本行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平和組織架構(gòu)等制定應(yīng)急計(jì)劃。第二十一條 對(duì)本行發(fā)生的重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，高級(jí)管理層應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，并在第一時(shí)間向董事會(huì)和監(jiān)管部門報(bào)告。第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制第二十二條 本行將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部審計(jì)的范疇，內(nèi)部審計(jì)部門履行以下工作職責(zé)：定期審查和評(píng)價(jià)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的充分性和有效性。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的所有環(huán)節(jié)，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制制度和實(shí)施程序是否足以識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是否完善。（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告是否準(zhǔn)確、及時(shí)、有效。（四）是否嚴(yán)格執(zhí)行既定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。第二十三條 內(nèi)部審計(jì)結(jié)果直接向董事會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)送監(jiān)管部門。第二十四條 對(duì)監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在高級(jí)管理層落實(shí)整改措施后，對(duì)整改措施實(shí)施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，及時(shí)向董事會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)告。第五章 考核與懲罰第二十五條 董事會(huì)將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)年度管理情況納入到對(duì)董事、高級(jí)管理層的年度履職考核中。第二十六條 高級(jí)管理層針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理建立明確的內(nèi)部評(píng)價(jià)考核機(jī)制，將各分支機(jī)構(gòu)或主要業(yè)務(wù)條線形成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其收益掛鉤，從而有效地防范因過(guò)度