2019初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選題庫(kù)

1、2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。第1題由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C第2題資產(chǎn)證券化的作用在于（）。UqUEf8CA. 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B. 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的 風(fēng)險(xiǎn)管理 方法xJ5Zovs。D.以上都正確【正確答案】：D第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是：（）。A商

2、業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用 不大B商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用C. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突D商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)LGE3OPN2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)【正確答案】：B第4題 以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是：（）。A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估B組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度C應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓D.以上都正確【正確

3、答案】：D第5題已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。bDmnOSmA. 15 億B. 12 億C. 20 億D. 30 億【正確答案】：B第6題對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是：（）。A. 管理者人品B. 管理者誠(chéng)信度C. 授信動(dòng)機(jī)D. 以上都是【正確答案】：D2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)第7題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)如果該貸款組合的違約）。D7Ai621。A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B短期的風(fēng)險(xiǎn)C顯性的風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不對(duì)【正確答案】

4、：A第8題以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型 ?（）A. 線性概率模型B. Probit 模型C. 線性辨別模型D. CreditMetrics 模型【正確答案】：D第9題如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布, 概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（A. 0.01B. 0.012C. 0.018D. 0.03【正確答案】：C第10題以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。A.5C.系統(tǒng)B.5PS系統(tǒng)2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)C. C.ELs 系統(tǒng)D. 以上都是【正確答案】：D第11題認(rèn)為存貸款人信息不對(duì)稱，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過監(jiān) 管保護(hù)債權(quán)人利益

5、，這樣的觀點(diǎn)是：()Hsx5CoWA.債權(quán)保護(hù)論B銀行風(fēng)險(xiǎn)論C. 適度競(jìng)爭(zhēng)論D. 利益沖突論【正確答案】：A第12題 巴塞爾委員會(huì)頒布的有效銀行監(jiān)管的核心原則是有效銀行監(jiān)管的：()。A. 最低標(biāo)準(zhǔn)B. 最咼要求C. 規(guī)范做法D. 以上都不是【正確答案】：A第13題 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?()。A. 利率B. 匯率C. 股票指數(shù)2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)D.商品價(jià)格指數(shù)2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)【正確答案】：A第14題 中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?（）。A. 基本指標(biāo)法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C. 高級(jí)計(jì)量法D. AB【正確答案】

6、：D第15題 我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是：（）A. 個(gè)人住宅抵押貸款B. 個(gè)人零售貸款C. 循環(huán)零售貸款D. 以上都不對(duì)【正確答案】：C第16題 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資 100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益 率為（）。A. 0.1B. 0.2C. 0.3D. 0.4【正確答案】：D第17題 我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸增對(duì)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于什么類型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？（ ）rcWnj5d2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)A. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)B. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C品牌風(fēng)險(xiǎn)D.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D第18題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?（）A.

7、資產(chǎn)業(yè)務(wù)B. 負(fù)債業(yè)務(wù)C. 表外業(yè)務(wù)D. 以上都有可能【正確答案】：D第19題CeDt Portfolio View模型是對(duì)什么關(guān)系進(jìn)行建模？（）A. 轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系B. 轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系C. 轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系D. 以上都不對(duì)【正確答案】：A第20題 根據(jù)中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：（）A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)C促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力【正確答案】：C第2

8、1題已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，B項(xiàng)目的年收益率為 7%，C項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋海ǎ﹙SyuRXWA. A B CB. B C AC. C B AD. B A C【正確答案】：C第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是（）A. 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng). 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金D. 以上都不對(duì)【正確答案】：C第23題商業(yè)銀行應(yīng)于每年（）之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)地查閱。6yBEQqDA. 4月初

9、B. 4月底C. 5月初2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)D.5月底2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)?()【正確答案】：B第24題 商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是：（）。A. 對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)B. 加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)C設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃D.以上都不對(duì)【正確答案】：B第25題 銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括：（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性B風(fēng)險(xiǎn)狀況C. 資本充足性D. 外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況【正確答案】：D第26題巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：（）。6HBmFFCA. 由商業(yè)銀行自己評(píng)估B. 由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定C

10、. 由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供D. 以上都不是【正確答案】：A第27題以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)A. 由表及里原則B. 自下而上原則C. 由已知到未知原則D. 由淺入深原則【正確答案】：D第28題我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）A.定性分析法B定量分析法C. 定性和定量相結(jié)合的分析法D. 以上都不對(duì)【正確答案】：C第29題 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投 資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：（）vkRR395A. 0B. 50%C. 70%D. 100%【正確答案】：B第30題如果商業(yè)銀行將大量

11、短期借款用于長(zhǎng)期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng) 險(xiǎn)?（）A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)C. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 以上都不是【正確答案】：A第31題商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是：（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé)B強(qiáng)大的技術(shù)支持C. 高級(jí)管理層的支持與承諾D. 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督【正確答案】：C第32題 根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得 超過：（）A. 25%B. 50%C. 75%D. 90%【正確答案】：C第33題 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：（）。A. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)

12、結(jié)果B. 商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)AB.相結(jié)合D.以上都不是2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)【正確答案】：A第34題以下哪一項(xiàng)不屬于 CEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)()。A.資本充足性B. 資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.競(jìng)爭(zhēng)力水平【正確答案】：D第35題商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)什么方面 ?()。kDRWSAVA.財(cái)務(wù)狀況B經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略C風(fēng)險(xiǎn)狀況D.競(jìng)爭(zhēng)力水平【正確答案】：A第36題根據(jù)CeDtMonitor 模型，企業(yè)貸款價(jià)值同企業(yè)負(fù)債數(shù)額的波動(dòng)性的關(guān)系是：()A.正向關(guān)系B. 反向關(guān)系C. 不相關(guān)D視情況而定【正確答案】：A第37題 在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的方法是

13、：()2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)A. 基本指標(biāo)法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C. 高級(jí)計(jì)量法D. 內(nèi)部模型法【正確答案】：C第38題 如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負(fù)債20萬;美元資產(chǎn)100萬，負(fù)債50萬，遠(yuǎn)期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負(fù)債300 萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：（）ZqbO547A. 150 萬B. 200 萬C. 210 萬D. 390 萬【正確答案】：C第39題關(guān)于個(gè)人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是：（）。A. 數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性B. 數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性C. 數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(qiáng)D. 以上都不是【正確答案】：C第40題風(fēng)險(xiǎn)中性定

14、價(jià)理論的核心思想是：（）A.假定風(fēng)險(xiǎn)因素不影響定價(jià)2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)B假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)C假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者D.以上都不對(duì)【正確答案】：B二、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。第41題蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：（）。A. 由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)B. 計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢C. 如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果D. 計(jì)算的VaR準(zhǔn)確性較差E仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象【正確答案】：A,C第42題

15、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要素包括哪幾個(gè)方面？（）A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B. 相關(guān)的外部數(shù)據(jù)C. 商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境D商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素E同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的損失情況【正確答案】：A,C第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)A. 公共性質(zhì)論B. 利益沖突論C. 債券保護(hù)論D行風(fēng)險(xiǎn)論E適度競(jìng)爭(zhēng)論【正確答案】：A,C,E第44題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性在于：（）A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感型B未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時(shí)間C通常只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D. 開發(fā)內(nèi)部模型

16、成本太高E. 內(nèi)部模型計(jì)算太繁瑣，容易出錯(cuò)【正確答案】：A,C第45題能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：（）。A. 商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)B. 商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)C. 未授權(quán)交易保險(xiǎn)D. 存款保險(xiǎn)E. 錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)【正確答案】：A,C2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)第46題商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系是：（）A. 商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長(zhǎng)期投資，可能會(huì)影響短期流動(dòng)性，因此商業(yè)銀行的營(yíng)利性和流動(dòng)性在一定程度上是矛盾的IrxVQIZ。B. 商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性是相互對(duì)立、互不相容的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)C. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性和盈利性之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)D商業(yè)銀行健康的流動(dòng)性能夠維持商業(yè)銀

17、行的正常經(jīng)營(yíng)，最終會(huì)提高商業(yè)銀行的盈利 水平E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動(dòng)性【正確答案】：A,C,D,E第47題商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）A.股票風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C. 違約風(fēng)險(xiǎn)D. 利率風(fēng)險(xiǎn)E商品風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A,B,D,E第48題國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有（）A. 傳統(tǒng)方法B. 評(píng)級(jí)方法C. 信用評(píng)分方法D.統(tǒng)計(jì)模型2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)E.黑色預(yù)警法【正確答案】：A,B,C,D第49題區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況（）A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素D. 國(guó)家

18、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策【正確答案】：A,B,C第50題目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5PS系統(tǒng)考察的因素包括（）A. 個(gè)人因素B. 資金用途因素C. 還款來源因素D. 保障因素E. 企業(yè)前景因素【正確答案】：A,B,C,D,E第51題根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征（）。5cldEOi。A.全面性B.相關(guān)性2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)/指標(biāo)?()C. 及時(shí)性D. 可靠性E. 可比性【正確答案】：A,C,E第52題 以下哪些屬于商業(yè)銀行評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的常用流動(dòng)性比率A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B. 速動(dòng)比率C. 核心

19、存款比例D. 貸款總額與總資產(chǎn)比率E. 貸款總額與核心存款比率【正確答案】：A,D第53題 以下屬于金融衍生品的是：（）A. 即期金融產(chǎn)品B. 金融期貨C. 期權(quán)D. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議E. 貨幣互換【正確答案】：B,D第54題 以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是：（）A.庫(kù)存現(xiàn)金2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)B.超額準(zhǔn)備金C一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款D. 個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)E. 長(zhǎng)期公司債【正確答案】：A,C第55題信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是：（）。A. 用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化B. 信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多

20、數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C. 無法全面的反映借款人的信用狀況D. 信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E. 方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素【正確答案】：A,D第56題針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括：（）A. 資本充足性B. 資產(chǎn)質(zhì)量C. 管理水平D. 盈利水平E. 流動(dòng)性2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)【正確答案】：A,C,E2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)第57題商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?（）A. 保證人的資格B. 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C. 保證人的意愿

21、D. 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系E. 保證的法律責(zé)任【正確答案】：A,C,E第58題財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類（）A. 盈利能力比率B. 負(fù)債比重比率C. 效率比率D. 杠桿比率E. 流動(dòng)比率【正確答案】：A,C,D,E第59題 按照我國(guó)的貸款五級(jí)分類法，屬于不良貸款的有（）A. 正常貸款B. 關(guān)注貸款C. 次級(jí)貸款D. 可以貸款2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)E.損失貸款2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)【正確答案】：C,D,E第60題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括 （）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D. 風(fēng)險(xiǎn)控制E. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【正確答案】：A,B,C,D第61題

22、下列關(guān)于收益-風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有：（）A. 在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險(xiǎn)和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系B. 在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同風(fēng)險(xiǎn)下的最大收益C. 在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同收益下的最小風(fēng)險(xiǎn)D. 理性投資者都會(huì)在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合E經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿的任意兩點(diǎn)的線性組合不一定位于前沿上【正確答案】：A,B,C,D第62題 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：（）。A.保證B抵押C質(zhì)押2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)D.留置2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)E.定金【正確答案】：A,B,C第63題目前為止已

23、開發(fā)出的金融期貨包括：（）A. 利率期貨B. 貨幣期貨C. 股票指數(shù)期貨D. 商品期貨E. 匯率期貨【正確答案】：A,C第64題 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定，對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容？（）36zUJGNA. 有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動(dòng)情況等。B. 表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C. 表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D. 表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)【正確答案】：A,C第65題 商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括：（）A. 資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配B. 資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配C.資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過于同質(zhì)化、集中化2019初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選題庫(kù)D. 管理層決策失誤E. 國(guó)家宏觀調(diào)控政策【正確答案】：A,B,C三、請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用 F表示。第66題隨機(jī)變量之間的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進(jìn)行描述，相關(guān)