貨幣銀行學(xué)試題

1、-學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- 貨幣銀行學(xué)試題一 一、 多項(xiàng)選擇（15 分） 1、下述票據(jù)中，屬于債務(wù)人開具的付款承諾的是：（） 。 A、現(xiàn)金支票 B、轉(zhuǎn)帳支票 D、銀行本票 C、商業(yè)匯票 ）的國際協(xié)議。 2、 巴塞爾協(xié)議是關(guān)于（ A、銀行資本金問題 B、共同抵御銀行風(fēng)險(xiǎn) C、銀行間相互代理支付問題 D、銀行信用卡聯(lián)網(wǎng) 3、關(guān)于貨幣供給量，下述哪些說法是合理的？（） A、是由銀行體系所提供的負(fù)債總量 B、是流通手段和支付手段的總和 C、是一個(gè)流量概念 D、是一個(gè)存量概念 4、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)包括（） 。 A、吸收各類存款 B、向中央銀行借款 D、買入政府債券 、拆入同業(yè)資金 C 5、下列哪些是

2、中央銀行用于改變貨幣供應(yīng)的手段（） 。 -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料-A、開展公開市場(chǎng)業(yè)務(wù) B、改變法定存款準(zhǔn)備率 D、控制商業(yè)銀行的存款利率、改變?cè)儋N現(xiàn)率 C 1 6、下列金融工具的創(chuàng)新當(dāng)中，不屬于規(guī)避金融管制的創(chuàng)新是（） 。 A、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬制度 D、回購協(xié)議 、信用卡 C 7、下列中央銀行的行為和服務(wù)中，體現(xiàn)其“銀行的銀行”職能的是（） 。 A、對(duì)政府提供信貸 B、代理國庫 D 、作為商業(yè)銀行的最終貸款人 C、集中保管商業(yè)銀行現(xiàn)金準(zhǔn)備 、現(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)是（） 。8 、國際化 A、全能化 B DC、集中化 、電子化 9、可以歸入商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的有（） 。 A、信

3、貸業(yè)務(wù) B、匯兌業(yè)務(wù) D、信用證業(yè)務(wù) 、代收、代客買賣業(yè)務(wù) C 、金融市場(chǎng)一般包括（）10。 A、短期資金市場(chǎng) 、外匯市場(chǎng) B 、長期資金市場(chǎng) DC、證券市場(chǎng) 11、中央銀行參與貨幣市場(chǎng)的目的是（） A進(jìn)行資金頭寸調(diào)度，保持收支平衡 B進(jìn)行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)貨幣政策目標(biāo) C彌補(bǔ)財(cái)政赤字，解決財(cái)政困難 D取得短期投資收益 12、凱恩斯的貨幣需求理論認(rèn)為，人們的貨幣需求行為是由三種動(dòng)機(jī)決定的，即（） A供給動(dòng)機(jī) B、交易動(dòng)機(jī) -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- 2 C、預(yù)防動(dòng)機(jī) D、投機(jī)動(dòng)機(jī) 13、中央銀行調(diào)高利率的政策效果是（） A、貨幣需求量下降 B、貨幣供給量上升 D、通貨膨脹受到抑制 C、居民收

4、入水平上升 14、基礎(chǔ)貨幣是由（）提供的。 A、財(cái)政部 B、商業(yè)銀行 D、中央銀行 、投資基金 C 15、決定和影響利息率的因素包括（） A、平均利潤率 B、資金供求狀況 D 、物價(jià)的變動(dòng) C、國際利率水平 分）分） 名詞解釋（名詞解釋（15 二、二、 1 、再貼現(xiàn)政策 、格雷欣法則 2、真實(shí)票據(jù)論 3 4、準(zhǔn)貨幣 5、金融抑制 三、三、 簡(jiǎn)答題（簡(jiǎn)答題（30 分）分） 1、貨幣制度是由哪些要素構(gòu)成的？ 2、簡(jiǎn)述貨幣需求理論中現(xiàn)金交易說的基本內(nèi)容。 3、簡(jiǎn)述中央銀行的性質(zhì)和職能。 4、決定和影響利率變動(dòng)的因素有哪些？ 5、簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容。 四、計(jì)算題（、計(jì)算題（15 分分 7/8）

5、1、投資者 A 與某證券交易商分別為看漲期權(quán)的買方和賣方,他們就某一股票達(dá)成交易協(xié) 議：期權(quán)的有效期為 3 個(gè)月，協(xié)議價(jià)格為 20 元一股，股票交易數(shù)量為 10000 股，期權(quán)價(jià)格 -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- 3 為 3 元一股，在未來 3 個(gè)月，投資者有幾種選擇？并分別計(jì)算其盈虧。 （8 分） 2、一種 6 個(gè)月期的美國國庫券面值為 2000 美元，發(fā)行時(shí)的售價(jià)為 1940 美元，試計(jì)算其 年利率。 （7 分） 五、論述題（五、論述題（25 分分 15/10） 1、 請(qǐng)分析通貨膨脹的影響效應(yīng)及其治理措施。 （15 分） 2、 試分析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因。 （10 分） 參考答案及評(píng)分

6、標(biāo)準(zhǔn)：參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 一、項(xiàng)選擇題一、項(xiàng)選擇題 每題每題 1 分。多個(gè)選項(xiàng)的選錯(cuò)即不得分。分。多個(gè)選項(xiàng)的選錯(cuò)即不得分。 5、 （ABC） ABD） ）4、 （ABD1、 （D）2、 （AB） （3、 10、 （ABD） 、 （BCD）ABD、7（CD） 8、 （） 9C6、 （） 15、 （ABCD） ）ABD 14、 （C）13（）11、 （B 12、BCD） 、 （ 二、名詞解釋（二、名詞解釋（15 分）分） 1、再貼現(xiàn)政策（、再貼現(xiàn)政策（3 分）分） 是中央銀行傳統(tǒng)的貨幣政策工具。 （1 分） 是指中央銀行通過直接調(diào)整或制訂對(duì)合格 票據(jù)的貼現(xiàn)利率，來干預(yù)和影響市場(chǎng)利率以及貨幣市場(chǎng)的

7、供給和需求，從而調(diào)節(jié)市場(chǎng)貨幣 -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料-供應(yīng)量的一種貨幣政策。 （2 分） 2、真實(shí)票據(jù)論（、真實(shí)票據(jù)論（3 分）分） 4 是一種資產(chǎn)管理理論，盛行于 20 世紀(jì) 20 年代。 （1 分） 該理論認(rèn)為，銀行的資金來 源主要是同商業(yè)流通有關(guān)的活期存款，為了保證隨時(shí)償付提存，銀行必須保持較多的流動(dòng) 資產(chǎn)，因此只宜發(fā)放短期的與商品流通相聯(lián)系的商業(yè)貸款。并且，這種貸款必須以真實(shí)的 票據(jù)為抵押，一旦企業(yè)不能償還貸款，銀行即可根據(jù)票據(jù)處理有關(guān)商品。根據(jù)這一理論， 銀行不能發(fā)放長期貸款。但是，該理論缺乏對(duì)于活期存款的相對(duì)穩(wěn)定性的正確認(rèn)識(shí)，而活 期存款的相對(duì)穩(wěn)定性為商業(yè)銀行發(fā)放長期貸款奠定了

8、基礎(chǔ)。 （2 分） 3、格雷欣法則（、格雷欣法則（3 分）分） 在金銀雙本位制下，金銀兩種貨幣按國家規(guī)定 1 分）又稱“劣幣驅(qū)逐良幣”規(guī)律。 （ 的法定比例流通，結(jié)果，官方的金銀比價(jià)與市場(chǎng)自發(fā)形成的金銀比價(jià)平行存在。 （1 分） 當(dāng)金幣與銀幣的實(shí)際價(jià)值與名義價(jià)值相背離，實(shí)際價(jià)值高于名義價(jià)值的貨幣（即所謂“良 幣” ）就會(huì)被收藏、熔化而退出流通，實(shí)際價(jià)值低于名義價(jià)值的貨幣（即所謂“劣幣” ）則 充斥市場(chǎng)，形成所謂“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。 （1 分） 4、準(zhǔn)貨幣（、準(zhǔn)貨幣（3 分）分） 通貨和活期存款（M1）是人們普遍接受的交易媒介，是真正的貨幣。 （1 分）除此之 外的短期金融資產(chǎn)（工具）雖然本身

9、并不是真正的貨幣，不能直接充當(dāng)交易媒介，但是， 由于它們是潛在的購買力，在一定的條件下可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)的貨幣，從而對(duì)現(xiàn)金貨幣的流 通以及整個(gè)經(jīng)濟(jì)都有影響，這些短期的金融工具被稱為準(zhǔn)貨幣。 （2 分） 5、金融抑制（、金融抑制（3 分）分） 是指眾多發(fā)展中國家存在的政府對(duì)金融系統(tǒng)的種種管制措施和管制行為，突出表現(xiàn)為 -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- 對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的控制。 （2 分） 金融抑制存在的方式主要表現(xiàn)為利率控制、信貸限額或 信貸配給以及高估本國貨幣價(jià)值等。 （1 分） 三、簡(jiǎn)答題（三、簡(jiǎn)答題（30 分）分） 5 1、貨幣制度是由哪些要素構(gòu)成的？（6 分） （1）確定本位貨幣金屬和貨幣單位；（

10、2 分） （2）確定本位幣和輔幣的鑄造、發(fā)行和流通程序；（2 分） （3）確定紙幣發(fā)行和流通程序；（1 分） （4）規(guī)定金準(zhǔn)備制度和外匯準(zhǔn)備制度。 （1 分） 2、簡(jiǎn)述現(xiàn)貨幣需求理論中現(xiàn)金交易說的基本內(nèi)容。 （6 分） （1）現(xiàn)金交易數(shù)量說的主要代表人物是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)雪。該理論認(rèn)為，貨幣的唯一功 能是充當(dāng)交易媒介。所謂貨幣數(shù)量，不過是一定時(shí)期流通的用作交易媒介的貨幣數(shù)量。 （2 分） （2）費(fèi)雪提出了所謂的“交易方程式” ，即：MV=PY，其中 M 為貨幣數(shù)量，V 為貨幣 流通速度，P 為一般物價(jià)水平，Y 商品與勞務(wù)的實(shí)際交易總量。 （2 分） （3）根據(jù)該理論，由于貨幣流通速度 V 和商品

11、與勞務(wù)的交易總量 Y 在短期內(nèi)可視為穩(wěn) 定的，因此，價(jià)格水平的變動(dòng)僅僅源于貨幣數(shù)量的變動(dòng)。 （2 分） 3、簡(jiǎn)述中央銀行的職能。 （6 分） （1）發(fā)行的銀行。是指中央銀行服務(wù)于社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，供應(yīng)貨幣、調(diào)節(jié)貨幣數(shù)量、 管理貨幣流通的職能。 （2 分） （2）銀行的銀行。是指中央銀行服務(wù)于商業(yè)銀行和整個(gè)金融機(jī)構(gòu)體系，履行維持金融 -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- 穩(wěn)定、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的職責(zé)。具體來說，主要包括以下幾個(gè)方面：（一）集中商業(yè)銀行 的存款準(zhǔn)備；（二）充當(dāng)金融機(jī)構(gòu)的最后貸款人；（三）全國資金劃撥與清算中心。 （2 分） （3）政府的銀行。是指中央銀行對(duì)一過政府提供金融服務(wù)，同時(shí)，代表國家利

12、益從事 金融活動(dòng)，實(shí)施金融監(jiān)管。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（一）代理國庫支付；（二）向政 6 府融資；（三）保管國家黃金外匯儲(chǔ)備；（四）制定并監(jiān)督執(zhí)行金融監(jiān)管法規(guī)；（五）代 表政府從事國際金融活動(dòng)。 （2 分） 4、決定和影響利率變動(dòng)的因素有哪些？（、決定和影響利率變動(dòng)的因素有哪些？（6 分） （1）社會(huì)平均利潤率。平均利潤率越高，利率也就越高，但平均利潤率是利率的最高 界限。 （1 分） （2）資金供求狀況。在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，利率水平主要由資金的供求狀況決定； 當(dāng)資金供不應(yīng)求時(shí)，利率會(huì)上升；反之，當(dāng)資金供過于求，利率水平趨于下降。 （2 分） （3）國家經(jīng)濟(jì)政策。利率政策是國家宏觀經(jīng)濟(jì)政

13、策的重要組成部分，制定利率政策、 確定利率水平必須以國家的經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略作為重要依據(jù)。 （1 分） （4）物價(jià)水平。物價(jià)的變動(dòng)會(huì)改變實(shí)際的收益率，進(jìn)而會(huì)影響到實(shí)際利率水平（1 分） （5）存、貸款期限與風(fēng)險(xiǎn)因素。在金融市場(chǎng)上，一般來說期限長短、風(fēng)險(xiǎn)大小與利率 水平高低直接相關(guān)。 （1 分） 5、簡(jiǎn)述、簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容。的主要內(nèi)容。 （6 分） -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- （1）資本的組成。銀行的資本組成應(yīng)分為核心資本和附屬資本兩部分，二者應(yīng)維持一 定的比例。 （1.5 分） （2）風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算。巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的表內(nèi)資產(chǎn)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度劃分為風(fēng) 險(xiǎn)權(quán)數(shù)分別為

14、0%，10%，20%，50%和 100%五個(gè)等級(jí)。 （1.5 分） （3）標(biāo)準(zhǔn)化比率目標(biāo)。委員會(huì)確定，資本對(duì)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的目標(biāo)比率應(yīng)為 8%，其中 核心資本比率至少為 4%。 （1.5 分） （4）過度期和實(shí)施的安排。 （1.5 分） 四、計(jì)算題（15 分） 7 第一題 8 分，第二題 7 分。 1、設(shè) ST 為協(xié)議股票的市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格。由于投資者每一股的實(shí)際支付為 20+3=23 元， 所以，根據(jù)協(xié)議股票的市場(chǎng)價(jià)格變化，投資者有 3 種選擇：（2 分） （1）當(dāng) ST20 時(shí)，投資者不執(zhí)行合約，此時(shí)其虧損：310000=30000 元； （2）當(dāng) 20ST23 時(shí)，投資者執(zhí)行合約，此時(shí)其虧損：

15、（23ST）10000 元 30000 元；（3 分） （3）當(dāng) ST23 時(shí)，投資者執(zhí)行合約，此時(shí)其盈利：（ST23）10000 元。 （3 分） 2、根據(jù)公式：國庫券利率=（面值發(fā)行價(jià)）/發(fā)行價(jià)（12/月份期限）100%（4 分）=（20001940）/1940（12/6）100%=6.19%。 （3 分） 五、論述題（25 分） 1、試述通貨膨脹的影響效應(yīng)及其治理措施。 （15 分） （1）影響效應(yīng)： -學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)-提供考研資料- 第一，通貨膨脹與所得和財(cái)富的再分配。不可預(yù)期的通貨膨脹，會(huì)導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)財(cái)富不 公平的再分配。一般來說，債權(quán)人通常是通貨膨脹的受害者；而債務(wù)人則是通貨膨脹的受

16、益者。 （2 分） 第二，通貨膨脹與資源分配。通貨膨脹扭曲了整個(gè)社會(huì)的資源分配機(jī)制，具體來說： 通貨膨脹引起相對(duì)價(jià)格改變和資源不合理分配；通貨膨脹助長投機(jī)并導(dǎo)致社會(huì)資源浪費(fèi)； 通貨膨脹打擊儲(chǔ)蓄并降低資本積累速度；妨礙金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。 （2 分） 第三，通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長。通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的危害：使資源分配效率降低； 使預(yù)期利潤率降低，不利于調(diào)動(dòng)生產(chǎn)和投資的積極性；妨礙出口；加大了經(jīng)濟(jì)核算的 困難。 （2 分） 第四，通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)秩序。加重了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性；加劇經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的失衡； 8 導(dǎo)致不正常的商品流通秩序。 （2 分） 第五，通貨膨脹與社會(huì)秩序。敗壞社會(huì)風(fēng)氣；引起社會(huì)對(duì)立；導(dǎo)致政治危機(jī)和社 會(huì)危機(jī)。 （2 分） （2）治理措施： 第一，需求管理政策。控制消費(fèi)支出；控制投資指出；控制政府支出。 （2 分） 第二，所