張曉峒--計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1、file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05Cheng HsiaoBaltagiBaltagi著著 白仲林主譯白仲林主譯面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，白仲林著，張曉峒主審，南開(kāi)白仲林著，張曉峒主審，南開(kāi)大學(xué)出版社，大學(xué)出版社，2008。2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP7.8

2、8.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(CP1996)LOG(CP1997)LOG(CP1998)LOG(CP1999)LOG(CP2000)LOG(CP2001)LOG(CP2002)LOG(IP)圖圖12.3圖圖12.2【案例【案例12.1】（file: li-12-1）混合模型的）混合模型的EViews估計(jì)結(jié)果示例估計(jì)結(jié)果示例【案例【案例12.1】個(gè)體固定效應(yīng)模型個(gè)體固定效應(yīng)模型EViews估計(jì)結(jié)果示例估計(jì)結(jié)果示例從結(jié)果看，北京、上海、浙江是從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費(fèi)（消費(fèi)函數(shù)截距）最大自發(fā)消費(fèi)（消費(fèi)函數(shù)截距

3、）最大的的3個(gè)地區(qū)。個(gè)地區(qū)?！景咐景咐?2.1】時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型的時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型的EViews估計(jì)結(jié)果示例估計(jì)結(jié)果示例【案例【案例12.1】個(gè)體時(shí)點(diǎn)雙固定效應(yīng)模型】個(gè)體時(shí)點(diǎn)雙固定效應(yīng)模型EViews估計(jì)結(jié)果示例估計(jì)結(jié)果示例【案例【案例12.1】個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果如下個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果如下（第（第4版版314頁(yè)）頁(yè)）（第（第4版版321頁(yè)）頁(yè)）（第（第4版版330頁(yè)）頁(yè)）例例12.4: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究（File：5panel04）（File：5panel04a）人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 y 對(duì)人均對(duì)人均資本資本 K 的面板數(shù)據(jù)的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖散點(diǎn)圖對(duì)

4、數(shù)形式人均產(chǎn)對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出出 Lny 對(duì)人均資對(duì)人均資本本 LnK 的面板的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖（File：5panel04）（File：5panel04a）例例12.4: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,0004,0006,0008,00010,000 12,000 14,000 16,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLYHLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQH

5、YNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01LOG(K)人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 Lny 對(duì)人對(duì)人均受教育時(shí)間均受教育時(shí)間 edu 的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)

6、圖對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出對(duì)數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny 對(duì)人均受教育對(duì)人均受教育時(shí)間時(shí)間 edu 的面板的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖結(jié)合圖形分析，建立如下計(jì)量模型結(jié)合圖形分析，建立如下計(jì)量模型:itititititu+edu+lnk+c=lny（File：5panel04）（File：5panel04a）例例12.4: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYNMGYNX

7、YQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B

8、1F3T=20T=50T=200動(dòng)態(tài)模型動(dòng)態(tài)模型 y=.8y(-1)+v，樣本容量分別為，樣本容量分別為T(mén)=20，50，100時(shí)，各模擬時(shí)，各模擬2萬(wàn)次萬(wàn)次去掉附加項(xiàng)影響LLC檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)。因?yàn)?。因?yàn)長(zhǎng)LC = 4.27 -1.65，所以存在單位根。所以存在單位根。EViews 7 操作步驟操作步驟：在面板數(shù)據(jù)：在面板數(shù)據(jù)Group窗口點(diǎn)窗口點(diǎn)擊擊View選選Unit Root Test功能。在功能。在Test Type中選中選Common root Levin, Lin, Chu。12.7.1 LLC（Levin-Lin-Chu，2002）檢驗(yàn)（相同根情形）檢驗(yàn)（相同根情

9、形）帶常數(shù)項(xiàng)帶常數(shù)項(xiàng)、自動(dòng)方式、自動(dòng)方式IPS檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)，因?yàn)椋驗(yàn)镮PS= 5.15 -1.65，所以存在單位根。所以存在單位根。12.7.2 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1997, 2002，不同根情形）不同根情形）（1）Pedroni檢驗(yàn)。包括檢驗(yàn)。包括4個(gè)統(tǒng)計(jì)量，個(gè)統(tǒng)計(jì)量，11種檢驗(yàn)方法。種檢驗(yàn)方法。Pedroni檢驗(yàn)的原假設(shè)為檢驗(yàn)的原假設(shè)為“不存在協(xié)整關(guān)系不存在協(xié)整關(guān)系”。所以有。所以有4個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果接受原假設(shè)（個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果接受原假設(shè)（p值大于值大于0.05），），7個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果拒絕原假設(shè)（個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果拒絕原假設(shè)（p值小于值小于0.05），認(rèn)為

10、），認(rèn)為log(cp)，log(ip)有有協(xié)整關(guān)系。協(xié)整關(guān)系。12.8面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn)12.8面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn)建立面板數(shù)據(jù)混合誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)混合誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)個(gè)體固定效應(yīng)誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)個(gè)體固定效應(yīng)誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)個(gè)體固定效應(yīng)誤差修正模型建立面板數(shù)據(jù)個(gè)體固定效應(yīng)誤差修正模型01,0002,0003,0004,0005,00002,000 4,000 6,000 8,00012,00016,00020,000I1F15.56.06.57.07.58.08.59.06.06.57.07.58.08.59.09.510.0LOG(CINCOME)LOG(Cfood)12.9.2 面板數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)（panel）型工作文件的建立，模型估計(jì)與檢驗(yàn)）型工作文件的建立，模型估計(jì)