知識產(chǎn)權(quán)保與發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長理論模型與門限效

1、廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心seminar廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、二、三、四、五、廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 新增長理論認(rèn)為，創(chuàng)新和研發(fā)帶來的技術(shù)進(jìn)步是經(jīng)濟(jì)增長的重要驅(qū)動力量。他們一致主張知識的積累是經(jīng)濟(jì)增長的重要源泉，這已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的共識（romer，1990；grossman和helpman，1991；aghion 和howitt，1992）。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 一方面，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)通過將利潤限制于投資者，可以提

2、高企業(yè)利潤預(yù)期，增強(qiáng)企業(yè)投資動機(jī)，進(jìn)而增加企業(yè)創(chuàng)新和r&d，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)增長。而且，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)可以激勵對知識的獲取與傳播，因為專利信息對其他所有潛在發(fā)明者都是公開的，這會降低企業(yè)創(chuàng)新的成本。因此，在一定條件下，強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)可以促進(jìn)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 另一方面，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)也可能會導(dǎo)致壟斷，競爭對手的進(jìn)入可能會被阻止，在位創(chuàng)新者可能會降低進(jìn)一步創(chuàng)新（后續(xù)創(chuàng)新或跟進(jìn)創(chuàng)新）的激勵，從而阻礙技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長。 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長的影響可能存在不確定性。 因此，一個有效適宜的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平與政策就成為促進(jìn)知識積

3、累與經(jīng)濟(jì)增長的重要制度安排。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 一些學(xué)者在封閉經(jīng)濟(jì)條件下從理論角度探討了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響。一方面，對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的目的是為鼓勵知識創(chuàng)新，增加知識存量，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和提高社會福利水平（grossman和helpman，1991）。另一方面，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)也可能提高模仿的成本、允許知識產(chǎn)權(quán)所有者的壟斷行為，對知識的擴(kuò)散造成限制，從而對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生不利影響（gainford和richardson，2000）。因此，在封閉經(jīng)濟(jì)條件下，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策需要在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對技術(shù)創(chuàng)新和擴(kuò)散潛在的收益和成本之間找到平衡點(diǎn)（maskus，200

4、0）。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 無論是在國際經(jīng)濟(jì)理論界還是在國際政策談判領(lǐng)域中，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能否促進(jìn)發(fā)展中國家的技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長一直爭論不休。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)通過鼓勵自主創(chuàng)新而促進(jìn)發(fā)展中國家的技術(shù)進(jìn)步，但同時抑制了發(fā)展中國家對發(fā)達(dá)國家技術(shù)的模仿而阻礙一國的技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展中國家的知識產(chǎn)權(quán)制度安排體現(xiàn)了技術(shù)政策在鼓勵自主創(chuàng)新和國外技術(shù)模仿兩難中的權(quán)衡（chen 和puttitanun，2005）。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 一個亟需回答的問題是：發(fā)展中國家加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能否促進(jìn)其技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)增長？ 實踐中，研發(fā)和創(chuàng)新主要集中在少

5、數(shù)發(fā)達(dá)國家，而一些發(fā)展中國家創(chuàng)新活動較少。相對而言，模仿國外技術(shù)則是發(fā)展中國家技術(shù)進(jìn)步的一個重要來源。在這種情形下，如果發(fā)展中國家加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，就會降低以模仿為主的國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。實際上，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)將會導(dǎo)致企業(yè)利潤向國外轉(zhuǎn)移，降低國內(nèi)企業(yè)從事創(chuàng)新活動的激勵（deardoff，1992）。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、在開放經(jīng)濟(jì)條件下，發(fā)展中國家可以直接或間接地通過創(chuàng)新、貿(mào)易、fdi、技術(shù)許可等渠道獲得技術(shù)進(jìn)步。 一方面，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能夠鼓勵技術(shù)創(chuàng)新是顯而易見的，基于內(nèi)生增長理論，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)在一定程度上能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，這已被許多理論和實證研究所證實（k

6、anwar和evenson，2003；gould和gruben，1996；falvey，foster和greenaway，2006）。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 另一方面，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與國際技術(shù)轉(zhuǎn)移之間的關(guān)系則很少是直接的。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)除了對這些國際技術(shù)轉(zhuǎn)移渠道會產(chǎn)生不同甚至是相反的影響之外，而且對單一渠道的影響也是模糊不清的（maskus和penubarti，1995；yang和maskus，2001；smith，2001）。這可能依賴于技術(shù)進(jìn)口國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和能否從事重大技術(shù)創(chuàng)新和模仿現(xiàn)存產(chǎn)品的能力（falvey，foster和greenaway，20

7、06）。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響可能與一國的創(chuàng)新和模仿能力有關(guān)。由于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)在不同技術(shù)獲取渠道中所起的作用不同，有時甚至相反，因此加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對技術(shù)獲取和經(jīng)濟(jì)增長的影響可能是不確定的。 一般而言，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響結(jié)果可能因經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同而相差較大。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 上述理論回顧表明，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)增長的影響存在不確定性，表明了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響可能呈現(xiàn)復(fù)雜的非線性特征。一些實證研究也證明了這種不確定性的存在。 gould和gruben(1996

8、)利用跨國數(shù)據(jù)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)在貿(mào)易和增長中的作用進(jìn)行了實證研究。研究顯示，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)健全的國家其經(jīng)濟(jì)增長一般都比那些保護(hù)制度不健全的國家有更高的增長率。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 thompson和rushing（1999）利用112個國家1970-1985年間的數(shù)據(jù)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的增長效應(yīng)進(jìn)行了實證研究，結(jié)論表明：知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)增長之間存在某個分界點(diǎn)，高于此分界點(diǎn)的國家，其知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間呈現(xiàn)正向關(guān)系。 falvey 、foster和greenaway(2006)通過劃分不同發(fā)達(dá)程度的國家研究表明，在發(fā)達(dá)國家和不發(fā)達(dá)國家中，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)增

9、長之間呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)關(guān)系，而中等發(fā)達(dá)水平國家的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)效應(yīng)不顯著。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 已有理論文獻(xiàn)多數(shù)都是基于南北貿(mào)易與產(chǎn)品周期的視角分析發(fā)展中國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對發(fā)達(dá)國家的技術(shù)進(jìn)步以及發(fā)展中國家模仿的影響。鮮見研究知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長影響的理論文獻(xiàn)。而且，該框架假定北方國家創(chuàng)新、南方國家模仿，而沒有考慮南方國家創(chuàng)新的情形，這與一些發(fā)展中國家（如巴西、墨西哥、中國等）的發(fā)展實際不相符合。已有研究的不足已有研究的不足廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、已有研究的不足已有研究的不足 在實證分析方面，以往研究多數(shù)以發(fā)達(dá)國家或

10、混合樣本為研究對象，估計方法較多采用面板固定效應(yīng)模型估計，不能克服模型估計過程中的內(nèi)生性問題，也不能深入刻畫知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間的非線性關(guān)系及門限效應(yīng)特征。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、 本文基于中間產(chǎn)品種類擴(kuò)張的內(nèi)生增長模型，分析了發(fā)展中國家的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對其經(jīng)濟(jì)增長的影響。理論分析顯示：發(fā)展中國家的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對其經(jīng)濟(jì)增長的影響取決于發(fā)展中國家的相對技術(shù)水平（或技術(shù)差距），意味著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間呈現(xiàn)明顯的非線性特征。 本文的工作本文的工作廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心一、一、本文的工作本文的工作 以發(fā)展中國家的樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用

11、hansen（1996，1999，2000）提出的面板門限效應(yīng)分析方法考察了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。實證結(jié)果顯示，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系依賴于技術(shù)差距或經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心本文的特色本文的特色 理論分析方面，基于拓展的中間產(chǎn)品種類擴(kuò)張的內(nèi)生增長模型，本文假定發(fā)展中國家在進(jìn)行國外技術(shù)模仿的同時還進(jìn)行自主創(chuàng)新，考慮加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)在鼓勵自主創(chuàng)新和國外技術(shù)模仿兩難中的權(quán)衡，深入揭示了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長影響的非線性關(guān)系特征。 在實證分析方面，本文則運(yùn)用hansen（1999，2000）提出的面板門限效應(yīng)回歸分析對加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與發(fā)展

12、中國家的經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行了實證考察，克服了模型估計過程中可能存在的內(nèi)生性問題，從而在估計方法上作了較大改進(jìn)，對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)影響經(jīng)濟(jì)增長的非線性關(guān)系及門限效應(yīng)（threshold effect）特征進(jìn)行了全面深入地考察。一、導(dǎo)言與文獻(xiàn)一、導(dǎo)言與文獻(xiàn)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心理論分析結(jié)論理論分析結(jié)論穩(wěn)定狀態(tài)的穩(wěn)定狀態(tài)的比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析市場競爭均衡市場競爭均衡模型的設(shè)定模型的設(shè)定二、二、廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心消費(fèi)者偏好消費(fèi)者偏好研發(fā)部門研發(fā)部門中間產(chǎn)品部門中間產(chǎn)品部門最終產(chǎn)品部門最終產(chǎn)品部門二、二、廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)

13、研究中心二、二、 借鑒romer(1990)基本分析框架，考察發(fā)展中國家的三部門經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)：最終產(chǎn)品部門、中間產(chǎn)品部門和研發(fā)（r&d）部門。最終產(chǎn)品部門的廠商是完全競爭者，只生產(chǎn)一種同質(zhì)的消費(fèi)品。人力資本總量保持不變并且有兩種用途，既可以投入到最終產(chǎn)品部門的生產(chǎn)，也可以在研發(fā)部門從事研發(fā)。研發(fā)部門運(yùn)用投入的人力資本進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和國外模仿兩種活動，并將新產(chǎn)品設(shè)計方案出售給中間產(chǎn)品生產(chǎn)者；中間產(chǎn)品廠商是壟斷競爭者，使用所購買的中間產(chǎn)品設(shè)計方案生產(chǎn)新的中間產(chǎn)品，然后將新的中間產(chǎn)品再出售給最終產(chǎn)品生產(chǎn)商；最終產(chǎn)品廠商用其購買的中間產(chǎn)品，同時雇傭一定數(shù)量的人力資本來生產(chǎn)最終產(chǎn)品。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門

14、大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、最終產(chǎn)品部門最終產(chǎn)品部門 （1）10()()ayiyhxdi01廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、最終產(chǎn)品生產(chǎn)廠商利潤最大化的一階條件為：最終產(chǎn)品部門最終產(chǎn)品部門 （2） （3）11()iyixhp0(1)()()ayyiwhxdi廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、中間產(chǎn)品部門中間產(chǎn)品部門 （4） 1ipp廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、中間廠商的利潤函數(shù)為：中間產(chǎn)品部門中間產(chǎn)品部門 （5） 11(1)(1)iypxh 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、研發(fā)部門的總量

15、生產(chǎn)函數(shù)為如下形式 ：研發(fā)部門研發(fā)部門 （6） *(1)(1)()aaaahahaaa廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、 假定經(jīng)濟(jì)體中的代表性家庭是無限期生存的ramsey家庭，存在一個固定彈性的效用函數(shù)：消費(fèi)者偏好消費(fèi)者偏好 （7）1001( )1ttcueu c dtedt廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、 代表性家庭跨期效應(yīng)最大化條件得到消費(fèi)增長率為如下的ramsey規(guī)則：消費(fèi)者偏好消費(fèi)者偏好 （8）1()ccgrc廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、 ，市場競爭均衡市場競爭均衡 （9）* ()(1)(1)()aaawpaa

16、aa awap廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、 ，市場競爭均衡市場競爭均衡 （9）* ()(1)(1)()aaawpaaaa 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、人力資本在最終產(chǎn)品部門和研發(fā)部門自由流動，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)處于均衡時，最終產(chǎn)品部門和研發(fā)部門的人力資本報酬率必定相等，結(jié)合（1）、（3）和（9）及無套利條件 ，得：市場競爭均衡市場競爭均衡 （10）* () (1)(1)()yrahaaaaa apr廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、市場競爭均衡市場競爭均衡 （11）*agag*aa(1)(1) (1)yrghggg 廈門大學(xué)宏

17、觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、市場競爭均衡市場競爭均衡 （12）*aga1(1)(1) (1)aaaaghhgag廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、 當(dāng)經(jīng)濟(jì)體達(dá)到均衡時，各變量的增長率相等。根據(jù)（1）、（2）和（4）可以得到：市場競爭均衡市場競爭均衡 （13）1()(1)(1) (1)cykayg ggggh hgg 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、市場競爭均衡市場競爭均衡 （14）1(1)(1) (1)hggg廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、（14）式表明長期經(jīng)濟(jì)增長率是關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度和技術(shù)差距的函數(shù)

18、，可以進(jìn)行比較靜態(tài)分析。兩邊關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度求導(dǎo)可得：比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析 （15）1(1) (1)hggg廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、當(dāng) 時，當(dāng) 時， 比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析 表明發(fā)展中國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對其經(jīng)濟(jì)增長率的影響取決于發(fā)展中國家相對于發(fā)達(dá)國家的技術(shù)水平（或技術(shù)差距、模仿能力）。 (12 )1g0g1201g0g廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、由此可得如下命題： 比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析 命題： 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對發(fā)展中國家長期均衡經(jīng)濟(jì)增長率的影響并非呈現(xiàn)簡單的線性關(guān)系。當(dāng)發(fā)展中國家相對于發(fā)達(dá)國家的技術(shù)水平高于某一臨界值時，加

19、強(qiáng)發(fā)展中國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)會促進(jìn)該國的長期經(jīng)濟(jì)增長率；當(dāng)發(fā)展中國家的相對技術(shù)水平低于某一臨界值時，加強(qiáng)發(fā)展中國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)會降低發(fā)展中國家的長期經(jīng)濟(jì)增長率。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、（14）式兩邊關(guān)于技術(shù)差距求一階導(dǎo)數(shù)得：比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析 (1)(1)0ghg對（16）繼續(xù)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)求二階偏導(dǎo) 得：2(1)0ghg廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、結(jié)合如上命題，容易得到如下推論： 比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析推論：當(dāng)發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距較大時，發(fā)展中國家技術(shù)進(jìn)步率會提高，此時寬松的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策會有利于發(fā)展中國家技術(shù)進(jìn)步和

20、長期經(jīng)濟(jì)增長；當(dāng)發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距較小時，發(fā)展中國家的技術(shù)進(jìn)步率會降低，此時嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策會有利于發(fā)展中國家的技術(shù)進(jìn)步和長期經(jīng)濟(jì)增長廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心二、二、比較靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析 從上述理論分析可知，不能簡單地定論加強(qiáng)發(fā)展中國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的作用是促進(jìn)還是阻礙，而應(yīng)根據(jù)發(fā)展中國家的相對技術(shù)水平具體情況來分析判斷，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響存在非線性關(guān)系效應(yīng)特征，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度安排應(yīng)在技術(shù)水平（或經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平）的不同階段而有所不同。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心三三、本文采用面板門限效應(yīng)估計模型驗證知識產(chǎn)權(quán)保

21、護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長影響的非線性關(guān)系及門限效應(yīng)特征。 根據(jù)影響一國經(jīng)濟(jì)增長因素的標(biāo)準(zhǔn)，我們設(shè)定一個增長方程研究知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間關(guān)系的不確定性，特別關(guān)注門限效應(yīng)。增長方程的設(shè)定除包含影響經(jīng)濟(jì)增長的基本因素之外，我們還加入了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)變量來研究其對經(jīng)濟(jì)增長的影響，我們設(shè)定的基本計量方程如下：01234itititititgrowthgdpcapgdipopgrowedu567ititititittradefdiippuv模型設(shè)定模型設(shè)定廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心三三、01234itititititgrowthgdpcapgdipopgrowedu5612()()ititi

22、tititititittradefdiippi threippi threu v 01234itititititgrowthgdpcapgdipopgrowedu1121232()()()ititititititititipp i threipp ithreipp i threuv56itittradefdi廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 代表人均實際gdp的平均增長率； 代表每五年時期初始年份的人均gdp的對數(shù)水平； 代表物質(zhì)資本投資率，用固定資本投資占gdp的比例來替代； 代表人口的平均增長率； 代表人力資本水平，采用平均教育年限來衡量，該指標(biāo)表示人口中等于和超過25歲的

23、人群接受正規(guī)教育的平均年限； 代表貿(mào)易開放度，用一個國家的進(jìn)出口貿(mào)易總額占gdp的比重來代替； 為各國fdi流入量，用自然對數(shù)表示； 為知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度指數(shù)； 為國家的特定固定效應(yīng)， 為時間的特定固定效應(yīng)， 為服從白噪聲的干擾項。三三、growthgdpcapgdipopgrowedutradefdiippitiutv變量解釋變量解釋廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心三三、模型設(shè)定、變量解釋與數(shù)據(jù)模型設(shè)定、變量解釋與數(shù)據(jù)人均gdp增長率、人口增長率、貿(mào)易開放度、人均gdp的對數(shù)水平、物質(zhì)資本投資率的數(shù)據(jù)來源于the penn world tables 6.1（2004）并經(jīng)過整理

24、計算而得，相應(yīng)的變量以2000年美元不變價表示；人力資本數(shù)據(jù)來源于巴羅和李（barro and lee，2001)關(guān)于平均教育年限和教育質(zhì)量的論文，該指標(biāo)表示人口中等于和超過25歲的人群接受正規(guī)教育的平均年限；外商直接投資數(shù)據(jù)來源于世界投資報告；知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度指數(shù)采用ginarte 和park（1997）提出的定性評級法即“gp指數(shù)”來衡量，具體數(shù)據(jù)來源于ginarte and park（1997)以及park（2008），包含了從19602005每五年的數(shù)據(jù)。變量的描述性統(tǒng)計（略） 為了保持面板數(shù)據(jù)的平衡性，本節(jié)選取65個發(fā)展中國家19712000每五年的平均數(shù)據(jù)，共6個時間點(diǎn)，即：197

25、1-1975，1976-1980， 1981-1985，1986-1990，1991-1995，1996-2000，樣本數(shù)據(jù)集總計390個。 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 如表1所示：估計1結(jié)果表明，絕大多數(shù)變量都有預(yù)期符號且在統(tǒng)計上是顯著的。人均gdp的系數(shù)為負(fù)，表明在樣本期間內(nèi)經(jīng)濟(jì)體具有收斂趨勢；物質(zhì)資本投資率對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)最大且在統(tǒng)計上顯著，這與發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長現(xiàn)實相符；人口增長率對經(jīng)濟(jì)增長存在正向影響，但不顯著。貿(mào)易開放水平和外商直接投資對經(jīng)濟(jì)增長存在顯著的正向影響，這與跨國增長經(jīng)驗相一致。以平均教育年限表示的人力資本水平對經(jīng)濟(jì)增長存在顯著的正向影響。

26、 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析 估計2表明： 當(dāng)在模型中加入知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度這一變量時，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度變量對經(jīng)濟(jì)增長的影響為正，但不顯著。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 為了檢驗知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間的非線性關(guān)系的特征，在估計3中加入知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度的平方項進(jìn)行了估計。估計結(jié)果表明，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度指數(shù)變?yōu)樨?fù)數(shù)，而知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度的平方項變?yōu)檎龜?shù)，這說明知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響可能存在一個門限水平，即在門限水平之下，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不利于經(jīng)濟(jì)增長；在門限水平之上，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)將會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。但是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的平方項的估計結(jié)果都不顯著，因此知

27、識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的非線性效應(yīng)有待進(jìn)一步證實。四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析 為了檢驗知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系如何受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，在估計4中加入了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度與人均gdp的交互項來反應(yīng)這一點(diǎn)。估計結(jié)果表明，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度對經(jīng)濟(jì)增長影響的系數(shù)為負(fù)，而交互項的系數(shù)為正，說明知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響在一定程度上要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約。但因估計結(jié)果不顯著，因此上述估計不能解釋經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間關(guān)系的真實影響。 廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析變量估計1估計2估計3估計4-0.033*(-5.686)-

28、0.033*（-5.622）-0.032*(-5.455)-0.035*（-4.919）0.256*(7.085)0.256*（7.077）0.255*(6.996)0.258*（7.141）0.059(0.542)0.064（0.581）0.059(0.536)0.058（0.534）0.004*(2.437)0.004*（2.354）0.004*(2.302)0.004*（2.339）0.026*(3.492)0.025*(3.121)0.027*(3.366)0.024*（2.996）0.003*(3.801)0.003*(3.808)0.003*(3.795)0.003*（3.639）

29、0.0006(0.261)0.011(1.095)-0.010（-0.629）-0.002( -1.046)0.001（0.685）f統(tǒng)計量415.849385.595317.260299.618調(diào)整的r20.8670.8790.8750.869樣本觀察數(shù)390390390390gdpcapgdipopgrowedutradefdiippippsqippgdpcap廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 根據(jù)基本模型估計結(jié)果，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響可能呈現(xiàn)復(fù)雜的非線性特征，這意味著門限效應(yīng)可能是存在的。幸運(yùn)的是，門限效應(yīng)的一般估計方法現(xiàn)在已不是難題。hansen（1999，20

30、00）提供了一種估計門限效應(yīng)的計量方法，該方法允許樣本數(shù)據(jù)本身以內(nèi)生決定門限值的數(shù)量以及位置。為此，我們利用hansen（1999，2000）提出的門限面板數(shù)據(jù)模型，考察知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的門限效應(yīng)及其影響因素。 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析 面板門限估計分析也可以通過知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與相應(yīng)的門限變量的交互項來求解，通過對估計方程的兩邊關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)求導(dǎo)，即可求出對應(yīng)的門限變量值。這種帶有主觀傾向的門限求解方法至少存在兩方面的缺陷：一，制約知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長影響的門限變量值從實際上來說可能并不存在，也可能不僅僅只有一個；二，門限變量影響知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長影響可能是非線性的。從本

31、文的基本估計4可以看出，無法捕捉是否存在門限效應(yīng)以及門限值的數(shù)量。因此，為了避免主觀劃分門限值的偏誤，我們采用了hansen發(fā)展的門限面板模型。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 門限效應(yīng)估算方法：為了估計上述門限效應(yīng)方程，首先必須同時估計出門限效應(yīng)值以及斜率參數(shù)。當(dāng)找到門限值后，需要檢驗門限值的有效性，即檢驗門限效果是否顯著。這包括要檢驗原假設(shè)：（即原假設(shè)不存在門限效應(yīng)），拒絕原假設(shè)意味著存在一個門限值。門限值在原假設(shè)條件下不能識別，可以利用漢森（hansen，1996）和bootstrap（自助法）方法獲得門限值顯著性檢驗的p值。漢森（hansen，2000）獲得了正確的分布

32、函數(shù)并且提供了似然比檢驗精確的臨界值以檢驗門限效應(yīng)的顯著性。然后根據(jù)不同的門限變量，利用似然比統(tǒng)計量和p值就可以檢驗是否存在著門限效應(yīng)以及存在著幾個門限值。hansen（1999，2000）詳細(xì)介紹了單門限值和多門限值面板數(shù)據(jù)模型的檢驗和估算過程，有興趣的讀者請參照hansen的個人主頁。 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 為了進(jìn)一步證實知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長影響的非線性特征，我們以知識產(chǎn)權(quán)為門限變量進(jìn)行了估計。由單一門限檢驗結(jié)果，原假設(shè)1在5%顯著性水平下被拒絕，而原假設(shè)2被接受，因此知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響存在一個門限水平，也

33、可從p值的顯著性程度得出。估計結(jié)果表明，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)變量的門限水平為2.52，低于這一門限水平，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響雖然為正，但不顯著；高于此門限水平，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響在5%水平下顯著為正.。由ginarte and park（1997)以及park（2008）關(guān)于各國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度指標(biāo)的測算可知，在樣本期間內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度的均值為2.39，低于門限水平2.52。低于這一門限水平的樣本點(diǎn)有239個（大部分是低收入國家和部分中等收入國家），而高于這一門限水平的樣本點(diǎn)有151個（大部分屬于較高收入的發(fā)展中國家，如阿根廷、墨西哥等）。因此知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響表現(xiàn)出顯著

34、的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平門限效應(yīng)特征，即知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長之間呈現(xiàn)顯著的非線性關(guān)系的特征。 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 為了進(jìn)一步說明知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響是否存在多個知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)門限變量，我們知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)雙門限變量進(jìn)行了檢驗和估計。由雙門限檢驗的似然比統(tǒng)計量和p值可以看出，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度對經(jīng)濟(jì)增長的影響不存在顯著的雙門限值。由雙門限的估計結(jié)果可知，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響也不存在顯著的雙門限效應(yīng)特征。 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 表2基于 為門限變量的檢驗及估算

35、結(jié)果 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析ipp解釋變量單一門限檢驗與估計雙門限檢驗與估計-0.042*（-7.683）-0.042*（-7.712）0.283*（9.632）0.283*（9.616）0.267*（2.413）0.262*（2.394）0.0003（0.279）0.0003（0.281）0.033*（5.124）0.033*（4.736）0.003*（4.321）0.003*（4.224）fditradeedupopgrowgdigdpcap廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析0.005(1.237)0.003(1.438)0.00

36、3*(2.272)0.001(0.983)0.005(1.136)原假設(shè)122.34*原假設(shè)213.21原假設(shè)311.02p值0.03*0.21調(diào)整的r20.760.76樣本觀察數(shù)390390(2.89)ippipp(2.522.89)ippipp(2.52ipp ipp(2.52ippipp注：原假設(shè)1、原假設(shè)2和原假設(shè)3對應(yīng)的數(shù)值為似然比檢驗統(tǒng)計量；原假設(shè)1為不存在門限效應(yīng)，原假設(shè)2為不存在兩個門限值，原假設(shè)3為不存在三個門限值。如果拒絕原假設(shè)1，則需要進(jìn)一步以雙門限值面板模型的估算結(jié)果為基礎(chǔ)對原假設(shè)2進(jìn)行檢驗，依次類推，似然比檢驗顯著性的p值是通過100次自助法（bootstrap）得到

37、的?！?”、“*”、“*”分別表示在10%、5%、1%的置信度上顯著。括號內(nèi)為t統(tǒng)計量值。廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 為了反映知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的效應(yīng)如何受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，我們也以人均gdp對數(shù)水平代表的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為門限變量對其進(jìn)行了檢驗和估計。由表5.14中的單門限檢驗結(jié)果可知，原假設(shè)在1%的水平下被拒絕（從p值也可得出），因此存在一個門限值。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平門限值為8.54（相當(dāng)于以2000不變美元價格衡量的5115美元），估計結(jié)果表明，人均gdp的對數(shù)水平高于門限水平8.54時，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響為正，當(dāng)?shù)陀诖碎T限水平時，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響

38、雖然為正，但不顯著。四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心 由雙門限的檢驗結(jié)果可知，原假設(shè)2在5%水平下被拒絕，而原假設(shè)3被接受，因此可以判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在雙門限效應(yīng)（由p值也可得出）。估計結(jié)果表明，在確定第一個門限值8.54后，然后確定另外一個門限值為6.45（相當(dāng)于以2000年不變價格折算的633美元）。估計結(jié)果表明，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低于6.45這一門限水平時（都是較低收入的發(fā)展中國家），知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響雖然為正，但不顯著；當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高于6.45而低于8.54時，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響在10%的顯著性水平下為正（大部分是中等

39、收入的發(fā)展中國家）；當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高于8.54這一門限水平時，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響在1%的水平下顯著為正（少數(shù)較高收入的發(fā)展中國家）。從低收入國家到中等收入國家再到較高收入的發(fā)展中國家，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平制約的顯著性程度及影響程度系數(shù)依次提高，呈現(xiàn)出一定的門限效應(yīng)特征。 四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析表表3 3：基于人均：基于人均gdpgdp為門限變量的檢驗及估算結(jié)果為門限變量的檢驗及估算結(jié)果 解釋變量單一門限檢驗與估計雙門限檢驗與估計-0.040*(-7.579)-0.040*(-7.715)0.284*(9.421)0.284*(9.732)0.263*(2.136)0.264*(2.251)0.0004(0.314)0.0004(0.336)0.035*(5.223)0.034*(4.972)0.003*(4.123)0.003*(4.264)fditradeedupopgrowgdigdpcap廈門大學(xué)宏觀經(jīng)廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心濟(jì)研究中心四四、實證結(jié)果與分析實證結(jié)果與分析0.001(0.631)0.003*(1.84)0.001(1.336)0.