實(shí)驗(yàn)七_(dá)虛擬變量

1、實(shí)驗(yàn)七 虛擬變量7.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆仗摂M變量的基本原理，對(duì)虛擬變量的設(shè)定和模型的估計(jì)與檢驗(yàn)，以及相關(guān)的EViews軟件操作方法。7.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容建立市場用煤銷售量模型表7.1給出了全國市場用煤銷售量（單位：萬噸）的季度數(shù)據(jù)，試建立用時(shí)間變量擬合的煤銷售量模型。表7.1 obsYtobsYt1982.12599.81985.33159.11982.22647.21985.44483.21982.32912.71986.12881.81982.440871986.23308.71983.12806.51986.33437.51983.22672.11986.44946.81983.32943.61

2、987.132091983.44193.41987.23608.11984.13001.91987.33815.61984.22969.51987.45332.31984.33287.51988.13929.81984.44270.61988.24126.21985.13044.11988.34015.11985.23078.81988.44904.2數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒1989年，中國統(tǒng)計(jì)出版社7.3 實(shí)驗(yàn)步驟7.3.1 市場用煤銷售量模型（1）相關(guān)圖分析根據(jù)表7.1數(shù)據(jù)建立Y的趨勢圖，如圖7.1。圖 7.1（2）構(gòu)造虛擬變量從圖7.1可以看出，從長期趨勢看，煤銷售量隨時(shí)間增長而不斷增長，

3、且隨季節(jié)不同呈現(xiàn)明顯的周期性變化，由于受到取暖用煤的影響，每年第四季度的銷售量大大高于其他季度。鑒于是季節(jié)數(shù)據(jù)可設(shè)三個(gè)季節(jié)變量如下： 1（4季度） 1（3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0（1, 2, 3季度） 0（1, 2, 4季度） 0（1, 3, 4季度）模型中要加入時(shí)間因素t，以及虛擬變量D1，D2和D3。用EViews生成時(shí)間變量及虛擬變量序列，采用的方法為：圖7.2在工作文件窗口點(diǎn)擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入t=trend(1981Q4)，如圖7.2，即可以生成表7.3中時(shí)間變量t的數(shù)據(jù)。生成季度虛擬變量數(shù)據(jù)

4、，以季節(jié)數(shù)據(jù)D1為例，在生成序列窗口輸入的EViews命令是D1= seas(4)。用相似的方法生成D2和D3。得到建模數(shù)據(jù)如表7.3所示。表7.3季度YttD1D2D3季度YttD1D2D31982.12599.810001985.33159.1150101982.22647.220011985.44483.2161001982.32912.730101986.12881.8170001982.44087.041001986.23308.7180011983.12806.550001986.33437.5190101983.22672.160011986.44946.8201001983.3

5、2943.670101987.13209.0210001983.44193.481001987.23608.1220011984.13001.990001987.33815.6230101984.22969.5100011987.45332.3241001984.33287.5110101988.13929.8250001984.44270.6121001988.24126.2260011985.13044.1130001988.34015.1270101985.23078.8140011988.44904.228100（3）估計(jì)加入虛擬變量的模型利用表7.3中的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，估計(jì)結(jié)果如圖7.

6、3所示，整理如下式：y = 2431.20 + 49.00 t + 1388.09 D1 + 201.84 D2 + 85.00 D3 （7.1） (26.04) (10.81) (13.43) (1.96) (0.83) R2 = 0.95, DW = 1.2, s.e. = 191.7, F=100.4, T=28, t0.05 (28-5) = 2.07由于D2，D3的系數(shù)沒有顯著性，說明第2，3季度可以歸并入基礎(chǔ)類別第1季度。于是只考慮加入一個(gè)虛擬變量D1，把季節(jié)因素分為第四季度和第一、二、三季度兩類。從上式中剔除虛擬變量D2，D3，得煤銷售量模型估計(jì)結(jié)果見圖7.4，模型結(jié)果整理為：

7、y = 2515.86 + 49.73 t + 1290.91 D1 (7.2) (32.03) (10.63) (14.79) R2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 198.7, F = 184.9, T=28, t0.05 (25) = 2.06進(jìn)一步檢驗(yàn)斜率是否有變化，在上式中加入變量t D1， y = 2509.07 + 50.22 t + 1321.19 D1 - 1.95 t D1 (7.3) (28.24) (9.13) (6.85) (-0.17) R2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 202.8, F = 118.5, T=28, t0.0

8、5 (24) = 2.06由于回歸系數(shù)-1.95所對(duì)應(yīng)的t值是-0.17，可見斜率未發(fā)生變化。因此以模型 (7.2) 作為最后確立的模型。圖7.47.4學(xué)生練習(xí)： 建立財(cái)政支出模型 下表給出了1952-2004年中國財(cái)政支出（Fin）的年度數(shù)據(jù)（以1952年為基期，用消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行平減后得數(shù)據(jù)）。試根據(jù)財(cái)政支出隨時(shí)間變化的特征建立相應(yīng)的模型。表7.2obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.0119891077.921954231.71972658.2319901163.191955233.21197

9、369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616.461964322.981982884.1420003109.611965393.

10、141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒(1985,2005)。（1）相關(guān)圖分析利用表7.2的數(shù)據(jù)建立財(cái)政支出序列的散點(diǎn)圖，如圖7.5。圖7.5（2）設(shè)定虛擬變量觀察圖7.5分析財(cái)政支出序列的走勢，發(fā)現(xiàn)在1996年發(fā)生轉(zhuǎn)折。中國經(jīng)濟(jì)在1996年軟著陸，之后國家實(shí)行積極的財(cái)政政策，每年都加大財(cái)政支出力度，因此考慮建模以1996年為分界點(diǎn)，通過

11、加入虛擬變量，可以考察1996年前后，F(xiàn)in時(shí)間序列的斜率是否發(fā)生顯著性變化。D1=0， （1952-1996）1， （1997-2004） 定義虛擬變量用EViews生成虛擬變量D1序列，采用的方法為：在工作文件窗口點(diǎn)擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=0，同時(shí)更改下面的樣本范圍為1952-1996，如圖所示。圖8.6這時(shí)只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0，采用同樣的方法，再點(diǎn)擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=1，同時(shí)更改下面的樣本范圍為1997-2004，如圖所示。 生成時(shí)間

12、time的命令：在工作文件窗口點(diǎn)擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入time=trend(1951)加入時(shí)間time變量和虛擬變量D1后的數(shù)據(jù)資料如表7.4所列。表7.4obsfintimeD1obsfintimeD11952173.94101979924.712801953206.23201980882.782901954231.7301981874.023001955233.21401982884.143101956262173201957279.456019841147.953301958349.03701985128

13、7.413401959443.858019861285.163501960419.069019871241.863601961270.810019881122.883701962229.7211019891077.923801963266.4612019901163.193901964322.9813019911212.514001965393.1414019921272.684101966465.4515019931403.624201967351.9916019941383.744301968302.9817019951442.194401969446.8318019961613.194501970563.5919019971868.984611971638.0120019982190.34711972658.2321019992616.46481197369122020003109.614911974664.8123020013834.165011975691.3224020024481.45111976656.2525020035153.45211977724.1826020046092.995311978931.47270（3）估計(jì)模型利用表