時間序列分析綜合分析實驗報告

1、 時間序列分析綜合分析一、 數(shù)據(jù)處理1） 將GDP、XF、TZ分別除以價格指數(shù)P，生成的新序列分別命名為GDPP、XFP、TZP；2） 將GDPP、XFP、TZP分別取對數(shù)，生成的新序列分別命名為LNGP、LNXF、LNTZ。GDPPXFPTZPLNGPLNXFLNTZ36.4521822.391008.1250003.5960011273.1086590922.09494572839.8682925.705598.4798823.6855813823.24670862325125527.179008.3187213.7259957423.3024444482.118

2、50857243.5780829.492878.5650623.7745543793.38414853525948531.7998310.755243.841490053.4594607922.3753935251.2900734.4515912.254503.9374972383.5395550132.50589311260.4149439.1534615.286914.101236483.6674888282.72699662968.9606144.0350919.398934.2335355423.7849867642.96521801973.5987046.8

3、624622.353874.2986274293.8472170183.1069993880.4446949.7409925.311754.3875699123.9068293013.23126867584.5240252.6143926.721754.4370357443.9629896593.28547798380.9953350.2930021.011914.3943914593.9178658363.0450894486.4987255.8710720.873384.4601295844.0230467523.03847478997.5254762.9664924.997774.580

4、1135394.1426026473.218786455113.134372.2524133.935744.7285755964.2801657513.524468774129.110380.1900447.866354.8606671284.3843993213.868412738141.871086.2347450.256864.95491824.4570731013.917146983150.694292.5880650.439155.0152526384.5281601643.920767727163.1600102.162153.299605.0947314244.626561068

5、3.975928912180.6128111.385057.707315.1963555224.7129927314.05538388191.5208119.003965.527575.2549965754.7791564474.182470914203.8690128.195668.789635.317477734.8535573954.231053026224.2573140.768975.326545.4127941984.9471193874.321832591246.5060152.677784.884815.5073862435.0283291094.441295142271.47

6、41163.703099.156375.6038667535.0980537254.59669811305.8927175.7988125.74485.7232343275.1693402924.834254148350.1246192.0856154.62365.8582889725.2579409185.040993537395.7295213.4726191.32245.9807309915.3635086245.253960035458.3523239.1335233.54186.1276381745.4770221645.453361187539.7306266.4305278.20

7、896.2910701175.5851134615.628372175607.4657293.5387333.00276.4092957495.6820095845.808150591653.1499316.6765429.68976.4818067265.7578807096.063063293752.2103348.6389518.78746.6230159755.854036646.251494075835.6018423.9604534.39496.7281521776.0496401136.281135017二、平穩(wěn)時間序列建模1）將LNTZ進行差分，生成的序列命名為DLNTZ；2）

8、根據(jù)DLNTZ序列的自相關(guān)圖判斷該序列的平穩(wěn)性；DLNTZ是平穩(wěn)的，因為自相關(guān)圖迅速衰減。3） 根據(jù)自相關(guān)和偏自相關(guān)圖，建立ARMA（2,1）模型，因為k=4時，自相關(guān)系數(shù)與0也有顯著差異，所以也考慮q=4，即建立ARMA（2,4）模型再對比R24） 建立ARMA（2,1）模型，進行參數(shù)估計：因為AR（1）沒有通過檢驗，所以其對dlntz的影響是不顯著的，刪除該解釋變量：再建立ARMA（2,4）模型，進行參數(shù)估計：刪除未通過檢驗的系數(shù)，直到所有系數(shù)均通過檢驗，得到：比較兩個模型的可決系數(shù)，發(fā)現(xiàn)ARMA（1,4）模型你和優(yōu)度更高，選取ARMA（1,4）模型。得出方程：Dlntz=0.950lnt

9、zt-1-0.872Ut-4+Ut5） 對估計的方程進行必要的檢驗。并根據(jù)檢驗的結(jié)果對模型進行修正，最后確定合適的模型；由上表可以看出ACF和PACF都沒有顯著地異于零，且Q統(tǒng)計量的p值遠大于0.05，所以殘差序列是白噪聲序列，通過檢驗。6） 根據(jù)最后的模型預測2012年DLNTZ的預測值為-0.057三、單整性、協(xié)整性和誤差修正模型1）選用只含有截距項的ADF檢驗模型，檢驗序列LNGP、LNXF、LNTZ各自的單整性，確定出單整階數(shù)；LNGP的ADF檢驗：p>0.05,接受原假設(shè)說明LNGP是非平穩(wěn)的，再進行一次差分：此時p<0.05，拒絕原假設(shè)說明序列平穩(wěn)，即LNGP序列必須經(jīng)

10、過一次差分才能變?yōu)槠椒€(wěn)序列，其單整階數(shù)為1. LNXFP=0.9972>0.05，接受原假設(shè)，認為序列LNXF是非平穩(wěn)的，再對序列進行一次差分得到如下結(jié)果，p=0.0062，此時拒絕原假設(shè)，認為序列是平穩(wěn)的。即序列LNXF必須經(jīng)過一次差分才能變?yōu)槠椒€(wěn)序列，所以其單整階數(shù)為1. LNTZP=0.9767>0.05，接受原假設(shè)，認為序列LNTZ是非平穩(wěn)的，再對序列進行一次差分得到如下結(jié)果，p=0.0027，此時拒絕原假設(shè)，認為序列是平穩(wěn)的。即序列LNTZ必須經(jīng)過一次差分才能變?yōu)槠椒€(wěn)序列，所以其單整階數(shù)為1.2） 用AEG兩步法檢驗兩個序列LNGP、LNXF是否存在協(xié)整關(guān)系？存在何種協(xié)整

11、關(guān)系？ 對LNGP和LNXF進行協(xié)整回歸，對模型進行最小二乘估計： 再計算殘差，檢驗殘差的非平穩(wěn)性。提出假設(shè)H0：殘差序列非平穩(wěn)，即LNGP與LNXF不存在協(xié)整關(guān)系；H1：殘差序列平穩(wěn)，即LNGP與LNXF存在協(xié)整關(guān)系。P=0.0125<0.05,表明殘差是平穩(wěn)的，拒絕原假設(shè)，接受LNGP與LNXF存在協(xié)整關(guān)系又因為LNGP與LNXF均為一階單整，且殘差序列平穩(wěn)，所以兩者存在（1,1）協(xié)整關(guān)系3） 用EG兩步法建立誤差修正模型，寫出誤差修正模型，并作適當?shù)姆治觥?建立序列e為殘差，在Estimate Equation中輸入d(lngp) c e(-1) d(lnxf)，得到如下結(jié)果：可以

12、建立模型：LNGP=0.017-0.194×e(-1)+0.870×LNXF R2=0.557 DW=1.159 四、向量自回歸（VAR）模型分析1）建立滯后三期的VAR模型，寫出表達式。 得到下列方程： LNGP = 1.56087720085*LNGP(-1) - 0.507220235905*LNGP(-2) + 0.625639980627*LNGP(-3) - 0.0888517131195*LNXF(-1) - 0.235239771928*LNXF(-2) + 0.0353278912236*LNXF(-3) - 0.0570190960712*LNTZ(-1

13、) - 0.0138517141806*LNTZ(-2) - 0.23562062839*LNTZ(-3) - 0.813831464866 LNXF = 0.712977851594*LNGP(-1) - 1.10684889321*LNGP(-2) + 1.06738330657*LNGP(-3) + 0.886151878671*LNXF(-1) + 0.092983117709*LNXF(-2) - 0.406553190733*LNXF(-3) - 0.175638153178*LNTZ(-1) + 0.206721287903*LNTZ(-2) - 0.236420077603*L

14、NTZ(-3) - 0.557049250984 LNTZ = 2.24003439526*LNGP(-1) + 0.922116527249*LNGP(-2) - 0.0497383066963*LNGP(-3) - 0.634968520553*LNXF(-1) - 1.67124111841*LNXF(-2) + 0.893449756236*LNXF(-3) + 0.552328782078*LNTZ(-1) - 0.512791255155*LNTZ(-2) - 0.429170239787*LNTZ(-3) - 3.74527554682） 分析VAR模型的穩(wěn)定性。有一個落在單位圓外內(nèi)，存在一個單位根，說明VAR模型是非平穩(wěn)的3） 確定模型的