東財(cái)20秋《基金管理》單元作業(yè)二答卷

1、東財(cái)20秋基金管理單元作業(yè)二答卷根據(jù)發(fā)行者的不同，可以將債券分為政府債券、企業(yè)債券、()等。A.金融債券B.長期債券C.短期債券D.低等級(jí)債券關(guān)于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是()。A.特雷諾指數(shù)越大，基金的績效表現(xiàn)越好B.特雷諾指數(shù)越小，基金的績效表現(xiàn)越好C.特雷諾指數(shù)越小，基金的績效表現(xiàn)越差D.特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率情景綜合分析法的預(yù)測期間在()年左右。A.24B.35C.25D.34在基金份額發(fā)售的()日前，將基金合同、托管協(xié)議登載在托管人網(wǎng)站上。A.1B.2C.3D.4假設(shè)其他因素不變，久期越()，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越()。A.大，小B.大，大C.小，不變D

2、.小，大專業(yè)基金銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)基金代銷業(yè)務(wù)資格的主要出資人是依法設(shè)立的持續(xù)經(jīng)營3個(gè)以上完整會(huì)計(jì)年度的法人，注冊(cè)資本不低于()萬元人民幣。A.1000B.2000C.3000D.4000()假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息和交易信息。A.強(qiáng)勢有效市場B.有效市場C.半強(qiáng)勢有效市場D.弱勢有效市場()就是股票的市場價(jià)格反映影響股票價(jià)格信息的充分程度。A.市場靈敏度B.市場有效性C.市場長期性D.市場有機(jī)性基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起()個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，并將季度報(bào)告登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。A.10B.15C.20D.25()是指選定一種投資風(fēng)格后，不論市場

3、發(fā)生何種變化均不改變這一選定的投資風(fēng)格。A.消極的股票風(fēng)格管理B.積極的股票風(fēng)格管理C.穩(wěn)定的股票風(fēng)格管理D.穩(wěn)健的股票風(fēng)格管理證券投資基金起源于()的投資信托公司。A.英國B.美國C.法國D.荷蘭()是指內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動(dòng)的始終。A.合法性原則B.完整性原則C.有效性原則D.審慎性原則()是指資產(chǎn)以公平價(jià)格售出的難易程度，體現(xiàn)投資資產(chǎn)時(shí)間尺度和價(jià)格尺度之間的關(guān)系。A.資產(chǎn)的流動(dòng)性B.資產(chǎn)的收益性C.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性D.以上都不對(duì)投資組合管理中的核心環(huán)節(jié)是()。A.投資風(fēng)險(xiǎn)控制B.投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測C.資產(chǎn)配置D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制()既可以

4、突破基金代銷網(wǎng)點(diǎn)覆蓋地域不足的限制，又可使客戶足不出戶就能得到基金開戶、申購和贖回的便利，大大改善了基金投資環(huán)境，受到廣大中小投資者的歡迎。A.基金管理公司直銷中心B.網(wǎng)上交易C.利用交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)D.證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司債券基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)包括()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)基金募集申清核準(zhǔn)的主要程序和內(nèi)容包括()。A.對(duì)基金募集申請(qǐng)材料進(jìn)行齊備性審查B.對(duì)基金募集申請(qǐng)材料進(jìn)行合規(guī)性審查C.組織專家評(píng)審會(huì)對(duì)墓金募集申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審D.做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定關(guān)于基金凈值收益率的計(jì)算，以下說法正確的是()。A.簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資

5、時(shí)間價(jià)值的影響B(tài).時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響C.時(shí)間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資D.算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率道氏理論認(rèn)為市場波動(dòng)可分為()幾種趨勢。A.主要趨勢B.次要趨勢C.短暫趨勢D.上升趨勢基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)中需要注意的是()。A.要確定目標(biāo)客戶，了解他們的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好B.選擇與目標(biāo)客戶的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好相適應(yīng)的金融工具及其組合C.考慮相關(guān)法律、法規(guī)的約束D.考慮基金管理人自身的管理水平基金行業(yè)高級(jí)管理人員的基本行為規(guī)范包括()。A.高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)維護(hù)所管理基金的合法利益，堅(jiān)持基金份額持有人利益優(yōu)先的

6、原則B.高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德，勤勉盡責(zé)，切實(shí)履行基金合同、公司章程和公司制度規(guī)定的職責(zé)C.基金管理公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)決議，有效執(zhí)行公司制度。基金管理公司副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)協(xié)助總經(jīng)理工作，忠實(shí)履行職責(zé)D.基金管理公司督察長應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察、稽核經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有()。A.CAPM模型的有效性問題B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差C.基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變D.以單一市場組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績效評(píng)價(jià)有失偏頗關(guān)于消極型股票投資策略的說法正確的有()。A.消極型股票投資策略以有效市場假說為理論

7、基礎(chǔ)，可以分為簡單型和指數(shù)型兩類策略B.簡單型消極投資策略一般是在確定了恰當(dāng)?shù)墓善蓖顿Y組合之后，在35年的持有期內(nèi)不再發(fā)生積極的股票買入或賣出行為，而進(jìn)出場時(shí)機(jī)也不是投資者關(guān)注的重點(diǎn)C.指數(shù)型消極投資策略的核心思想是相信市場是有效的，任何積極的股票投資策略都不能取得超過市場的投資收益D.基金管理人在實(shí)際進(jìn)行資產(chǎn)管理時(shí)，會(huì)構(gòu)造股票投資組合來復(fù)制某個(gè)選定的股票價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)基金管理公司開展的業(yè)務(wù)可以包括()。A.公募基金管理B.QDII基金管理C.社保基金管理D.特定客戶資產(chǎn)管理反映股票基金投資業(yè)績的指標(biāo)主要有()。A.分紅B.凈值增長率C.已實(shí)現(xiàn)利潤D.凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差 參考答案：A參考答案：B參考答案：B參考答案：C參考答案：B參考答案：C參考答案：D參考答案：B參考答案：B參考答案：A參考答案