《基金科二》真題

1、基金科二真題1.假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在（）概率下，凈值增長率會落入平均值正負(fù)2個標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)。A. 67%B. 99%C.95%D.88%2.附息債券的麥考利久期（）其到期期限，對于零息債券而言，麥考利久期（）其到期期限。A.大于，小于B.大于，等于C.等于，大于D.小于，等于3.關(guān)于市場沖擊成本，以下表述錯誤的是（）。A.延長交易時間可以降低機(jī)會成本B.交易量越大，對市場價格的沖擊越明顯C.延長交易時間可以減小市場沖擊D.市場沖擊是交易行為對價格產(chǎn)生的影響4.以下關(guān)于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的說法正確的是（）。A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置反映投資者的長期投資目標(biāo)與政策，確定各大類資產(chǎn)比重，重在

2、長期回報B.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置重在資產(chǎn)的短期波動，忽略長期回報C.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置不考慮投資者的風(fēng)險與收益D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置通常35月就調(diào)整各資產(chǎn)配比5.以下關(guān)于流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險說法錯誤的是（）。A.債券信用風(fēng)險必然發(fā)生在企業(yè)經(jīng)營良好或經(jīng)營擴(kuò)張等情況下B.流動性風(fēng)險管理的主要措施包括流動性預(yù)警機(jī)制，流動性壓力測試等C.信用風(fēng)險指的是基金投資面臨的基金交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險D.基金投資組合建倉或者應(yīng)付投資者贖回減倉時會因流動性風(fēng)險影響組合價值6.對基金、集合計劃的境外資產(chǎn)，托管人可授權(quán)境外托管人代為履行其承擔(dān)的受托人職責(zé)。境外托管人在履行職責(zé)過程中，因本身過錯、疏忽等原因而導(dǎo)致基金、集

3、合計劃財產(chǎn)受損的，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。A.境外托管人B.境外投資顧問C.管理人D.托管人7.基金銷售目標(biāo)客戶市場細(xì)分的“利潤原則”是指（）。A.細(xì)分市場具有足夠的業(yè)務(wù)量B.基金產(chǎn)品的可投資性C.基金投資的風(fēng)險管理能力D.基金投資獲取的利潤8.信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在時間發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告書的時間不包括（）。A. 基金轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式B. 巨額贖回時全額確認(rèn)并按時支付C.基金托管人的托管部門負(fù)責(zé)人變更D.延長基金合同9.關(guān)于公開募集基金，以下描述錯誤的是（）。A.公開募集基金需報證監(jiān)會審核批準(zhǔn)后才可開始募集B.公開募集基金應(yīng)當(dāng)由基金管理人管理，基金托管人托管C.公開募集基金應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證

4、監(jiān)會注冊D.公開募集基金持有人數(shù)不得低于200人10.以下不是資產(chǎn)管理特征的是（）。A.從受托資產(chǎn)來看，主要為貨幣等金融資產(chǎn)，一般不包括固定資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)B.從參與方來看，包括委托方和受托方C.從管理方式來看，主要通過投資證券、期貨、基金、保險等資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值D.從收益特征來看，具有增值的特點(diǎn)11.關(guān)于期貨市場的作用，以下表述錯誤的是（）。A.期貨交易需要對大量信息進(jìn)行加工，故期貨交易形成的未來價格信號具有滯后性B.提供分散、轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的工具有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)C.期貨交易所形成的未來價格信號能反應(yīng)多種生產(chǎn)要素在未來一定時期的變化趨勢D.農(nóng)產(chǎn)品期貨市場有助于減緩農(nóng)產(chǎn)品價格波動對農(nóng)業(yè)發(fā)展的不利影響

5、12.下列關(guān)于投資者需求的表述，錯誤的是（）。A.通常投資者對流動性的要求越低，其可接受的投資期限越長B.投資者或因為流動性，稅收等因素產(chǎn)生一些特別的投資需求C.風(fēng)險承擔(dān)意愿對個人投資者更為重要D.投資者的投資境況和需求通常較為穩(wěn)定，可以每兩年對投資者的需求作一次重新評估13.關(guān)于系數(shù)，下列表述錯誤的是（ ）。A.反應(yīng)債券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性B.系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小C.系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)D.系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償14.基金公司的投資與交易流程包括（ ）。.形成投資策略.構(gòu)建投資組合.執(zhí)行交易指令.績效評估與

6、組合調(diào)整.風(fēng)險與合規(guī)控制A.、B.、C.、D.、15.上市公司回購股份的方式不包括（ ）。A.要約回購B.場內(nèi)公開市場回購C.正回購D.場外協(xié)議回購16.公司上年度每股股息為0.9元，預(yù)期預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為4%，市場組合的風(fēng)險溢價為0.12，公司股票的值為1.5。那么，公司股票當(dāng)前的合理價格是（ ）。A.7.5元B.5元C.8.25元D.10元17.反映有效投資組合的風(fēng)險與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是（ ）A.證券特征線方程B.證券市場線方程C.套利定價方程D.資本市場方程18.相對封閉式基金，開放式基金特有的財務(wù)會計報告分析內(nèi)容是（ ）。A.

7、分紅能力分析B.投資風(fēng)格分析C.份額變動分析D.持倉結(jié)構(gòu)分析19.基金業(yè)績評價需要考慮的因素包括（ ）。A.基金規(guī)模B.投資目標(biāo)與范圍C.時期選擇D.投資目標(biāo)與范圍、基金風(fēng)險水平、基金規(guī)模、時期選擇20.以下屬于利息收入的是（ ）。A.公允價值變動損益B.股利收益C.投資收益D.買入返售金融資產(chǎn)收入21.基金利潤分配后，基金份額凈值（ ）投資者的利益（ ）。A.下降，沒有影響B(tài).上升，增加C.下降，減少D.上升，減少22.下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價值法的是（ ）。A.企業(yè)價值倍數(shù)B.股利貼現(xiàn)模型C.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型D.經(jīng)濟(jì)附加值模型23.下列關(guān)于權(quán)證的說法錯誤的是（）。A.按發(fā)行地域分類，

8、權(quán)證可以分為美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大式權(quán)證B.按基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源分類，權(quán)證可以分為認(rèn)購權(quán)證、備兌權(quán)證C.按照標(biāo)的資產(chǎn)分類，權(quán)證可以分為股票類權(quán)證、債券類權(quán)證、其他權(quán)證D.按照持有人權(quán)力的性質(zhì)分類，權(quán)證可以分為認(rèn)購權(quán)證、認(rèn)沽權(quán)證24.關(guān)于回購業(yè)務(wù)，以下錯誤的是（ ）。A.回購到期由逆回購方向正回購方支付到期結(jié)算資金B(yǎng).交易雙方約定回購到期結(jié)算日C.回購分為質(zhì)押式回購和買斷式回購D.質(zhì)押式回購首期由正回購方將回購債券出質(zhì)給逆回購方25.關(guān)于投資品種的估值，以下表述錯誤的是（ ）。A.交易所上市的可轉(zhuǎn)債以當(dāng)日收盤價作為估值全價B.交易所上市的股指期貨以當(dāng)日結(jié)算價估值C.交易所上市的權(quán)證以成本估值D.

9、交易所上市的私募債按成本估值26.根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見的要求，（ ）應(yīng)制定健全有效的估值政策和程序。A.基金銷售機(jī)構(gòu)B.基金管理人C.基金委托人D.中國基金業(yè)協(xié)會27.某基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率×85%中國債券總指數(shù)收益率×15%，則（ ）。A.該基金屬于主動管理股票型基金B(yǎng).該基金屬于小盤風(fēng)格基金C.該基金屬于被動管理股票型基金D.該基金屬于債券型基金28.關(guān)于機(jī)構(gòu)投資者稅收，以下表述錯誤的是（ ）。A.買賣基金份額的差價收入應(yīng)收營業(yè)稅B.買賣基金份額暫免征收印花稅C.買賣基金份額的差價收入應(yīng)并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅

10、D.從基金收益分配中獲得的收入暫不征收企業(yè)所得稅29.關(guān)于基金的下行風(fēng)險，以下表述錯誤的是（ ）。A.下行風(fēng)險衡量當(dāng)市場下跌時基金所面臨的風(fēng)險B.基金的下行風(fēng)險越大，基金投資者可能承擔(dān)的損失越大C.股票型基金的下行風(fēng)險高于債券型基金D.基金的下行風(fēng)險越大，基金的保本能力越差30.關(guān)于信用衍生工具，下列說法錯誤的是（ ）。A.主要品種包括信用互換、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)、商品期貨等B.可用于轉(zhuǎn)移或防范信用風(fēng)險C.信用衍生工具以基礎(chǔ)產(chǎn)品的信用風(fēng)險或違約風(fēng)險作為合約標(biāo)的資產(chǎn)D.OTC交易的信用衍生工具等交易金額已經(jīng)超過交易所交易的交易額31.（ ）通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率取得大于等于（或小于等于）某

11、個值的情況。A.中位數(shù)B.均值C.分位數(shù)D.方差32.下列關(guān)于債券的說法錯誤的是（ ）。A.浮動利率債券和固定利率證券主要區(qū)別是前者的票面利率不是固定不變的B.發(fā)行人的信用等級改變會使固定利率債券發(fā)行人要償付的利息發(fā)生變化C.固定利率債券和零息債券均有一定的償還期D.零息債券在償還期內(nèi)不支付利息，到期一次性支付利息和本金33.投資組合理論最早由美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）于1952年開創(chuàng)。A.夏普B.特雷諾C.詹森D.馬可維茨34.兩筆金額相等的資金，如果發(fā)生在不同的時期，其實(shí)際價值量也是不相等的。這是因為（）。A.投資項目不同B.匯率變動C.所有者主觀感受不同D.貨幣具有時間價值35.關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，

12、以下表述正確的是（）。A.風(fēng)險指標(biāo)可分為事前和事后兩類B.損失是一個事前概念C.事前指標(biāo)用評價一個組合的歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況D.事后指標(biāo)用來衡量和制定目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況36.以下關(guān)于夏普比率的說法錯誤的是（）。A.夏普比率是衡量基金風(fēng)險收益交換效率的指標(biāo)B.夏普比率是針對總體風(fēng)險調(diào)整后的超額回報率C.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好D.夏普比率是針對系統(tǒng)性風(fēng)險調(diào)整后的超額回報率37.目前我國封閉式基金的估值頻率為（）。A.每日估值，次日披露份額凈值B.每個交易日估值，每周披露一次份額凈值C.每日股指，當(dāng)日披露份額凈值D.每個交易日估值，次日披露份額凈值3

13、8.以下不屬于場內(nèi)證券清算與交收原則的是（）。A.分級結(jié)算原則B.共同對手制度C.凈額清算原則D.做市商制度39.全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）關(guān)于收益率的計算要求（）。A.必須采用已實(shí)現(xiàn)的回報減去損失B.必須采用總收益率，既包括實(shí)現(xiàn)的和為實(shí)現(xiàn)的回報以及損失并加上收入C.必須采用已實(shí)現(xiàn)的回報D.必須采用已實(shí)現(xiàn)的回報加上費(fèi)用40.關(guān)于債券基金久期的說法正確的是（）。A.債券基金的凈值波動與久期長短無關(guān)B.債券基金的久期越長，利率變化時凈值波動幅度越大C.債券基金的價格變化與久期長短無關(guān)D.債券基金的久期越長，利率風(fēng)險越低41.債券到期收益率隱含兩個重要假設(shè)，一個是投資者持有至到期，另一個是（）。A

14、.利息再投資收益率不變B.票面利率不變C.計息方式不發(fā)生變化D.債券市場價格不變42.可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格隨股價的升高而（）。A.不一定B.下降C.不變D.上升43.關(guān)于遠(yuǎn)期合約與期貨合約，以下表述正確的是（）。A.期貨合約相較遠(yuǎn)期合約更為靈活B.期貨合約通常用保證金交易C.遠(yuǎn)期合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.遠(yuǎn)期合約流動性更好44.以下關(guān)于貨幣市場基金風(fēng)險的說法正確的是（）。A.投資組合平均剩余期限越短，貨幣基金收益的利率敏感度越低B.貨幣基金的預(yù)期收益率與投資組合平均天數(shù)期限無關(guān)C.投資組合平均剩余期越長，貨幣基金的預(yù)期收益率越低D.貨幣基金的投資組合平均剩余期限都一樣45

15、.關(guān)于貨幣互換，以下表述錯誤的是（ ）。A.互換一方支付現(xiàn)金利息給另一方，并非每一階段雙方都需要支付B.貨幣互換本質(zhì)上市一系列的遠(yuǎn)期合約C.產(chǎn)生的主要原因在于雙方各自在金融市場上的比較優(yōu)勢D.貨幣互換主要分為固定對固定、固定對浮動和浮動對浮動三種方式46.下列證券具有到期日的是（ ）。A.普通股B.優(yōu)先股C.債券D.存托憑證47.下列說法錯誤的是（ ）。A.私募基金的投資者通常是機(jī)構(gòu)投資者或者是經(jīng)驗豐富的個人投資者，且投資者的數(shù)量較少B.基金銷售機(jī)構(gòu)對不同類型投資者提供統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化的投資服務(wù)C.相對個人投資者，基金的機(jī)構(gòu)投資者資本實(shí)力更雄厚且投資能力更專業(yè)D.個人投資者可以分為零售投資者、富裕

16、投資者、高凈值投資者和超高凈值投資者48.以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債表基本作用的是（ ）。A.為分析收入來源性及其穩(wěn)定性提供了基礎(chǔ)B.列出了企業(yè)占有資源的數(shù)量和性質(zhì)C.解釋了企業(yè)獲取利潤的能力D.反映了企業(yè)的融資來源和去向49.關(guān)于債券市場當(dāng)期收益率和到期收益率的關(guān)系，下列說法錯誤的是（ ）。A.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，當(dāng)期收益率就越接近到期收益率B.當(dāng)期收益率的變動總是預(yù)示著到期收益率的反向變動C.債券市場價格越偏離債券面值，期限越短，當(dāng)期收益率就越偏離到期收益率D.當(dāng)期收益率的變動總是預(yù)示到期收益率的同向變動50.假設(shè)某證券投資基金20X5年6月2日基金資產(chǎn)凈值為36500萬元，6月

17、3日基金資產(chǎn)凈值為36600萬元，該基金的基金管理費(fèi)率為1.0%，當(dāng)年實(shí)際天數(shù)為365天，則該基金6月3日應(yīng)計提的管理費(fèi)為（ ）元。A.3650B.10000C.3660D.1002751.基金管理人內(nèi)部控制機(jī)制的四個層面不包括（ ）。A.股東的檢查、監(jiān)督、控制和指導(dǎo)B.公司管理層對人員的業(yè)務(wù)的監(jiān)督監(jiān)控C.員工自律D.各部門主管的監(jiān)督檢查52.關(guān)于遠(yuǎn)期合約，下列表述錯誤的是（）。A.遠(yuǎn)期合約是一種最簡單的衍生工具B.遠(yuǎn)期合約通常流動性較差C.遠(yuǎn)期合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約D.遠(yuǎn)期合約不能形成統(tǒng)一的市場價格，與期貨合約相比，遠(yuǎn)期合約效率偏低53.以下關(guān)于回轉(zhuǎn)交易說法錯誤的是（）。A.權(quán)證交易當(dāng)日不能進(jìn)

18、行回轉(zhuǎn)交易B.專項資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)份額協(xié)議交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易C.股實(shí)行次日起回轉(zhuǎn)交易D.債券競價交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易54.交易員的職責(zé)不包括（）。A.執(zhí)行基金經(jīng)理制定的交易指令B.向基金經(jīng)理及時反饋交易市場信息C.及時在市場異動中作出決策D.以對投資有利的價格進(jìn)行交易55.關(guān)于債券的風(fēng)險描述，以下錯誤的是（）。A.浮動利率債券的利息在支付日根據(jù)當(dāng)前基準(zhǔn)率重新設(shè)定B.債券的價格與利率呈反向變動關(guān)系C.浮動利率債券在市場利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風(fēng)險D.利率風(fēng)險是指利率變動引起債券價格波動的風(fēng)險56.關(guān)于債券利率風(fēng)險，以下表述正確的是（）。A.當(dāng)市場利率上升時，債券價格不變B.債券價格與市

19、場利率變動方向一致C.債券價格與市場利率變動呈反向變動D.當(dāng)市場利率上升時，債券價格上升57.在兩個風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中加入無風(fēng)險資產(chǎn)，其可行投資組合集以下說法錯誤的是（ ）。A.風(fēng)險最小的可行投資組合風(fēng)險為零B.可行投資組合集的上下沿為雙曲線C.可行投資組合集是一片區(qū)域D.可行投資組合集的上下沿為射線58.人民幣利率互換是指交易雙方同意在約定期限內(nèi)，根據(jù)人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)（）計算，另一方的現(xiàn)金流根據(jù)（）計算。A.固定利率，貸款利率B.浮動利率，固定利率C.存款利率，貸款利率D.存款利率，浮動利率59.用復(fù)利法計算第n期期末終值的計算公式為（）。A.×

20、;（×)B.×（×)C.×（)D.×（)60.目前我國交易所上市交易的以下品種，通常不采用市價估值的是（）。A.權(quán)證B.股票C.企業(yè)債D.可轉(zhuǎn)債61.下列股票估值方法不屬于相對價值法的是（）。A.市盈率模型B.企業(yè)價值倍數(shù)C.經(jīng)濟(jì)附加值模型D.市銷率模型62.關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯誤的是（）。A.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值B.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值C.交易活躍的證券，直接采用交易價格對其估值D.海外基金的估值頻率較低，一般是每月估值一次63.下列關(guān)于衍生工具的說法，錯誤的是（

21、）。A.遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱為基礎(chǔ)性衍生工具B.按合約特點(diǎn)可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具C.獨(dú)立衍生工具指期權(quán)合約、期貨合約或者互換合約D.按產(chǎn)品形態(tài)可以分為獨(dú)立衍生工具，嵌入式衍生工具64.關(guān)于被動投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞減C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法D.被動投資復(fù)制指數(shù)會產(chǎn)生復(fù)制成本65.在組合投資理論中，有效投資組合是指（）。A.可行

22、投資組合集左邊界上的任意可行組合B.可行投資組合集內(nèi)部任意可行組合C.可行投資組合集右邊界上的任意可行組合D.在所有風(fēng)險相同的投資組合中具有最高預(yù)期收益的組合66.主動管理股票型基金（ ）。A.個股選擇和權(quán)重不受基金合同的約束B.管理目標(biāo)是跟蹤指數(shù)本身，將跟蹤誤差控制在一定范圍C.管理目標(biāo)是超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，獲得超額阿爾法D.大型資產(chǎn)配置比例不收基金合同的約束67.我國場內(nèi)股票交易的雙方支付的過戶費(fèi)屬于（ ）的收入。A.中國結(jié)算公司B.證券經(jīng)紀(jì)商C.證券交易所D.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)68.下列說法錯誤的是（ ）。A.遠(yuǎn)期、期貨和大部分合約優(yōu)勢被稱作遠(yuǎn)期承諾B.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在

23、于其損益的不對等【？】C.信用違約互換合約使買方可以對賣方形式某種權(quán)利D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱為單邊合約69.在有異常值的情況下，中位數(shù)和均值哪個評價結(jié)果更合理和貼近實(shí)際（ ）【？】A.均值B.不確定C.中位數(shù)和均值無區(qū)別D.中位數(shù)70.投資政策說明書的內(nèi)容不包括（ ）。A.確定收益B.業(yè)績比較基準(zhǔn)C.投資回報目標(biāo)D.投資決策流程71.（ ）是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的短期債務(wù)憑證。A.商業(yè)票據(jù)B.銀行承兌匯票C.中央銀行票據(jù)D.短期國債72.關(guān)于QDII基金的投資范圍，表述不準(zhǔn)確的是（ ）。A.住房按揭支持證券B.經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券【？】C.所有

24、的公募基金D.銀行存款73.根據(jù)人民銀行的規(guī)定，目前我國銀行間質(zhì)押式回購的最長期限是（ ）。A.三個月B.一年C.六個月D.一個月74.某大學(xué)基金的投資目標(biāo)為資產(chǎn)的長期資產(chǎn)增值，該基金會有20%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)股票【？】債券，為了分散風(fēng)險，提高收益，該基金會考慮如下操作.將部分資產(chǎn)配置于國外股票.將部分資產(chǎn)配置于房地產(chǎn)投資.將部分資產(chǎn)配置于私募股權(quán)投資.將所有資產(chǎn)配置于國內(nèi)股票.將所有資產(chǎn)配置于國內(nèi)債券A.、B.、C.、D.、75.某基金A在持有期為12個月，置信水平為95%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為5%，則表明（）。A.該基金在12個月中的損失由5%可能性不超過95%B.該基金在12個月中

25、的損失由5%可能不超過5%C.該基金在12個月中的最大損失為5%D.該基金在12個月中的損失由95%可能不超過5%76.關(guān)于基金業(yè)績評價，以下表述錯誤的是（ ）。A.基金評價可以為基金管理人提高投資管理能力提供【？】B.基金評價最終需要回答的問題是基金業(yè)績的來源于【？】C.投資目標(biāo)與范圍不同的基金可以一起進(jìn)行評價和比較D.不同投資目標(biāo)與范圍的基金不具備可比性77.承擔(dān)審查基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的責(zé)任人是（ ）。A.基金托管人B.基金銷售機(jī)構(gòu)C.注冊登記機(jī)構(gòu)D.基金審計的會計師事務(wù)所78.關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險，以下表述正確的是（ ）。A.混合型基金的風(fēng)險高于股票型基金B(yǎng).混合型基金的風(fēng)險主

26、要取決于股票和債券的配置的比例C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金D.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金79.期貨市場風(fēng)險管理的功能是通過（ ）實(shí)現(xiàn)的。A.建倉B.賣空C.買空D.套期保值80.為防范證券結(jié)算風(fēng)險，我國建立了（ ），用于墊付或彌補(bǔ)因違約交收、技術(shù)故障、操作失誤、不可抗力造成的證券結(jié)算機(jī)構(gòu)的損失。A.證券結(jié)算風(fēng)險基金B(yǎng).證券交易風(fēng)險基金C.管理風(fēng)險準(zhǔn)備金D.投資者保護(hù)基金81.關(guān)于主動投資和被動投資的說法，錯誤的是（ ）。A.被動投資的目標(biāo)是減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差B.被動投資是在市場有效假定下的一種投資方式C.主動投資是在市場有效假定下的一種投資方式D.主動投資的目標(biāo)是擴(kuò)大主

27、動收益，縮小主動風(fēng)險，提高信【？】82.關(guān)于風(fēng)險和收益關(guān)系的說法，錯誤的是（ ）。A.企業(yè)之價格低于同面值、同期限、同息票率的國債B.企業(yè)債與同期限、同息票率的國債相比存在信用風(fēng)險溢價C.企業(yè)債收益率高于同期限、同息票率的國債D.企業(yè)債的風(fēng)險高預(yù)期收益低83.某基金的年華收益率為35%，年化標(biāo)準(zhǔn)差為28%，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金年度收益【？】（）。A.28%-28%B.28%35%C.63%7%D.70%35%84.關(guān)于債券到期收益率，以下表述錯誤的是（）。A.其他因素相同下，固定利率債券比零息債券的到期收益要【？】B.票面利率與債券到期收益率呈同方向增減C.在投資收益率的變化會影響投資者實(shí)際的持有到期收益率D.債券市場價格與到期收益率呈反向增減85.每經(jīng)過一個計息期，要將所生利息加入本金在計算利息的是（）。A.浮動利率B.單利C.復(fù)利D.固定利率86.關(guān)于全球投資系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS），一下說法錯誤的是（）。A.【？】標(biāo)準(zhǔn)【？】不同的投資管理機(jī)構(gòu)的投資業(yè)績具有可比性B.標(biāo)準(zhǔn)可以提高業(yè)績報告的透