時(shí)間序列中的ARMA模型PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1時(shí)間序列中的時(shí)間序列中的ARMA模型模型2第1頁/共38頁3tt1t-12t-2qt-qY =u+.+ qititti=1Y = u+L+ttY =u+(L)2q12q(L )= 1+L +L.L第2頁/共38頁4tvar(Y) 222212q(1.)tE (Y )= uk2k1k+12k+2qq-kk=(.) 第3頁/共38頁5t1t-12t-2pt-ptY =c+Y+Y+.+Y+v tvtt(L)Y =c+v2p12p(L )= 1 -L -L-.-L第4頁/共38頁62p12p1 -Z -Z-.-Z0第5頁/共38頁7t1t-12t-2E(Y )=c+E(Y )+E(Y )+.+

2、pt-ptE(Y )+E(v)tE(v )tt-1t-2t-pYYYY、.12pcu=1(.)第6頁/共38頁8t1t-12t-2pt-ptY-u=(Y -u)+(Y -u)+.+(Y -u)+v201122pp=+.+ 11021pp-1=+.+ p1p-12p-2p0=+.+ 第7頁/共38頁9t1t-12t-2pt-p1t-12t-2qt-qtY=c+Y +Y +.+Y +.+ ttt(L)Y =c+(L)2p12p(L)=1-L-L -.-L2q12q(L)=1+L+L.L第8頁/共38頁102p12p1-Z-Z -.-Z0第9頁/共38頁11t12pcE(Y )=1(.)第10頁/共

3、38頁12第11頁/共38頁13第12頁/共38頁14第13頁/共38頁15第14頁/共38頁16 tYj0j*j第15頁/共38頁17*11=*222211=(-) (1) 第16頁/共38頁18222j1j+12j+2qq-j12q1 j=0ACF(j)(.) (1.)0 jq 第17頁/共38頁19tt-1t 2ty =0.5u0.3uu第18頁/共38頁20jpj q第19頁/共38頁21tt-1ty = 0 .5 yu第20頁/共38頁22tt-1ty= yu第21頁/共38頁23第22頁/共38頁24第23頁/共38頁25tt-1t-1ty =0.5y0.5uu第24頁/共38頁2

4、6第25頁/共38頁27第26頁/共38頁28第27頁/共38頁29m2kk = 1Q = n2(m)m2kk=1LB=n(n+2)(n-k)2(m)第28頁/共38頁3022kAIC=log()T2kSC=log()log TT22kHQIC=log()log(log T)T2k = p + q + 1第29頁/共38頁31t1t-12t-2tY = c+Y+Y+ utut+11t2t-1t+1Y= c+Y +Y+ ut+ 21t+ 12tt+ 2Y= c+Y+Y + u第30頁/共38頁32t,1t+ 1tf= E (YI )1t-12t-2c+Y+Yt+1Yt+2Yt,2t+2t1t+1t2t1 t,12tf =E(YI) =c+E(YI)+Y =c+f +Yt,31t,22t,1f= c +f+ft,41t,32t,2f= c +f+f第31頁/共38頁33第32頁/共38頁34第33頁/共38頁35第34頁/共38頁36第35頁/共