2022年證券分析師過關(guān)必做60題(含答案)

1、2022年證券分析師過關(guān)必做60題(含答案)1. 已知債券的久期為2.5年，票面利率為6%，那么該債券修正久期為()。2018年9月真題A. 2.5B. 2.36C. 2.34D. 2.31【答案】B2. 金融期權(quán)是一種權(quán)利的交易，其合約價格()。2018年3月真題A. 被稱為協(xié)定價格B. 是期權(quán)合約標的資產(chǎn)的理論價格C. 是期權(quán)合約規(guī)定的買進或賣出標的資產(chǎn)的價格D. 是為獲得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而需支付的費用【答案】D3. 金融期權(quán)時間價值也稱外在價值，是指()的那部分價值。2017年11月真題A. 期權(quán)市場價格超過該期權(quán)內(nèi)在價值B. 期權(quán)市場價格低于該期權(quán)標的資產(chǎn)市場價格C. 期權(quán)內(nèi)在價值

2、超過該期權(quán)協(xié)定價格D. 期權(quán)內(nèi)在價值超過該期權(quán)時間價值【答案】A4. 某一證券自營機構(gòu)為規(guī)避股價下跌造成的損失，那么該機構(gòu)需()。2017年6月真題A. 買進股指期貨B. 賣出國債期貨C. 賣出股指期貨D. 買進國債期貨【答案】C5. 把權(quán)證分為認購權(quán)證和認沽權(quán)證，是從()角度分類的。2017年4月真題A. 結(jié)算方式B. 基礎(chǔ)資產(chǎn)C. 持有人權(quán)利D. 發(fā)行人【答案】C6. 某人在未來三年中，每年將從企業(yè)獲得一次性勞務(wù)報酬50000元，若企業(yè)支付報酬的時間既可在每年年初，也可以在每年年末，若年利率為10%，由于企業(yè)支付報酬時點的不同，則三年收入的現(xiàn)值差為()。2016年6月、4月真題A. 124

3、34.26元B. 4545.45元C. 14683.49元D. 8677.69元【答案】A7. 在計算利息額時，按一定期限，將所生利息加入本金再計算利息的計息方法是()。2016年5月真題A. 單利計息B. 存款計息C. 復(fù)利計息D. 貸款計息【答案】C8. 某機構(gòu)投資者計劃進行為期2年的投資，預(yù)計第2年年末收回的現(xiàn)金流為121萬元。如果按復(fù)利每年計息一次，年利率10%，則第2年年末收回的現(xiàn)金流現(xiàn)值為()萬元。2016年5月真題A. 100B. 105C. 200D. 210【答案】A9. 某人按10%的年利率將1000元存入銀行賬戶，若每年計算2次復(fù)利(即每年付息2次)，則兩年后其賬戶的余額

4、為()。2016年4月真題A. 1464.10元B. 1200元C. 1215.51元D. 1214.32元【答案】C本資料來源公_眾.號：文得課堂，更多證券類考試題庫及視頻，關(guān)注gzh：文得課堂。10. 如果當前的證券價格反映了歷史價格信息和所有公開的價格信息，則該市場屬于()。2016年4月真題A. 弱式有效市場B. 半弱式有效市場C. 強式有效市場D. 半強式有效市場【答案】D11. 關(guān)于完全壟斷市場，下列說法錯誤的是()。2016年4月真題A. 能很大程度地控制價格，且不受管制B. 有且僅有一個廠商C. 產(chǎn)品唯一，且無相近的替代品D. 進入或退出行業(yè)很困難，幾乎不可能【答案】A12.

5、完全壟斷企業(yè)為了實現(xiàn)利潤最大化，應(yīng)遵循的決策原則是()。A. 按照價格彈性進行價格歧視B. 邊際收益大于邊際成本C. 邊際收益等于邊際成本D. 邊際收益等于平均收益曲線【答案】C13. 以縱軸代表價格、橫軸代表產(chǎn)量繪制某種農(nóng)產(chǎn)品的需求曲線和供給曲線，假設(shè)其他條件不變，當生產(chǎn)成本上升時，在坐標圖上就表現(xiàn)為這種農(nóng)產(chǎn)品的()。A. 需求曲線將向左移動B. 供給曲線將向左移動C. 需求曲線將向右移動D. 供給曲線將向右移動【答案】B14. 已知某種商品的需求價格彈性系數(shù)是0.5，當價格為每臺32元時，其銷售量為1000臺，如果這種商品價格下降10%，在其他因素不變的條件下，其銷售量是()臺。A. 10

6、50B. 950C. 1000D. 1100【答案】A15. 市場供給力量與需求力量相互抵消時所達到的價格水平稱為()。A. 平均價格B. 理論價格C. 平準價格D. 均衡價格【答案】D16. 單利計息是指在計算利息額時，不論期限長短，僅按原本金和()計算利息。A. 市場利率B. 浮動利率C. 規(guī)定利率D. 中央銀行利率【答案】C17. 某人借款1000元，如果月利率8，借款期限為10個月，到期時若按單利計算，則借款人連本帶息應(yīng)支付()元。A. 80B. 920C. 1000D. 1080【答案】D18. 證券X期望收益率為0.11，貝塔值是1.5，無風險收益率為0.05，市場期望收益率為0.

7、09。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券()。A. 被低估B. 被高估C. 定價公平D. 價格無法判斷【答案】C19. 某人借款1000元，如果年利率為10%，兩年到期后歸還(期數(shù)為2)，按復(fù)利計算，到期時借款人應(yīng)支付的利息為()元。A. 200B. 210C. 1000D. 1210【答案】B20. 某投資者用10000元進行為期一年的投資，假定市場年利率為6%，利息按半年復(fù)利計算，該投資者投資的期末價值為()元。A. 10000B. 10600C. 10609D. 11236【答案】C21. 一種商品的用途越多，它的需求彈性就()。A. 越大B. 越小C. 趨于零D. 趨于無窮【答案】A22.

8、 需求價格彈性系數(shù)的公式是()。A. 需求價格彈性系數(shù)=需求量/價格B. 需求價格彈性系數(shù)=需求量的變動/價格的變動C. 需求價格彈性系數(shù)=需求量的相對變動/價格D. 需求價格彈性系數(shù)=需求量的相對變動/價格的相對變動【答案】D23. 某種商品的價格提高2%，供給增加1.5%，則該商品的供給價格彈性屬于()。A. 供給彈性充足B. 供給彈性不充足C. 供給完全無彈性D. 供給彈性一般【答案】B24. 如果投入品難以加入或脫離某種特殊行業(yè)，則其供給()。A. 富有彈性B. 缺乏彈性C. 單一彈性D. 無彈性【答案】B25. 當兩種商品為替代品時，其需求交叉價格彈性為()。A. 正數(shù)B. 負數(shù)C.

9、 零D. 1【答案】A26. 當()時，投資者將選擇高值的證券組合。A. 市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風險利率B. 市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風險利率C. 預(yù)期市場行情上升D. 預(yù)期市場行情下跌【答案】C本資料來源公_眾.號：文得課堂，更多證券類考試題庫及視頻，關(guān)注gzh：文得課堂。27. 市場組合()。A. 由證券市場上所有流通與非流通證券構(gòu)成B. 只有在與無風險資產(chǎn)組合后才會變成有效組合C. 與無風險資產(chǎn)的組合構(gòu)成資本市場線D. 包含無風險證券【答案】C28. 根據(jù)組合投資理論，在市場均衡狀態(tài)下，單個證券或組合的收益E(r)和風險系數(shù)之間呈線性關(guān)系，反映這種線性關(guān)系的在E(r)為縱坐

10、標、為橫坐標的平面坐標系中的直線被稱為()。A. 壓力線B. 證券市場線C. 支持線D. 資本市場線【答案】B29. 反映任何一種證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是()。A. 證券市場線方程B. 證券特征線方程C. 資本市場線方程D. 馬柯威茨方程【答案】A30. 下列關(guān)于系數(shù)說法正確的是()。A. 系數(shù)的值越大，其承擔的系統(tǒng)風險越小B. 系數(shù)是衡量證券系統(tǒng)風險水平的指數(shù)C. 系數(shù)的值在01之間D. 系數(shù)是證券總風險大小的度量【答案】B31. 通常影響行業(yè)景氣的幾個重要因素是()。2016年4月真題A. 需求、供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)政策、消費習慣B. 需求、供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)政策、價格C.

11、需求、供應(yīng)、國際市場、價格D. 需求、供應(yīng)、國際市場、行業(yè)技術(shù)【答案】B32. 根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度(CR)的劃分標準，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)可粗分為寡占型和競爭型，其相對應(yīng)的集中度值分別為()。2018年12月真題A. CR840%，CR8<40%B. CR440%，CR4<40%C. CR450%，CR4<50%D. CR850%，CR8<50%【答案】A33. 在宏觀經(jīng)濟分析中，總量分析法是()。A. 動態(tài)分析B. 靜態(tài)分析C. 主要是動態(tài)分析，也包括靜態(tài)分析D. 主要是靜態(tài)分析，也包括動態(tài)分析【答案】C本資料來源公_眾.號：文得課堂，更多證券類考試

12、題庫及視頻，關(guān)注gzh：文得課堂。34. 貨幣供應(yīng)量是指()。A. 處于流通中的現(xiàn)金量B. 處于流通中的存款量C. 貨幣需要量D. 處于流通中的現(xiàn)金量和存款量之和【答案】D35. 如果其他情況不變，中央銀行放寬了商業(yè)銀行的再貼現(xiàn)條件，貨幣供應(yīng)量將()。A. 不變B. 減少C. 增加D. 上下波動【答案】C36. 關(guān)于預(yù)期收益率、無風險利率、某證券的值、市場風險溢價四者的關(guān)系，下列各項描述正確的是()。A. 預(yù)期收益率=無風險利率-某證券的值×市場風險溢價B. 無風險利率=預(yù)期收益率+某證券的值×市場風險溢價C. 市場風險溢價=無風險利率+某證券的值×預(yù)期收益率D.

13、 預(yù)期收益率=無風險利率+某證券的值×市場風險溢價【答案】D37. 無風險收益率為5%，市場期望收益率為12%的條件下：A證券的期望收益率為10%，系數(shù)為1.1;B證券的期望收益率為17%，系數(shù)為1.2，那么投資者可以買進哪一個證券?()A. A證券B. B證券C. A證券或B證券D. A證券和B證券【答案】B38. 單一證券或組合的收益與市場指數(shù)收益()。A. 不相關(guān)B. 線性相關(guān)C. 具有二次函數(shù)關(guān)系D. 具有三次函數(shù)關(guān)系【答案】B39. 市場組合方差是市場中每一證券(或組合)協(xié)方差的()。A. 加權(quán)平均值B. 調(diào)和平均值C. 算術(shù)平均值D. 幾何平均值【答案】A40. 如果風險

14、的市值保持不變，則無風險利率的上升會使SML()。A. 斜率增加B. 斜率減少C. 平行移動D. 旋轉(zhuǎn)【答案】C41. 基礎(chǔ)匯率是一國所制定的本國貨幣與()之間的匯率。A. 關(guān)鍵貨幣B. 美元C. 基礎(chǔ)貨幣D. 世界貨幣【答案】A42. 按匯率變動的幅度來劃分，匯率制度可分為()。A. 基本匯率制和套算匯率制B. 同業(yè)匯率制和商人匯率制C. 固定匯率制和浮動匯率制D. 開盤匯率制和收盤匯率制【答案】C43. 銀行買賣外匯現(xiàn)鈔使用的匯率是()。A. 買入?yún)R率B. 賣出匯率C. 中間匯率D. 現(xiàn)鈔匯率【答案】D44. 一國利率提高，則()。A. 本國貨幣匯率下降B. 本國貨幣匯率上升C. 本國資金

15、流出D. 外國資本流出【答案】B45. 我國外匯匯率采用的是()。A. 美元標價法B. 人民幣標價法C. 間接標價法D. 直接標價法【答案】D31. ()指的是某一特定地點的同一商品現(xiàn)貨價格在同一時刻與期貨合約價格之間的差額。A. 凸度B. 基差C. 基點D. 久期【答案】B32. 以下屬于虛值期權(quán)的是()。A. 看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當時標的物的市場價格B. 看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時標的物的市場價格C. 看漲期權(quán)的執(zhí)行價格等于當時標的物的市場價格D. 看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當時標的物的市場價格【答案】D33. 當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當時標的物的市場價格時，該期權(quán)為()。A. 虛值期權(quán)B.

16、 平值期權(quán)C. 看跌期權(quán)D. 實值期權(quán)【答案】D34. 某執(zhí)行價格為1280美元/蒲式耳的大豆期貨看漲期權(quán)，當標的大豆期貨合約市場價格為1300美分/蒲式耳時，該期權(quán)為()期權(quán)。A. 實值B. 虛值C. 美式D. 歐式【答案】A35. 按執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系，期權(quán)可分為()。A. 看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B. 商品期權(quán)和金融期權(quán)C. 實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)D. 現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)【答案】C51. 下列屬于利率互換和貨幣互換的共同點的是()。A. 兩者都需交換本金B(yǎng). 兩者都可用固定對固定利率方式計算利息C. 兩者都可用浮動對固定利率方式計算利息D. 兩者的違約風險一樣大【答案】C5

17、2. 下列各項中，不屬于通過股票收益互換可以實現(xiàn)的目的的是()。A. 杠桿交易B. 股票套期保值C. 創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品D. 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品【答案】D53. 下列對信用違約互換的說法錯誤的是()。A. 信用違約風險是最基本的信用衍生品合約B. 信用違約互換買方相當于向賣方轉(zhuǎn)移了參考實體的信用風險C. 購買信用違約互換時支付的費用是一定的D. CDS與保險很類似，當風險事件(信用事件)發(fā)生時，投資者就會獲得賠償【答案】C54. 股指期貨的套利可以分為()兩種類型。A. 價差交易套利和跨品種套利B. 期現(xiàn)套利和跨品種價差套利C. 期現(xiàn)套利和價差交易套利D. 價差交易套利和市場內(nèi)套利【答案】C55. 在股

18、指期貨與股票現(xiàn)貨的套期保值中，為了實現(xiàn)完全對沖，期貨合約的總值應(yīng)為()。A. ×現(xiàn)貨總價值B. ×現(xiàn)貨總價值C. ×現(xiàn)貨總價值D. ×現(xiàn)貨總價值【答案】C56. 當公司流動比率小于1時，增加流動資金借款會使當期流動比率()。A. 降低B. 提高C. 不變D. 不確定【答案】B57. 反映企業(yè)償付到期長期債務(wù)的能力的財務(wù)比率是()。A. 負債比率B. 資產(chǎn)管理比率C. 現(xiàn)金流量比率D. 投資收益比率【答案】A58. 某公司某年度的資產(chǎn)負債表顯示，當年總資產(chǎn)為10000000元，其中流動資產(chǎn)合計3600000元，包括存貨1000000元，公司的流動負債2000000元，其中應(yīng)付賬款200000元，則該年度公司的流動比率為()。A. 1.8B. 1.44C. 1.3D. 2.0【答案】A59. 以下構(gòu)成跨期套利的是()。A. 買入A交易所5月銅期貨合約，