風險管理模擬題2

1、風險管理模擬試題一、單項選擇題1 商業(yè)銀行的核心競爭力是：DA吸存放貸B支付中介C貨幣創(chuàng)造D風險管理2 風險是指：CA損失的大小B損失的分布C未來結果的不確定性D收益的分布3 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循的根本規(guī)律。BA. 高風險低收益、低風險高收益B. 高風險高收益、低風險低收益C. 高風險高收益D. 低風險低收益4風險分散化的理論根底是：AA投資組合理論B期權定價理論C利率平價理論D無風險套利理論5與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有。BA. 特殊性、非盈利性和可轉化性B. 普遍性、非盈利性和可轉化性C. 特殊性、盈利性和不可轉化性D. 普遍性、盈利性和不可轉化性

2、開展，6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面 這里基于B 的風險管理策略。A風險對沖B風險分散C風險轉移D風險補償7商業(yè)銀行經濟資本配置的作用主要表達在兩個方面。CA. 資本金管理和負債管理B. 資產管理和負債管理C. 風險管理和績效考核D. 流動性管理和績效考核8如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：CA風險管理知識B風險管理制度C風險管理理念D風險管理技能10風險識別方法中常用的情景分析法是指：CA將可能面臨的風險逐一列

3、出，并根據不同的標準進行分類最可能預測風資料進些方面?應該持有持有的預期損失B通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤 導致風險損失C通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來開展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、 險的范圍及結果，并選擇最正確的風險管理方案D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務 行分析從而發(fā)現潛在風險11 風險因素與風險管理復雜程度的關系是：BA風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大D風險管理流程越復雜，那

4、么會有效減少風險因素12 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？CA Credit MetricsB KMV模 型C VaR模型D高級計量法13 CreditMetrics 模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示？AA信用等級B資產規(guī)模C盈利水平D還款意愿14壓力測試是為了衡量：BA正常風險B小概率事件的風險C風險價值D以上都不是15外部評級主要依靠：AA專家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析結合D以上都不對16預期損失率的計算公式是：AA預期損失率二預期損失/資產風險敞口B預期損失率二預期損失/貸款資產總額C預期損失率二預期損失/風險資產總額D預期損失率二預期損失/資產總額17

5、中國銀監(jiān)會?商業(yè)銀行不良資產檢測和考核暫行方法? 規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪DA不良貸款清收轉化情況B新發(fā)放貸款質量情況C新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例D以上都是18信用風險經濟資本是指：AA商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而 的資本金B(yǎng)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該 資本金C商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和 而應該持有的資本金D以上都不對19貸款組合的信用風險包括：CA系統(tǒng)性風險B非系統(tǒng)性風險C既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險D以上的都不對20

6、某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為 300億，如果所有借款人的違約概率都是 5%違約 回收率 平均為20%那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產的預期損失是：BA15億B 12億 C 20億D 30億21以下關于相關系數的論述，正確的選項是：DA相關系數具有線性不變性 B相關系數用來衡量的是線性相關關系C相關系數僅能用來計量線性相關D以上都正確22信用轉移矩陣所針對的對象是：C A客戶評級B債項評級C既有客戶評級，又有債項評級 D以上都不對23情景分析用于：B A測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響B(tài) 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響 C著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務

7、單元的影響D A和C24資產證券化的作用在于：D A提高商業(yè)銀行資產的流動性B增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性C是一種風險轉移的風險管理方法D以上都正確25在貸款定價中，RAR是根據哪個公式計算出來的？ C A RARO貸款年收入/監(jiān)管或經濟資本B RARO 貸款年收入一預期損失/監(jiān)管或經濟資本C RARO 貸款年收入一各項費用一預期損失/監(jiān)管或經濟資本 D以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：DA 5 Cs系統(tǒng) B 5 Ps系統(tǒng) C CAME系統(tǒng)D以上都是27貸款定價中的風險本錢是用來：A A抵銷貸款預期損失B抵銷貸款非預期損失C抵銷貸款的預期和非預期損失D以上都不對該條件是

8、第28-29題的條件某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對 應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失 是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經濟資本為30億28根據非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：AA 4億 B 8億 C 10億 D 6億29根據邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：D 10億30如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA0.25B0.14C0.

9、22D0.331如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：CA 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：DA 5 Cs系統(tǒng)B 5 Ps系統(tǒng)C CAME系統(tǒng)D以上都是33絕對信用價差是指：BA不同債券或貸款的收益率之間的差額B債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C固定收益證券同權益證券的收益率的差額D以上都不對34在貸款定價中，RAR是根據哪個公式計算出來的？CA RARO貸款年收入/監(jiān)管或經濟資本B RARO 貸款年收入一預期損失/監(jiān)管或經濟資本C RARO 貸款

10、年收入一各項費用一預期損失/監(jiān)管或經濟資本D以上都不對35我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：CA定性分析法B定量分析法C定性和定量相結合的分析法D以上都不對36如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融資產的市場價值是指：BA金融資產根據歷史本錢所反映的賬面價值B在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D對交易賬戶頭寸按照當前市場

11、行情重估獲得的市場價值38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標？AA利率B匯率C股票指數D商品價格指數39市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：CA收益率曲線風險B期權性風險C重新定價風險D基準風險40以下業(yè)務中包含了期權性風險的是：CA活期存款業(yè)務B房地產按揭貸款業(yè)務C附有提前歸還選擇權條款的長期貸款D結算業(yè)務 該條件為41 - 43題的條件如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下列圖所示 固定利率融資本錢浮動利率融資本錢A 企業(yè) 10% LIB0R+2%B 企業(yè) 8%LIB0R+1%贏的利CB企業(yè)進行浮動利率融資 B企業(yè)進行固定利率融資B企業(yè)進行固定利率融資 B企業(yè)進

12、行浮動利率融資A41如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙 率互換，那么各自應該如何融資A A企業(yè)進行固定利率融資，B A企業(yè)進行固定利率融資，CA企業(yè)進行浮動利率融資，D A企業(yè)進行浮動利率融資， 42雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資本錢？A 1%B 2%C 4%D 5%43如果互換雙方對獲得的融資本錢的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資本錢分別為：AAA企業(yè)的融資本錢為 9.5%, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+0.5%B A企業(yè)的融資本錢為 9.5%, B企業(yè)的融資本錢為 LIB0R+1 %CA企業(yè)的融資本錢為10%, B企業(yè)的融資本錢為 LI

13、BOR+0.5%DA企業(yè)的融資本錢為10 %, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+1 %44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：CA貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng)貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C貨幣互換需要在期初和期末交換本金D以上都不對45以下關于期權的論述錯誤的選項是：DA期權價值由時間價值和內在價值組成B在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為D對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為46根據?巴塞爾新資本協(xié)議?和?國際會計準

14、那么第 3 9號?，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬 戶與以 下哪一類資產有較多的重合？ AA以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產B持有待售的投資C持有到期的投資D貸款和應收款47如果某商業(yè)銀行持有1 0 0 0萬美元資產，7 0 0萬美元負債，美元遠期多頭 5 0 0萬，美元遠 期空頭3 0 0萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700萬美兀B 500萬美兀C 1000萬美元D 300萬美兀48以下關于久期的論述正確的選項是： AA久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系D久期缺口大小對利率風險大小的影

15、響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內部欺詐事件的是：DA頭寸成心計價錯誤E多戶頭支票欺詐C交易品種未經授權D銀行內部發(fā)生的性別/種族歧視事件50我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：BA信息系統(tǒng)升級換代B合規(guī)問題C員工的知識/技能培養(yǎng)D公司治理結構的完善51我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：EA?商業(yè)銀行市場風險管理指引?B?關于加大防范操作風險工作力度的通知?C?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?D?巴塞爾新資本協(xié)議?52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：AA建立完善的公司治理結構B建立完善內部控制體制C加強外部監(jiān)管體制建設D以上都不是53對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數據中的

16、操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視 為：BA操作風險損失B信用風險損失C市場風險損失D以上都不對54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：BA 40%B30%C 20%D 10%55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：BA市場風險B操作風險C流動性風險D聲譽風險56健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容？DA強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念B完善鼓勵約束機制C提高內控制度的執(zhí)行力D以上都是57以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的選項是：CA商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理B商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當

17、比市場風險更加充分重視C商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視D以上都不對58關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的選項是：BA商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或效勞都可以外包包業(yè)務B通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承當者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外 負任何直接或間接的責任C雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承當責任D過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患59關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產品線？DA 5類B 6類C 7類D 8類60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員

18、，由此那么可能帶來：DA市場風險B流動性風險C信用風險D操作風險61商業(yè)銀行資產的流動性是指：AA商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低本錢隨時獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動資產數量的多少D商業(yè)銀行流動資產減去流動負債的值的大小62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構？ DA將短期借款與長期貸款匹配B將長期借款與長期貸款匹配C將短期借款與短期貸款匹配D資產和負債的期限結構比擬平衡63商業(yè)銀行期初貸款余額為 50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期 末余 額35億，流動性資產期初余額

19、為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需 求為：B A 30億B 60億C 40億D 50億該條件為為64-66題的條件如果某商業(yè)銀行資產為1 0 0 0億元，負債為8 0 0億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如 果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動：64商業(yè)銀行資產價值的變化為：AA資產價值減少27.8億元B資產價值增加27.8億元C資產價值減少14.8億元D資產價值增加14.8億元65商業(yè)銀行負債價值的變化為：CA負債價值減少27.8億元B負債價值增加27.8億元C負債價值減少14.8億元D負債價值增加14.8億元66商業(yè)銀行總價值變化

20、為：BA增加13億元B減少13億元C增加42.6億元D減少42.6億元67某商業(yè)銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總 的流動性需求為：A 55億B 30億C 45億D 50億68商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期歸還貸款，商業(yè)銀行這局部貸款面臨的是：A資產流動性風險B負債流動性風險C流動性過剩D以上都不對69戰(zhàn)略風險屬于一種：AA長期的潛在的風險B短期的風險C顯性的風險D以上都不對爭中處70由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競 于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：CA聲譽風險B市場風險C戰(zhàn)略風險D國家風險7

21、1可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：CA流動性惡化B出現重大操作失誤C國家監(jiān)管政策變化D由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化72國內商業(yè)銀行界目前認為比擬有效的聲譽風險管理方法不包括：DA改善公司治理結構B預先做好防范危機的準備C確保各類主要風險得到正確識別和排序D利用精確的數量模型進行量化73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：CA?有效銀行監(jiān)管的核心原那么?B?巴塞爾新資本協(xié)議?C?巴塞爾資本協(xié)議?D以上都不是74CreditMo nitor模型將企業(yè)的股東權益視為：AA企業(yè)資產價值的看漲期權B企業(yè)資產價值的看跌期權C企業(yè)股權價值的看漲期權D企業(yè)股權價值的看跌期權75 一般說

22、來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：DA內部關聯交易頻繁B連環(huán)擔保十分普遍C財務報表真實性差D資金鏈脆弱76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的根本法律是： CA?巴塞爾資本協(xié)議?B?巴塞爾新資本協(xié)議?C?銀行業(yè)監(jiān)督管理法?D?有效銀行監(jiān)管核心原那么?77以下哪一項不屬于CAM郢級體系中的指標：DA資本充足性B資產質量C 管理水平D 競爭力水平78 銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括： DA風險水平B風險遷徙C風險抵補D風險價值79?巴塞爾資本協(xié)議?規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于：AA 4%B 8%C 10%D 12%80某商業(yè)銀行的資本總額為 20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加

23、權資產 為80 億，并且市場風險的資本要求為 20億，那么根據?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?規(guī) 定的資本充 足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：BA 25%B 6%C 2%D 9%二多項選擇題1商業(yè)銀行的經營原那么是：ABCA盈利性B平安性C流動性D擴張性E競爭性2商業(yè)銀行風險的主要類別包括：ABCDEA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險E國家風險3衡量風險的指標有：ABCDA方差B久期C凸度D在險價值(VaR E期望收益4對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理方法是：CDEA風險分散B風險對沖C風險轉移D風險躲避E風險補償5商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括： ABCDEA專家調

24、查列舉法B資產財務狀況分析法C情景分析法D分解分析法E失誤樹分析法6商業(yè)銀行風險管理流程包括：ABCDA風險識別B風險計量C風險監(jiān)測D風險控制E風險對沖7個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCDA經銷商風險B假按揭風險C由于房產價值下跌導致超額押值缺乏D借款人的經濟財務狀況惡化的風險E國家對房市采取宏觀調控策措施8 KPM(X險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABCA貸款承諾的利息B 與貸款相同期限的零息國債的收益率C貸款的違約回收率D貸款期限E借款企業(yè)的市場價值9我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？AECDEA正常E關注C次級D可疑E損失10目前國際銀行業(yè)應用比擬廣泛的組

25、合模型包括：ABCA CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型D KMV模 型E ZETA模型11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產質量指標包括以下哪幾項？AECDEA不良資產/貸款率B預期損失率C貸款風險遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準備充足率12根據巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征:ABCDEA全面性B相關性C及時性D可靠性E可比性13商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定？ABCDA資金本錢B經營本錢C風險本錢D資本本錢E通貨膨脹調整本錢14商業(yè)

26、銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原那么？ABCA審貸別離原那么B統(tǒng)一考慮原那么C展期重審原那么D責任到人原那么E追蹤審核原那么15信用衍生產品包括：ABCDA總收益互換B信用違約互換C信用價差衍生產品D信用聯動票據E股票期權16計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ABCA違約概率B違約損失率C違約風險暴露D期限E行業(yè)風險指數仃對企業(yè)信用風險分析的5 Cs指標包括哪些方面？ABCDEA品德B資本C還款能力D抵押E經營環(huán)境18信用風險組合模型包括：BCDA CreditMo nitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit R

27、isk+E VaR19根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道 的變量是：ECDA銀行間的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠期利率D3年期的即期利率E市場在3期內的平均利率水平20期權的價值由哪幾局部組成？ AEA時間價值B內在價值C執(zhí)行價格D標地資產價格E無風險利率21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCDA直接使用可獲得的市場價格B使用公認的模型估算市場價格C根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性D使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突E根據資產獲得時的歷史本錢22以下關于久期缺口的論述正確的選

28、項是：ACEA當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲B當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲C當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲D當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲E當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響23收益率曲線圖中的

29、橫坐標和縱坐標分別表示：ACA資產的到期期限B資產的不同市場價值C資產的到期收益率D資產的現值E資產的當期收益率24市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風險的成因主要包括：ABCDA人員因素B內部流程C系統(tǒng)缺陷D外部因素E其他因素26核心雇員流失的風險具體表達為：B

30、CDA 核心員工的知識 / 技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機制ABC算得到?E核心員工的欺詐行為27操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCDA數據/信息質量B違反系統(tǒng)平安規(guī)定C系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開發(fā)、維護本錢過高28根本指標法的計算中涉及哪幾個變量？ABCA前三年中各年為正的總收入B前三年中總收入為正數的年數C巴塞爾委員會專門設定的乘數因子D前三年的總收入E所計量的總的年數29根據巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ A董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督

31、操作風險管理架構B銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)C銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法D必須具備完善、健康的公司治理結構E必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導30商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些根本條件？ABCDA完善的公司治理結構B健全的內部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)E強大的研發(fā)實力31以下論述正確的選項是：ADA對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C對商業(yè)銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是

32、很敏感D對商業(yè)銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感E零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經營中的三性原那么是：ABCA盈利性B流動性C平安性D擴張性E競爭性33衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換BCA現金頭寸指標B核心存款比例C貸款總額與總資產比率D流動資產與總資產比率E大額負債依賴度34流動性風險預警的內部指標包括：ABCDA盈利水平B產品業(yè)務的風險水平C資產負債結構D資產負債質量E高官層人事更替35以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容？ABCDEA明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B有明確記載的聲

33、譽風險管理流程及政策C深入理解不同利益持有者對自身的期望值D有明確記載的危機處理/決策流程E建設學習型組織36國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好方法是：ABCDA推行全面風險管理理念B改善公司治理C預先做好危機防范準備D確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E加強對聲譽風險的量化分析37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA公共性質論B利益沖突論C債券保護論D銀行風險論E適度競爭論38銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循哪些原那么:ABCDEA準確性原那么B可比性原那么C及時性原那么D持續(xù)性原那么E保密性原那么39我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括： ABCDEA不良資產率B不良貸款率C貸款損失準備率D