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銀行管理論文-關(guān)于加強我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理對策探討論文關(guān)鍵詞風(fēng)險管理公司治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警論文摘要本文首先分析了現(xiàn)實背景下我國商業(yè)銀行加強風(fēng)險管理的必要性,接著指出了商業(yè)銀行在風(fēng)險管理體制、風(fēng)險管理方法、風(fēng)險管理文化和風(fēng)險管理流程方面存在的不足,最后結(jié)合我國商業(yè)銀行的具體情況,針對上述缺陷提出了加強風(fēng)險管理建設(shè)的針對性建議。一、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在的問題現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理的三駕馬車是體制、技術(shù)、文化。體制是風(fēng)險管理實施的組織保證,技術(shù)能夠有效地控制風(fēng)險,文化理念則可以保證技術(shù)、體制的正常實施。目前來看,我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在如下問題:(一)缺乏完善的風(fēng)險管理體制良好的公司治理結(jié)構(gòu)和明晰的產(chǎn)權(quán)制度是風(fēng)險管理體制的關(guān)鍵所在,也是國外商業(yè)銀行在風(fēng)險控制和管理中的制勝法寶。發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行都是按照嚴(yán)格的法律程序組建的股份制商業(yè)銀行,運作規(guī)范,具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、完善的產(chǎn)權(quán)制度、有效的激勵機制、約束機制以及較高的風(fēng)險控制和管理能力。我國現(xiàn)代商業(yè)銀行制度還未真正確立,現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)也不盡完善。與之相應(yīng)的是風(fēng)險管理體系不夠健全,實施有效的風(fēng)險管理的基礎(chǔ)比較薄弱,表現(xiàn)為:商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制的獨立性差,風(fēng)險管理受外界因素干擾較多;風(fēng)險管理制度缺乏系統(tǒng)性和操作性;風(fēng)險管理隊伍不強,特別缺乏精通風(fēng)險管理理論和風(fēng)險計量技術(shù)的專業(yè)人才等等。(二)風(fēng)險管理方法及技術(shù)水平落后目前國際金融市場上,各種金融衍生工具層出不窮,金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)著越來越大的比重。這種情況導(dǎo)致了金融風(fēng)險與市場不確定性因素的不斷增大,使銀行風(fēng)險管理13趨復(fù)雜。為此國際銀行大量運用數(shù)理統(tǒng)計模型、金融工程等先進(jìn)方法進(jìn)行風(fēng)險管理。與上述相比,我國商業(yè)銀行風(fēng)險的突出缺陷是重定性分析、主觀性強,缺乏量化分析手段。在風(fēng)險識別、度量、監(jiān)測等方面客觀性弱,在信用風(fēng)險測量方面存在工作量過大、成本過高、外部評級資料缺乏等現(xiàn)實問題,在市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的測量方面也存在著巨大困難。因此,把握風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢,提高風(fēng)險管理方法,是當(dāng)前我國銀行業(yè)風(fēng)險管理面臨的重要工作。(三)風(fēng)險管理文化缺失風(fēng)險管理文化是商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的重要因素,它決定了商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險觀念和行為模式,滲透于銀行業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)。我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理上出現(xiàn)問題,很大程度上不是因為缺乏風(fēng)險管理系統(tǒng)、政策和程序,而是風(fēng)險管理文化的缺失不能使這些系統(tǒng)、政策和程序發(fā)揮應(yīng)有的作用。具體表現(xiàn)為:1不能正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的關(guān)系,在強調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展時往往忽視風(fēng)險管理,而在強調(diào)風(fēng)險管理和控制時,又通過少拓展業(yè)務(wù)來逃避風(fēng)險。2風(fēng)險管理理念不全面,仍以信用風(fēng)險管理為主,對市場風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和操作風(fēng)險重視不夠。3沒有全員風(fēng)險管理和銀行業(yè)務(wù)全過程風(fēng)險管理的意識,只把風(fēng)險管理看作是風(fēng)險控制部門的工作。(四)風(fēng)險管理機制不健全除了上述的三個方面,國外商業(yè)銀行在風(fēng)險管理流程方面也值得我們借鑒。包括:1風(fēng)險甄別系統(tǒng)。用來分析風(fēng)險來源及成因,區(qū)分風(fēng)險類別及危害性程度;2風(fēng)險警報系統(tǒng)。要進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警,傳遞風(fēng)險信息并建立風(fēng)險資料庫;3風(fēng)險決策系統(tǒng)。確立、行使風(fēng)險管理原則,制定風(fēng)險指標(biāo)以及避險策略等職能;4風(fēng)險避險系統(tǒng)。具體實施風(fēng)險規(guī)避行為,對風(fēng)險進(jìn)行再分配或轉(zhuǎn)移;5全程監(jiān)控系統(tǒng)。對風(fēng)險管理全過程進(jìn)行全面監(jiān)理和控制,并作出風(fēng)險管理評估報告。健全有效的風(fēng)險管理機制是國外商業(yè)銀行經(jīng)營運作的堅實基礎(chǔ),也是銀行安全性原則的必要體現(xiàn)。而這一點正是國內(nèi)商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié),當(dāng)前國內(nèi)銀行普遍存在著風(fēng)險管理機制缺失的問題。二、健全我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策探討1完善銀行的公司治理結(jié)構(gòu),健全風(fēng)險管理體制首先,強化商業(yè)銀行董事會及高管層對全面、系統(tǒng)的內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識,盡快建立健全各項內(nèi)部控制制度。各商業(yè)銀行要借鑒西方先進(jìn)經(jīng)驗并按照中國人民銀行商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引要求,全面、系統(tǒng)地認(rèn)識商業(yè)銀行內(nèi)部控制的性質(zhì)、目標(biāo)、基本原則,充分了解內(nèi)部控制各要素之間的有機聯(lián)系,建立健全覆蓋全行所有業(yè)務(wù)范圍的各項內(nèi)部控制制度。商業(yè)銀行的董事會和高管層要認(rèn)識到內(nèi)部控制在維護(hù)內(nèi)部控制有效性中的重要作用,自覺遵守內(nèi)部控制的各項要求,在全行范圍內(nèi)建立起有利于內(nèi)部控制運行的良好氛圍。其次,完善組織結(jié)構(gòu),建立相互協(xié)調(diào)相互制衡的約束機制。商業(yè)銀行要按照以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向的原則,進(jìn)行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營機制的調(diào)整,徹底打破分支機構(gòu)的行政性設(shè)置方式,縮短機構(gòu)鏈條,按照經(jīng)濟(jì)區(qū)域設(shè)立總分機構(gòu)。在人員機構(gòu)設(shè)置中要按照“精簡、效能”的原則,明確劃分各部門的權(quán)限職責(zé),建立嚴(yán)格的責(zé)任制,使上下左右分工明確,權(quán)限清楚,各負(fù)其責(zé),相互制約。再次,建立科學(xué)合理的授權(quán)制度和崗位責(zé)任制。一是在一級法人制度下,要按照分級經(jīng)營、分類授權(quán)的原則,建立完善的經(jīng)營授權(quán)制度。二是要實行一把手定期輪換制度,限定各中層高管人員的任期,期滿必須輪換,并實行離任審計。三是要建立和完善崗位責(zé)任制,針對不同的業(yè)務(wù)部門、不同的崗位,明確工作任務(wù),賦予各崗位相應(yīng)的責(zé)任和職權(quán),將崗位職責(zé)建立文冊,一崗一冊,換人不換冊,做到有章必循,違章必究。2、提高風(fēng)險管理的技術(shù)水平隨著金融理論、統(tǒng)計理論和信息技術(shù)的發(fā)展,銀行風(fēng)險計量技術(shù)水平不斷提高,風(fēng)險計量已經(jīng)成為大型先進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心。但是長期以來,我國商業(yè)銀行一直沿用的是傳統(tǒng)的、相對比較簡單的、粗放的風(fēng)險管理方法和技術(shù)。這種風(fēng)險管理主要依據(jù)經(jīng)驗和直覺判斷,是對風(fēng)險定性和局部的管理,注重的是眼前和事后的管理,根本無法滿足現(xiàn)代商業(yè)銀行對風(fēng)險管理的日益提高的要求。風(fēng)險管理需要“海量”的數(shù)據(jù)和先進(jìn)的模型技術(shù)。我國商業(yè)銀行要迅速按照新巴塞爾資本協(xié)議框架要求,借鑒國際銀行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段,從風(fēng)險組織流程、風(fēng)險計量模型、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等方面,建立科學(xué)的、符合國際銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部評級系統(tǒng),逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控和評價預(yù)警系統(tǒng),進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和評估,全面系統(tǒng)地為風(fēng)險管理提供決策依據(jù)。3樹立先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和風(fēng)險管理文化在實踐中應(yīng)全面落實個人負(fù)責(zé)制和集體負(fù)責(zé)制。分析經(jīng)營管理和內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),設(shè)立支行、網(wǎng)點、條線(處室)三個層面的風(fēng)險控制點,認(rèn)真做好風(fēng)險預(yù)警和提示,按部門、各網(wǎng)點和崗位全面把關(guān)“守口”。按專業(yè)化、垂直化的原則推進(jìn)風(fēng)險管理架構(gòu)的調(diào)整,運用過程控制、目標(biāo)管理等手段,以流程標(biāo)準(zhǔn)化為核心,加強對信用、市場和操作風(fēng)險的管理,及時傳遞風(fēng)險信號,完善全行信息共享和風(fēng)險月評(報)平臺,加強對宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)行業(yè)動態(tài)和區(qū)域市場發(fā)展趨勢的研究,修訂分區(qū)域的進(jìn)入退出標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整方案及風(fēng)險處置預(yù)案。以規(guī)范業(yè)務(wù)流程為目標(biāo),按照橫向制衡、縱向制約的原則,加強上下級、前后臺、不同崗位間的監(jiān)督,完善內(nèi)控制度和防范措施。4規(guī)范信息披露。加強市場約束新巴塞爾資本協(xié)議將市場約束列為銀行風(fēng)險管理的第三個支柱,特別強調(diào)了對銀行信息披露的要求。銀行信息披露既要考慮強化市場約束,規(guī)范經(jīng)營管理的因素,又要考慮到信息披露的安全性與可行性。所以,我國商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步修定信息披露制度。首先,要按照新資本協(xié)議要求,對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算,按照由內(nèi)NI-逐步公開的原則,穩(wěn)步推進(jìn)

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