風險管理題庫-第十一套

1、1.下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（ ）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和重建利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于因衍生品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，應當采取嚴格限高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避答案：C題型：單選題2.在商業(yè)銀行的經營管理過程中，（ ）決定其風險承擔能力。 A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平答案：D題型：單選題3.20世紀

2、60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（ ）。 A.資產負債風險管理模式階段 B.資產風險管理模式階段 C.全面風險管理模式階段 D.負債風險管理模式階段答案：D題型：單選題4.某投資者在年初以每股50元的價格購買了某公司1000股，半年后每股收到0.5元現金紅利，同時以每股55元的價格賣出1000股股票，則該投資者在該筆投資上的年化收益率為（）。A.10%B.11%C.21%D.23%答案：D題型：單選題5.下列關于馬柯維慈的投資組合理論的說法，不正確的是（ ）。A.理論假定市場上的投資者都是風險偏好的B.該理論認為，對市場上的每個投資者，都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數C.

3、均值乙方差模型是目前投資理論和投資時間的主流方法D.該理論人為，最佳投資組合應當是投資者的無差異曲線和資產的有效邊界線的切點答案：A題型：單選題 6.下列關于風險的說法，正確的是（ ） A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源 B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中 C.對于衍生產品而言，對手違約早正的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失 D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失答案：D題型：單選題7.下列關于流動性風險的說法，不正確的是（ ）A.流動性風險于信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.信用、

4、市場、操作等風險領域的管理缺陷會導致商業(yè)銀行的流動性不足C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險D.大量存款的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險答案：A題型：單選題8.下列關于國家風險的說法（ ）A.國家風險可以分為政治風險、經濟風險和社會風險B.在同一個歸家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在的國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍答案：A題型：單選題9.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（ ） A.風險分散 B.風險對沖 C.風險規(guī)避 D.風險隱藏答

5、案：D題型：單選題10.下列關于風險管理策略的說法，正確的是（ ）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償C.風險轉移是指商業(yè)銀行轉移出某一業(yè)務市場D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：B題型：單選題11.下列關于資本的說法，正確的是（ ）。A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該

6、持有的資本金。D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本答案：C題型：單選題12.經風險調整資本收益率（RAROC）的計算公式是（ ）。 A.RAROC=（稅后凈利潤預期損失）/非預期損失 B.RAROC=（稅后凈利潤非期損失）/預期損失 C.RAROC=（非預期損失預期損失）/稅后凈利潤 D.RAROC=（預期損失非預期損失）/稅后凈利潤答案：A題型：單選題13.下列關于市場風險的說法，不正確的是（ ）。 A.指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險 B.包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種、 C.可以通過分散化投資消除 D.可采用量化技

7、術加以控制答案：C題型：單選題14.對地震、旱災等規(guī)模巨大的災難性損失，商業(yè)銀行的最佳風險管理策略是（ ）。 A.風險轉移 B.風險對沖 C.風險分散 D.風險規(guī)避答案：A題型：單選題15.下列關于風險分散和對沖的說法，正確的是（ ）。 A.只要兩種資產收益率的相關系數不為0，那么投資于這兩種資產就能降低風險 B.如果過兩種資產收益率的相關系數為0.7，那么投資于這兩種資產就能較好的對沖風險 C.如果過兩種資產收益率的相關系數為1，那么投資于這兩種資產就較好的對沖風險 D.如果過兩種資產收益率的相關系數為1，那么分散投資于這兩種資產就能完全消除風險答案：B題型：單選題16.下列選下中，屬于巴塞

8、爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行附屬資本是（ ）. A.資本公積 B.盈余公積 C.未分配利潤 D.重估儲備答案：D題型：單選題18.正態(tài)隨機變量X落在距均值2倍標準范圍內的概率約為（ ）。A.68%B.95%C.32%D.50%答案：B題型：單選題19.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（ ）。 A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性 B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由主動負債變?yōu)楸粍迂搨?C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互

9、相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制 D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理答案：B題型：單選題20.下列關于信用風險的說法，正確的是（ ）。 A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會發(fā)生 B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源 C.結算風險是一種特殊的信用風險 D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險 答案：C 題型：單選題21.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。 A.流動性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略答案：A題型：單選題22.下列降低風險的方法中，（ ）是一種消極的風險管理策略。 A.風險分散 B.風險規(guī)避

10、C.風險對沖 D.風險轉移答案：B題型：單選題23.銀行某項業(yè)務的稅后凈利潤為10億元，預期損失為5億元，期經濟資本規(guī)模為20億元，則該業(yè)務的經風險調整的資本收益率（RAROC）為（ ）。 A.75% B.50% C.33% D.25%答案：D題型：單選題25.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（ ）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段 答案：A題型：單選題26.商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是（ ）。 A.負債風險管理模式階段資產風險管理模式階段資產負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段 B.資產風險管理模式階段全

11、面風險管理模式階段資產負債風險管理模式階段負債風險管理模式階段 C.負債風險管理模式階段資產風險管理模式階段全面風險管理模式階段資產負債風險管理模式階段 D.資產風險管理模式階段負債風險管理模式階段資產負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段答案：D題型：單選題27.下列關于風險的說法，正確的是（ ）。 A.衍生品交易不存在信用風險 B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險 C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征 D.信用風險的觀察數據多，且容易獲得答案：B題型：單選題28.下列關于操作風險的說法，不正確的是（ ）。 A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的

12、各個區(qū)域 B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利 C.對操作風險的管理應當控制好合理的成本收益率 D.根據監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包括聲譽風險，不包括法律風險答案：D題型：單選題29.（ ）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生品市場進行對沖 A.系統(tǒng)性風險對沖 B.非系統(tǒng)性風險對沖 C.自我對沖 D.市場對沖答案：D題型：單選題30.小陳的投資組合中有3種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，3種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率為（ ）。 A.25.0% B.20.05 C.2

13、1.0% D.22.0%答案：D題型：單選題31.根據巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（ ）。 A.操作風險 B.戰(zhàn)略風險 C.國家風險 D.聲譽風險答案：C題型：單選題 32.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在（ ）區(qū)間內的概率約為68%。 A. 1%，3% B.0%，4% C.1.99%，2.01% D.1.98%，2.02%答案：A題型：單選題33.對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（ ）。 A.利率風險 B.股票風險 C.商品風險 D.匯率風險答案：A題型：單選題34.下列關于風險的說法，不正確的是

14、（ ）。 A.市場分先具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征 B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多過金融市場，以降低所承擔的風險 C.操作風險指由不完善或有問題的內容程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險 D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要答案：A題型：單選題35.國際先進銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的通行方法是（ ）。 A.股本收益率（ROE） B.資產收益率（ROA） C.經風險調整的業(yè)績評估方法（RAPM） D.風險價值（VAR）答案：C題型：單選題1.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（ ）。 A.系統(tǒng)風險 B.信用風險 C.操作風險 D.

15、戰(zhàn)略風險 E.聲譽風險答案：B，C，D，E 題型：多選題2.按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（ ）。 A.市場上的投資者都是理性的 B.市場上的投資者是風險中性的 C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數 D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產組合 E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產組合答案：A，C，D，E題型：多選題3.操作風險可以分為7種表現形式，其中包括（ ）。 A.就業(yè)制度和工作場所安全事件 B.信息科技系統(tǒng)事件 C.客戶、產品和業(yè)務活動事件 D.事物資產損壞 E.外部欺詐 答案：A，B，C，D，E 題型：多選題4.下列關于資本作用的說

16、法，正確的有（ ）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力答案：A,B，D，E題型：多選題5.下列關于風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（ ）。A.在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普通使用的經風險調整的資本收益率(RAROC)B.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據C.在產組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配D.經風險調整的業(yè)績評估方法是

17、以監(jiān)管資本配置為基礎的E.使用經風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部簡歷正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式答案：A，B，C，E題型：多選題6.下列屬于市場風險的有（ ）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險答案：A，B，D，E 題型：多選題7.國家風險可分為（ ）。 A.政治風險 B.信用風險 C.社會風險 D.經濟風險 E.操作風險答案：A，C，D題型：多選題8.下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ） A.權益資本 B.公開儲備 C.重估儲備 D.普通貸款儲備 E.混合型債務工具答案：A，B 題型：多選題9.下列可能

18、給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）.關于銀行高比例不良資產的媒體報道 B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大概消減信貸額度 C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的信息 D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴 E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品 答案：A，B，C，D，E 題型：多選題 10.戰(zhàn)略風險主要體現在（ ） A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整理兼容性 B.商業(yè)銀行經營目標不能按時時間 C.為實現戰(zhàn)略目標而定制的經營戰(zhàn)略存在缺陷 D.為實現目標所需要的資源匱乏 E.整個戰(zhàn)略實施過程中的質量難以保證答案：A，C，D，E 題型：多選題11.下列關于風險管理策略的說法，正確的有（ ） A.風險對沖只可以管理非系統(tǒng)風險 B.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我