流動性風(fēng)險管理工作規(guī)劃

1、合理匹配資產(chǎn)負(fù)債 構(gòu)筑流動性安全防線 2012 年江南銀行流動性風(fēng)險管理工作規(guī)劃各位同仁，根據(jù)會議部署安排，下面我就深化江南銀行2012 年全轄流動性風(fēng)險管理工作做一推進(jìn)報告。 我行流動性風(fēng)險管理工作進(jìn)展情況 在我行董事會、高級管理層的重視以和監(jiān)管部門的指導(dǎo) 下，我行的流動性風(fēng)險管理工作由成立之初的被動、簡單開 展到現(xiàn)在的主動且較為全面的推進(jìn)，各項流動性風(fēng)險管理工 作逐步走向正軌。下面是我行組建成立以來的流動性風(fēng)險管 理主要工作成果：（一）建立了較為完整的流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)。 經(jīng) 過兩年時間的探索建設(shè) ,我行已逐步建立起與流動性風(fēng)險特 點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)， 明確了董事會、 監(jiān)事會、 高級管

2、理層、 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會、部室和各支行的流動性風(fēng)險管理職 責(zé)。其中，計劃財務(wù)部為流動性風(fēng)險管理歸口部門，設(shè)置了 專門崗位管理全行流動性風(fēng)險 ,較好完成了各項流動性風(fēng)險 管理日常工作。（二）構(gòu)建了較為全面的流動性風(fēng)險管理制度體系。 我 行制定了流動性風(fēng)險管理辦法 、流動性壓力測試方案 和流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案等制度辦法，形成了較為完整的 流動性風(fēng)險管理制度體系。這些制度辦法的出臺實施，有效 指導(dǎo)了我行的流動性風(fēng)險管理工作開展，促使各項流動性風(fēng) 險管理活動在制度辦法的規(guī)范下逐步深入，實現(xiàn)由粗放到精細(xì)的轉(zhuǎn)變，方式方法日益成熟。（三）形成了穩(wěn)定的流動性指標(biāo)監(jiān)測分析機(jī)制。 目前我 行已建立起穩(wěn)定的流動性指

3、標(biāo)監(jiān)測和分析機(jī)制，對不同流動 性指標(biāo)進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)測分析。如每日監(jiān)測分析的指 標(biāo)有存貸比、短期頭寸、大額出行資金等；每月監(jiān)測分析的 指標(biāo)有流動性比例、 人民幣超額備付率、 同業(yè)負(fù)債依存度等； 每季監(jiān)測分析的指標(biāo)有流動性缺口率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn) 定融資比率、核心負(fù)債依存度、最大十家同業(yè)拆入余額占負(fù) 債比重等。 通過對指標(biāo)的監(jiān)測分析 ,和時掌握了我行的流動性 風(fēng)險狀況 ,并為開展下一階段流動性風(fēng)險管理工作提供了有 效信息。（四）定期開展流動性風(fēng)險壓力測試。 按照現(xiàn)代化商業(yè) 流動性風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，我行積極開展流動性風(fēng)險壓力測試模 型建設(shè)，并于 2010 年底成功開展了我行的首次流動性風(fēng)險 壓力

4、測試，現(xiàn)在經(jīng)過多次測試修正后，已形成了較穩(wěn)定的按 季測試，以和根據(jù)需要隨時開展流動性風(fēng)險壓力測試的機(jī) 制。通過開展流動性壓力測試，使我行能夠提前了解流動性 狀況并采取積極應(yīng)對措施，避免流動性風(fēng)險事件發(fā)生。（五）有效落實監(jiān)管部門對我行流動性風(fēng)險管理的監(jiān)管 要求。 隨著我行組建后各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,尤其是在2011 年我行被列為江蘇省銀監(jiān)和常州市銀監(jiān)共管的“流動 性風(fēng)險管理試點(diǎn)單位”后，監(jiān)管部門對我行的流動性風(fēng)險管 理提出了更高的要求，包括不定期對我行進(jìn)行流動性風(fēng)險管 理現(xiàn)場檢查、要求我行加快建立完整的流動性風(fēng)險管理體 系、每日向監(jiān)管部門報告短期頭寸數(shù)據(jù)、定期開展流動性壓 力測試、提高對部分流

5、動性指標(biāo)的監(jiān)測頻率等，對于監(jiān)管部 門的要求，我行均能和時組織人員有效落實，確實推進(jìn)我行 流動性風(fēng)險管理工作開展。2012 年流動性風(fēng)險管理工作規(guī)劃 總體上，我行目前已建立了較為完整的流動性風(fēng)險組織 架構(gòu)和制度體系，有序開展各項流動性風(fēng)險管理工作，保持 適當(dāng)?shù)牧鲃有运?。但由于我行流動性風(fēng)險管理工作開展時 間較短，在數(shù)據(jù)積累、系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)支持、人員配備、人 員技能等方面仍存在不足，與現(xiàn)代化商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管 理水平相比還有較大差距，同時為防范未來可能持續(xù)偏緊的 宏觀調(diào)控政策以和存款活期化趨勢帶來的流動性壓力，我行 2012 年在正常開展各項流動性風(fēng)險工作的同時，重點(diǎn)推進(jìn) 以下幾方面工作：（一

6、）加快流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善流動性 風(fēng)險管理程序 。我行還沒有專門的系統(tǒng)支撐流動性風(fēng)險管 理，但目前正在開發(fā)的全成本管理系統(tǒng)、 1104 監(jiān)管報表管 理系統(tǒng)有涉和流動性風(fēng)險管理的功能模塊。 2012 年，我行 將繼續(xù)加快對上述系統(tǒng)的建設(shè)，爭取依托系統(tǒng)平臺的支持早 日實現(xiàn)對部分流動性信息數(shù)據(jù)的自動采集、計算、處理，并 可按照管理要求計算有關(guān)流動性風(fēng)險的比率和其他指標(biāo)，進(jìn) 而形成部分常規(guī)的流動性風(fēng)險管理工作，不斷完善我行的流 動性風(fēng)險管理程序，最終提高我行的流動性風(fēng)險管理水平。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配管理，保障合理的流動性 水平。 引起商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的因素眾多，包括銀行資產(chǎn) 與負(fù)債

7、在量與期限結(jié)構(gòu)上的不匹配、資本金不足、盈利水平 低下、資金備付率不足、客戶周期性資金需求變動、經(jīng)濟(jì)周 期的影響、利率變動、中央銀行貨幣政策變動、以和其他突 發(fā)性因素等等。商業(yè)銀行的任何一項經(jīng)營活動不善都有可能 最終導(dǎo)致流動性風(fēng)險。但是，從商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點(diǎn)和 各因素的可控性來分析，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配是導(dǎo)致流動性 風(fēng)險的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的資產(chǎn)負(fù)債 結(jié)構(gòu)是構(gòu)成我行流動性風(fēng)險管理的基本內(nèi)容。2012 年，我行將借助有關(guān)系統(tǒng)平臺，加強(qiáng)對存貸款、 金融機(jī)構(gòu)往來以和債券投資等業(yè)務(wù)的期限結(jié)構(gòu)管理，確保我 行每天（月）的到期資產(chǎn)（包括貸款、存放同業(yè)、買入返售、 債券投資等）與到期負(fù)債（

8、包括存款、同業(yè)存放、賣出回購 等）基本一致，避免某一時點(diǎn)（尤其報表日）上資產(chǎn)或負(fù)債 的集中到期造成流動性缺口，從而保障我行合理、穩(wěn)定的流 動性水平。（三）加強(qiáng)對流動性風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測控制，采取有效措 施改善個別未達(dá)標(biāo)指標(biāo)。 在 2012 年整體仍然收緊流動性、 存款活期化趨勢的大背景下，我行要繼續(xù)加強(qiáng)對指標(biāo)的監(jiān)測 控制，提高預(yù)測、監(jiān)測頻率，保持適當(dāng)比例的央行備付金， 縮短部分投資組合久期，提高資產(chǎn)流動性，確保流動性風(fēng)險 指標(biāo)達(dá)標(biāo)升級，尤其要采取積極措施提高我行的核心負(fù)債依 存度（核心負(fù)債依存度達(dá)標(biāo)也是銀監(jiān)對我行提出的要求） 。自組建成立以來，我行的核心負(fù)債依存度一直未能達(dá)到 監(jiān)管要求的最低標(biāo)準(zhǔn)（

9、大于等于 60% ），而且還呈現(xiàn)出下降 的趨勢。其中核心負(fù)債依存度最高值是在 2010 年一季度末， 為 57.68% ，到 2010 年末則降至了我行的歷史最低水平 41.96% ，然后在我行采取了控制同業(yè)負(fù)債規(guī)模等措施后， 至 2011 年末，核心負(fù)債依存度回升到了 45.16% ，但與監(jiān) 管要求最低值仍有較大的差距。因此，在 2012 年的經(jīng)營發(fā) 展中，我行要注重資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，合理控制同業(yè)業(yè)務(wù) 規(guī)模，適當(dāng)增加三個月以上的定期存款業(yè)務(wù)，促使核心負(fù)債 依存度不斷提高，達(dá)到監(jiān)管要求，同時保障我行穩(wěn)定的資金 來源。（四）做好新流動性風(fēng)險管理辦法實施前的準(zhǔn)備工作， 避免新辦法實施對我行流動性

10、水平造成過大影響。 2011 年 10 月 12 日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就商業(yè)銀行流動 性風(fēng)險管理辦法（試行） 公開征求意見（以下簡稱“新辦 法”），新辦法將于 2012 年實施。新辦法與之前的辦法相比 在流動性風(fēng)險治理架構(gòu)、 管理程序、 風(fēng)險識別、 計量、 監(jiān)測、 控制以和管理信息系統(tǒng)建設(shè)方面提出了更高的要求，增加了 流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例等新的流動性監(jiān)管指標(biāo)，并 細(xì)化了銀監(jiān)對商業(yè)銀行的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查方法和內(nèi)容。為 避免新辦法實施對我行流動性水平產(chǎn)生過大影響， 2012 年 我行要注重組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)研究新辦法，提前做好新 舊辦法銜接的準(zhǔn)備工作。（五）強(qiáng)化全體員工流動性風(fēng)險管理意識，積極配合做 好流動性風(fēng)險管理工作。 在目前已建立的流動性風(fēng)險管理理 念基礎(chǔ)上，各部室、各支行負(fù)責(zé)人要重視對本部室、本支行 全體員工推廣普和流動