程序化交易運(yùn)用要解決的7個(gè)問(wèn)題

1、程序化交易運(yùn)用要解決的7個(gè)問(wèn)題程序化交易在國(guó)內(nèi)只處于初始階段，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現(xiàn)在只有六七年的時(shí)間。而國(guó)外的期 貨交易70%以上是通過(guò)程序化交易完成的。我覺(jué)得作為一個(gè)普通投資者，需要依次解決七個(gè)問(wèn)題，才能把程序化交 易運(yùn)用到自己的實(shí)際期貨交易中?，F(xiàn)在有關(guān)程序化交易的書(shū)中會(huì)涉及怎么產(chǎn)生思想”，而大部分也都是在解決第四個(gè)問(wèn)題怎么編程”，比較缺少對(duì)其他幾個(gè)問(wèn)題的分析。一、如何知道程序化交易是否有效對(duì)交易思想的具體化和數(shù)量化是程序化交易系統(tǒng)的本質(zhì)。程序化交易系統(tǒng)是否有效首先取決于：1 .讓你盈利的程序化系統(tǒng)你能否掌握？2 .如果你對(duì)期貨市場(chǎng)是否存在穩(wěn)定獲利的方法持懷疑態(tài)度，你將無(wú)法

2、實(shí)施程序化交易。3 .進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)是程序化交易模型的測(cè)試方法，對(duì)于大量有效的數(shù)據(jù)你能不能獲得并統(tǒng)計(jì)？4 .從哲學(xué)上說(shuō)，解決未來(lái)的問(wèn)題用過(guò)去的方法能否說(shuō)得通，對(duì)于程序化交易一旦對(duì)你產(chǎn)生不利的后果有沒(méi)有措施或打算？二、程序化交易指標(biāo)如何獲得指標(biāo)是交易思想和程序語(yǔ)言的結(jié)合體。實(shí)際上，程序化交易系統(tǒng)包括程序化交易指標(biāo)和實(shí)施指標(biāo)的各個(gè)環(huán)節(jié)。系 統(tǒng)不可能只是單純的一個(gè)指標(biāo)。如果我們實(shí)施配套的環(huán)節(jié)，是必須要指標(biāo)的，想獲得程序化指標(biāo)，可以嘗試：1 .用自己的思想，找專(zhuān)業(yè)編程人員定制。2 .直接購(gòu)買(mǎi)。運(yùn)用別人的思想和編程。3 .全部自學(xué)。自己形成交易思想，自己學(xué)習(xí)編程。三、怎么產(chǎn)生交易思想首先，在市場(chǎng)中實(shí)踐是十

3、分必要的， 其次，多讀書(shū)以及向別人學(xué)習(xí)。 要產(chǎn)生對(duì)市場(chǎng)的領(lǐng)悟從而達(dá)成一個(gè)交易思想, 是需要長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，如果要體現(xiàn)在程序化交易上，必須是能夠具體實(shí)施，具體描述，可以量化的交易思想， 是 盤(pán)感”就不行了。這些可以量化的交易思想可以是形態(tài)分析交易、趨勢(shì)交易、套利交易、震蕩交易、波段交易、 日內(nèi)短線交易和超短線交易等。四、怎么編程編程相對(duì)交易思想來(lái)說(shuō)還是很簡(jiǎn)單的。畢竟交易思想并不是通過(guò)學(xué)習(xí)就可以簡(jiǎn)單達(dá)到的，而通過(guò)努力學(xué)習(xí)是能夠掌握編程的。但是，對(duì)于編程軟件的功能都相對(duì)簡(jiǎn)單的國(guó)內(nèi)，一些比較復(fù)雜的函數(shù)描述還無(wú)法滿足，所以編程也并 不簡(jiǎn)單。五、怎么使用相對(duì)編寫(xiě)交易指標(biāo)，怎么樣使用程序化交易更難。指標(biāo)可

4、以在圖上發(fā)出一個(gè)向上或者向下的箭頭，但是，你可能1 .用在什么品種？2 .用在什么市場(chǎng)？3 .用在什么合約？4 .用什么軟件？5 .什么時(shí)候作為使用起點(diǎn) ？6 .使用什么參數(shù)？7 .用什么價(jià)格（開(kāi)盤(pán)、最新價(jià)、收盤(pán)價(jià)）？8 .人工下單還是電腦下單 ？9 .在信號(hào)發(fā)出前下單還是信號(hào)發(fā)出后下單六、怎么執(zhí)行提高人的執(zhí)行力，系統(tǒng)給出明確信號(hào)提醒人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟僮?，這是程序化交易的一大優(yōu)點(diǎn)，可是如 果遇到以下情況，你該怎么辦？1 .下錯(cuò)單怎么辦？2 .做不進(jìn)去怎么辦？（如漲跌停）3 .有了很大盈利開(kāi)始縮水的時(shí)候想不想在系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)前了結(jié)？4 .持續(xù)多次虧損怎么辦？5 .信號(hào)發(fā)出后又消失，消失后又出現(xiàn)，該怎么處理 ？6 .漏過(guò)的信號(hào)要不要馬上跟進(jìn)？七、怎么評(píng)估經(jīng)過(guò)一段時(shí)間操作后，對(duì)系統(tǒng)的評(píng)估十分重要，相對(duì)于