實驗指導書趨勢、季節(jié)和指數(shù)模型的估量及查驗

1、實驗指導書(趨勢、季節(jié)和指數(shù)模型的估量及查驗)1 .我國1978-2020年的社會消費品零售總額數(shù)據(jù)擬合趨勢模型(1)數(shù)據(jù)錄入打開 Eviews軟件，選擇File 菜單中的 New-Workfile 選項，在 Workfile structure type”欄選擇Dated -regular frequency,在Date specification欄中另U離選擇 “Annual ”(年數(shù)據(jù))，別離在起始年輸入 1974,終止年輸入2010,文件名輸入“ retail”， 點擊ok,見以下圖，如此就成立了一個工作文件。在workfile中新建序列retail,并錄入數(shù)據(jù):(2)繪制時序圖在序列

2、retail中點擊 View/Graph/line ,見以下圖,口 Series: RETAIL Workfile! RETAlL:Untrtled, view proc| Sect Properties I 面叫（NarneFreeze Spreadsheet口GraphsLI Des-criiptive Ststisties & Tests 9-.One-Way Tabulation,.Correlcgram.Unit Root Test.BDS Independence Test,LabelI取得以下對話框：選擇圖形類型，就可繪制以下時序圖:RETAIL160,000140,000120

3、,000100,00080,00060,00040,00020,000(3)用數(shù)學模型提取趨勢通常做法是通過差分比如一階差分，二階差分乃至更高階差分來排除趨勢，但差分會丟失原始數(shù)據(jù)的信息，那個地址考慮對原始數(shù)據(jù)直接處置。因為是年度數(shù)據(jù)，無需考慮季節(jié)因 素，因為數(shù)據(jù)在上升的進程中，曲線的斜率愈來愈大，能夠考慮關(guān)于時刻的二次曲線來擬合。因此第一步，成立時刻序列t (series t=trend(1978,1),以1978年為1, 1979年為時刻 2,依次類推，取彳#時刻序列to在主窗口命令欄里輸入ls cx c t tA2,即是做二次曲線，見以下圖：店 EView.File Edit Objec

4、t View Ptcc Quictt 口ptiom Window Help Strips rtah 1 senes!Ie retail Eltj曲線擬合的結(jié)果見以下圖:Dependentvariable: RETAILMethod: Least SquaresDate. 10/07/13 Time. 21:40Sample: 1978 2010Included observations: 33Va liableCoefficientStd. Error t StatisticProb,C14692 375035.25929190950 0066T-3590 797685 254J-5.2400

5、800 0000T”212960719.6263210 85Q770 0000R-squared0.950923Mean dependent var34567.70Adjusted R-squared0.947652S.D. d&pendent var10352.22S E of regression9232.498Akaike info criterion21.18535Sum squaredresid2 56E+09Schwarz criterion21,32140Loq liKeliHood-346.5534Hannan-Quinn criter21,23113F-statistic29

6、05444Durbin-Watson stat0.249156PrabfF-sktistic)0.000000從上圖能夠看出來，調(diào)整后的R2高達，各參數(shù)也是高度顯著的。(4)趨勢模型的殘差序列此刻來看殘差，命名殘差 resid為retail_eq01 ,對殘差retail_eq01繪制時序圖:RESID_EQ01由殘差圖形可見，殘差序列中已經(jīng)不含有關(guān)于時刻t的趨勢特點。2 .我國1952-2020年城鎮(zhèn)居民按期儲蓄所占比例數(shù)據(jù)的指數(shù)滑膩(1)數(shù)據(jù)錄入打開 Eviews 軟件，選擇File菜單中的New-Workfile 選項，在Workfile structure type” 欄選擇 Date

7、d -regular frequency, 在 Date specification” 欄 中另1J 離選擇 “Annual”(年數(shù)據(jù))，別離在起始年輸入1952,終止年輸入2020,文件名輸入“ savings”,點擊ok,見以下圖，如此就成立了一個工作文件。在workfile中新建序列 savings_rate,并錄入數(shù)據(jù):(2)繪制時序圖在序列savings_rate中點擊 View/Graph/line ,見以下圖,取得以下對話框: Seri SAVINGS.RATE Workfile; SAVINC,jiejV Proc |Object Properties 1 Print rjem

8、e (FreezeSpreadsheetGraphbL卜Descriptive Stiatisties & Tests，One-Way Tabuhtiari.Co rrelogram.Unit RootTesL.BDS Independence Test,.Labeltin f m i選擇圖形類型，就可繪制以下時序圖:SAVINGS_RATE19E 而 1恥 19 19? 面 195（3）指數(shù)滑膩由數(shù)據(jù)圖能夠發(fā)覺，數(shù)據(jù)上下波動且有異樣值，需要采納指數(shù)滑膩排除波動和異樣值。 Series： AV1NG_RATE Workfile： SAVINGS!口ro|%ject Trcigrbes Prir

9、t Nanie | Fr&ezg De Generate by Equation.Generate by Cldsslfication., Resample.Seasonail AdjustmentkExponential Smoothing. HodricIt-Preecott FilterFrequency Filter. Distribution Plot Data.在 savings_rate 中點擊 Proc/Exponential Smoothing ，取得以下對話框滑膩方式，“Single Double Holt-Winters-No seasonal Holt-Winters-

10、Additive“Holt-Winters-Multiplicative ”別離對應一次指數(shù)滑膩、兩次指數(shù)滑膩、Holt-Winters無季節(jié)性模型”（有線性趨勢但無季節(jié)轉(zhuǎn)變的序列）、“Holt-Winters加法模型”（有線性趨勢和加法季節(jié)轉(zhuǎn)變的序列）、“Holt-Winters乘法模型”（有線性趨勢和乘法季節(jié)轉(zhuǎn)變的序列）。選擇第二種“ Double”，其中的系數(shù)都選擇“ E”，即需要估量，指數(shù)滑膩結(jié)果如下Date: 1(M0a/13 Time: 08:45Sample: 152 2010included oOservations: 59Method: Double ExponentialD

11、ricj nai Lenes. )1HGJR-匚Forecast Series. SAMNGSM1。，我 4Q 6053 S21 10.8SC30Parameters: AlphaSum of Squared ResidualsReal M ear Squared ErrorEnd of Period Levels.MeanTrend59.29S12-1.245010(4)指數(shù)滑膩后的序列滑膩后的序列savingssml圖形如下:SAVINGS_RATE120110 _100908070 -6050 ,.,.556065707580859095000510可見，滑膩后的序列比原序列saving

12、ssm比原序列savings_rate更為滑膩。3.江蘇省2001-2012年各季度農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的季節(jié)分析(1)數(shù)據(jù)錄入打開 Eviews 軟件，選擇File菜單中的New-Workfile 選項，在Workfile structuretype” 欄選擇 Dated -regular frequency, 在 Date specification” 欄 中另1J 離選擇 “Quarterly(季度數(shù)據(jù))，別離在起始年輸入2001 q1 ,終止年輸入2012 q4 ,文件名輸入agriculture ”,點擊ok,見以下圖，如此就成立了一個工作文件。Workfilc CreateWorkfi

13、le structure typeDated - regular frcQuency ,Irregular Dated and Panel woricfiles nay b& made from UnstriKtured vprkfrles by later specifying date andyar other identifier series.CancelDate speafication Fr&querxy: | Quarterly Stsrtdae;及Qlql End date: 德葭口耳Names (ontjonal) WF：Pae：Bgicu Bru在workfile中新建序列

14、 agriculture ,并錄入數(shù)據(jù):(2)繪制時序圖在序列agriculture中點擊 View/Graph/line ,見以下圖, Series: AGRICULTURE Workfile: AGRIC Uw ew 回 ocobject,尻pe rtie |p 而t g同 Free再 SpreadsheetGraph.rDescriptive Statistics & Tests ) One-Way Tabulation.,.Correlogram.iH Unit Root Test.B口9 Inde-pendence T噌與K*Lbel取得以下對話框:GrapL OptioriS選擇圖

15、形類型，就可繪制以下時序圖:能夠發(fā)覺，數(shù)據(jù)既有隨時刻的增加趨勢，也有季節(jié)效應。(3)差分法排除增加趨勢除周期性波動外，序列呈現(xiàn)出上升趨勢，利用差分方式排除增加趨勢，在命令欄里輸入 series y=agriculture- agriculture(-l) 或 series y=D(agriculture) , 見以下圖：File Edit Object Vi ew Proc Quick Options Window Help series-agricultu re-anculturet-1)如此取得一個再也不有長期趨勢的序列y,時序圖見以下圖:(4)季節(jié)差分法排除季節(jié)變更通過一階差分過的時序圖顯示出序列再也不有明顯的上升趨勢，但有明顯的季節(jié)變更， 此刻通過4步差分來排除季節(jié)變更，在命令欄里輸入series x=y-y(-4) 或series x=D(y,4)施 EVievjsFile Edit Object View Proc Quick Options Window Help series y