投資公司投資管理細(xì)則

1、證券投資部證券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資管理細(xì)則XXX 股份有限公司二0一八年一月第一章 總則第一條 為規(guī)范公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資行為，依據(jù)中華人民共和國(guó)xxxt中華人民共和國(guó)證券法、證券公司內(nèi)部 控制指引、證券公司風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制辦法、證券公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)指引等法律法規(guī)，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則明確了權(quán)益類(lèi)自營(yíng)業(yè)務(wù)的投資程序及相關(guān)參與主體的職責(zé)， 適用于權(quán)益類(lèi)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資決策管理的全過(guò)程。第二章 投資授權(quán)管理體制第三條 公司實(shí)行權(quán)責(zé)統(tǒng)一的證券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資決策與授權(quán)機(jī)制， 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)實(shí)行董事會(huì)證券自營(yíng)投資決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“決策委員會(huì)”）證券投資部的三級(jí)授權(quán)管理體制。第四條 董事會(huì)是證券投資的

2、最高決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)或其授權(quán)人在嚴(yán)格遵守監(jiān)管法規(guī)中關(guān)于證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)規(guī)定基礎(chǔ)上，根據(jù)公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益和資本充足等情況確定公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、可承受的風(fēng)險(xiǎn)限額等，證券自營(yíng)業(yè)務(wù)具體投資運(yùn)作管理由董事會(huì)授權(quán)決策委員會(huì)決定。第五條 公司經(jīng)營(yíng)管理層下設(shè)決策委員會(huì)。決策委員會(huì)是證券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作的最高管理機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)確定具體的資產(chǎn)配置策略、投資事項(xiàng)和投資品種等事宜。第六條 證券投資部作為證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)權(quán)益類(lèi)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的日常投資與管理工作， 在公司決策委員會(huì)做出的決策和授權(quán)范圍內(nèi)，進(jìn)行具體投資項(xiàng)目的決策和執(zhí)行工作。第七條 決策委員會(huì)對(duì)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的投資決策分級(jí)授權(quán)，分

3、級(jí)授權(quán)需采用書(shū)面形式，必須明確授權(quán)交易范圍、授權(quán)權(quán)限以及授權(quán)時(shí)效、責(zé)任。第八條 投資權(quán)限設(shè)定：對(duì)于單只權(quán)益類(lèi)證券的投資累計(jì)額度在 2000萬(wàn)元以內(nèi)的投資建議事宜，投資經(jīng)理可自主決定；對(duì)于單只權(quán)益類(lèi)證券累計(jì)額度在2000萬(wàn)元以上且5000萬(wàn)元以下的投資事宜，須經(jīng)權(quán)益類(lèi)投資決策小組審議通過(guò)，由證券投資部總經(jīng)理審批；對(duì)于單只權(quán)益類(lèi)證券超過(guò)5000 萬(wàn)元的投資，需要召開(kāi)投決會(huì)審議通過(guò)后，由分管自營(yíng)業(yè)務(wù)高管審批。第三章 參與主體的職責(zé)第九條 決策委員會(huì)由五 七人組成，主要成員包括：分管證券自營(yíng)投資的公司領(lǐng)導(dǎo)、證券投資部總經(jīng)理、證券投資部下屬各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他投資決策相關(guān)人員等。每項(xiàng)議題的表決需全體成

4、員的過(guò)半數(shù)通過(guò)方可生效。決策委員會(huì)主要職責(zé)如下：（一）貫徹落實(shí)有關(guān)法規(guī)、公司制度和公司董事會(huì)、公司辦公會(huì)的有關(guān)決議；（二） 根據(jù)董事會(huì)或其授權(quán)人確定的年度風(fēng)險(xiǎn)管理控制指標(biāo)，結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)走勢(shì)分析， 在公司經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)下擬定年度公司證券自營(yíng)權(quán)益類(lèi)證券實(shí)際投資規(guī)模、 所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和年度預(yù)期收益；（三）研究確定自營(yíng)權(quán)益類(lèi)投資理念、投資原則；（四）在相關(guān)法規(guī)規(guī)定限額內(nèi)，審議確定一定時(shí)期內(nèi)公司證券自營(yíng)權(quán)益類(lèi)投資的重大資產(chǎn)配置方案、重大投資計(jì)劃，重大資產(chǎn)配置比例及重大投資計(jì)劃包括但不限于以下事項(xiàng)：1 單只權(quán)益類(lèi)證券投資占其總股本2%的投資；2 單只權(quán)益類(lèi)證券投資占其流通股本3%的投資；

5、3 單只權(quán)益類(lèi)和可轉(zhuǎn)債證券5000萬(wàn)元以上的投資；4 單只證券虧損達(dá)到30%以上的應(yīng)對(duì)策略；5 單只證券盈利達(dá)到50%以上的應(yīng)對(duì)策略；6 總體投入達(dá)到公司層風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)批準(zhǔn)的止盈止損預(yù)警線的應(yīng)對(duì)策略；7 審議確定證券自營(yíng)證券庫(kù)的構(gòu)建、調(diào)整和出庫(kù)。（五）對(duì)投資決策小組或投資經(jīng)理的權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，審批超出投資決策小組或投資經(jīng)理決策權(quán)限的投資方案；（六）審議與證券自營(yíng)投資有關(guān)的其他事項(xiàng)。第十條 證券投資總部下設(shè)權(quán)益類(lèi)投資決策小組（以下簡(jiǎn)稱“投資決策小組”）由五 七人組成，小組成員由證券投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理組成，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后確定。投資決策小組對(duì)證券自營(yíng)中涉及的具體投資事項(xiàng)進(jìn)行決議。 每

6、項(xiàng)議題的表決需全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)方可生效。主要職責(zé)包括（但不限于）：（一）審議公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)中的單一證券投資累計(jì)額度2000 萬(wàn)元以上，5000萬(wàn)元以下的投資事項(xiàng)；（二）初步審議公司證券自營(yíng)的年度等定期投資策略報(bào)告，并遞交總經(jīng)理、決策委員會(huì)進(jìn)行最終審議；（三）審議證券自營(yíng)的日常具體操作事項(xiàng)。第十一條 證券投資總部下設(shè)證券投資部、研究綜合部。第十二條證券投資部總經(jīng)理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)對(duì)證券投資部證券自營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面指導(dǎo)和管理;（二）負(fù)責(zé)召集證券投資部投資決策小組會(huì)議、投資例會(huì)， 組織實(shí)施決策委員會(huì)、投資決策小組決議；（三）定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)等情況;（四）其它應(yīng)履行的職責(zé)。

7、第十三條研究綜合部職責(zé)：（一）根據(jù)證券投資部總經(jīng)理和投資決策小組的要求制定年 度投資研究與策劃方向、重點(diǎn)及目標(biāo)；（二）根據(jù)需要展開(kāi)投資目標(biāo)公司的調(diào)查研究，跟蹤投資證券 品種等；（三）提由投資證券品種的初步投資論證、基礎(chǔ)證券池等；（四）下設(shè)綜合管理崗，負(fù)責(zé)日常統(tǒng)計(jì)、部門(mén)日常工作等；（五）其它應(yīng)履行的職責(zé)。第十四條投資部投資經(jīng)理職責(zé)：（一）根據(jù)證券投資部總經(jīng)理和投資決策小組要求負(fù)責(zé)授權(quán) 賬戶的日常投資管理操作；（二）對(duì)市場(chǎng)及相關(guān)要素進(jìn)行分析和追蹤，判斷市場(chǎng)投資盈利 機(jī)會(huì)；（三）在授權(quán)范圍內(nèi)制定并實(shí)施具體的投資方案；（四）其它應(yīng)履行的職責(zé)。第四章 投資管理業(yè)務(wù)流程第十五條 證券投資決策應(yīng)當(dāng)遵循的原則

8、：（一）投資決策規(guī)模應(yīng)嚴(yán)格控制在董事會(huì)或其授權(quán)人確定的投資規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)下；（二） 具體投資品種的選擇限定在證券池范圍內(nèi) , 在證券投資黑名單中的證券一律不得投資。第十六條 在證券投資前建立可供投資參考的證券池，投資經(jīng)理只能在證券池內(nèi)選擇證券進(jìn)行投資。 證券池的建立由投資決策小組審議后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行，證券池應(yīng)符合穩(wěn)健的原則且必須根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、 行業(yè)和公司的變化進(jìn)行及時(shí)動(dòng)態(tài)維護(hù)。第十七條 為增加投資風(fēng)格多樣化，應(yīng)對(duì)突發(fā)熱點(diǎn)事件，投資經(jīng)理可以在自己管理資金10%的范圍內(nèi)，單支股票持倉(cāng)不超過(guò)自己管理資金5%的范圍內(nèi)自主操作。第十八條 證券投資應(yīng)嚴(yán)格遵守公司對(duì)投資業(yè)務(wù)有關(guān)的限制名單

9、和觀察清單的控制措施。第二十條 決策委員會(huì)研究確定具體的資產(chǎn)配置策略， 對(duì)重大 資產(chǎn)配置方案、重大投資計(jì)劃進(jìn)行討論，并作出決議。第二十一條研究綜合部負(fù)責(zé)構(gòu)建并維護(hù)證券池， 并提供相應(yīng)的研究報(bào)告， 為投資經(jīng)理擬定的投資方案和投資操作提供研究支持。第五章禁止行為第二十二條 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，嚴(yán)禁進(jìn)行證券內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法、違規(guī)行為。第二十三條證券投資不得從事下列操縱市場(chǎng)行為：（一）以明示或暗示的方式，約定與其他證券投資者在莫一 時(shí)間內(nèi)共同買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)曲奧一種或幾種證券；（二）以自有的不同賬戶或與其他證券投資者串通在相同時(shí) 間內(nèi)進(jìn)行價(jià)格和數(shù)量相近，方向相反的交易；（三）

10、在一段時(shí)間內(nèi)頻繁并且大量地連續(xù)買(mǎi)賣(mài)莫種或莫類(lèi)證 券導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格異常變動(dòng)；（四）新股上市初期從事上海證券交易所和深圳證券交易所 界定的新股異常交易行為；（五）有關(guān)法規(guī)規(guī)定的其它操縱市場(chǎng)行為或異常交易行為。第二十四條從事證券投資不得有下列行為：（一）將證券投資與其它業(yè)務(wù)混合操作；（二）以自營(yíng)賬戶為他人或以他人名義為自己買(mǎi)賣(mài)證券；（三）委托其他證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)代為買(mǎi)賣(mài)證券；（四）有關(guān)法規(guī)規(guī)定的其它限制行為。第六章 會(huì)議制度第二十五條 為貫徹落實(shí)分級(jí)授權(quán)、分級(jí)決策的投資管理制度，提高投資決策效率，證券投資部定期、不定期（月度/ 臨時(shí)）召開(kāi)決策委員會(huì)會(huì)議。第二十六條定期召開(kāi)例會(huì)及與其他相關(guān)部門(mén)的聯(lián)席會(huì)議，并在需要時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì)或臨時(shí)會(huì)議。定期例會(huì)包括晨會(huì)、周會(huì)與月會(huì)。第二十七條會(huì)議制度的具體辦法按照證券投資部相關(guān)會(huì)議制度執(zhí)行。第二十八條遇市場(chǎng)發(fā)生突發(fā)事件或其他特殊情況下，將召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第七章 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的管理第二十九條證券自營(yíng)業(yè)務(wù)人員必須加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠(chéng)信教育，強(qiáng)化自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的保密意識(shí)、合規(guī)操作意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。第三十條 證券投資業(yè)務(wù)人員在證券投資業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán) 格遵守國(guó)家的有關(guān)法律規(guī)定，不得有任何違法、違紀(jì)行為發(fā)生。第三十一條證券自營(yíng)業(yè)務(wù)人員必須對(duì)投資業(yè)務(wù)及其相關(guān)的重要