一個(gè)量化投資者的自白：我是如何用大數(shù)據(jù)玩轉(zhuǎn)股市的!

1、一個(gè)量化投資者的自白：我是如何用大數(shù)據(jù)玩轉(zhuǎn)股市的！ 經(jīng)濟(jì)學(xué)有個(gè)著名的有效市場(chǎng)假說(shuō)：如果一個(gè)證券市場(chǎng)上所有的信息都能及時(shí)被投資者獲取，那么證券價(jià)格會(huì)與其風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)，是由公平競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的股票真實(shí)價(jià)值。換句話來(lái)說(shuō)，如果你想以合理的價(jià)位購(gòu)買一只股票，你至少要知道有關(guān)這只股票的所有信息，并能夠?qū)ζ溥M(jìn)行合理地分析。一只股票有多少“相關(guān)信息”？一從基本面角度來(lái)看，判斷個(gè)股對(duì)應(yīng)的上市公司質(zhì)地的好壞，是取得投資成功與否最重要的因素。數(shù)據(jù)分析如下：第1步從各個(gè)渠道獲取上市公司這四十多項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。第2步對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。二從技術(shù)面角度來(lái)看，每只股票的K線形態(tài)，走勢(shì)以及各類技術(shù)指標(biāo)是擇時(shí)的重要依據(jù)。數(shù)據(jù)分析如下：第1

2、步獲得K線形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)的相關(guān)知識(shí)，并取得對(duì)應(yīng)個(gè)股的即時(shí)數(shù)據(jù)。第2步根據(jù)個(gè)股的即時(shí)數(shù)據(jù)和掌握的技術(shù)指標(biāo)來(lái)計(jì)算個(gè)股的技術(shù)形態(tài)，從幾百種不同類型的K線形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)中選擇有效性較高的上漲形態(tài)，從而預(yù)測(cè)股票未來(lái)的漲跌，這是目前市場(chǎng)上絕大多數(shù)股民最癡迷的股票投資“技術(shù)”。三在股市的不同時(shí)間周期，必須考慮板塊輪動(dòng)效應(yīng)，從而進(jìn)行投資決策。數(shù)據(jù)分析如下：第1步取得所有公司的各類維度屬性的數(shù)據(jù)。第2步對(duì)每個(gè)維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，根據(jù)最近幾個(gè)交易日每個(gè)類別所含股票的市場(chǎng)表現(xiàn)，分析并尋找出當(dāng)前熱點(diǎn)板塊和下一個(gè)有可能熱起來(lái)的板塊。四從機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)來(lái)看，有些個(gè)股受到基金公司或者股票研究機(jī)構(gòu)追捧，有些則被大量機(jī)構(gòu)選擇或建議減

3、持，做股票投資至少不能與機(jī)構(gòu)對(duì)著來(lái)這是前提。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：第1步搜集所有機(jī)構(gòu)的動(dòng)態(tài)，包括研報(bào)、個(gè)股評(píng)級(jí)、基金券商重倉(cāng)、社保重倉(cāng)、QFII重倉(cāng)、高管增持減持、機(jī)構(gòu)新進(jìn)十大流通股等。第2步根據(jù)對(duì)所有搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研判，進(jìn)行跟風(fēng)操作。五事件驅(qū)動(dòng)是股票價(jià)格變動(dòng)最重要的誘因。第1步通過(guò)新聞資訊網(wǎng)絡(luò)等各個(gè)渠道，獲得驅(qū)動(dòng)事件。第2步根據(jù)事件尋找跟該事件相關(guān)的個(gè)股，比如今年夏天有種新的血液傳染病發(fā)生，那么國(guó)內(nèi)針對(duì)血液傳染病的醫(yī)藥個(gè)股就是直接受益者，據(jù)此進(jìn)行股票操作。股票投資類似打牌，你要搜集到牌桌上已經(jīng)出掉的牌，從而計(jì)算你手里的牌的組合勝率有多少，利用概率去戰(zhàn)勝市場(chǎng)，才能保證最高的收益。以上這些數(shù)據(jù)，

4、你每多搜集一份，你的勝率就會(huì)提高一分。如果你選中的股票具備以上五點(diǎn)邏輯特征，無(wú)疑你將擁有最高的勝率！要找到這樣的股票，你需做如下幾件事： 第一步：搜集所有公司數(shù)據(jù)，分析后尋找成長(zhǎng)型價(jià)值公司；第二步：在符合第一點(diǎn)的公司里，尋找有合適的上漲技術(shù)形態(tài)的公司；第三步：在這些公司里尋找符合當(dāng)前板塊輪動(dòng)熱點(diǎn)的公司；第四步：在以上股票池中挑選被QFII重倉(cāng)的公司；第五步：在以上股票池中尋找有當(dāng)前熱門概念的公司?？偟膩?lái)說(shuō)，其實(shí)就做了兩件事：搜集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)！而這兩件事的難度之大，足以把90%的投資者攔在門外！阿凡提錦囊是北京阿凡提財(cái)富管理顧問(wèn)有限公司研發(fā)的一款劃時(shí)代的股票大數(shù)據(jù)平臺(tái)，在這里，平臺(tái)搜集了股票市

5、場(chǎng)最新最全的大數(shù)據(jù)，并用經(jīng)典金融模型對(duì)其進(jìn)行加工處理，上文例子里的五個(gè)邏輯，在阿凡提平臺(tái)，只需要調(diào)用幾個(gè)篩選條件即可完成：“公司成長(zhǎng)能力優(yōu)秀”+“上漲形態(tài)（幾百種形態(tài)供挑選）”+“創(chuàng)業(yè)板”（熱門板塊）+“QFII重倉(cāng)流通股“+“一帶一路”（熱門概念）。普通投資者在這里可以輕松得到機(jī)構(gòu)花費(fèi)大量的人力物力才能得到的最終結(jié)果！而這一切，都是免費(fèi)的！以上過(guò)程，就是量化交易中的量化選股和量化擇時(shí)，這樣的模型，在阿凡提錦囊里還有很多。很多挑選牛股的邏輯，國(guó)內(nèi)外很多量化投資大師已經(jīng)總結(jié)并公布給世人，如國(guó)外著名的“海龜法則”，國(guó)內(nèi)唐能通的“短線是銀”、王寧的“過(guò)頂擒龍”中總結(jié)的各類規(guī)律，還有機(jī)構(gòu)比較喜歡用的“單因子模型”“多因子模型”等，這些交易模型經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，的確能夠極大提高抓牛股的幾率。由于其專業(yè)性過(guò)強(qiáng)，很多股民面臨的困境是“三動(dòng)”：讀起來(lái)很激動(dòng)（終于找到炒股秘籍了?。?，想想也很感動(dòng)（真的很有道理?。?，事后就一動(dòng)也不動(dòng)（道理艱深沒(méi)法實(shí)踐！）。 阿凡提錦囊平臺(tái)鑒于絕大多數(shù)股民面臨的困境，將這些經(jīng)典的股票交易模型做成了一個(gè)個(gè)可以供股民直接調(diào)用的模塊，讓股民從繁瑣復(fù)雜的“看圖>畫圖>對(duì)照“工作中解放出來(lái)，直接選擇條件就可以找出所有符合的個(gè)股！作為一款劃時(shí)代的股票投資分析決策工具，阿