應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2-協(xié)整、誤差修正模型和向量自回歸 廈門大學(xué)王藝明老師短學(xué)期講授應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課件_圖文_第1頁(yè)
應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2-協(xié)整、誤差修正模型和向量自回歸 廈門大學(xué)王藝明老師短學(xué)期講授應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課件_圖文_第2頁(yè)
應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2-協(xié)整、誤差修正模型和向量自回歸 廈門大學(xué)王藝明老師短學(xué)期講授應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課件_圖文_第3頁(yè)
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1、 vv v vvv vv vvvvvvv v v v v vvvvvv v v vvvvvv v vvvv v vv v v v v vvv v v v vvvvvvvvvvvv vvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv v v vvvvvvvvvv 向量自回歸模型的估計(jì) v v v v 下面的表格是整個(gè)VAR模型的統(tǒng)計(jì)量 Determinant of covariance: 殘差方差協(xié)方差矩陣的行列式 值 假設(shè)雙變量正態(tài)分布的對(duì)數(shù)似然值 AIC=-2l/T+2n/T，SC=-2l/T+nlogT/T，其中n=k(d+pk，這些 信息準(zhǔn)則可用于選擇滯后項(xiàng)的長(zhǎng)度，AIC和SC值越小越

2、好 沖擊反應(yīng)函數(shù) v v v v v v 沖擊反應(yīng)函數(shù)衡量對(duì)某個(gè)新息（innovation）的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的 沖擊對(duì)內(nèi)生變量現(xiàn)在值和未來(lái)值的影響 考慮下列雙變量VAR（2） IPt=a11IPt-1+a12M2t-1+b11IPt-2+b12M2t-2+c1+e1t M2t=a21IPt-1+a22M2t-1+b21IPt-2+b22M2t-2+c2+e2t e1t的變動(dòng)會(huì)馬上影響IP的現(xiàn)在的值，同時(shí)會(huì)影響IP和M2未來(lái) 的值，因?yàn)镮P和M2的滯后項(xiàng)出現(xiàn)在模型中 如果e1t和e2t不相關(guān)，那么沖擊反應(yīng)就很容易理解。如e2t的沖 擊反應(yīng)函數(shù)就表示一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的貨幣沖擊對(duì)現(xiàn)在的和未來(lái)的 工業(yè)生產(chǎn)和貨幣存量的影響。如果兩變量相關(guān)，就必須把共 同部分歸于1個(gè)先到達(dá)的變量。因此兩變量的次序?qū)Ψ治鼋Y(jié)果 會(huì)有影響。 沖擊反應(yīng)函數(shù) v v IP對(duì)自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的新息沖擊，立刻有較強(qiáng)的反應(yīng)，增加了0.6， 在第3到4期，新息的影響增加到0.8，隨后逐步下降 其余可作類似解釋。還可以以不同形式表達(dá)。 方差分解 把系統(tǒng)中每個(gè)內(nèi)生變量（共m個(gè)）的波動(dòng)（k 步預(yù)測(cè)均方誤差）按其成因分解為與各方程新 息相關(guān)聯(lián)的m個(gè)組成部分，從而了解各新息對(duì) 模型內(nèi)生變量的相對(duì)重要性

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