精品資料（2021-2022年收藏）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題剖析

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理一、單選1、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（ ）。A、抵押給第三方的資產(chǎn) B、同業(yè)借款 C、國(guó)債 D、股票 【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券；（2）其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合； （4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。2、一般來(lái)說(shuō)，我國(guó)商業(yè)銀行持有的

2、下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是（ ）。A、一周內(nèi)到期的同業(yè)存款 B、國(guó)債 C、超額準(zhǔn)備金 D、企業(yè)貸款【答案】：D【解析】：P287. 巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券；（2）其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合； （4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。3、下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（ ）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)

3、這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A、公共事業(yè)費(fèi)收入 B、證券業(yè)存款 C、居民儲(chǔ)蓄 D、政府稅款【答案】：B【解析】：P288. 公司機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感。4、商業(yè)銀行對(duì)（ ）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A、存貸款基準(zhǔn)利率 B、票據(jù)貼現(xiàn)率 C、存款準(zhǔn)備金率 D、市場(chǎng)收益率【答案】：A【解析】：P289.除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。5、借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )

4、之間做出艱難選擇。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、可獲得性 C、不可獲性 D、最終收益 【答案】：B【解析】：P289. 在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金 成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。6、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生（ ）。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】：A【解析】：P289.商業(yè)銀行最常見的期限錯(cuò)配情況是“借短貸長(zhǎng)”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金的使用效率、利用存貸款利差增加收益，但是如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付

5、困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。7、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002年-2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（ ）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合結(jié)果。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】：D【解析】：P291. “董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；“貸款主要投向房地產(chǎn)行

6、業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊”信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。8、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依存度（ ）、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求（ ）。A、較高、較高 B、較高、較低 C、較低、較高 D、較低、較低【答案】：D【解析】：P293. 大額負(fù)債依賴度（大額負(fù)僨-短期投資）（盈利資產(chǎn)-短期投資），該指標(biāo)越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大。該商業(yè)銀行擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，說(shuō)明大額負(fù)債依存度較低，自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求較低。9、商業(yè)銀行A、B和C

7、具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下表： 銀行A銀行B銀行C貸存比70%85%75%中長(zhǎng)期貸款比重30%50%50%最大十家存款戶的存款占比20%20%10%假設(shè)其他條件完全相同，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是（ ）A、銀行B B、銀行A C、銀行C D、無(wú)法確定【答案】：A【解析】：P294.從存貸比指標(biāo)來(lái)看銀行B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力大；從中長(zhǎng)期貸款比重來(lái)看，銀行B和C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力相對(duì)較大；從最大十家存款戶的存款占比來(lái)看，銀行B和C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力相對(duì)較大；綜合來(lái)看，銀行B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大。10、商業(yè)銀行可以采用比率法來(lái)度量和評(píng)價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列

8、關(guān)于比率法的描述錯(cuò)誤的是（ ）A、比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估值B、比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性C、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D、我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%【答案】：B【解析】：P295. 比率法優(yōu)點(diǎn)：簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況。缺點(diǎn)：屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。11、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果一般來(lái)說(shuō)相對(duì)最高（ ）A、某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)1億元，

9、主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天 B、某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天C、某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天D、某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天【答案】A【解析】：P295. 現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確的反映商業(yè)銀行未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。但如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(zhǎng)（如180天、360天），則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，流動(dòng)性分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。12、某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年，負(fù)債為450億，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久

10、期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性（ ）。A、減弱 B、不變 C、增強(qiáng) D、無(wú)法判斷【答案】：C【解析】：P182【解析】：P298。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）*負(fù)債加權(quán)平均久期=4-450/500*3=1.3,正值，利率下降，流動(dòng)性增強(qiáng)。13、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A、增加14.22億元 B、增加14.63億元 C、減少14.22億元 D、減少14.63億元【答案】：C【解析

11、】：P298。資產(chǎn)價(jià)值的變化=-6×900 × 0.5（1+5.5）=-25.5924億元；負(fù)債價(jià)值的變化=-3×800×0.5（1+5.5）=-11.3744億元合計(jì)價(jià)值變化=-25.5924-（-11.3744）=-14.218億元。14、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（ ）。A、建立多層次的流動(dòng)性屏障 B、制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序C、通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn) D、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】：B【解析】：P308. 流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。二是彌

12、補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。二、多選1、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括（）A、成本 B、資金數(shù)量 C、業(yè)務(wù)種類 D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益 E、時(shí)間【答案】：ABE【解析】：P286。商業(yè)銀行的流動(dòng)性反映商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。2、商業(yè)銀行保持良好的流動(dòng)性狀況對(duì)其運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用有（ ）A、避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價(jià)出售 B、確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系 C、增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款 D、降低商業(yè)銀行借入資金

13、所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) E、降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】： ABCD【解析】：P286。保持良好的流動(dòng)性狀況對(duì)商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用：（1）增進(jìn)市場(chǎng)信心向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的；（2）確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系；（3）避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益；（4）降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。3、分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有（ ）。A、資產(chǎn)配置是否合理 B、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致 C、存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整 D、短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長(zhǎng)期負(fù)債相匹配 E、長(zhǎng)期資產(chǎn)是否有足夠的長(zhǎng)期負(fù)債來(lái)支持【答案】：ACDE【解析】：P

14、288. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配，并可能因此造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。4、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校?）。A、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系 B、保持合理的資金來(lái)源結(jié)構(gòu) C、關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

15、D、適度分散客戶種類和資金到期日 E、根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合【答案】：ABCDE【解析】：P290. （1）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來(lái)源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日。 （2）在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備；（3）制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來(lái)源過(guò)度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市場(chǎng)；（4）制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購(gòu)買金融產(chǎn)品）同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要

16、素的分布結(jié)構(gòu)。5、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（ ）。A、支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、良好的聲譽(yù)能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略決策失誤在長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)影響銀行流動(dòng)性，短期內(nèi)沒有影響E、不良率上升會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】：ABCE【解析】：P293. 戰(zhàn)略決策失誤不僅在長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)影響銀行流動(dòng)性，短期內(nèi)也會(huì)有影響。D錯(cuò)誤。6、商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險(xiǎn)有（）A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) C、法律風(fēng)險(xiǎn) D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E、操作風(fēng)險(xiǎn)【

17、答案】：BCE【解析】：P293. 員工內(nèi)部欺詐或違法行為首先引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響聲譽(yù)。7、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有（ ）。A、銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 B、銀行核心存款比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高C、銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 D、銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高E、銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低【答案】：AE【解析】：P293. 銀行核心存款比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，B錯(cuò)誤。銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，C錯(cuò)誤。銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，D錯(cuò)誤。8、假設(shè)某

18、商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到85%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是( )。 A、損失13億 B、盈利l3億 C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化 D、流動(dòng)性增強(qiáng) E、流動(dòng)性下降 【答案】：ACE【解析】：P298。資產(chǎn)價(jià)值的變化=-6×1000 × （8.5-8）（1+ 8）=-27.8億元；負(fù)債價(jià)值的變化=-4×800×（8.5-8）（1+8）=-14.8億元合計(jì)價(jià)值變化=-27.8-（-14.8）=-13億元，即商業(yè)銀行的合計(jì)價(jià)值損失為13億元。其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也必然發(fā)生變化，可

19、能導(dǎo)致流動(dòng)性下降。 9、下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（ ）A、所發(fā)行債券交易出現(xiàn)異常波動(dòng) B、大量的居民儲(chǔ)蓄流入證券、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域C、主要債權(quán)人集中要求提前兌付 D、所發(fā)行的股票價(jià)格持續(xù)下跌E、每日存款余額顯著低于歷史同期水平【答案】：ABCDE【解析】：P301。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)：（1）內(nèi)部預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如：某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加；資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中；資產(chǎn)質(zhì)量下降；盈利水平下降；快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等。（2）外部預(yù)警信號(hào)主要包括第三方

20、評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如：市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笞C；外部評(píng)級(jí)下降；所發(fā)行的股票價(jià)格下跌；所發(fā)行的可流通債券（包括次級(jí)債）的交易置上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大； 交易經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等。（3）融資預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。 存款大量流失； 債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足； 融資成本上升； 融資交易對(duì)手開始要求抵（質(zhì)）押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資； 愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升； 被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等。10、商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)

21、/信號(hào)包括( )等指標(biāo)的變化。 A、銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B、銀行的盈利能力 C、第三方評(píng)級(jí) D、銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn) E、銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平 【答案】：ABE【解析】：P301。內(nèi)部預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如：某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加；資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中；資產(chǎn)質(zhì)量下降；盈利水平下降；快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等。11、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（ ）。A、融資成本大幅上升 B、負(fù)面的公眾報(bào)道 C、資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要來(lái)源于臨時(shí)性大宗融資D、盈利水平顯著降低 E、零售存款大量流出【

22、答案】：ABCDE【解析】：P301。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)：（1）內(nèi)部預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如：某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加；資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中；資產(chǎn)質(zhì)量下降；盈利水平下降；快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等。（2）外部預(yù)警信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如：市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笞C；外部評(píng)級(jí)下降；所發(fā)行的股票價(jià)格下跌；所發(fā)行的可流通債券（包括次級(jí)債）的交易置上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大； 交易經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)

23、商支持等。（3）融資預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。 存款大量流失； 債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足； 融資成本上升； 融資交易對(duì)手開始要求抵（質(zhì)）押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資； 愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升； 被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等。12、下列哪些風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)商業(yè)銀行的各類資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值造成重大影響，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其進(jìn)行壓力測(cè)試（ ）。A、市場(chǎng)收益率降低50% B、水、電等基本生活資料價(jià)格上漲10% C、GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)幅度超過(guò)50%D、存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)250個(gè)基點(diǎn) E、所持有主要外幣相對(duì)于本幣貶值20%【答案】：ACDE【解析】：P302. 商業(yè)銀行可對(duì)諸如以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：（1）存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)；（2）市場(chǎng)收益率提高降低50；（3）持有主要外幣相對(duì)于本幣升值貶值20；（4）重要行業(yè)的原材料銷售價(jià)格上下波幅超過(guò)50；（5）GDP、CPI、失業(yè)