村鎮(zhèn)銀行流動性風險應急計劃

1、村鎮(zhèn)銀行流動性風險應急計劃第一章總則第一條 為防范和化解流動性風險，保障存款人合法權(quán)益， 維護金融穩(wěn)定和安全，現(xiàn)按照商業(yè)銀行流動性風險管理指引、濟南槐蔭滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理政策及有關規(guī)定， 根據(jù)本行業(yè)務規(guī)模、復雜程度、風險水平和組織框架，制定本應 急計劃。第二條流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法 及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資 產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。第三條本應急計劃適用于下列情形造成的流動性危機：（一）臨時性融資流動性危機，如突然運行故障、電子支付 系統(tǒng)出現(xiàn)問題或其他物理上的緊急情況導致本行在正常市場條件 下產(chǎn)生臨時性融資需求。（二）長期性融資

2、流動性危機，如本行評級降至“非投資級別”、 遭遇聲譽危機等情況，導致本行在正常市場條件下存款大量流失。（三）市場流動性危機，如市場流動性枯竭、交易對手出現(xiàn) 違約或破產(chǎn)、可融資金額大幅減少、融資成本快速上升等情況導 致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。第四條應急處理原則（一）堅持內(nèi)緊外松原則。鑒于流動性風險具有波動性、擴 散性的特點，要求本行內(nèi)部保持穩(wěn)定，對外敞開兌付；實施限付、 拒付前必須獲得流動性風險處置工作領導小組組長書面批準。（二）堅持保密原則。相關人員要按照職業(yè)道德和組織紀律 要求自己，嚴格保密，未經(jīng)領導小組批準，不得向外界披露風險 情況；確需對外公布的，應由領導小組統(tǒng)一安排

3、。（三）要堅持統(tǒng)一口徑的原則。處置風險過程中，要統(tǒng)一口 徑，做好對群眾的解釋、安撫工作，盡快控制勢態(tài)發(fā)展。（四）要堅持自我救助和外部救助相結(jié)合的原則。第二章組織機構(gòu)與職責第五條組織機構(gòu)為加強對流動性風險處置工作的領導，成立濟南長清滬農(nóng)商 村鎮(zhèn)銀行流動性風險處置工作領導小組（以下簡稱“領導小組” 主要負責本行在發(fā)生流動性危機時的組織和協(xié)調(diào)工作。領導組長由行長擔任，副組長由副行長擔任，成員包括各部 門主要負責人。領導小組在風險管理部下設辦公室。第六條領導小組職責（一）負責本行流動性風險應急計劃的建設、演練和維護；（二）負責統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風險突發(fā)事件的處理 工作，實施流動性管理策略的討論與

4、決策；（三）負責向董事會和監(jiān)事會報告流動性風險應急處理工作 的進展情況，并及時將處理結(jié)果向相關部門反饋；（四）負責在流動性風險應急計劃啟動后，指揮相關部門開 展監(jiān)管聯(lián)絡和外部信息披露工作；（五）負責流動性風險應急處理工作中其它重大事項的決策。 第七條風險管理部作為領導小組的常設辦公室，負責領導小組成員會議的召集與組織、流動性危機的信息收集與匯報、應 急計劃的制定與修改等具體事宜。第八條 營業(yè)部負責在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時，與人民 銀行或同業(yè)進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付；在支 付結(jié)算系統(tǒng)頭寸不足時及時變現(xiàn)流動性資產(chǎn)并向市場融資，緩釋 流動性風險。第九條 綜合管理部負責制定對外答復口

5、徑、與上級主管部 門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡與輿情監(jiān)控；及時了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工 的思想動態(tài)及社會反映；對不安定因素、風險隱患及突發(fā)事件要 及時發(fā)現(xiàn)、及時報告；與當?shù)卣?、公安機關溝通、協(xié)調(diào)，確保 得到公安機關的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。第三章 風險預警、報告及應急處置程序第十條 風險管理部對全行流動性風險和支付能力進行計量 評估，主要預警指標如下：（一）流動性比例（二）流動性缺口率（三）核心負債依存度（四）人民幣超額備付金率（五）存貸比（六）流動性覆蓋率（七）凈穩(wěn)定資金比率第十一條 觸發(fā)條件（A ）大批儲戶圍堵營業(yè)機構(gòu)，要求提取存款；（ B ）短期內(nèi)存款異常大幅下降、 存款大戶集中清

6、戶或連續(xù)異 常資金轉(zhuǎn)移；（ C ）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算；（ D ）本行業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)絡或外部交易系統(tǒng)無法正常運行導致資金清算中斷；（E）流動性預警指標低于監(jiān)管容忍度或本行預設控制水平；（ F ）本行評級降至“非投資級別”；（ G ）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)流動性風險的傳言；（ H ）其他金融機構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌；第十二條 報告程序（一）發(fā)生觸發(fā)條件 （A）后，營業(yè)部必須立即組織人員采取 有效措施，并在 30 分鐘內(nèi)將風險情況通報風險管理部。（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)部應及時分析事件發(fā)生的 原因與政策建議，在 48 小時內(nèi)通報風險管理部。（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C ）后，營業(yè)部必須

7、立即辦理緊急融 資事宜，并在 30 分鐘內(nèi)通報風險管理部。（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D ）后，綜合管理部必須立即通知上 海農(nóng)村商業(yè)銀行運營保障部獲得技術支持， 并在 30 分鐘內(nèi)通報風 險管理部。（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（ F）、（G）、（ H）后，或接到相 關部門報告后， 風險管理部應立即向領導小組組長和副組長匯報， 及時召集領導小組成員會議， 判斷流動性危機形成的原因與類型， 分析決策處置措施并啟動相應的應急計劃。（六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開 董事會會議或股東大會。（七）綜合管理部應按照國家相關制度法規(guī)，及時向人民銀 行和銀監(jiān)會報告重大突發(fā)事件的發(fā)生及后續(xù)處理情況。第十

8、三條 在突發(fā)擠兌等事件時，本行主要負責人要親自出 面做好對客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對立情緒，處置工作要立足于勸說疏導，防止矛盾激化第四章流動性管理策略第十四條 根據(jù)不同的流動性危機設置應急計劃，包括資產(chǎn) 方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。第十五條針對臨時性融資流動性危機，應立即采取以下流 動性管理策略：（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織力量搶修。（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機 構(gòu)開展維修。（三）因故障導致無法使用核心業(yè)務系統(tǒng)時應實施手工記賬， 盡可能滿足客戶兌付要求，同時向客戶做好解釋工作，實施業(yè)務 分流；庫存現(xiàn)金不足時，應及時向上海農(nóng)村商業(yè)銀行申

9、請調(diào)撥。（四）因故障導致支付清算系統(tǒng)無法正常運行時，營業(yè)部應 合理調(diào)撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對外支付的正常進行。第十六條針對長期性融資流動性危機，應及時采取以下流 動性管理策略：資產(chǎn)方流動性管理策略：（一）提高備付金率水平；（二）及時拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到 期證券；（三）停止發(fā)放并收回貸款，降低存貸比例；（四）出現(xiàn)擠兌苗頭、庫存現(xiàn)金不足時，由營業(yè)部與人民銀 行或同業(yè)進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確保現(xiàn)金正常支付。負債方流動性管理策略：由營業(yè)部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業(yè)務融入資金。第十七條 針對市場流動性危機，在采取第十五條中列舉措 施的基礎上，應積極組織資金自

10、救，采取以下流動性管理策略：資產(chǎn)方流動性管理策略：（一）對于向本行關聯(lián)方發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié) 調(diào)其提前歸還本息；（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金；（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證 券；（四）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)；負債方流動性管理策略：（一）向集團內(nèi)關聯(lián)企業(yè)實施融資；（二）在采取以上措施仍不能化解風險的，及時取得地方政 府支持，向人民銀行申請再貸款、再貼現(xiàn)等資金支持。第十八條 為有效應對流動性風險，全行應逐步實施以下負 債方融資管理策略：（一）將本行與集團內(nèi)關聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮；（二）建立融資總體定價策略；（三）制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略；（四）制定零

11、售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策；（五）確立同業(yè)承諾的備用提款額度；（六）使用中央銀行信貸便利政策。第五章對外報告第十九條 流動性風險突發(fā)事件的對外報告分為：向中國人 民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。第二十條 向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告。本行向中央銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告的流動性風險突發(fā) 事件和處理方案，均由綜合管理部在領導小組的授權(quán)下，根據(jù)相 關監(jiān)管要求報告。第二十一條 通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。（一）通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領導小組授 權(quán)，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采 訪。（二）在流動性風險突發(fā)事件應急處理期間，原則上不接受 任何新聞媒體采訪；非經(jīng)領導小組授權(quán)，行內(nèi)任何其他人員不得 向新聞媒體透露流動性風險應急處理的相關信息或接受采訪。第六章責任追究第二十二條 發(fā)生流動性風險時，相關責任人員