第2章隨機(jī)過(guò)程習(xí)題及的答案解析

1、 .wd.第二章 隨機(jī)過(guò)程分析1.1 學(xué)習(xí)指導(dǎo)1.1.1 要點(diǎn)隨機(jī)過(guò)程分析的要點(diǎn)主要包括隨機(jī)過(guò)程的概念、分布函數(shù)、概率密度函數(shù)、數(shù)字特征、通信系統(tǒng)中常見(jiàn)的幾種重要隨機(jī)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)特性。1. 隨機(jī)過(guò)程的概念隨機(jī)過(guò)程是一類(lèi)隨時(shí)間作隨機(jī)變化的過(guò)程，它不能用確切的時(shí)間函數(shù)描述?？蓮膬煞N不同角度理解：對(duì)應(yīng)不同隨機(jī)試驗(yàn)結(jié)果的時(shí)間過(guò)程的集合，隨機(jī)過(guò)程是隨機(jī)變量概念的延伸。2. 隨機(jī)過(guò)程的分布函數(shù)和概率密度函數(shù)如果(t)是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程，那么其在時(shí)刻t1取值(t1)是一個(gè)隨機(jī)變量。(t1)小于或等于某一數(shù)值x1的概率為P (t1) x1，隨機(jī)過(guò)程(t)的一維分布函數(shù)為F1(x1, t1) = P(t1) x1 (

2、2-1)如果F1(x1, t1)的偏導(dǎo)數(shù)存在，那么(t)的一維概率密度函數(shù)為對(duì)于任意時(shí)刻t1和t2，把(t1) x1和(t2) x2同時(shí)成立的概率稱(chēng)為隨機(jī)過(guò)程x(t)的二維分布函數(shù)。如果存在，那么稱(chēng)f2(x1, x2; t1, t2)為隨機(jī)過(guò)程x(t)的二維概率密度函數(shù)。對(duì)于任意時(shí)刻t1，t2，tn，把稱(chēng)為隨機(jī)過(guò)程x(t)的n維分布函數(shù)。如果存在，那么稱(chēng)fn(x1, x2, , xn; t1, t2, , tn)為隨機(jī)過(guò)程x(t)的n維概率密度函數(shù)。3. 隨機(jī)過(guò)程的數(shù)字特征隨機(jī)過(guò)程的數(shù)字特征主要包括均值、方差、自相關(guān)函數(shù)、協(xié)方差函數(shù)和互相關(guān)函數(shù)。隨機(jī)過(guò)程x(t)在任意給定時(shí)刻t的取值x(t)是

3、一個(gè)隨機(jī)變量，其均值為其中，f 1(x, t)為x(t)的概率密度函數(shù)。隨機(jī)過(guò)程x(t)的均值是時(shí)間確實(shí)定函數(shù)，記作a(t)，它表示隨機(jī)過(guò)程x(t)的n個(gè)樣本函數(shù)曲線的擺動(dòng)中心。隨機(jī)過(guò)程x(t)的方差的定義如下：隨機(jī)過(guò)程x(t)的方差常記作2(t)。隨機(jī)過(guò)程x(t)的方差的另一個(gè)常用的公式為也就是說(shuō)，方差等于均方值與均值平方之差，它表示隨機(jī)過(guò)程在時(shí)刻t，對(duì)于均值a(t)的偏離程度。隨機(jī)過(guò)程x(t)的相關(guān)函數(shù)的定義如下：式中， x(t1)和x(t2)分別是在t1和t2時(shí)刻觀測(cè)得到的隨機(jī)變量。R(t1, t2)是兩個(gè)變量t1和t2確實(shí)定函數(shù)。隨機(jī)過(guò)程x(t)的相關(guān)函數(shù)表示在任意兩個(gè)時(shí)刻上獲得的隨機(jī)

4、變量之間的關(guān)聯(lián)程度。隨機(jī)過(guò)程x(t)的協(xié)方差函數(shù)的定義如下：式中，a(t1)、a(t2)分別是在t1和t2時(shí)刻得到的x(t)的均值；f2 (x1, x2; t1, t2)是x(t)的二維概率密度函數(shù)。B(t1, t2)與R(t1, t2)之間有如下關(guān)系式：假設(shè)a(t1) = a(t2)=0，那么B(t1, t2) = R(t1, t2)。隨機(jī)過(guò)程x(t)和(t)的互相關(guān)函數(shù)的定義如下：4. 平穩(wěn)過(guò)程及其性質(zhì)平穩(wěn)過(guò)程包括嚴(yán)平穩(wěn)過(guò)程強(qiáng)平穩(wěn)過(guò)程或狹義平穩(wěn)過(guò)程和廣義平穩(wěn)過(guò)程。如果隨機(jī)過(guò)程x(t)的任意有限維分布函數(shù)與時(shí)間起點(diǎn)無(wú)關(guān)，也就是說(shuō)，對(duì)于任意的正整數(shù)n和所有實(shí)數(shù)D，有那么稱(chēng)該隨機(jī)過(guò)程是嚴(yán)格意義下

5、的平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程，簡(jiǎn)稱(chēng)嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的一維分布函數(shù)和均值都與時(shí)間無(wú)關(guān)，二維分布函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)都只與時(shí)間間隔有關(guān)。把對(duì)嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的要求降低到僅僅均值與時(shí)間無(wú)關(guān)和自相關(guān)函數(shù)只與時(shí)間間隔有關(guān)的隨機(jī)過(guò)程定義為廣義平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程必定是廣義平穩(wěn)的，反之不一定成立。平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程具有各態(tài)歷經(jīng)性(遍歷性)。因此，在求解各種統(tǒng)計(jì)平均時(shí)，無(wú)需無(wú)限屢次的樣本，只要獲得一次考察，用一次實(shí)現(xiàn)的“時(shí)間平均值代替平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的“統(tǒng)計(jì)平均值即可，從而使測(cè)量和計(jì)算大為簡(jiǎn)化。平穩(wěn)過(guò)程x(t)的功率譜密度與其自相關(guān)函數(shù)是一付立葉變換對(duì)。據(jù)此，可以得到兩條結(jié)論：平穩(wěn)過(guò)程x(t)的功率等于其自相關(guān)函數(shù)在

6、零點(diǎn)的取值R(0)；各態(tài)歷經(jīng)過(guò)程任一樣本函數(shù)的功率譜密度等于平穩(wěn)過(guò)程的功率譜密度。5. 高斯過(guò)程高斯過(guò)程又被稱(chēng)為正態(tài)隨機(jī)過(guò)程。如果隨機(jī)過(guò)程x(t)的任意n維n =1,2,.分布均服從正態(tài)分布，那么稱(chēng)它為正態(tài)過(guò)程或高斯過(guò)程，其n維正態(tài)概率密度函數(shù)表示式為其中，數(shù)學(xué)期望ak = E(tk)；方差2k = E(tk) - ak2；歸一化協(xié)方差矩陣行列式如果高斯過(guò)程在不同時(shí)刻不相關(guān)，那么它們也是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。高斯過(guò)程經(jīng)過(guò)線性系統(tǒng)后，其系統(tǒng)輸出也是高斯過(guò)程。6. 窄帶隨機(jī)過(guò)程如果隨機(jī)過(guò)程x(t)的譜密度集中在中心頻率fc附近相對(duì)窄的頻帶范圍Df 內(nèi)，即滿(mǎn)足Df <<fc的條件，且 fc 遠(yuǎn)離零

7、頻率，那么稱(chēng)其為窄帶隨機(jī)過(guò)程。隨機(jī)過(guò)程x(t)可以表示為其中，ax(t)為隨機(jī)包絡(luò)；jx(t)為隨機(jī)相位；wc為中心角頻率。顯然，ax(t)和jx(t)的變化相對(duì)于載波產(chǎn)生的相移(wct)的變化要緩慢得多。將窄帶隨機(jī)過(guò)程表示式展開(kāi)為其中，c(t) = a(t)cos(t)；s(t) = a(t)sin(t)。xc(t)和xs(t)分別被稱(chēng)為同相分量和正交分量。窄帶隨機(jī)過(guò)程x(t)的統(tǒng)計(jì)特性可以由ax(t)和jx(t)或xc(t)和xs(t)的統(tǒng)計(jì)特性確定。假設(shè)x(t)的統(tǒng)計(jì)特性，那么ax(t)和jx(t)或xc(t)和xs(t)的統(tǒng)計(jì)特性也隨之確定。由于x(t)平穩(wěn)且均值為零，故對(duì)于任意的時(shí)間

8、t，都有Ex(t) = 0 ，所以假設(shè)窄帶過(guò)程x(t)是平穩(wěn)的，那么xc(t)和xs(t)也是平穩(wěn)的。平穩(wěn)窄帶隨機(jī)過(guò)程x(t)的自相關(guān)函數(shù)可以表示為一個(gè)均值為零的窄帶平穩(wěn)高斯過(guò)程x(t)，它的同相分量xc(t)和正交分量xs(t)同樣是平穩(wěn)高斯過(guò)程，而且均值為零，方差也一樣。此外，在同一時(shí)刻上得到的xc(t)與xs(t)是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。ax服從瑞利(Rayleigh)分布，jx服從均勻分布。7. 高斯白噪聲和帶限白噪聲電子系統(tǒng)中常見(jiàn)的熱噪聲近似為白噪聲，白噪聲的幅值服從高斯分布。因此，在通信系統(tǒng)中，常用高斯白噪聲作為信道中的噪聲模型。白噪聲通過(guò)一個(gè)有限帶寬的信道或?yàn)V波器后，輸出噪聲的帶寬就是有限

9、的，如果其頻譜在信道或?yàn)V波器的通帶內(nèi)仍具有白色特性，那么稱(chēng)其為帶限白噪聲。白噪聲n(t)的功率譜密度在所有頻率上均為常數(shù)，即或者其中，n0為正常數(shù)。式(2 20)是白噪聲n(t)的雙邊功率譜密度，式(2 21)是其單邊功率譜密度。白噪聲n(t)的自相關(guān)函數(shù)為上式說(shuō)明，白噪聲僅在 = 0時(shí)才相關(guān)，而在任何兩個(gè)不同時(shí)刻的隨機(jī)變量都是不相關(guān)的。如果白噪聲幅值的概率分布服從高斯分布，那么稱(chēng)之為高斯白噪聲。高斯白噪聲在任意兩個(gè)不同時(shí)刻上的隨機(jī)變量之間，不僅是互不相關(guān)的，而且還是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。帶限白噪聲一般包括低通白噪聲和帶通白噪聲。如果白噪聲通過(guò)理想低通濾波器或理想低通信道時(shí)，那么其輸出的噪聲被稱(chēng)為低通白

10、噪聲；如果白噪聲通過(guò)理想帶通濾波器或理想帶通信道時(shí)，那么其輸出的噪聲被稱(chēng)為帶通白噪聲。1.1.2 難點(diǎn)隨機(jī)過(guò)程分析的難點(diǎn)主要包括平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程通過(guò)線性系統(tǒng)后的分布函數(shù)、概率密度函數(shù)和數(shù)字特征。設(shè)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程xi(t)的均值、自相關(guān)函數(shù)和功率譜密度分別為ai、Ri(t)和Pi(f)，系統(tǒng)單位沖激響應(yīng)和傳輸函數(shù)分別為h(t)和H(f)。輸出隨機(jī)過(guò)程o(t) 的均值為式中，H(0)是線性系統(tǒng)H(f)在 f = 0處的頻率響應(yīng)。由此可見(jiàn)，輸出過(guò)程的均值是一個(gè)常數(shù)。輸出隨機(jī)過(guò)程o(t)的自相關(guān)函數(shù)為上式說(shuō)明，隨機(jī)過(guò)程o(t)的自相關(guān)函數(shù)僅是時(shí)間間隔t的函數(shù)。綜合上面兩點(diǎn)，假設(shè)線性系統(tǒng)的輸入是平穩(wěn)的，那么輸

11、出也是平穩(wěn)的。輸出隨機(jī)過(guò)程o(t)的功率譜密度為由上是式可見(jiàn)，輸出隨機(jī)過(guò)程o(t)的功率譜密度等于輸入隨機(jī)過(guò)程xi(t)的功率譜密度乘以系統(tǒng)傳輸函數(shù)模值的平方。隨機(jī)過(guò)程o(t)可以表示為當(dāng)xi(t)是高斯分布的時(shí)，i(t- tk)h(tk)tk是一個(gè)高斯隨機(jī)變量，而無(wú)限個(gè)高斯隨機(jī)變量的疊加也是一個(gè)高斯分布的。因此，隨機(jī)過(guò)程o(t)呈高斯分布。1.2習(xí)題詳解2-1 設(shè)隨機(jī)過(guò)程 X(t) = Acos(t) + Bcos(t), -<t< ， 為常數(shù)，A、B為互相獨(dú)立的隨機(jī)變量，且E(A) = E(B) = 0, D(A) = D(B) =2。試判斷X(t)是否為平穩(wěn)過(guò)程。解 ，因此，

12、X(t)的均值與時(shí)間無(wú)關(guān)，自相關(guān)函數(shù)只與時(shí)間間隔有關(guān)，它是平穩(wěn)過(guò)程。2-2 離散白噪聲 X(n), n = 0, ± 1, ± 2, ，其中，是X(n)是兩兩不相關(guān)的隨機(jī)變量，且EX(n) = 0, DX(n) =2。試求X(n)的功率譜密度。解 X(n)的自相關(guān)函數(shù)為X(n)的功率譜密度為2-3 零均值平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程 X(t), -<t<的功率譜密度為試求其自相關(guān)函數(shù)、方差和平均功率。解 由于，因此，自相關(guān)函數(shù)為方差為 DX(t) = R(0) E2X(t) = R(0)=7/24。平均功率為2-4 電路圖如圖題2-4所示。如果輸入平穩(wěn)過(guò)程 X(t), -<

13、;t<的均值mX為零，自相關(guān)函數(shù)為。試求輸出過(guò)程 Y(t), -<t<的均值mY，自相關(guān)函數(shù)RY()、功率譜密度SY()。解 由電路分析的知識(shí)可得兩邊取付立葉變換，得到此系統(tǒng)的傳輸函數(shù)為此系統(tǒng)的脈沖響應(yīng)函數(shù)為輸出過(guò)程的均值為輸出過(guò)程的功率譜密度為輸出過(guò)程的自相關(guān)函數(shù)為2-5 高斯隨機(jī)變量X的均值為0，方差為1，試求隨機(jī)變量Y = 6X + 5的概率密度f(wàn)(y)。解 高斯隨機(jī)變量通過(guò)線性變換后仍然是高斯隨機(jī)變量，Y也是高斯隨機(jī)變量。隨機(jī)變量Y的均值為隨機(jī)變量Y的方差為隨機(jī)變量Y的概率密度為2-6 隨機(jī)過(guò)程X(t) = 5sin(t + )，其中，是隨機(jī)變量，概率P(= 0) =

14、 0.2，P(= 0.5) = 0.8，試求隨機(jī)變量X(2)的均值，隨機(jī)過(guò)程X(t)的自相關(guān)函數(shù)RX(0, 1)。解 隨機(jī)變量X(2)的均值為隨機(jī)過(guò)程X(t)的自相關(guān)函數(shù)RX(0, 1)為2-7隨機(jī)過(guò)程X(t) = X1sin(t) X2 cos(t)，其中，X1和X2都是均值為0，方差為2的彼此獨(dú)立的高斯隨機(jī)變量，試求：隨機(jī)過(guò)程X(t)的均值、方差、一維概率密度函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。解 隨機(jī)過(guò)程X(t)的均值為隨機(jī)過(guò)程X(t)的方差為隨機(jī)過(guò)程X(t)的自相關(guān)函數(shù)為其中， = t2 t1。隨機(jī)過(guò)程X(t)的一維概率密度函數(shù)為2-8 平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程X(t)和Y(t)的均值分別為aX和aY，自相關(guān)函數(shù)分

15、別為RX()和RY()，且它們彼此獨(dú)立。隨機(jī)過(guò)程Z1(t) = X(t) + Y(t)和Z2(t) = X(t) Y(t)的。解 隨機(jī)過(guò)程Z1(t)的自相關(guān)函數(shù)為隨機(jī)過(guò)程Z2(t)的自相關(guān)函數(shù)為2-9 隨機(jī)過(guò)程X(t) = a(t) cos(0t + )，其中，隨機(jī)變量在(0，2)上服從均勻分布，是a(t)廣義平穩(wěn)過(guò)程，且其自相關(guān)函數(shù)為a(t)與統(tǒng)計(jì)獨(dú)立。試求隨機(jī)過(guò)程X(t)的自相關(guān)函數(shù)、功率譜密度和平均功率，并判斷其是否為廣義平穩(wěn)過(guò)程。解 隨機(jī)過(guò)程X(t)的均值為隨機(jī)過(guò)程X(t)的自相關(guān)函數(shù)為其中， = t2 t1。由此可見(jiàn)，隨機(jī)過(guò)程X(t)的自相關(guān)函數(shù)只與時(shí)間間隔有關(guān)，均值函數(shù)與時(shí)間無(wú)關(guān)，

16、是廣義平穩(wěn)過(guò)程。隨機(jī)過(guò)程X(t)的功率譜密度為隨機(jī)過(guò)程X(t)的平均功率為2-10隨機(jī)過(guò)程X(t)的均值為0，自相關(guān)函數(shù)為RX()，它通過(guò)一個(gè)如圖題2-10所示的系統(tǒng)后的輸出為隨機(jī)過(guò)程Y(t)。試求隨機(jī)過(guò)程Y(t)的自相關(guān)函數(shù)和功率譜密度。解 由題意可得因此，系統(tǒng)的傳輸函數(shù)為隨機(jī)過(guò)程Y(t)的功率譜密度為隨機(jī)過(guò)程Y(t)的自相關(guān)函數(shù)為2-11 理想帶通濾波器的中心頻率為fc，帶寬為B，幅度為1，如圖題2-11所示。輸入此濾波器的高斯白噪聲的均值為0，單邊功率譜密度為n0。試求濾波器輸出噪聲的自相關(guān)函數(shù)、平均功率和一維概率密度函數(shù)。解 輸出噪聲的雙邊功率譜密度為輸出噪聲的自相關(guān)函數(shù)為輸出噪聲的平均功率為輸出噪聲仍然是高斯過(guò)程，其均值和方差分別