深證成份指數(shù)系列編制方案

1、指數(shù)編制方案 MethodologyCNINDE/滿證珀哉巨熬蘑敵深證成份指數(shù)系列編制方案（2014年1月修訂）為了反映深圳證券市場的運行情況，提供業(yè)績基準和投資標的, 編制深證成份指數(shù)系列。一、指數(shù)代碼與名稱指數(shù)代碼：399001指數(shù)簡稱：深證成指指數(shù)中文名稱：深證成份指數(shù)指數(shù)英文名稱： SZSE COMPONENT INDEX指數(shù)代碼：399002指數(shù)簡稱：成份A指指數(shù)中文名稱：深證成份 A股指數(shù)（收益指數(shù)）指數(shù)英文名稱：SZSE COMPONENT A指數(shù)代碼：399003指數(shù)簡稱：成份B指指數(shù)中文名稱：深證成份 B股指數(shù)（收益指數(shù)）指數(shù)英文名稱：SZSE COMPONENT B基日與基

2、點1 / 7CNINDEZ深證涓敵巨潮盾政指數(shù)編制方案 Methodology深證成份指數(shù)系列以1994年7月20日為基日，基日指數(shù)為1000。三、選股原則1. 入圍標準在深圳證券交易所上市交易且滿足下列條件的所有A股和B股:（1）非 ST、*ST 股票；（2）有一定上市交易日期（一般為六個月，總市值和自由流通市 值綜合排名位于深圳市場前 10名的股票不受此限制）；（3）公司最近一年無 重大違規(guī)、財務(wù)報告無重大問題；（4）公司最近一年 經(jīng)營無異常、無重大虧損；（5）考察期內(nèi)股價無異常波動。2. 選樣方法樣本股選樣指標為一段時期（前6個月）平均總市值的比重、平 均自由流通市值的 比重和平均成交金

3、額的比重。選樣時先計算入圍 個 股平均總市值占市場比重、平均自由流通市值 占市場比重和平均成交 金額占市場比重，再將上述指標按1： 1： 1的權(quán)重加權(quán)平均。（1） 深證成份指數(shù)和深證成份 A股指數(shù)：計算入圍A股的上述 選樣指標，將加權(quán)平均結(jié)果從高到低 排序，選取排名在前 40名的A股構(gòu)成初始樣本股；（2）深證成份B股指數(shù)：計算入圍B股的上述選樣指標，將加 權(quán)平均結(jié)果從高到低 排序，選取排名在前10名的B股構(gòu)成 初始樣本股；在排名相似的情況下，綜合考慮公司的行業(yè)代 表性及所屬行業(yè)的發(fā)展前景、公司盈利記錄等，優(yōu)先選取指標優(yōu)良的上市公司股票 作為 樣本股。四、指數(shù)計算方法深證成份指數(shù)系列 采用派氏加

4、權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實時計算：實時指數(shù)=上一交易日收市指數(shù)、,K樣本股實時成交價x樣本股權(quán)數(shù)）X（樣本股上一交易日收 市價X樣本股權(quán)數(shù)）樣本股：指納入指數(shù)計算范圍的股票。樣本股權(quán)數(shù)：為樣本股的自由流通 量，子項和母項的權(quán)數(shù)相同。分子與分母：分子項中的乘積為樣本股實時自由流通市值，分母 項中的乘積為樣本股上一交易日收市自由流通市值。工：是指對納入指數(shù)計算的樣本股自由流通市值 進行匯總。自由流通量：是上市公司實際可供交易的流通股數(shù) 量，它是無限 售條件股份剔除 持股比例超過5%的下列三類股東及其一致行動人 所持有的無限售條件股份”后的流通股數(shù) 量：國有（法人）股東； 戰(zhàn)略投資者； 公司創(chuàng)建者

5、、家族或公司高管人員。自由流通市值： 股票價格乘以自由流通 量。股票價格選?。好總€交易日集合競價幵市后用樣本股的幵市價計 算幵市指數(shù)，其后在交易時間內(nèi)用樣本股的實時成交價計算實時 指 數(shù)，收市后用樣本股的收市價計算收市指數(shù)。樣本股當日無成交的， 取上一交易日收市 價。樣本股暫停交易的，取最近成交價。五、樣本股調(diào)整1樣本股定期調(diào)整方法樣本股定期調(diào)整定于每年1月和7月的第一個交易日實施，通常 在前一年的12月和當年6月的第二個完整交易周的第一個交易日提 前公布樣本調(diào)整方案。樣本股定期調(diào)整方法是先對入圍股票進行綜合排名，再按下列原 則選股：（1）排名在樣本數(shù)70%范圍之內(nèi)的非原樣本股按順序入選；（2

6、）排名在樣本數(shù)130%范圍之內(nèi)的原樣本股按順序優(yōu)先保留；（3）每次樣本股調(diào)整數(shù)量不超過樣本總數(shù)的10%。2樣本股臨時調(diào)整方法（1） 新上市股票，若前5個交易日平均總市值和平均自由流通 市值的綜合排名位于深圳市場前10名，則于上市15個交易日之后快 速入選樣本股，同時從指數(shù)中剔除總市值和自由流通市值綜合排名最 低的原樣本股。（2）非樣本股由于合并、收購或重組等行為導致股票的總市值 和自由流通市值的綜合排名位于深圳市場前 10名，實施同新股上市 一樣的快速入選規(guī)則。（3）樣本股公司發(fā)生收購合并的，按以下幾種情形處理：樣本股公司合并：合并后的新公司股票保留樣本股資格，產(chǎn)生的 樣本股空缺由選樣空間中排

7、名最高的非樣本股填補。樣本股公司合 并非樣本股公司：一家樣本股公司合 并另一家非樣 本股公司時，合并后的新公司股票保留樣本股資格。非樣本股公司合并樣本股公司：一家非樣本股公司收購或接管另 5 / 7$CNINDE 乂關(guān)證睛敵巨晚js毆指數(shù)編制方案 Methodology一家樣本股公司時，如果合并后的新公司股票排名 高于選樣空間中排 名最高的非樣本股，則新公司股票成為指數(shù) 樣本；否則，自該樣本股 退市日起，由選樣空間中排名最高的非樣本股作為指數(shù)樣本。（4）一家樣本股公司分拆為兩家或多家 公司，分拆后形成的公 司能否作為指數(shù)樣本需要視這些 公司的排名 而定：如果分拆后形成的公司股票排名 都高于原樣

8、本股中排名最 低的 股票，分拆后形成的公司股票 全部作為新樣本進入指數(shù)，原樣本股中 排名最低的股票被剔除以保持指數(shù)樣本數(shù)量不變。如果分拆后形成的公司中 部分公司的排名 高于原樣本股中排名 最低的股票，則這些排名高于原樣本股中排名最 低的股票作為新樣本 進入指數(shù)，如果新進入的樣本多于一只，原樣本股中排名最 低的股票 被剔除以保持指數(shù)樣本數(shù)量不變。如果分拆后形成的公司股票 全部低于原樣本股中排名最 低的股 票，但全部或部分公司股票高于選樣空間中排名最高的非樣本股，則 分拆形成的公司股票中排名最 高的股票替代被分拆公司作為新樣本 進入指數(shù)。如果分拆后形成的公司股票 全部低于原樣本中排名最低的股票，

9、同時低于選樣空間中排名最高的非樣本股，則由選樣空間中排名最高 的非樣本股作為指數(shù)樣本。（5）樣本股暫停上市的，從暫停上市日起，將相應(yīng)樣本股從指 數(shù)計算中剔除，并選擇選樣空間中排名最高的非樣本股補足。（6）樣本股終止上市的，從進入退市整理期的第一個交易日起, 將相應(yīng)樣本股從指數(shù)計算中剔除，并選擇選樣空間中排名最高的非樣# / 7指數(shù)編制方案 MethodologyCNINDE/滿證珀哉巨熬蘑敵本股補足。（7）若樣本股公司因重大違規(guī)行為（如財務(wù)報告重大 造假）而 可能被暫停或者終止交易的，將依據(jù)指數(shù)專家委員會的決定將其在指 數(shù)樣本中及時剔除，并選取選樣空間中排名最高的非樣本股作為樣本 股。六、指數(shù)

10、的調(diào)整計算1. 調(diào)整母項中某樣本股的上一交易日收市價對于全收益指數(shù)，當上市公司進行派息、送股、配股、轉(zhuǎn)增或其 他除權(quán)情況，在除權(quán)除息日將母項中該樣本股的股權(quán)登記日收市價更 新為除權(quán)參考價。除權(quán)參考價以深圳證券交易所 發(fā)布的數(shù)據(jù)為準。對于價格指數(shù)，現(xiàn)金分紅在除息日不作除權(quán)調(diào)整，其余處理方法 同全收益指數(shù)。2. 調(diào)整子項和母項中某樣本股的權(quán)數(shù)即自由流通量（1）樣本股公司進行送股、轉(zhuǎn)增等權(quán)益分配及配股時，在除權(quán)日 對樣本股的自由流通量進行修正；樣本股公司進行增發(fā)、配股時，在 其新增股份上市日對樣本股的自由流通 量進行修正；樣本股公司進行 債轉(zhuǎn)股、股份回購、權(quán)證行權(quán)時，在其公告日的下一個交易日 實施修

11、 正；樣本股公司實施股權(quán)分置復(fù)牌時，根據(jù)支付對價后的自由流通 量 進行實時修正。（2）對樣本股公司因股改限售上市、新股發(fā)行發(fā)起人限售期滿、 網(wǎng)下配售股解禁、定向增發(fā)大股東或戰(zhàn)略投資者獲配股份解禁、大股 東增持、大股東減持等非公司行為引起的自由流通 量變化，在每年17 / 7指數(shù)編制方案 MethodologyCNINDE/滿證珀灘巨垂苗敵月、7月的第一個交易日，根據(jù)上市公司最 新定期報告與臨時公告中 公布的股東持股數(shù)據(jù)進行集中修正。七、指數(shù)的發(fā)布與管理1.深證成份指數(shù)系列的發(fā)布深證成份指數(shù)系列通 過深交所實時衛(wèi)星廣播系統(tǒng)向全國發(fā)布，并 通過湯森路透 (Thomson Reuters)和彭博(Bloomberg)等信息商向 全球發(fā)布。收市指數(shù)在 每個交易日收市 后通過中國證監(jiān)會指定信息披 露報刊和其他新聞媒體對外發(fā)布。指數(shù)樣本股信息通過深圳證券交易所 網(wǎng)站()、巨潮 扌旨數(shù) 網(wǎng)站 () 發(fā)布。2深證成份指數(shù)系列的管理深證成份指數(shù)系列由深圳證券交易所 授權(quán)并委托深圳證券 信息 有限公司編制、維護和管理。深圳證券信息有限公司指數(shù) 事業(yè)部定期 對樣本股的代表性進行考察，根據(jù)考察結(jié)果 審議是否更換樣本股。深證成份指數(shù)系列 屬于深圳證券交