金融風(fēng)險(xiǎn)管理(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金融風(fēng)險(xiǎn)管理教材版本：復(fù)旦大學(xué)出版社 作者：盧文瑩自學(xué)時(shí)間：2012年12月-2013年3月 章 次基本要求學(xué)習(xí)內(nèi)容重點(diǎn)、難點(diǎn)作 業(yè)1.11.理解融風(fēng)險(xiǎn)2.了解風(fēng)險(xiǎn)的起源3.WTO后對中國在金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面有哪些要求金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐的發(fā)展演變過程重點(diǎn):金融風(fēng)險(xiǎn)的類型難點(diǎn):金融機(jī)構(gòu)對金融風(fēng)險(xiǎn)的管制措施1.2了解金融風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生的巨大變化20世紀(jì)80年代以來金融風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生的重大變化重點(diǎn):獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門出現(xiàn)的原因難點(diǎn):現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念20世紀(jì)80年代以來金融風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生的重大變化有哪些？1.31.了解金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特征2.理解什么是金融風(fēng)

2、險(xiǎn)的模糊性中國金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特征重點(diǎn):主權(quán)信用的含義難點(diǎn):現(xiàn)有產(chǎn)權(quán)制度改革對市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義1.41.了解研究金融危機(jī)處理機(jī)制的意義2.理解匯率機(jī)制對金融穩(wěn)定性的影響今后的風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)重點(diǎn):中國金融市場的前景難點(diǎn):亞洲金融危機(jī)的影響2.11.了解高風(fēng)險(xiǎn)是證券行業(yè)的特性2理解人才、資金和金融產(chǎn)品是證券公司的三大特性證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和原則重點(diǎn):什么是風(fēng)險(xiǎn)意識難點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)模型的建立什么是風(fēng)險(xiǎn)意識？2.21掌握券商的層次2.理解資本充足率的概念券商風(fēng)險(xiǎn)識別:來源、類型和特征重點(diǎn): 資本風(fēng)險(xiǎn)的定義難點(diǎn):流動(dòng)性的實(shí)際意義2.31了解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義2理解受險(xiǎn)價(jià)值法的定義和特點(diǎn)券商風(fēng)險(xiǎn)測量方法和分類重點(diǎn):

3、 VAR風(fēng)險(xiǎn)法計(jì)算難點(diǎn):金融產(chǎn)品或投資組合的頭寸價(jià)值的相對變動(dòng)與潛在價(jià)格2.41了解證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的意義2理解證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的的構(gòu)成券商風(fēng)險(xiǎn)管理的國際慣例及其對國內(nèi)券商的啟示重點(diǎn): 證券監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險(xiǎn)管理和控制過程的監(jiān)督難點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理及控制系統(tǒng)的要素風(fēng)險(xiǎn)管理及控制系統(tǒng)的要素？2.51掌握Merrill Lynch 的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)2了解什么是風(fēng)險(xiǎn)管理體系國際上大型證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐重點(diǎn): 組織構(gòu)架及其特點(diǎn)難點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理的體系構(gòu)成3.11了解中國銀行業(yè)重組革新前景與風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)2理解中國在加入WTO之后的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的變化銀行業(yè)經(jīng)營管理新發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新重點(diǎn): 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

4、、貸款業(yè)務(wù)對金融戰(zhàn)略的影響難點(diǎn):中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的方法中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的方法有哪些？3.21理解CRO與風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系2了解個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評分模型3掌握開行的二維風(fēng)險(xiǎn)評估矩陣示意圖銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新重點(diǎn): 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法難點(diǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理3.31理解利率市場化與利率風(fēng)險(xiǎn)的管理創(chuàng)新的關(guān)系2了解利率風(fēng)險(xiǎn)的類型及在中國的表現(xiàn)銀行業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理創(chuàng)新重點(diǎn): 基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算難點(diǎn):如何看收益曲線風(fēng)險(xiǎn)如何看收益曲線風(fēng)險(xiǎn)？3.41了解操作性風(fēng)險(xiǎn)的界定方法2理解BCBS操作性風(fēng)險(xiǎn)的管理原則銀行業(yè)操作性風(fēng)險(xiǎn)的管理創(chuàng)新重點(diǎn): 操作性風(fēng)險(xiǎn)的管理程序難點(diǎn):操作性風(fēng)險(xiǎn)的管理工具4.11理解保險(xiǎn)

5、業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的特征2了解保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)存在的必然性保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn): 保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)難點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)存在的隱蔽性保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)？4.21了解保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)的分類保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的種類重點(diǎn): 難點(diǎn): 保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的種類4.31了解我國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)扎現(xiàn)狀2理解我國保險(xiǎn)業(yè)中存在的問題我國保險(xiǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析重點(diǎn): 難點(diǎn): 我國保險(xiǎn)業(yè)中存在的問題我國保險(xiǎn)業(yè)中存在的問題？4.41掌握我國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的類型2理解我國保險(xiǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的類型我國保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析重點(diǎn): 難點(diǎn):我國監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)面臨的主要問題4.51了解強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識的重要性2理解防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的措施我國保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的對策重點(diǎn): 防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的措施難點(diǎn): 風(fēng)險(xiǎn)意識的重

6、要性防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的措施？5.11了解投資基金風(fēng)險(xiǎn)的定義2理解風(fēng)險(xiǎn)管理流程基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn): 投資基金風(fēng)險(xiǎn)的定義難點(diǎn): 風(fēng)險(xiǎn)管理流程5.21了解證券投資基金的法律法規(guī)沿革證券投資基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理的法規(guī)政策重點(diǎn): 難點(diǎn): 證券投資基金的法律法規(guī)沿革證券投資基金的法律法規(guī)沿革？5.31了解績效評價(jià)方法2理解風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益評價(jià)投資績效與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的綜合比較重點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)的基金業(yè)績效評價(jià)的三個(gè)綜合指標(biāo)難點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)注意的三個(gè)問題5.41了解一般的投資和風(fēng)險(xiǎn)管理流程證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)重點(diǎn): 難點(diǎn): 投資和風(fēng)險(xiǎn)管理流程投資和風(fēng)險(xiǎn)管理流程？6.11了解我國期貨業(yè)的現(xiàn)狀2理解我國期貨業(yè)存

7、在的問題我國期貨業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀重點(diǎn): 我國期貨業(yè)存在的問題難點(diǎn): 我國期貨業(yè)的現(xiàn)狀6.21了解期貨業(yè)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在性2按照交易環(huán)節(jié)不同風(fēng)險(xiǎn)的類型期貨業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其類型重點(diǎn): 交易環(huán)節(jié)不同風(fēng)險(xiǎn)的類型難點(diǎn): 期貨業(yè)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在性交易環(huán)節(jié)不同風(fēng)險(xiǎn)的類型？6.31了解主要的風(fēng)險(xiǎn)案例2基于風(fēng)險(xiǎn)案例的交易所風(fēng)險(xiǎn)管理分析基于風(fēng)險(xiǎn)案例的期貨業(yè)參與主體的風(fēng)險(xiǎn)控制體系分析重點(diǎn): 風(fēng)險(xiǎn)案例的交易所風(fēng)險(xiǎn)管理分析難點(diǎn): 險(xiǎn)案例的期貨業(yè)參與主體的風(fēng)險(xiǎn)控制體系分析7.11了解金融危機(jī)的主要事件2金融危機(jī)理論界定金融危機(jī)概念的界定重點(diǎn): 金融危機(jī)理論界定難點(diǎn): 金融危機(jī)的主要事件金融危機(jī)的主要事件？7.21了解金融危機(jī)事件的原因回顧2掌握早期金融危機(jī)形成理論研究金融危機(jī)形成理論綜述重點(diǎn): 早期金融危機(jī)形成理論研究難點(diǎn): 金融危機(jī)事件的原因回顧7.31了解超周期性、傳染性、區(qū)域性的特點(diǎn)當(dāng)代金融危機(jī)的特征重點(diǎn): 周期性的特點(diǎn)難點(diǎn): 傳染性、區(qū)域性的特點(diǎn)周期性的特點(diǎn)？8.11了解百富勤