恒生3.0成本價算法

1、精品第一章企業(yè)版三成本價和盈虧額的計算1相關(guān)說明1、 成本價計算模式支持到個人，即每個客戶都可以通過“帳戶資金帳戶客戶重要信息修改”對自己的成本價計算模式進行調(diào)整。2、 每條股份記錄都具有四個字段：sum_buy_amount累計買入數(shù)量、sum_buy_balance累計買入金額、sum_sell_amount累計賣出數(shù)量、sum_sell_balance累計賣出金額。這四個字段對于計算累計買賣后的成本價和盈虧金額非常有用，通常在日終清算時對這四個字段進行相關(guān)處理。3、 當日發(fā)生交易，產(chǎn)生股份變動記錄，也具有四個字段：real_buy_amount成交買入數(shù)量、real_buy_balanc

2、e成交買入金額、real_sell_amount成交賣出數(shù)量、real_sell_balance成交賣出金額。這四個字段對于計算當日買賣后的成本價和盈虧金額非常有用，通常在回報成交時對這四個字段進行相關(guān)處理。4、 每天股份記錄同時還有一個成本價字段cost_price，是日終清算時自動根據(jù)買入均價計算得到的；也可通過柜臺菜單“證券證券控制成本價設(shè)置”和周邊菜單進行設(shè)置和調(diào)整。5、 系統(tǒng)后臺本身不記錄股份盈虧金額，查詢的時候通過同一個算法（不論當前客戶是那種成本價計算模式）計算股份盈虧金額。6、 有些客戶希望能保留他對當前某個證券的盈虧情況，即使他全部賣出了此證券，也希望能夠在下次買入此證券后將

3、前次的盈虧額累計下來。默認情況下，由于客戶賣出了證券,數(shù)量為0的股份記錄自動刪除，所以不可能累計，為此有些客戶甚至不惜留1股。實I上，系統(tǒng)支持保留上次盈虧額（其實是保留數(shù)量為0的股份記錄），前提是客戶具有盈虧分析的權(quán)限。此功能慎用，可以給部分機構(gòu)客戶等使用，如果使用范圍擴大，數(shù)量為0的股份記錄一多，就會影響系統(tǒng)性能。7、轉(zhuǎn)托管入和指定的股票的成本價取得是該個股票的昨收盤。（不會判斷雜項配置中的7128參數(shù)）2成本價算法2.1 類型0買入均價【說明】成本價由日終來計算，白天實時成交買入和賣出不影響成本價；不考慮賣出費用【公式】后臺成本價I日終時自動設(shè)置或者通過柜臺和周邊進行人工設(shè)置盈虧金額|不記

4、錄前臺顯示成本價I=后臺的瓶本價盈虧金額=MarketValueSumBuyBalanceRealBuyBalance十SumSellBalance+RealSellBalanceTempFare=市值一累計買入金額一回報買入金額十累計賣出金額十回報賣出金額一賣出費用其中TempFare的計算依賴于開關(guān)4125:開關(guān)4125為0,表示盈虧不考慮扣除賣出，那么TempFare=0開關(guān)4125為1,表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費用進行“估算”證券類另I為6'投資基金，取后臺缺省費用的投資基金賣出傭金證券類另I為9'記帳國債等，取后臺缺省費用的記帳國債賣出傭金其他的一律取后臺缺省費用

5、的股票的賣出傭金+賣出印花稅綜合取到估算費率后，TempFare=MarketValue*估算費率開關(guān)4125為2,表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費用進行“精算”（暫不支持）2.2 類型1持倉成本【說明】成本價實時計算，考慮白天實時成交買入，但不考慮白天實時成交賣出；不考慮賣出費用【公式】后臺成本價I日終時自動設(shè)置或者通過柜臺和周邊進行人工設(shè)置盈虧金額|不記錄前臺顯示成本價=(SumBuyBalance+RealBuyBalance)/(SumBuyAmount+RealBuyAmount)*StoreUnit)=(累計買入金額十回報買入金額)/(累計買入數(shù)量+回報買入數(shù)量)*存放單位)盈虧金額

6、=MarketValueSumBuyBalanceRealBuyBalance+SumSellBalance十RealSellBalanceTempFare=市值一累計買入金額一回報買入金額十累計賣出金額十回報賣出金額一賣出費用。其中TempFare的計算依賴于開關(guān)4125:開關(guān)4125為0,表示盈虧不考慮扣除賣出，那么TempFare=0開關(guān)4125為1,表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費用進行“估算”證券類另I為6'投資基金，取后臺缺省費用的投資基金賣出傭金證券類另I為9'記帳國債等，取后臺缺省費用的記帳國債賣出傭金其他的一律取后臺缺省費用的股票的賣出傭金+賣出印花稅綜合取到估

7、算費率后，TempFare=MarketValue*估算費率2.3 類型2保本價【說明】賣出影響成本價【公式】后臺成本價I日終時自動設(shè)置或者通過柜臺和周邊進行人工設(shè)置盈虧金額|不記錄前臺顯示成本價=(SumBuyBalance+RealBuyBalance-SumSellBalance-RealSellBalance+TempFare)/(SumBuyAmount+RealBuyAmount-SumSellAmount-RealSellAmount)*StoreUnit)=(累計買入金額十回報買入金額一累計賣出金額一回報賣出金額十賣出費用)/（累計買入數(shù)量十回報買入數(shù)量一累計賣出數(shù)量一回報賣出

8、數(shù)量）*存放單位）盈虧金額=MarketValueSumBuyBalanceRealBuyBalance+SumSellBalance十RealSellBalanceTempFare=市值一累計買入金額一回報買入金額十累計賣出金額十回報賣出金額一賣出費用。其中TempFare為MarketValue*0.005其中TempFare的計算依賴于開關(guān)4125:開關(guān)4125為0,表示盈虧不考慮扣除賣出，那么TempFare=0開關(guān)4125為1,表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費用進行“估算”證券類另I為6'投資基金，取后臺缺省費用的投資基金賣出傭金證券類另I為9'記帳國債等，取后臺缺省費

9、用的記帳國債賣出傭金其他的一律取后臺缺省費用的股票的賣出傭金+賣出印花稅綜合取到估算費率后，TempFare=MarketValue*估算費率3案例分析股份600079和600833,后臺情況:cost_pricesum_buy_balancesum_buy_amountsum_sell_balancesum_sell_amount4.12018088.07430012744.1230004.4591783.784000.000柜臺:股份600079成本價 4.111盈虧額 337.05股份600833成本價 4.459盈虧額-295.78可編輯修改周邊:股份600079成本價 4.111盈虧

10、額 337.05股份600833成本價 4.459盈虧額-295.78升級最新的成本價算法公式:成本價0買入均價:股份600079成本價4.120盈虧額337.05股份600833成本價4.459盈虧額-295.78成本價1持倉均價：股份600079股份600833成本價4.207成本價4.459盈虧額337.05盈虧額-295.78成本價2保本價：股份600079成本價股份600833成本價4.111盈虧額337.054.459盈虧額-295.78分析結(jié)果：1、 柜臺：采用類型2保本價，但是由于4125開關(guān)未設(shè)置，因此未進行估算賣出費用。同時沒有考慮當日買賣成交。周邊：采用類型2保本價，強行

11、估算賣出費用，但是只影響盈虧（影響太小，沒有體現(xiàn)出來），不影響成本價。同時考慮了當日買賣成交。2、 對于只買入尚未賣出的人，三種成本價計算模式一致，成本價升級對其無影響。對于買入且賣出部分的人，三種成本價計算模式顯然存在較大區(qū)別，升級時需慎重考慮，建議設(shè)置為2保本價，另外建議4125開關(guān)設(shè)置為1，保留估算模式，這樣柜臺的成本價計算會和周邊保持一致，和升級前保持一致。3、 不論采用哪種成本價計算模式，不論是否升級，盈虧還是保持一致的，問題不大。4、 對于國債按手存放的客戶，比如國聯(lián)和華泰的上海國債，那么目前在stock股份表里面的數(shù)量記錄的都是手，包括sum_buy_amount和sum_sel

12、l_amount，金額記錄的都是總金額，包括sum_buy_balance和sum_sell_balance，這樣在計算成本價（包括日終計算得到stock表的cost_price和查詢得到的成本價）的時候就應(yīng)該考慮存放單位，只有考慮了存放單位，成本價才會正確（為100多，而不是1000多）。第二章企業(yè)版三資金算法涉及的表的說明1、 資金余額表說明（fund字段名branch_nofund_accountrate_kindmoney_typebegin_balancecurrent_balancecash_balancecheck_balancefrozen_balanceunfrozen_ba

13、lanceuncome_buy_balanceuncome_sell_balanceuncome_correct_balancecorrect_balanceforegift_balancemortgage_balanceintegral_balance)字段含義營業(yè)部號資金帳號利率類別結(jié)算幣種期初余額當前余額現(xiàn)金余額支票余額凍結(jié)資金解凍資金未回買入金額未回賣出金額未回買賣凈額資產(chǎn)修正金額禁取資金禁取資產(chǎn)利息積數(shù)罰息積數(shù)待入帳利息fine_integralinterestintegral_update積數(shù)更改日期check_string校驗串2、變動資金表(fundreal)字段名字段含義br

14、anch_no營業(yè)部號fund_account資金帳號money_type幣種entrust_buy_balance委托買入金額real_buy_balance回報買入金額real_sell_balance回報賣出金額business_frozen_balance交易凍結(jié)金額real_unfrozen_balance回報解凍金額在系統(tǒng)中，將用到幾種不同含義的資金余額：期初余額、當前余額、可取金額、可用金額、已取金額。期初余額指當天初始化后的最初余額，往往等同與前一天的最終余額。當前余額當前余額=期初余額+存入金額-取出金額+藍補金額-紅沖金額可用金額=當前金額-交易凍結(jié)金額+回報賣出解凍金額-

15、 凍結(jié)金額 + 解凍金額 + 未回賣出金額- 未回買入金額可取金額1 ）可取資金 = 當前金額 + 回報買入- 交易凍結(jié)-max（未回金額 + 回報買入 -交易凍結(jié)） ，0 ） - 凍結(jié)金額 - 未回買入資金+ 未回賣出- 禁取資金其中：未回買入資金指B 股（ T+3 ）未到帳的資金。p_fetch_balancep_current_balancev_real_unfrozen_balancev_business_frozen_balancemax(v_uncome_correct_balance+ v_real_unfrozen_balancev_business_frozen_balance,0)p_frozen_balancev_uncome_buy_balancev_uncome_sell_balance-p_foregift_balance>0 ，2）客戶有禁取資產(chǎn)且（總資產(chǎn)禁取資產(chǎn)）a. 當可取資金>