恒生30成本價算法

1、第一章企業(yè)版三成本價和盈虧額的計算1 相關(guān)說明1、 成本價計算模式支持到個人，即每個客戶都可以通過“帳戶資金帳戶客戶重要信息修改”對自己的成本價計算模式進(jìn)行調(diào)整。2、 每條股份記錄都具有四個字段：sum_buy_amount 累計買入數(shù)量、sum_buy_balance 累計買入金額、sum_sell_amount 累計賣出數(shù)量、sum_sell_balance 累計賣出金額。這四個字段對于計算累計買賣后的成本價和盈虧金額非常有用，通常在日終清算時對這四個字段進(jìn)行相關(guān)處理。3、 當(dāng)日發(fā)生交易，產(chǎn)生股份變動記錄，也具有四個字段：real_buy_amount 成交買入數(shù)量、real_buy_ba

2、lance 成交買入金額、real_sell_amount 成交賣出數(shù)量、real_sell_balance 成交賣出金額。這四個字段對于計算當(dāng)日買賣后的成本價和盈虧金額非常有用，通常在回報成交時對這四個字段進(jìn)行相關(guān)處理。4、 每天股份記錄同時還有一個成本價字段cost_price，是日終清算時自動根據(jù)買入均價計算得到的；也可通過柜臺菜單“證券證券控制成本價設(shè)置”和周邊菜單進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整。5、 系統(tǒng)后臺本身不記錄股份盈虧金額，查詢的時候通過同一個算法（不論當(dāng)前客戶是那種成本價計算模式）計算股份盈虧金額。6、 有些客戶希望能保留他對當(dāng)前某個證券的盈虧情況，即使他全部賣出了此證券，也希望能夠在下次

3、買入此證券后將前次的盈虧額累計下來。默認(rèn)情況下，由于客戶賣出了證券，數(shù)量為0的股份記錄自動刪除，所以不可能累計，為此有些客戶甚至不惜留1股。實(shí)際上，系統(tǒng)支持保留上次盈虧額（其實(shí)是保留數(shù)量為0的股份記錄），前提是客戶具有A盈虧分析的權(quán)限。此功能慎用，可以給部分機(jī)構(gòu)客戶等使用，如果使用范圍擴(kuò)大，數(shù)量為0的股份記錄一多，就會影響系統(tǒng)性能。7、 轉(zhuǎn)托管入和指定的股票的成本價取得是該個股票的昨收盤。（不會判斷雜項(xiàng)配置中的7128參數(shù)）2 成本價算法2.1 類型0 買入均價【說 明】成本價由日終來計算，白天實(shí)時成交買入和賣出不影響成本價；不考慮賣出費(fèi)用?！竟?式】后臺成本價 日終時自動設(shè)置 或者 通過柜臺

4、和周邊進(jìn)行人工設(shè)置盈虧金額 不記錄前臺顯示成本價 = 后臺的成本價盈虧金額 = MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare= 市值累計買入金額回報買入金額累計賣出金額回報賣出金額賣出費(fèi)用。其中TempFare的計算依賴于開關(guān)4125：開關(guān)4125為0，表示盈虧不考慮扣除賣出，那么TempFare=0開關(guān)4125為1，表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費(fèi)用進(jìn)行“估算” 證券類別為6投資基金，取后臺缺省費(fèi)用的投資基金賣出傭金 證券類別為9記帳國債等，取后臺缺省費(fèi)用的記帳國債賣出傭金 其他

5、的一律取后臺缺省費(fèi)用的股票的賣出傭金+賣出印花稅綜合 取到估算費(fèi)率后，TempFare = MarketValue * 估算費(fèi)率 開關(guān)4125為2，表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費(fèi)用進(jìn)行“精算”（暫不支持）2.2 類型1 持倉成本【說 明】成本價實(shí)時計算，考慮白天實(shí)時成交買入，但不考慮白天實(shí)時成交賣出；不考慮賣出費(fèi)用?！竟?式】后臺成本價 日終時自動設(shè)置 或者 通過柜臺和周邊進(jìn)行人工設(shè)置盈虧金額 不記錄前臺顯示成本價 = (SumBuyBalance + RealBuyBalance) / (SumBuyAmount + RealBuyAmount) * StoreUnit)= （累計買入金額回

6、報買入金額）/（累計買入數(shù)量+回報買入數(shù)量）*存放單位）盈虧金額= MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare= 市值累計買入金額回報買入金額累計賣出金額回報賣出金額賣出費(fèi)用。其中TempFare的計算依賴于開關(guān)4125：開關(guān)4125為0，表示盈虧不考慮扣除賣出，那么TempFare=0開關(guān)4125為1，表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費(fèi)用進(jìn)行“估算” 證券類別為6投資基金，取后臺缺省費(fèi)用的投資基金賣出傭金 證券類別為9記帳國債等，取后臺缺省費(fèi)用的記帳國債賣出傭金 其他的一律取后臺

7、缺省費(fèi)用的股票的賣出傭金+賣出印花稅綜合 取到估算費(fèi)率后，TempFare = MarketValue * 估算費(fèi)率2.3 類型2 保本價【說 明】賣出影響成本價【公 式】后臺成本價 日終時自動設(shè)置 或者 通過柜臺和周邊進(jìn)行人工設(shè)置盈虧金額 不記錄前臺顯示成本價 = (SumBuyBalance+RealBuyBalance-SumSellBalance-RealSellBalance+TempFare) / (SumBuyAmount + RealBuyAmount - SumSellAmount - RealSellAmount) * StoreUnit)= （累計買入金額回報買入金額累計

8、賣出金額回報賣出金額賣出費(fèi)用）/ （累計買入數(shù)量回報買入數(shù)量累計賣出數(shù)量回報賣出數(shù)量）*存放單位）盈虧金額 = MarketValueSumBuyBalanceRealBuyBalanceSumSellBalance RealSellBalanceTempFare= 市值累計買入金額回報買入金額累計賣出金額回報賣出金額賣出費(fèi)用。其中TempFare為MarketValue * 0.005其中TempFare的計算依賴于開關(guān)4125：開關(guān)4125為0，表示盈虧不考慮扣除賣出，那么TempFare=0開關(guān)4125為1，表示盈虧考慮扣除賣出，且賣出費(fèi)用進(jìn)行“估算” 證券類別為6投資基金，取后臺缺省費(fèi)

9、用的投資基金賣出傭金 證券類別為9記帳國債等，取后臺缺省費(fèi)用的記帳國債賣出傭金 其他的一律取后臺缺省費(fèi)用的股票的賣出傭金+賣出印花稅綜合 取到估算費(fèi)率后，TempFare = MarketValue * 估算費(fèi)率3 案例分析股份600079和600833，后臺情況：cost_pricesum_buy_balancesum_buy_amountsum_sell_balancesum_sell_amount4.12018088.07430012744.1230004.4591783.784000.000柜臺： 股份600079 成本價 4.111 盈虧額 337.05 股份600833 成本價 4

10、.459 盈虧額 -295.78周邊： 股份600079 成本價 4.111 盈虧額 337.05 股份600833 成本價 4.459 盈虧額 -295.78升級最新的成本價算法公式：成本價0買入均價： 股份600079 成本價 4.120 盈虧額 337.05 股份600833 成本價 4.459 盈虧額 -295.78成本價1持倉均價： 股份600079 成本價 4.207 盈虧額 337.05 股份600833 成本價 4.459 盈虧額 -295.78成本價2保本價： 股份600079 成本價 4.111 盈虧額 337.05 股份600833 成本價 4.459 盈虧額 -295.

11、78分析結(jié)果：1、 柜臺： 采用類型2 保本價，但是由于4125開關(guān)未設(shè)置，因此未進(jìn)行估算賣出費(fèi)用。 同時沒有考慮當(dāng)日買賣成交。周邊： 采用類型2 保本價，強(qiáng)行估算賣出費(fèi)用，但是只影響盈虧（影響太小，沒有體現(xiàn)出來），不影響成本價。 同時考慮了當(dāng)日買賣成交。2、 對于只買入尚未賣出的人，三種成本價計算模式一致，成本價升級對其無影響。對于買入且賣出部分的人，三種成本價計算模式顯然存在較大區(qū)別，升級時需慎重考慮，建議設(shè)置為2 保本價，另外建議4125開關(guān)設(shè)置為1，保留估算模式，這樣柜臺的成本價計算會和周邊保持一致，和升級前保持一致。3、 不論采用哪種成本價計算模式，不論是否升級，盈虧還是保持一致的，

12、問題不大。4、 對于國債按手存放的客戶，比如國聯(lián)和華泰的上海國債，那么目前在stock股份表里面的數(shù)量記錄的都是手，包括sum_buy_amount 和 sum_sell_amount，金額記錄的都是總金額，包括sum_buy_balance 和 sum_sell_balance，這樣在計算成本價（包括日終計算得到stock表的cost_price 和 查詢得到的成本價）的時候就應(yīng)該考慮存放單位，只有考慮了存放單位，成本價才會正確（為100多，而不是1000多）。第二章企業(yè)版三資金算法涉及的表的說明1、 資金余額表說明（fund） 字段名 字段含義branch_no 營業(yè)部號 fund_acc

13、ount 資金帳號 rate_kind 利率類別 money_type 結(jié)算幣種begin_balance 期初余額 current_balance 當(dāng)前余額cash_balance 現(xiàn)金余額 check_balance 支票余額 frozen_balance 凍結(jié)資金 unfrozen_balance 解凍資金 uncome_buy_balance 未回買入金額 uncome_sell_balance 未回賣出金額 uncome_correct_balance 未回買賣凈額correct_balance 資產(chǎn)修正金額 foregift_balance 禁取資金 mortgage_balanc

14、e 禁取資產(chǎn) integral_balance 利息積數(shù) fine_integral 罰息積數(shù) interest 待入帳利息 integral_update 積數(shù)更改日期check_string 校驗(yàn)串2、 變動資金表（fundreal）字段名 字段含義branch_no 營業(yè)部號 fund_account 資金帳號money_type 幣種entrust_buy_balance 委托買入金額real_buy_balance 回報買入金額 real_sell_balance 回報賣出金額 business_frozen_balance 交易凍結(jié)金額real_unfrozen_balance 回

15、報解凍金額在系統(tǒng)中，將用到幾種不同含義的資金余額：期初余額、當(dāng)前余額、可取金額、可用金額、已取金額。期初余額指當(dāng)天初始化后的最初余額，往往等同與前一天的最終余額。當(dāng)前余額當(dāng)前余額 = 期初余額 + 存入金額 - 取出金額 + 藍(lán)補(bǔ)金額 - 紅沖金額可用金額可用金額 = 當(dāng)前金額 - 交易凍結(jié)金額 + 回報賣出解凍金額- 凍結(jié)金額 + 解凍金額 + 未回賣出金額 - 未回買入金額可取金額1）可取資金 = 當(dāng)前金額 +回報買入-交易凍結(jié)-max（未回金額+回報買入-交易凍結(jié)），0）- 凍結(jié)金額- 未回買入資金+未回賣出 - 禁取資金其中：未回買入資金指 B股（T+3）未到帳的資金。p_fetch_balance = p_current_balance + v_real_unfrozen_balance - v_business_frozen_balance - max(v_uncome_correct_balance + v_real_unfrozen_balance - v_business_frozen_balance,0) - p_frozen_balance - v_uncome_buy_balance + v_uncome_sell_balance - p_foregift_balance2）客戶有禁取資產(chǎn)且（總資產(chǎn)禁取資產(chǎn)）>0，a. 當(dāng)可取資金&