湖南大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試試卷

1、一、名詞解釋（）判定系數(shù) 雙對(duì)數(shù)模型 異方差性 自回歸模型 總體回歸函數(shù)二、單項(xiàng)選擇題（）1、運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，一般應(yīng)遵循的程序是（ ）A、設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，估?jì)模型，改進(jìn)模型B、設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停瑧?yīng)用模型C、估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停倪M(jìn)模型D、搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型2、對(duì)線性回歸模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)時(shí)，所使用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（ ）A、 B、 C、 D、3、若線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)可采用（ ）A、普通最小二乘法 B、加權(quán)最小二乘法 C、廣義差分法 D、工具變量法4、線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即，

2、其中k為常數(shù)，則表明該模型存在（ ）A、異方差性 B、多重共線性 C、自相關(guān) D、設(shè)定誤差5、高斯馬爾柯夫定理指出，當(dāng)線性模型的基本假設(shè)都具備時(shí)OLS估計(jì)量是（ ）A、所有估計(jì)量中方差最小 B、所有線性無偏估計(jì)量中唯一方差為0的估計(jì)量C、所有線性無偏估計(jì)量中方差最小 D、所有線性估計(jì)量中方差最小6、多元線性回歸模型中，當(dāng)時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)（ ）A、不存在一階負(fù)自相關(guān) B、無一階自相關(guān)C、存在一階正自相關(guān) D、存在一階負(fù)自相關(guān)7、下面哪種方法可用于估計(jì)分布滯后模型（ ）A、加權(quán)最小二乘法 B、廣義差分法 C、工具變量法 D、阿爾蒙法8、平穩(wěn)時(shí)間序列的均值和方差固定不變，且協(xié)方差只與（ ）A、所考察的

3、兩期間隔長度有關(guān) B、時(shí)間t有關(guān)C、時(shí)間序列的上升趨勢(shì)有關(guān) D、時(shí)間序列的下降趨勢(shì)有關(guān)9、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含所有的變量，則這個(gè)方程（ ）A、恰好識(shí)別 B、不可識(shí)別 C、過度識(shí)別 D、不確定10、工具變量法一般用于估計(jì)（ ）A、異方差模型 B、包含有隨機(jī)解釋變量的模型C、多重共線性模型 D、序列相關(guān)模型三、簡答題（）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中為何要包括隨機(jī)誤差項(xiàng)？簡述隨機(jī)誤差項(xiàng)形成的原因。2、假設(shè)要求你建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來說明在學(xué)校跑道上慢跑一公里或一公里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。通過整個(gè)學(xué)年收集數(shù)據(jù)，你得到兩個(gè)可能的解釋性方程：方程A： 方程B： 其中：為某天慢跑者的人數(shù)，為該天的降雨量，為該天日照的小時(shí)數(shù)，為該天的最高溫度，為第二天需交課程論文的班級(jí)數(shù)。對(duì)這兩個(gè)方程，你認(rèn)為哪個(gè)更合理？為什么？3、試在消費(fèi)函數(shù)中以加法形式引入虛擬變量，用以反映季節(jié)因素（淡、旺季）和收入層次差異（高、中、低）對(duì)消費(fèi)需求的影響，4、聯(lián)立方程模型可以分為幾類？其含義分別是什么？四、計(jì)算題（）1、將“供給”與“需求”寫成如下聯(lián)立方程模型，其中、為外生變量。要求：（1）若或，解釋為什么存在的簡化式？若、，寫出的簡化式；（2）若、，且，寫出簡化式模型。2、如下是根據(jù)容量為15的樣本計(jì)算得到的數(shù)據(jù)，其中小寫字母代表變量值與其樣本均值的離差。要求：（1）計(jì)算多元回歸