計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)選擇題

1、選擇題Ch3 兩變量線性回歸1.相關(guān)關(guān)系是指( D )。A變量間的非獨(dú)立關(guān)系 B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系 D變量間不確定性的依存關(guān)系答D2.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量( A )。A都是隨機(jī)變量 B 都不是隨機(jī)變量C 一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以3.參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指( B )。A B C D 4.產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說(shuō)明( D )。 A產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元5

2、.對(duì)回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定 服從( C )。A B C D 6.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使( D )。7.設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立( D )。 8.用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)( D )。9.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足( A )。 10.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于( D )。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(

3、28) 11.判定系數(shù)R2的取值范圍是( C )。A R2-1 B R21C0R21 D1R21 12.回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量，下列說(shuō)法正確的是( D )。A 服從 B 服從C 服從 D 服從13.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加( C )。A 2 B 0.2 C 0.75 D 7.514.回歸分析中定義的( B )。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量 D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 Ch4 多元線性回歸模型

4、1.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（ B ）A. （消費(fèi)）=500+0.8（收入）B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價(jià)格）C. （商品供給）=20+0.75（價(jià)格）D. （產(chǎn)出量）=0.65（勞動(dòng)）（資本）2.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（ C ）A. B. C. D. 3.線性回歸模型 中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量 服從( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)4. 調(diào)整的判定系數(shù) 與判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系( D ) A. B

5、. C. D. 5.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ C ）。 AX的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化    DY關(guān)于X的彈性6.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ A ）。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化      D.Y關(guān)于X的邊際變化Ch6 異方差、序列相關(guān)和多重共線性1.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（ A ）。A.異方差性   

6、60;           B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量           D.多重共線性2.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（ D ）。A.一階差分法             B.廣義差分法C.工具變量法      

7、;       D.加權(quán)最小二乘法3.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ A ）。A.異方差性               B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量           D.多重共線性4.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（ D ）。A.戈德菲爾特匡特檢驗(yàn) B.懷特檢驗(yàn) C.戈里瑟檢驗(yàn) D.方差

8、膨脹因子檢驗(yàn)5.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（ A ）。A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗(yàn)信息6.如果戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的 （ A ）。A.異方差問(wèn)題 B.序列相關(guān)問(wèn)題 C.多重共線性問(wèn)題 D.設(shè)定誤差問(wèn)題7.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ D ）。A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)8.DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（ B ）。A、DW0B、0C、DW1D、19.DW的取值范圍是（ D ）。A、-1DW0 B、-1DW1C、-2DW2D、0DW410.當(dāng)DW4時(shí)，說(shuō)明（ D ）。A、不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān)D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)11.當(dāng)DW0時(shí)，說(shuō)明（ C ）。A、不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān)D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)12.當(dāng)DW2時(shí)，說(shuō)明（ A ）。A、不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān)D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)13.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（ C ）。A、線