企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)

1、企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)（V1.0）1.1 概述中國(guó)證券市場(chǎng)正飛速發(fā)展，證券公司的規(guī)模和需求不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)模式也進(jìn)行著深刻的變化，即從傳統(tǒng)的單一營(yíng)業(yè)部的管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛘麄€(gè)證券公司企業(yè)級(jí)的管理。相應(yīng)于證券公司經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，原本建立在營(yíng)業(yè)部單純交易和簡(jiǎn)單管理的信息系統(tǒng)已不能滿足于證券公司級(jí)管理的需要。目前，絕大多數(shù)證券公司的信息系統(tǒng)是以營(yíng)業(yè)部的柜臺(tái)交易和清算系統(tǒng)為核心發(fā)展起來(lái)的，缺乏整體的規(guī)劃和嚴(yán)格的技術(shù)測(cè)試，特別是信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)上的不合理已經(jīng)阻礙了證券公司的發(fā)展。打破證券公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)框架，全面規(guī)劃、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)適合于大規(guī)模和超大規(guī)模證券公司的新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)勢(shì)在必行。IT技

2、術(shù)在不斷發(fā)展，電子商務(wù)、Web技術(shù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)等等，技術(shù)的發(fā)展日新月異，技術(shù)的潮流不可阻擋，如何將這些先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用到證券信息系統(tǒng)中來(lái)，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，也是證券行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)課題。證券公司企業(yè)級(jí)應(yīng)用的很多方面已經(jīng)在實(shí)際運(yùn)作中，如證券公司企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為企業(yè)級(jí)應(yīng)用準(zhǔn)備了基礎(chǔ)條件，總部監(jiān)管和法人清算等系統(tǒng)的應(yīng)用也是企業(yè)級(jí)應(yīng)用的部分體現(xiàn)，而證券柜臺(tái)集中交易系統(tǒng)、集中式電話委托、集中式銀證轉(zhuǎn)賬、集中式網(wǎng)上交易和總部Call-Center系統(tǒng)等概念的不斷產(chǎn)生和實(shí)踐，充分說(shuō)明企業(yè)級(jí)應(yīng)用必然的發(fā)展趨勢(shì)。證券公司企業(yè)級(jí)應(yīng)用不僅僅是一種技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，還應(yīng)該是公司級(jí)管理的具體體現(xiàn)。在這

3、一應(yīng)用過(guò)程中，既需要證券公司管理機(jī)制和模式方面的轉(zhuǎn)變和配合，同樣需要IT技術(shù)在證券業(yè)的成功應(yīng)用，而針對(duì)IT技術(shù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)應(yīng)用的關(guān)鍵在于中間件技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。恒生在五年多來(lái)的技術(shù)實(shí)踐中，在業(yè)界率先采用第一代三層結(jié)構(gòu)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了股民操作與后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的分離，不僅提高了安全性，而且提高了數(shù)據(jù)庫(kù)的性能，擴(kuò)展了前臺(tái)的應(yīng)用。實(shí)踐證明，第一代三層結(jié)構(gòu)技術(shù)沒(méi)有對(duì)事務(wù)處理與通訊處理進(jìn)行分離設(shè)計(jì)，導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)體系。通過(guò)對(duì)大量商品化中間件的研究開(kāi)發(fā)，恒生掌握了第二代三層結(jié)構(gòu)技術(shù)的核心，在排除通用商品化中間件的各種缺陷后，開(kāi)發(fā)了擁有自主技術(shù)的中間件產(chǎn)品應(yīng)用路由（AR）及應(yīng)用服務(wù)器（AS）。1.2 系統(tǒng)定

4、位企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的設(shè)計(jì)定位于企業(yè)級(jí)的應(yīng)用，以面向證券公司總部應(yīng)用為基礎(chǔ)，發(fā)展成為新一代的證券交易管理的基礎(chǔ)平臺(tái)。系統(tǒng)具備以下兩個(gè)方面的特性：從系統(tǒng)所要求的穩(wěn)定性而言，系統(tǒng)更進(jìn)一步地細(xì)化功能設(shè)置，將基于證券電子交易的部分從整個(gè)交易系統(tǒng)中脫離開(kāi)來(lái)，形成功能單一運(yùn)行穩(wěn)定的系統(tǒng)核心。這一核心應(yīng)該是多年來(lái)經(jīng)歷過(guò)無(wú)數(shù)次大風(fēng)大浪考驗(yàn)過(guò)的成功系統(tǒng)的核心部分，追求是更高的穩(wěn)定性與可靠性。從系統(tǒng)所要求的服務(wù)性而言，系統(tǒng)不再拘泥于單純的基本交易與簡(jiǎn)單管理，系統(tǒng)是支持證券業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)平臺(tái)，所有的需求在一個(gè)擴(kuò)展性良好的平臺(tái)上進(jìn)行，在不影響證券業(yè)正常交易穩(wěn)定性的前提下，完全自如地?cái)U(kuò)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)模，帶來(lái)規(guī)模

5、化的效益。企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)正是基于上述的設(shè)計(jì)思想，在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中強(qiáng)調(diào)面向企業(yè)級(jí)應(yīng)用的核心交易功能和面向客戶服務(wù)的客戶關(guān)系管理，將其建設(shè)成為證券公司的交易、管理和服務(wù)中心，采用集中和分布相結(jié)合的模式，實(shí)現(xiàn)整個(gè)證券公司內(nèi)部的通買(mǎi)通賣(mài)，并在此基礎(chǔ)之上自如地實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易、WAP、呼叫中心以及資訊服務(wù)等新型經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。1.3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，對(duì)系統(tǒng)核心在證券公司級(jí)的分布與集中式應(yīng)用做了全新的考慮。由此提出了一個(gè)全新的概念：數(shù)據(jù)后臺(tái)的物理無(wú)關(guān)性。數(shù)據(jù)后臺(tái)物理無(wú)關(guān)性是指對(duì)于一個(gè)在某證券公司中具有唯一標(biāo)識(shí)的客戶身份，無(wú)論其在該證券公司的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)部，該營(yíng)業(yè)部都將確認(rèn)并認(rèn)可

6、該客戶的有效性，其合法性檢查由位于整個(gè)公司網(wǎng)上的某一臺(tái)具體的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器去校驗(yàn)，而前臺(tái)的應(yīng)用程序并不需要知道該客戶所開(kāi)的客戶標(biāo)識(shí)是本地或異地。企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的邏輯示意圖如下所示：構(gòu)筑于企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)之上的各個(gè)功能模塊，均遵守整個(gè)平臺(tái)對(duì)外所定義的標(biāo)準(zhǔn)接口規(guī)范，即恒生中間件接口規(guī)范和WWW接口規(guī)范。在此接口規(guī)范之上，來(lái)自任何軟件開(kāi)發(fā)商的任何外圍產(chǎn)品，均可無(wú)縫接入企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)。企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可用下圖表示：在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，由二個(gè)可獨(dú)立的部分組成：基于恒生中間件產(chǎn)品的體系結(jié)構(gòu)和基于WEB SERVER的體系結(jié)構(gòu)。這兩

7、部分體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)初衷基于兩方面的考慮：一方面為兼顧系統(tǒng)的向上兼容性，另一方面考慮到交易的實(shí)時(shí)性。為保證向上兼容與高效的實(shí)時(shí)處理，采用專(zhuān)門(mén)的中間件產(chǎn)品來(lái)保證對(duì)來(lái)自傳統(tǒng)周邊與柜臺(tái)產(chǎn)品的請(qǐng)求的處理；而對(duì)于來(lái)自未來(lái)發(fā)展方向的WEB應(yīng)用，采用ASP技術(shù)提供動(dòng)態(tài)的、包括OLAP數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)服務(wù)在內(nèi)的全新服務(wù)，從而滿足客戶對(duì)服務(wù)的個(gè)性化要求?；谥虚g件技術(shù)的體系結(jié)構(gòu)可簡(jiǎn)單表示如下：其處理過(guò)程可簡(jiǎn)單概括如下：（1） 客戶端（CLIENT）的請(qǐng)求數(shù)據(jù)按規(guī)范要求加密打包后，按指定的地址發(fā)往應(yīng)用路由（AR）；（2） 應(yīng)用路由（AR）分析數(shù)據(jù)包的包頭，按要求將數(shù)據(jù)請(qǐng)求包發(fā)往相應(yīng)的應(yīng)用服務(wù)器（AS）；此時(shí)應(yīng)用服務(wù)器（AS

8、）可以是本地也可以是異地的可訪問(wèn)服務(wù)器；（3） 應(yīng)用服務(wù)器（AS）收到服務(wù)請(qǐng)求后，通過(guò)與其相連的數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)（DB），對(duì)請(qǐng)求進(jìn)行處理，將結(jié)果返回給應(yīng)用路由（AR），如果該請(qǐng)求為異地備份所需請(qǐng)求，則需返回相應(yīng)命令，以保證備份服務(wù)器（BACKUP DB）的數(shù)據(jù)一致性；（4） 應(yīng)用路由（AR）收到請(qǐng)求后，一方面按原請(qǐng)求路徑將結(jié)果返回至前臺(tái)請(qǐng)求工作站，另一方面還可根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置，確定此請(qǐng)求是否為異地備份所需請(qǐng)求，如是，則將所返回的結(jié)果數(shù)據(jù)發(fā)往與備份數(shù)據(jù)服務(wù)器（BACKUP DB）相連的應(yīng)用服務(wù)器（AS），對(duì)備份數(shù)據(jù)服務(wù)器（BACKUP DB）直接執(zhí)行相應(yīng)操作，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性；（5） 客戶端（CLIENT

9、）應(yīng)用程序收到應(yīng)答后，將結(jié)果返回顯示給操作員，從而完成一個(gè)操作流程?；赪EB SERVER技術(shù)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)而言，可簡(jiǎn)單表示如下：其處理過(guò)程大致與中間件的處理流程一樣，不同在于對(duì)異地交易是通過(guò)代理服務(wù)器來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于在結(jié)構(gòu)上采用了B/S結(jié)構(gòu)，相對(duì)來(lái)說(shuō)客戶端的維護(hù)基本沒(méi)有，所有的處理過(guò)程都是通過(guò)WEB SERVER上的ASP處理來(lái)實(shí)現(xiàn)。1.4 恒生中間件在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)中，基于證券交易的實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性以及企業(yè)級(jí)的分布式應(yīng)用，需要控制底層的傳輸與操作。恒生中間件由邏輯上相互獨(dú)立的兩個(gè)部分組成：應(yīng)用路由（AR）和應(yīng)用服務(wù)器（AS）。應(yīng)用服務(wù)器實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理，而應(yīng)用路由實(shí)現(xiàn)消息傳遞，為企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)

10、的應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)線程池客戶請(qǐng)求連接池客戶端應(yīng)用路由應(yīng)用服務(wù)器SPX/TCP消息隊(duì)列數(shù)據(jù)庫(kù)連接恒生中間件的內(nèi)部處理邏輯結(jié)構(gòu)可如下圖表示：恒生中間件的內(nèi)部處理模式分為連接池和線程池兩大塊。線程池中建有2030個(gè)數(shù)據(jù)連接（數(shù)量可以根據(jù)實(shí)際情況具體定義），當(dāng)前端數(shù)據(jù)有請(qǐng)求進(jìn)入時(shí)，首先校驗(yàn)數(shù)據(jù)包的合法性，然后在線程池中查找空閑的數(shù)據(jù)連接，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。系統(tǒng)同時(shí)根據(jù)請(qǐng)求數(shù)據(jù)包所含業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行處理調(diào)優(yōu)：如果是查詢歷史數(shù)據(jù)的請(qǐng)求，系統(tǒng)會(huì)查找線程池中的數(shù)據(jù)庫(kù)連接，如果連接數(shù)達(dá)到一定的閥值，系統(tǒng)將這個(gè)請(qǐng)求置后，優(yōu)先處理其它更高優(yōu)先級(jí)別的數(shù)據(jù)包（如委托等）后，系統(tǒng)再進(jìn)行查詢歷史數(shù)據(jù)的請(qǐng)求。這

11、種處理方式具有以下優(yōu)勢(shì)：（1） 當(dāng)多個(gè)客戶請(qǐng)求時(shí)，系統(tǒng)能從容的處理數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫(kù)保持常連接，避免了頻繁的與數(shù)據(jù)庫(kù)的連接、注銷(xiāo)，提高數(shù)據(jù)處理速度，避免數(shù)據(jù)庫(kù)壓力。而且，系統(tǒng)固定了與數(shù)據(jù)庫(kù)的連接數(shù)，不會(huì)出現(xiàn)運(yùn)行中數(shù)據(jù)庫(kù)連接數(shù)不斷增長(zhǎng)的情況。（2） 系統(tǒng)根據(jù)請(qǐng)求數(shù)據(jù)的內(nèi)容，將請(qǐng)求分優(yōu)先級(jí)別，使系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)得十分完美，而且系統(tǒng)能主動(dòng)分擔(dān)數(shù)據(jù)庫(kù)的壓力。恒生中間件特點(diǎn)：a) 連接策略：自動(dòng)請(qǐng)求響應(yīng)。一般保持連接，以減少頻繁連接斷開(kāi)對(duì)性能的影響，但客戶端可以完成一個(gè)會(huì)話后斷開(kāi)。如會(huì)話過(guò)程中通訊意外斷開(kāi)，客戶端及時(shí)重連，仍可成功完成上次操作。b) 多線程：每個(gè)線程都可設(shè)置完成什么功能，這樣大大提高系統(tǒng)運(yùn)行的

12、效率；c) 數(shù)據(jù)庫(kù)連接：采用線程池，每個(gè)線程使用各自的連接，數(shù)據(jù)庫(kù)連接使用ODBC；d) 業(yè)務(wù)相關(guān)性和擴(kuò)展性：完成一定的業(yè)務(wù)邏輯，以減輕后臺(tái)服務(wù)器的壓力，業(yè)務(wù)邏輯與組件有關(guān)，只要更新組件就可完成業(yè)務(wù)邏輯的改變，極易擴(kuò)展；e) 多級(jí)路由：應(yīng)用路由可用通過(guò)配置通訊路由表，實(shí)現(xiàn)多級(jí)路由，從而可以靈活組網(wǎng)，輕松完成企業(yè)級(jí)的架構(gòu)；f) 組件即插即用、熱插拔與熱修復(fù)：所有應(yīng)用服務(wù)器上的組件都可以實(shí)時(shí)更換，即使在交易時(shí)間內(nèi)也不會(huì)受影響，因?yàn)椴挥冒褢?yīng)用服務(wù)器停下來(lái)，只要幾秒鐘即可完成功能的加載或刪除。g) 負(fù)載平衡：自動(dòng)維護(hù)與應(yīng)用服務(wù)器的連接，每臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器都有“疲勞度”，應(yīng)用路由根據(jù)所連應(yīng)用的“疲勞度”決定

13、請(qǐng)求發(fā)往方向，“疲勞度”根據(jù)應(yīng)用服務(wù)器處理功能情況和數(shù)據(jù)通過(guò)量等綜合考慮；h) 應(yīng)用服務(wù)器與應(yīng)用路由可分可合：邏輯上的獨(dú)立設(shè)計(jì)，保證了應(yīng)用服務(wù)器與應(yīng)用路由的相對(duì)獨(dú)立性，根據(jù)實(shí)際情況的不同，可自由組合，實(shí)現(xiàn)物理上的合并與分離，適應(yīng)不同規(guī)模不同類(lèi)型證券公司的應(yīng)用；i) 同時(shí)支持TCP與SPX兩種協(xié)議；j) 高安全性：采用多級(jí)密鑰，采取“鏈路”加密、校驗(yàn)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和對(duì)通訊安全的要求使用不同的算法，密碼算法（傳統(tǒng)和公鑰密碼體制）和校驗(yàn)算法可任意擴(kuò)充，可使用用戶提供的算法，支持多網(wǎng)卡隔離和防火墻。k) 智能路由，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的地域無(wú)關(guān)性；l) 多級(jí)的數(shù)據(jù)監(jiān)管及完善的網(wǎng)絡(luò)管理：事務(wù)監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控1.5 安

14、全機(jī)制企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)一方面在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性，另一方面，在系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)上對(duì)安全方面做了更多的考慮。從權(quán)限與限制方面來(lái)說(shuō)，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中考慮到操作員、客戶、股票品種、業(yè)務(wù)、地點(diǎn)、資金、站點(diǎn)等各方面所要求的操作限制，同時(shí)也對(duì)操作員、客戶、管理員等的操作權(quán)限進(jìn)行了設(shè)定，以保證他們?cè)谑跈?quán)的范圍之內(nèi)操作。從權(quán)限機(jī)制上，在系統(tǒng)中分別設(shè)置了兩類(lèi)權(quán)限，即控制權(quán)限與使用權(quán)限，即一類(lèi)指對(duì)權(quán)限進(jìn)行分配的權(quán)限，一類(lèi)是操作員進(jìn)行操作所需的具體權(quán)限。以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)置相應(yīng)權(quán)限，并按角色分組，將不同的操作員納入不同的操作組進(jìn)行統(tǒng)一管理。在分布處理中，更多地考慮了權(quán)限驗(yàn)證機(jī)制，將異地交易的權(quán)限

15、嚴(yán)格控制在許可的范圍之內(nèi)，只有擁有異地代理權(quán)限的柜員才可以進(jìn)行異地交易。而對(duì)于異地代理權(quán)限的柜員，券商可通過(guò)系統(tǒng)嚴(yán)格設(shè)置，從而保證操作員不會(huì)非法操作。在交易的集中模式下，還對(duì)權(quán)限的設(shè)置在營(yíng)業(yè)部與總部間的關(guān)系上做了深入的分析。系統(tǒng)中的權(quán)限設(shè)置以一個(gè)營(yíng)業(yè)部為基礎(chǔ)，對(duì)于中心營(yíng)業(yè)部與分支營(yíng)業(yè)部的關(guān)系，可以采取上一級(jí)賦某一權(quán)限集合至下一級(jí)，下一級(jí)權(quán)限只能在此范圍內(nèi)授權(quán)的權(quán)限逐級(jí)管理機(jī)制。而對(duì)于業(yè)務(wù)操作中存在的授權(quán)機(jī)制，系統(tǒng)采用了授權(quán)人與被授權(quán)人必須都在場(chǎng)的方式。最簡(jiǎn)單方式采用面對(duì)面授權(quán)，即在同一臺(tái)機(jī)器上同時(shí)操作。在安全性考慮中，還有一種就是數(shù)據(jù)存放的安全與數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)中，

16、采用了國(guó)家或其他機(jī)構(gòu)的第三方的安全認(rèn)證的加密算法對(duì)系統(tǒng)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。為保障數(shù)據(jù)庫(kù)密碼的安全性，其密碼由兩部分組成，分別由證券公司總部或軟件開(kāi)發(fā)商（以方便維護(hù)）和營(yíng)業(yè)部管理人員持有，由此可保障只有在雙方均在場(chǎng)情況下才可能直接進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行操作。對(duì)于傳輸過(guò)程中的加密，如應(yīng)用服務(wù)器與應(yīng)用路由、應(yīng)用路由之間的傳輸，系統(tǒng)采用了多種加密校驗(yàn)算法和多級(jí)密鑰，且算法和密鑰可由用戶選擇，能夠保障數(shù)據(jù)包不被非法截獲破譯，從而保證傳輸過(guò)程中的安全。1.6 功能設(shè)計(jì)企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)在功能設(shè)計(jì)上著重于企業(yè)級(jí)的考慮，具體特點(diǎn)可概述如下：(1) 適用于區(qū)域中心及總部級(jí)應(yīng)用的多層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在企業(yè)級(jí)證券綜合

17、交易管理平臺(tái)的設(shè)計(jì)中，對(duì)于中間件的選擇非常關(guān)鍵。比較多家商業(yè)中間件產(chǎn)品的優(yōu)劣綜合而言，商業(yè)中間件更多地偏向于一種通用性與封裝性，采用商業(yè)中間件的一個(gè)好處就是不必再耗費(fèi)大量的人力物力去進(jìn)行中間件的開(kāi)發(fā)研究，可全身心投入功能的設(shè)計(jì)與完善。然而商業(yè)中間件最大的缺點(diǎn)也正是因?yàn)槠渫ㄓ眯耘c封裝性，導(dǎo)致了整個(gè)系統(tǒng)的應(yīng)用效率很難做到與專(zhuān)用中間件相當(dāng)，且難以控制其低層的傳輸與操作，從而不利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)的分布式應(yīng)用，為開(kāi)發(fā)分布式應(yīng)用帶來(lái)更大的不便。這對(duì)于實(shí)時(shí)性要求非常強(qiáng)烈的證券行業(yè)和證券行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)說(shuō)是難以接受的。因此，利用成熟技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)了證券行業(yè)專(zhuān)用的中間件產(chǎn)品，即應(yīng)用服務(wù)器（AS）與應(yīng)用路由（AR）

18、組成的恒生中間件產(chǎn)品。應(yīng)用服務(wù)器實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)處理，而應(yīng)用路由實(shí)現(xiàn)了消息處理，為企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在應(yīng)用服務(wù)器中，我們通過(guò)對(duì)證券業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求的分析，形成了基本交易、客戶管理、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)備份與接管等一系列業(yè)務(wù)組件。恒生中間件的業(yè)務(wù)功能均封裝于一個(gè)個(gè)獨(dú)立的動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)中，系統(tǒng)通過(guò)對(duì)動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)的管理來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)功能擴(kuò)展的管理，同時(shí)，系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)地對(duì)正在運(yùn)行的系統(tǒng)中的某項(xiàng)功能進(jìn)行啟動(dòng)或停止，從而更換相應(yīng)的動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)模塊，實(shí)現(xiàn)了對(duì)于業(yè)務(wù)功能的動(dòng)態(tài)加載卸載，從而使整個(gè)系統(tǒng)的不間斷運(yùn)行與動(dòng)態(tài)更新系統(tǒng)功能有機(jī)結(jié)合得以實(shí)現(xiàn)，并為將來(lái)系統(tǒng)的發(fā)展留下了充分的余地。應(yīng)用服務(wù)器采用多線程

19、方式處理來(lái)自應(yīng)用路由的請(qǐng)求數(shù)據(jù)包，應(yīng)用服務(wù)器可以返回當(dāng)前服務(wù)器的狀態(tài)，使應(yīng)用路由能夠獲知當(dāng)前應(yīng)用服務(wù)器的狀態(tài)，從而為應(yīng)用路由自動(dòng)均衡負(fù)載成為可能。應(yīng)用路由可以通過(guò)對(duì)來(lái)自客戶端的數(shù)據(jù)包進(jìn)行分析來(lái)獲知該數(shù)據(jù)包的流向，并將其轉(zhuǎn)發(fā)至指定的應(yīng)用服務(wù)器，從而實(shí)現(xiàn)了企業(yè)級(jí)的應(yīng)用，在此基礎(chǔ)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了同城和以區(qū)域中心為基礎(chǔ)的通買(mǎi)通賣(mài)，并可實(shí)現(xiàn)全國(guó)的通買(mǎi)通賣(mài)。(2) 異地備份與交易接管隨著證券交易模式從單營(yíng)業(yè)部分散處理向多營(yíng)業(yè)部集中處理的過(guò)渡，證券公司級(jí)對(duì)交易管理的要求進(jìn)一步加強(qiáng)，系統(tǒng)所要求的安全性將變得更為重要，要求更高。在交易過(guò)程中，如何保障交易數(shù)據(jù)的安全與交易系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行，成為新一代交易系統(tǒng)必須解決的問(wèn)

20、題。因此，新一代的交易系統(tǒng)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)安全可靠的異地備份與交易接管。在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)中，異地備份與交易接管始終是各項(xiàng)功能設(shè)計(jì)中所要考慮的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)底層存儲(chǔ)過(guò)程編寫(xiě)時(shí)加入對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的一致性處理，同時(shí)在應(yīng)用路由中加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)流的控制與處理，從而可以圓滿地在不影響效率的情況下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的異地備份與無(wú)縫的交易接管。在設(shè)計(jì)中，具體分析各項(xiàng)業(yè)務(wù)在并行處理中所可能產(chǎn)生的不一致性，通過(guò)設(shè)計(jì)并行處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)主從數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的高度一致，并保障在異常發(fā)生情況下，可以通過(guò)必要的日志記錄和干預(yù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全，確保一致性的實(shí)現(xiàn)。(3) 多平臺(tái)異構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持由于各證券公司的規(guī)模大小不一，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的

21、認(rèn)同也有很大的區(qū)別，而當(dāng)證券公司發(fā)展到一定規(guī)模，數(shù)據(jù)的累積也導(dǎo)致系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的性能提出更高要求，因此，對(duì)于多平臺(tái)異構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持也必將是新一代證券交易管理系統(tǒng)所必須考慮的一個(gè)方面。在恒生中間件產(chǎn)品中，由于應(yīng)用服務(wù)器在設(shè)計(jì)當(dāng)中就考慮到對(duì)多平臺(tái)異構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，系統(tǒng)通過(guò)編寫(xiě)對(duì)不同數(shù)據(jù)庫(kù)的引擎來(lái)實(shí)現(xiàn)與不同數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)的連接，同時(shí)，系統(tǒng)的前端并不需要關(guān)心應(yīng)用服務(wù)器是如何與數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)相連的，它屬于核心的一部分，與外圍產(chǎn)品無(wú)關(guān)。在這種情況下，系統(tǒng)對(duì)多平臺(tái)異構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持超越了系統(tǒng)本身的局限，可以帶給證券公司更多的選擇余地和更廣泛的考察范圍，從而可以選擇到更適合于證券公司動(dòng)作的外部產(chǎn)品，而不需擔(dān)心核心的不

22、一致性。(4) 基于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析功能數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的運(yùn)用是目前多數(shù)證券公司正在努力實(shí)現(xiàn)的一個(gè)方向。從證券業(yè)的發(fā)展來(lái)看，多年來(lái)的數(shù)據(jù)積累是一筆不小的財(cái)富，如何從這些已經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和以后將要產(chǎn)生的數(shù)據(jù)當(dāng)中發(fā)掘出證券公司所需要的信息，將是證券從業(yè)者尤其是證券IT從業(yè)人員所追求的目標(biāo)。公司的運(yùn)作在規(guī)模擴(kuò)大的情況下，數(shù)據(jù)的收集整理工作只能通過(guò)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)中，系統(tǒng)在功能設(shè)計(jì)中為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)現(xiàn)提供了許多的支持和實(shí)現(xiàn)手段，從歷史數(shù)據(jù)的收集整理，到一個(gè)基本的數(shù)據(jù)模型。系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種歷史數(shù)據(jù)的分析處理，對(duì)各家上市公司的財(cái)務(wù)分析以及對(duì)證券公司各方面數(shù)據(jù)的分析處理

23、，基本能滿足客戶對(duì)上市公司資料分析以及證券從業(yè)者的各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析的要求。通過(guò)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的運(yùn)用，券商因此可以獲得許多額外帶來(lái)的好處?；赪EB SERVER技術(shù)的數(shù)據(jù)發(fā)布，可以令使用者隨時(shí)隨地了解到任何公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，令公司決策層可以最及時(shí)地通過(guò)INTERNET或INTRANET獲知所要的數(shù)據(jù)，為公司的良好運(yùn)作及正確決策打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(5) 多級(jí)的數(shù)據(jù)監(jiān)管及完善的網(wǎng)絡(luò)管理風(fēng)險(xiǎn)的防范是目前也是未來(lái)證券公司所必需積極考慮的事情。當(dāng)一個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)從單營(yíng)業(yè)部方式轉(zhuǎn)向公司級(jí)集中經(jīng)營(yíng)時(shí)，一方面為多級(jí)的數(shù)據(jù)監(jiān)管提供了可能的途徑，另一方面也對(duì)數(shù)據(jù)監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)管理提出了更高的要求。在數(shù)據(jù)監(jiān)管中，著重實(shí)

24、現(xiàn)的是一個(gè)事務(wù)監(jiān)控功能。在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)中，所有的業(yè)務(wù)都可以被網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控機(jī)的事務(wù)監(jiān)控所捕獲。在使用中，所有來(lái)自網(wǎng)絡(luò)上的各級(jí)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以主動(dòng)或被動(dòng)地進(jìn)行監(jiān)視?？梢栽O(shè)置對(duì)任何一客戶或任一工作站的不間斷監(jiān)控，也可以設(shè)定對(duì)某些滿足監(jiān)控要求的事務(wù)進(jìn)行事前或事后的監(jiān)控。監(jiān)控是一種防范風(fēng)險(xiǎn)的手段，其目的自然是為了防止異常事務(wù)對(duì)交易所造成的不良后果，因此系統(tǒng)在捕獲各種異常事務(wù)的同時(shí)，可以通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置做出相應(yīng)的反應(yīng)。在多級(jí)的數(shù)據(jù)監(jiān)管當(dāng)中，事務(wù)中除異常事務(wù)之外，來(lái)自券商的要求還提出對(duì)各級(jí)證券營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)日常交易的審核與監(jiān)視，以防范正常交易中出現(xiàn)違反公司管理規(guī)定的事務(wù)。由于數(shù)據(jù)的分布或集中處理，通過(guò)對(duì)每

25、一工作點(diǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理，通過(guò)傳統(tǒng)的校核手段，保證了來(lái)自公司各層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)營(yíng)，有效防止來(lái)自公司內(nèi)部某些隱蔽的違規(guī)手段。在系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)中，一方面除來(lái)自系統(tǒng)本身可能發(fā)生的異常事務(wù)外，還來(lái)自許許多多與物理網(wǎng)絡(luò)直接相關(guān)的破壞。在目前的網(wǎng)絡(luò)管理中，已經(jīng)有相當(dāng)多的相應(yīng)管理軟件可實(shí)現(xiàn)各種對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的保障，但這在證券交易過(guò)程中，因不能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)而使風(fēng)險(xiǎn)被擴(kuò)大，從而使異常產(chǎn)生的結(jié)果難以控制。在這種情況下，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)各方面的深入分析，綜合提煉出與交易相關(guān)的大部分異常情況，將其納入企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)管理之中，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控機(jī)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控功能來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的實(shí)時(shí)監(jiān)控。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控機(jī)可以實(shí)現(xiàn)監(jiān)

26、控到每一臺(tái)工作站的工作狀態(tài)，也可以通過(guò)它發(fā)現(xiàn)某些網(wǎng)絡(luò)上存在的堵塞現(xiàn)象。(6) 完善的客戶服務(wù)與客戶管理的功能設(shè)計(jì)客戶服務(wù)與客戶管理是直接關(guān)系到證券公司在投資者心目中的地位的重點(diǎn)。如何在企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)之上構(gòu)筑一套完善的客戶服務(wù)與客戶管理體系，是開(kāi)發(fā)企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)時(shí)所做的重點(diǎn)考慮。對(duì)此，將來(lái)自客戶服務(wù)與客戶管理的需求歸結(jié)為以下幾方面：A. 銀行與證券的關(guān)系在這一點(diǎn)上，考慮到當(dāng)前證券業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向與來(lái)自證券法的規(guī)定，分析了證券營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所存在的資金與證券的關(guān)系，通過(guò)在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)出資金存放地與證券存放地的無(wú)關(guān)性，來(lái)適應(yīng)當(dāng)前證券業(yè)的要求和未來(lái)的發(fā)展要求。因此，基于企業(yè)級(jí)證券綜合交

27、易管理平臺(tái)之上的客戶服務(wù)中，投資者的資金存放既可以與以前的系統(tǒng)一樣在本地存放，也可以是來(lái)自銀行端的資金，如上海的680模式等等，可以保障資金證券方存放與資金銀行端存放的通用性。在此基礎(chǔ)之上，證券發(fā)起或銀行發(fā)起的銀行轉(zhuǎn)賬也得以與以前的模式兼容，可以很平穩(wěn)地過(guò)渡。對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬的模式，更進(jìn)一步考慮到未來(lái)可能發(fā)展到的多幣種操作，在所有的與銀行、與資金相關(guān)的業(yè)務(wù)中，增強(qiáng)了對(duì)幣種的處理，可以擴(kuò)展將來(lái)任何的相關(guān)業(yè)務(wù)。B. 客戶成本統(tǒng)計(jì)：對(duì)投資者關(guān)心的成本價(jià)、盈虧分析、資產(chǎn)總值等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過(guò)在功能設(shè)計(jì)中，關(guān)注歷史數(shù)據(jù)的變化，充分保證了投資者可以方便快捷地獲知其任何一只證券的任一天的成本價(jià)與盈虧金額，也可以查

28、詢到任一天的資產(chǎn)總值，有利于對(duì)客戶資產(chǎn)總值變化的趨勢(shì)進(jìn)行分析，對(duì)投資者做出更加周到和細(xì)致的服務(wù)。在考慮客戶關(guān)心的數(shù)據(jù)的同時(shí)，也對(duì)客戶所關(guān)注的操作習(xí)慣與操作方便性做了較大的改正，從界面設(shè)計(jì)到字體的大小，都充分使操作者能夠更加方便地使用系統(tǒng)，降低對(duì)計(jì)算機(jī)水平的要求，真正使計(jì)算機(jī)為投資者服務(wù)，減少投資者在程序使用方面的問(wèn)題，提高投資者對(duì)證券交易的關(guān)注，從另一方面促進(jìn)交易額的提升。C. 經(jīng)紀(jì)人制度與客戶經(jīng)理在經(jīng)紀(jì)人的設(shè)計(jì)中，參考與期貨業(yè)的做法，分析了經(jīng)紀(jì)人、客戶與柜員間的關(guān)系。在經(jīng)紀(jì)系統(tǒng)中，經(jīng)紀(jì)人作為一個(gè)操作的基礎(chǔ)，客戶的開(kāi)發(fā)與管理由經(jīng)紀(jì)人來(lái)負(fù)責(zé)，并對(duì)客戶負(fù)責(zé)。經(jīng)紀(jì)人的考核指標(biāo)與客戶的狀況直接相關(guān)，并

29、可實(shí)時(shí)反映出業(yè)務(wù)的好壞。對(duì)經(jīng)紀(jì)人的考核，費(fèi)用權(quán)限的設(shè)置，業(yè)績(jī)的量化，考核指標(biāo)的設(shè)計(jì)，經(jīng)紀(jì)股民的資金、資產(chǎn)總值的變化，日均資金量的統(tǒng)計(jì)，對(duì)于指數(shù)下降或上升時(shí)，客戶的資產(chǎn)總值與指數(shù)升降的比較，系統(tǒng)都做了全方位的考慮，并提供管理者對(duì)此詳盡細(xì)致的分析，確保經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的良好發(fā)展。D. 機(jī)構(gòu)操盤(pán)對(duì)于機(jī)構(gòu)操盤(pán)，著重于系統(tǒng)的分倉(cāng)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)資金的靈活調(diào)度和證券買(mǎi)賣(mài)的分布處理。從分倉(cāng)角度出發(fā)，希望借助于綜合證券交易平臺(tái)，可以在此平臺(tái)基礎(chǔ)之上，建立一個(gè)可以跨越不同系統(tǒng)不同券商的交易網(wǎng)絡(luò)?？蛻魜?lái)自系統(tǒng)的分倉(cāng)操作，通過(guò)設(shè)定的分倉(cāng)方式，通過(guò)與不同系統(tǒng)的接口，在不同的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不同席位進(jìn)行隱藏性的操盤(pán)操作。對(duì)于全部采用企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的不同券商來(lái)說(shuō)，可以非常完善地實(shí)現(xiàn)每一項(xiàng)分倉(cāng)功能；而對(duì)于不同于企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的其他交易系統(tǒng)而言，來(lái)自系統(tǒng)的分倉(cāng)要求通過(guò)其外圍軟件接口同樣可以較好地實(shí)現(xiàn)操盤(pán)操作。系統(tǒng)對(duì)分倉(cāng)的管理為操盤(pán)人員更方便地管理操作帶來(lái)了極大的方便。在設(shè)計(jì)中，吸取了投資基金系統(tǒng)中所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)，極大地增強(qiáng)了基于企業(yè)級(jí)證券綜合交易管理平臺(tái)的機(jī)構(gòu)操盤(pán)功能，為實(shí)現(xiàn)真正企業(yè)級(jí)的應(yīng)用和證券公司的自營(yíng)提供了良好的基礎(chǔ)。E.