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記下自由度 為NT-（K+1） 記下 S3 所有的截面的系數(shù)相等，和將5個公司的數(shù)據(jù)接到一起， 用OLS的估計結(jié)果相同。 36 三 估計方法說明 （1）橫截面的異方差與序列的自相關(guān)性是運用面板數(shù)據(jù)模型時可能遇 到的最為常見的問題,此時運用OLS可能會產(chǎn)生結(jié)果失真,因此為了消除 影響,對我國東、中、西部地區(qū)的分析將采用不相關(guān)回歸方法 ( SeeminglyUnrelated Regression, SUR來估計方程。而對于全國范圍內(nèi) 的估計來說,由于橫截面?zhèn)€數(shù)大于時序個數(shù),所以采用截面加權(quán)估計法 (Cross SectionWeights, CSW 。 （2）一般而言，面板數(shù)據(jù)可用固定效應(yīng)(fixed effect 和隨機效應(yīng) (random effect 估計方法,即如果選擇固定效應(yīng)模型,則利用虛擬變量最 小二乘法(LSDV 進行估計;如果選擇隨機效應(yīng)模型,則利用可行的廣義 最小二乘法(FGLS 進行估計(Greene ,2000 。它可以極大限度地利用 面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點,盡量減少估計誤差。至于究竟是采用固定效應(yīng)還是隨 機效應(yīng),則要看Hausman 檢驗的結(jié)果。 37

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