風(fēng)險(xiǎn)管理節(jié)測(cè)試范文

1、窗體頂端風(fēng)險(xiǎn)管理第八章章節(jié)測(cè)試一、單選題 共 24 題   2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的巴塞爾新資本協(xié)議中明確提出，（ ）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A、資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)B、資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律C、資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)D、資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)答案：B   效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要（ ），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來負(fù)擔(dān)。A、以最

2、快速度提出監(jiān)管意見B、最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益C、合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率D、為監(jiān)管對(duì)象節(jié)約盡可能多的成本標(biāo)準(zhǔn)答案：C   根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國(guó)共設(shè)定了（ ）個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。A、5B、6C、7D、8標(biāo)準(zhǔn)答案：C   在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額，該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下面關(guān)于這一指標(biāo)說法錯(cuò)誤的是 （ ）A、該指標(biāo)等于或大于不良貸款率

3、，說明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)B、該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)C、該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高D、該項(xiàng)比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A   管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用（ ）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)影響。A、數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性B、運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性C、質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性D、質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性標(biāo)準(zhǔn)答案：C   在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一

4、類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是 （ ）A、評(píng)級(jí)為AA-以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B、銀行存單C、我國(guó)省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券D、黃金標(biāo)準(zhǔn)答案：A   CAMELS評(píng)級(jí)，是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)，也稱駱駝評(píng)級(jí)。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營(yíng)利性之外，還包括哪三個(gè)因素？ （ ）A、資本充足性、負(fù)債比率、客戶結(jié)構(gòu)B、核心競(jìng)爭(zhēng)力、負(fù)債比率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度C、核心競(jìng)爭(zhēng)力、流動(dòng)性、客戶結(jié)構(gòu)D、資本充足性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度標(biāo)準(zhǔn)答案：D 

5、;  銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由哪三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成？（ ）A、立法、行政法規(guī)、規(guī)章B、法律、行政法規(guī)、規(guī)章C、法律、監(jiān)管文件、制度D、立法、監(jiān)管文件、制度標(biāo)準(zhǔn)答案：B   銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為五個(gè)方面，其中之一是利益沖突論。是說銀行通常存在擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤(rùn)的潛在動(dòng)力。但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的（ ）問題，造成金融市場(chǎng)效率低下。A、盲目擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)增大B、逆向選擇和風(fēng)險(xiǎn)增大C、

6、逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)D、盲目擴(kuò)張和道德風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C   監(jiān)管理念是指在監(jiān)管實(shí)踐中遵循的指導(dǎo)思想。監(jiān)管理念既來源于監(jiān)管實(shí)踐，是對(duì)監(jiān)管實(shí)踐的總結(jié)，又指導(dǎo)銀行監(jiān)管實(shí)踐，是實(shí)施銀行業(yè)監(jiān)管的行為準(zhǔn)則。在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，目前，我國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是（ ）。A、“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”B、“管董事會(huì)、管風(fēng)險(xiǎn)、管利潤(rùn)、提高透明度”C、“管人事、管經(jīng)營(yíng)、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度”D、“管董事會(huì)、管風(fēng)險(xiǎn)、管經(jīng)營(yíng)、提高透明度”標(biāo)準(zhǔn)答案：A   流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺

7、口比率，按照本幣和外幣分別計(jì)算。其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是（ ），該指標(biāo)不得 （ ）A、流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額*100%,低于25%B、流動(dòng)性資產(chǎn)余額負(fù)債余額*100%,高于25%C、一段時(shí)期的流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/一段時(shí)期的流動(dòng)性負(fù)債平均值*100%,低于25%D、流動(dòng)性資產(chǎn)余額負(fù)債余額*100%,低于8%標(biāo)準(zhǔn)答案：A   銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)眾多，下列指標(biāo)與其分類對(duì)應(yīng)正確的是 （ ）A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)操作風(fēng)險(xiǎn)損失率B、信用風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)市值敏感性比率C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)累計(jì)外匯敞口頭寸比例D、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)預(yù)期損失率標(biāo)準(zhǔn)答案：C   

8、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類。其中，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是（ ）。A、賬面資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本D、風(fēng)險(xiǎn)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B   在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)于表外項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重要按照兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算。首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。下列哪一項(xiàng)表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%？ （ ）A、等同于貸款的業(yè)務(wù)B、某些交易相關(guān)的或有負(fù)債，包括投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付保函、預(yù)留金保函等C、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，如有優(yōu)先索

9、償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證D、信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購(gòu)買協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)答案：C   CAMELS評(píng)級(jí)體系需對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)級(jí)，下列哪一項(xiàng)屬于資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素？ （ ）A、資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)資本的影響，如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足程度B、無形資產(chǎn)對(duì)資本的影響C、表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問題嚴(yán)重程度以及變化趨勢(shì)D、銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)或通過其他渠道增加資本的能力標(biāo)準(zhǔn)答案：C   自中央銀行行使監(jiān)管職能直到中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)專司銀行監(jiān)管職能以來，銀行監(jiān)管部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，頒布大量行業(yè)規(guī)章制度和管理指引。按風(fēng)險(xiǎn)類

10、別劃分，風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域主要監(jiān)管規(guī)章制度和監(jiān)管分為四大類。下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的是（ ）A、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法B、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引C、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引D、商業(yè)銀行信息披露暫行辦法標(biāo)準(zhǔn)答案：C   按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在（ ）的悖論。因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。A、壟斷與競(jìng)爭(zhēng)B、成本和收益C、風(fēng)險(xiǎn)和收益D、擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A   風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是通過識(shí)別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

11、評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)管理狀況的監(jiān)管方式。從監(jiān)管實(shí)踐看，銀行監(jiān)管的演變分為兩個(gè)階段。第一階段的標(biāo)志是1979年美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局提出CAMEL評(píng)級(jí)體系（后來演化為CAMELS），第二個(gè)階段的監(jiān)管目標(biāo)是（ ）。A、以客戶利益為導(dǎo)向B、以風(fēng)險(xiǎn)為本C、以資產(chǎn)負(fù)債表為主D、以風(fēng)險(xiǎn)分散為主標(biāo)準(zhǔn)答案：B   流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中，人民幣超額備付金的比率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款庫(kù)存現(xiàn)金）人民幣各項(xiàng)存款期末余額*100%，其比例不得低于2%.關(guān)于外幣超額備付金比率的計(jì)算公式是 （ ）A、（在中國(guó)人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）外幣各項(xiàng)存款期末余額*100%B、（在中國(guó)人民銀行超額外

12、匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)外匯現(xiàn)金）外幣各項(xiàng)存款期末余額*100%C、（在中國(guó)人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+外匯現(xiàn)金）外幣各項(xiàng)存款期末余額*100%D、（在中國(guó)人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)外匯現(xiàn)金）銀行各項(xiàng)存款期末余額*100%標(biāo)準(zhǔn)答案：B   商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的目的是追求利潤(rùn)最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)，下列關(guān)于這一指標(biāo)，說法錯(cuò)誤的是 （ ）A、資本收益率也稱為股本收益率B、其計(jì)算公式為：稅前收入/資本金總額C、該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的盈利能力D、一般來說，資本金盈利率較高，達(dá)到或超出行業(yè)

13、平均水平的銀行應(yīng)該是比較好的銀行標(biāo)準(zhǔn)答案：B   我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法。它以1988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計(jì)算公式為( )A、資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）/（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B、資本充足率=資本/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）C、資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D、資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

14、資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）標(biāo)準(zhǔn)答案：D   在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會(huì)的，由（ ）負(fù)責(zé)。A、高級(jí)管理層B、行長(zhǎng)C、風(fēng)險(xiǎn)控制部門D、銀行發(fā)言人標(biāo)準(zhǔn)答案：B   CAMELS評(píng)級(jí)體系需對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)級(jí)，下列哪一項(xiàng)屬于流動(dòng)性評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素？（ ）A、資金來源的構(gòu)成、變化趨勢(shì)和穩(wěn)定性B、源自非交易性頭寸利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的性質(zhì)和復(fù)雜程度C、留存利潤(rùn)以補(bǔ)充資本的能力D、銀行盈利的質(zhì)量，以及銀行盈利對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響標(biāo)準(zhǔn)答案：A   在新巴塞爾協(xié)議中，市場(chǎng)約束

15、是三大支柱之一。市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)是( )A、信息披露B、有效監(jiān)管C、自由市場(chǎng)機(jī)制D、公平競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)答案：A二、多選題 共 12 題   在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識(shí)別機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向、以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有（ ）A、了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度B、界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C、用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量D、列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因E、形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE   風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)

16、量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。其中，正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）*100%，關(guān)于該比率的計(jì)算說法正確的是 （ ）A、由于不良貸款幾乎都是國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生的，因此該指標(biāo)不需計(jì)算外幣口徑數(shù)據(jù)B、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和C、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級(jí)類/可疑類

17、/損失類的貸款余額之和D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和E、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE   市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。廣義上講，銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括 （ ）A、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D、資金準(zhǔn)入E、雇員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC   關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正

18、確的是 （ ）A、銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)B、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查C、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄D、外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)E、外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE   風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有 （ ）

19、A、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)B、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C、現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后公布監(jiān)管處罰措施，結(jié)束監(jiān)管活動(dòng)D、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)E、監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE   風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是（ ）A、累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比B、累計(jì)外匯敞口頭寸比率不得低于20%C、累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用在險(xiǎn)價(jià)值法（VAR方法）D、市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年E、市值敏感度比

20、率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定標(biāo)準(zhǔn)答案：CE   商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露, 信息披露需保證其真實(shí)性、相關(guān)性、及時(shí)性、可靠性、可比性和實(shí)質(zhì)性，以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率做出正確的判斷。資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括（ ）A、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策B、并表范圍C、資本D、資本充足率E、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE   巴塞爾委員會(huì)在核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（ ）A、評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)

21、告的精確性B、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D、評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E、評(píng)價(jià)管理層的能力標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE   我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的下列哪些方面（ ）。A、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B、內(nèi)部控制C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平D、盈利能力E、可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC   單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額資本凈額*100%，公式中的客戶包括（ ）A、取得貸款的法人B、其他經(jīng)濟(jì)組織C、個(gè)體工商戶D、自然人E、存款人標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD   市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況，目前我國(guó)商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括 （ ）A、股票投資損失B、交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)C、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)D、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)E、期