因果關(guān)系檢驗(yàn)

1、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)1問(wèn)題的提出1997年重慶直轄以來(lái)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平不斷提高。人均國(guó)民生產(chǎn)總值和人均儲(chǔ)蓄余額都大幅增加，現(xiàn)研究人均國(guó)民生產(chǎn)總值與人均儲(chǔ)蓄余額之間是否具有具有Granger因果關(guān)系，即人均國(guó)民生產(chǎn)總值的變化是否受人均儲(chǔ)蓄余額過(guò)去變化行為的影響，或者人均儲(chǔ)蓄余額的變化是否受人均國(guó)民生產(chǎn)總值過(guò)去行為的影響，抑或這種影響是雙向存在的。2數(shù)據(jù)收集 通過(guò)重慶統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)查閱了重慶市統(tǒng)計(jì)年鑒（2010年），整理出1995年至2009年重慶市人均國(guó)民生產(chǎn)總值和人均儲(chǔ)蓄余額如下表：表1. 1995年至2009年重慶市人均國(guó)民生產(chǎn)總值和人均儲(chǔ)蓄余額年度人均生產(chǎn)總值（元）人

2、均儲(chǔ)蓄存款余額（元）19951865.3166819962532.0395619973385.50133719983928.42165619994470.18190820004708.19236820014856.20295920025186.39351120035699.58425220046390.88512220057261.17605920068564.29696420079688.668033200810791.759219200912742.2099783 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的原理簡(jiǎn)介 Granger因果關(guān)系主要從各個(gè)變量是否受到另外一個(gè)變量的過(guò)去行為影響入手進(jìn)行考慮，其中

3、存在一個(gè)變量的過(guò)去行為在影響另一個(gè)變量的當(dāng)前行為，或者是雙方的過(guò)去行為在相互影響對(duì)方的當(dāng)前行為。利用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，構(gòu)造問(wèn)題回歸模型：基于上述模型構(gòu)造本問(wèn)題模型如下：其中可能存在四種檢驗(yàn)結(jié)果：1） RQI對(duì)SSI有單向影響；2） SSI對(duì)RQI有單向影響；3） SSI與RQI之間存在雙向影響；4） SSI與RQI之間不存在影響。4Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的模型和結(jié)論將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)輸入Eviews，得到群對(duì)象的觀測(cè)窗口如下圖1所示。可以直觀看出重慶市人均國(guó)民生產(chǎn)總值.X1和重慶市人均儲(chǔ)蓄余額X2有明顯的線形一致性。由殘差分布圖2示，可以看出殘差和其滯后兩期值基本落在二、四兩個(gè)象限內(nèi)，這表明此時(shí)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間序列相關(guān)性明顯。而殘差和其滯后一期值基本均勻落在四個(gè)象限，隨機(jī)誤差項(xiàng)序列不相關(guān)。圖1.X1, X2直線圖圖2.滯后2期的隨機(jī)干擾項(xiàng)殘差分布圖故選擇1階的滯后期,得到Granger檢驗(yàn)結(jié)果如下 在95%的置信水平下，重慶市人均國(guó)民生產(chǎn)總值不是重慶市人均儲(chǔ)蓄余額的格蘭杰原因，而重慶市人均儲(chǔ)蓄余額是重慶市人均國(guó)民生產(chǎn)總值的格蘭杰原因?？赡艿慕?jīng)濟(jì)理論解釋