投資顧問東海恒信ETF操作手冊

1、恒信ETF交易系統(tǒng)操作手冊V1.014.0227.1_beta恒信ETF交易系統(tǒng)操作手冊目錄第一章 產(chǎn)品簡介3第二章 功能詳解42.1ETF套利42.1.1行情界面42.1.2主操作界面52.1.3次操作界面72.1.4執(zhí)行報告72.2自助委托82.2.1設(shè)置區(qū)82.2.2批量下單區(qū)82.2.3單筆委托區(qū)92.2.4單筆委托執(zhí)行報告92.3賬戶查詢92.4交易設(shè)置102.4.1交易費(fèi)用102.4.2 委托查詢112.4.3交易時間122.5查看配方表122.6ETF設(shè)置13第三章 聯(lián)系我們14第一章 產(chǎn)品簡介 恒信 ETF 交易系統(tǒng)是針對 ETF 所特有的 T+0 交易專門設(shè)計(jì)的交易軟件。本系

2、統(tǒng)具有行情快、交易速度快、操作快捷靈活、易部署等特點(diǎn)。系統(tǒng)可為用戶提供便捷的 T+0 套利交易功能和 ETF 自助交易功能等。 行情快：采用全國一流的行情服務(wù)提供商，宏匯軟件提供的全新滬深Level-2數(shù)據(jù)。 交易速度快：采用金仕達(dá)極速交易柜臺，牢牢抓住每一個機(jī)會。 操作快捷靈活：沒有復(fù)雜的界面，沒有多余的操作，讓客戶一步操作。 易部署：不需要繁瑣的設(shè)定，如果修改設(shè)置，立即生效。l ETF套利：采用一鍵式按鈕實(shí)現(xiàn)溢價套利或折價套利，提供套利動態(tài)成本、利潤等參考數(shù)據(jù)，支持套利過程中的撤單、補(bǔ)單操作。 l 自助委托：將 ETF 籃子買賣與個股單筆買賣在同一界面下有機(jī)結(jié)合起來，使 ETF交易不再局限

3、于流程化的操作，從而更加靈活、便捷。 第二章 功能詳解 2.1ETF套利 運(yùn)行軟件后，會直接進(jìn)入ETF套利界面，如下圖。ETF套利界面主要分三個模塊，行情列表、套利操作區(qū)、套利報告區(qū)； 2.1.1行情界面 在最下方框內(nèi)，輸入ETF代碼回車后將ETF加入列表，即會計(jì)算并顯示該基金溢價與折價的預(yù)期利潤和最新成交價及市值；多次雙擊一個ETF可以同時進(jìn)行多個ETF套利操作。 其中，市價指1個單位ETF基金份額的市場價格；凈值指1個單位ETF基金份額所對應(yīng)的成分股凈值；在列表框中單擊某個合約，在下方即顯示該合約的委托盤，以便查看其利潤的真實(shí)性。 2.1.2主操作界面 在行情列表中雙擊選擇ETF后，操作界

4、面會顯示所選ETF的交易信息，如盤口價格、預(yù)期利潤、真實(shí)利潤等。在操作上也直接分成了兩個方向，溢價區(qū)和折價區(qū)，需溢價操作時，在溢價區(qū)域操作，需折價操作時就在折價區(qū)域操作。 創(chuàng)建套利頁面的時候，默認(rèn)是選中折價界面。在空白處雙擊選擇溢價或折價界面，可以查看委托盤口，如果出現(xiàn)在左側(cè)既是溢價操作，如果在右側(cè)既是折價操作。 操作溢價時，頁面名稱背景色為紅色，轉(zhuǎn)入持倉后還原顏色。操作折價時，頁面名稱背景色為綠色，轉(zhuǎn)入持倉后還原顏色。如果一個頁面同時做了溢價和折價，背景色將為藍(lán)色。選擇股票盤口或ETF單位后買入股票，股票完成數(shù)量會顯示股票成交的情況，在買入股票過程中也可以單擊暫停執(zhí)行，暫停買入，需要再點(diǎn)繼續(xù)

5、執(zhí)行或者轉(zhuǎn)入持倉。等一籃子股票成交后系統(tǒng)會根據(jù)設(shè)定手動申購或者自動申購成ETF。 注：溢價操作加入了資金風(fēng)險控制，可用資金比買入股票所需本金必須多出5%，否則提示風(fēng)險。例如，買股票需要100W的話，目前你的資金少于105萬，則會提示該信息。且在申購前會凍結(jié)相應(yīng)的資金，直到申購結(jié)束或轉(zhuǎn)入持倉。對于漲停股票，會預(yù)扣相應(yīng)的資金，導(dǎo)致可用資金會變少。同時我們也提供快速下單方式，只需要設(shè)定單位后，雙擊盤口中的價格即可下單。選擇ETF盤口及ETF數(shù)量后賣出ETF，ETF完成數(shù)量會顯示ETF成交的情況，如果遇到快速行情，可以直接點(diǎn)擊清倉，瞬時清空剩余ETF。溢價高級設(shè)置如有可申贖倉，也可在高級設(shè)置中刷新賬戶

6、可申購余額，勾選股票，輸入申購余額，在買入股票時即會使用老倉進(jìn)行申購。當(dāng)買入股票、賣出ETF這一輪溢價操作完成后，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入持倉刷新，即可進(jìn)行下一次溢價操作。選擇操作界面后，輸入數(shù)量后選擇盤口或點(diǎn)選盤口委托價買入ETF，如果想快速完成則點(diǎn)擊完成按鈕；賣出股票時，想快速完成，則點(diǎn)擊清倉按鈕。買入ETF過程中可以點(diǎn)擊暫停買入，贖回買入份額的成分股。同時完成一次折價操作操作后，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入持倉刷新，即可進(jìn)行下一次折價操作。系統(tǒng)默認(rèn)漲停股不賣，如需手動保留股份，可進(jìn)入高級設(shè)置，勾選所要保留的股票。 2.1.3次操作界面 該界面主要是對溢價或折價委托單進(jìn)行的一對多操作。例如在溢價買入股票時，如果設(shè)定

7、的股票價格無法及時成交或者需要改價重下，可單擊暫停執(zhí)行，選擇后面的自動盤口托選價格，也可以重新選擇委托單的選擇盤口雙擊下單；溢價賣出ETF時，掛單后如果想撤回，直接點(diǎn)擊全撤，則視為廢單。 折價買入ETF時，可以點(diǎn)擊全撤，視為廢單；賣出股票時，無法及時成交，可以直接選擇暫停執(zhí)行，系統(tǒng)會將所有未成交的股票撤單，這時可以選擇自動盤口改變價格點(diǎn)繼續(xù)執(zhí)行重下，或者直接點(diǎn)繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)行重下，如果賣股票過程中不想再賣出了，可以點(diǎn)擊全撤，剩余未成交部分則視為廢單，未賣出的股份會轉(zhuǎn)入持倉。 勾選全部則顯示全部委托單，不勾選僅顯示當(dāng)前委托單。 2.1.4執(zhí)行報告 在操作時，選擇溢價，下方執(zhí)行報告會換成溢價執(zhí)行報告，

8、選擇折價，執(zhí)行報告就會換成折價執(zhí)行報告。 左側(cè)顯示匯總操作步驟，右側(cè)顯示詳細(xì)操作步驟。但右側(cè)默認(rèn)為次操作界面，所有如需要查看右側(cè)詳細(xì)操作步驟，可右鍵單擊進(jìn)行切換。 2.2自助委托 通過“自助委托”，主要完成兩類操作：證券組合的批量下單和單筆委托。 2.2.1設(shè)置區(qū) 首先導(dǎo)入板塊，分為自定義版塊、ETF成分股、當(dāng)前賬戶持有股份；自定義版塊格式為“股票代碼，權(quán)重數(shù)量”的文本文件。 我們可以根據(jù)情況來選擇，如果單一的ETF或者股票，可以直接添加證券，輸入證券代碼或者ETF代碼，都會導(dǎo)入其股票或成分股。 在導(dǎo)入股票后，有兩種方式選擇盤口，買賣選盤和按昨收價百分比幅度掛單；在選擇籃子數(shù)時，導(dǎo)入證券的數(shù)量

9、會根據(jù)籃子數(shù)量增減。最后也可以刷新余額后使用余額。 2.2.2批量下單區(qū) 設(shè)定好相應(yīng)條件后，可以參考批量下單區(qū)域的當(dāng)前板塊買賣盤市值，進(jìn)行買賣板塊或申贖ETF 。在交易時可在列表中查看完成數(shù)量，來了解成交情況。 在列表中也可以單個勾選股票使用余額及使用余額數(shù)量。 如果頻繁使用批量下單，且暫不用單筆委托時，可以選擇賣出板塊后方的下箭頭進(jìn)行收縮和展開。 2.2.3單筆委托區(qū) 在單個證券交易時，可以在單筆委托操作，輸入證券代碼，設(shè)定價格數(shù)量點(diǎn)擊下方買賣按鈕進(jìn)行交易，或者選擇買賣方向后直接回車下單。勾選下單不確認(rèn)，在選擇買入賣出時不彈出提示信息確認(rèn)框，不勾選則會彈出提示信息確認(rèn)框。 操作的同時可以查看

10、左側(cè)單筆委托執(zhí)行報告。 2.2.4單筆委托執(zhí)行報告 該報告會顯示單筆委托的當(dāng)前委托；查看成交回報和歷史委托記錄。 在操作單筆委托時，可直接在當(dāng)前委托框下方進(jìn)行撤單或撤單重下，不需要再重新輸入買賣條件。 2.3賬戶查詢 可查詢當(dāng)日委托、成交及持倉數(shù)據(jù)，同時可以將查到的數(shù)據(jù)輸出為excel表格，方便備份或入檔。 委托查詢可以選擇根據(jù)委托類型和委托品種進(jìn)行篩選查看，委托品種也可以手動輸入相應(yīng)代碼查詢； 2.4交易設(shè)置 交易設(shè)置里面可以調(diào)整各類交易費(fèi)用、委托查詢時間、自動套利時的交易時間；其目的是在正式交易之前保證交易的順利進(jìn)行。 2.4.1交易費(fèi)用 滬市A股費(fèi)用包括： 股票過戶費(fèi)：0.001 （即每

11、一千股一元） 權(quán)證過戶費(fèi)： 股票其它費(fèi)：0.00018(包含如下：) 證券其他費(fèi)： 經(jīng)手費(fèi)：0.00011 證管費(fèi)：0.00004 證券結(jié)算基金風(fēng)險：0.00003 基金過戶費(fèi)：0 基金創(chuàng)設(shè)費(fèi)：0 基金其他費(fèi)：0.000115 (包含如下：) 基金贖回費(fèi)：0.00025(例上證50為0.0005) 經(jīng)手費(fèi)：0.00045 證管費(fèi)：0.00004 證券結(jié)算基金風(fēng)險：0.00003 深市A股費(fèi)用包括： 股票過戶費(fèi)：0 權(quán)證過戶費(fèi)： 股票其它費(fèi)：0.0002175(包含如下：) 證券其他費(fèi)： 經(jīng)手費(fèi)：0.0001475 證管費(fèi)：0.00004 證券結(jié)算基金風(fēng)險：0.00003 基金過戶費(fèi)：0 基金創(chuàng)

12、設(shè)費(fèi)：0 基金其他費(fèi)：0.0001675 (包含如下：) 基金贖回費(fèi)：0.00025 經(jīng)手費(fèi)：0.0000975 證管費(fèi)：0.00004 證券結(jié)算基金風(fēng)險：0.00003 買入印花稅：0 賣出印花稅：0.001注：上述清單只起參考作用，交易費(fèi)用設(shè)置應(yīng)以各券商柜臺費(fèi)用設(shè)置為準(zhǔn)。根據(jù)上交所和深交所的公告，ETF申購贖回經(jīng)手費(fèi)，證管費(fèi)和證券基金結(jié)算費(fèi)在ETF上市的前三年是免收取的；ETF申購贖回過戶費(fèi)前三年是減半收取。傭金：是商業(yè)活動中中間人所得的勞務(wù)報酬。系統(tǒng)中傭金的設(shè)置為0，以期獲得更多的套利機(jī)會，交易完畢后，再把傭金返回給券商。如要修改界面數(shù)值，則直接修改相應(yīng)條目，確定即可。 2.4.2 委托

13、查詢 此界面的設(shè)置包括:股票、權(quán)證、ETF、和期貨四部分。四部分設(shè)置含義一致，此處只介紹股票設(shè)置，權(quán)證設(shè)置暫時不涉及，建議使用系統(tǒng)初始自帶的默認(rèn)設(shè)置。 股票相應(yīng)設(shè)置含義： “成交查詢間隔時間：1”:在主界面的“成交回報”信息顯示區(qū)，每間隔一秒種，系統(tǒng)查詢一次成交情況。 “股票長查詢時間：3000”：系統(tǒng)暫時不用此設(shè)置。 “股票價格少量變化？（分 RMB）等待成交：1”：即對于已經(jīng)下單的股票，若盤口價格變化幅度等于 1 分錢，則繼續(xù)等待成交，否則撤單。 “股票盤口價格少量變化時的大等待時間”：即對于已經(jīng)下單的股票，若盤口價格變 化幅度沒有超過以上設(shè)置的小變化量，但是等待時間超過此設(shè)定值，則同樣撤單。 注：其余涉及股票的兩個設(shè)置，目前系統(tǒng)并未用到，此處介紹略。如若修改參數(shù)時，單擊“保持為默認(rèn)設(shè)置”按鈕，則表示每次啟動系統(tǒng)時，系統(tǒng)相關(guān)參 數(shù)按照保持為默認(rèn)的參數(shù)執(zhí)行，若單擊“確定”鍵，則表示再次啟動系統(tǒng)之前的操作按照現(xiàn) 行設(shè)定的參數(shù)執(zhí)行，再次啟動系統(tǒng)時，則按照保存為默認(rèn)設(shè)置的參數(shù)執(zhí)行。 2.4.3交易時間 可以根據(jù)情況調(diào)整自動套利交易時間，單擊“確定”完成。