03東北財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)44講國帶課件手機(jī)可看推薦9742估計(jì)量的性質(zhì)_第1頁
03東北財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)44講國帶課件手機(jī)可看推薦9742估計(jì)量的性質(zhì)_第2頁
03東北財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)44講國帶課件手機(jī)可看推薦9742估計(jì)量的性質(zhì)_第3頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、第三節(jié)第三節(jié) OLSOLS估計(jì)量的性質(zhì)估計(jì)量的性質(zhì)1111()() ()()()()( )EEX XX YX XX E XuX XX XX XX E u1.1.線性性:線性性:1() =X XX Y AY2.2.無偏性:無偏性:一、一、OLSOLS估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)111121( )( )( )()()()()()()()()uVarEEEEEX XX uu X X XX XX E uu X X XX X3.3.最小方差性最小方差性高斯高斯- -馬爾可夫定理:馬爾可夫定理: 在所有線性無偏估計(jì)量中在所有線性無偏估計(jì)量中OLSOLS的方差為最小。的方差為最小。CYCXCu( )E1

2、CX 對于任一線性無偏估計(jì)量對于任一線性無偏估計(jì)量2var( )var()var( )var()var( )CYCY CCXu CCu CC C1( )CDX XX 令211var( )( )( )DX XXDX XX0DX 212212var( )( ( ) )( ) var( )DDX XDDX XDDDD為非負(fù)定矩陣0qDDqz zDD的二次型21var()()jjjX X21cov(,)()jsjsX X21var( )var( )=()X X22222332232321222232321var()()iiiiiiiiXxXxX Xx xnxxx x 23222222323var()(

3、)iiiiixxxx x 22232222323var()()iiiiixxxx x二、二元線性回歸模型參數(shù)二、二元線性回歸模型參數(shù)OLSOLS估計(jì)量的方差估計(jì)量的方差OLSOLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差()()jjseVar三、隨機(jī)干擾項(xiàng)三、隨機(jī)干擾項(xiàng)u u方差的估計(jì)量方差的估計(jì)量1.1.殘差方差的定義殘差方差的定義221 /()/()niiu unkunk2.2.隨機(jī)干擾項(xiàng)方差的無偏估計(jì)量隨機(jī)干擾項(xiàng)方差的無偏估計(jì)量22()E模型中未知參數(shù)的個數(shù)11=()()()u YYYXXuX X XXXuIX X XX u1()MIX X XX定義:=u Mu則有:2 /()()u unkMu Muu Mu2MMMM MMM2()( ( )/( ()/() ()/EE tr u MunkE tr Muunktr M E uunk222()()/Enknk111()()( )( ()()tr Mtr IX X XXtr Itr X X XXn tr X XX Xnk1.回歸線經(jīng)過均值坐標(biāo)點(diǎn)23(,)kXXXY ,4.殘差和預(yù)測值不相關(guān),即0uY5.殘差和諸X不相關(guān),即0uX 四、四、OLSOLS估計(jì)量

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論