金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱

1、?金融風(fēng)險(xiǎn)治理?教學(xué)大綱第一局部大綱說明一、本大綱制定的依據(jù)本課程是金融學(xué)專業(yè)本科?？破瘘c(diǎn)的專業(yè)必修課.培養(yǎng)目標(biāo)是：培養(yǎng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要的德、智、體全面開展的,重點(diǎn)面向基層、面向操作與治理、面向業(yè)務(wù)第一線的應(yīng)用性、實(shí)踐性專門人才.二、本課程的任務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)治理是金融學(xué)專業(yè)的一門應(yīng)用性專業(yè)課.在本科學(xué)習(xí)金融學(xué)專業(yè)根底課和專業(yè)根底的根底上,通過教學(xué)使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)治理的根本方法、根底知識(shí)和根本原理,掌握識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)量金融風(fēng)險(xiǎn)、化解金融風(fēng)險(xiǎn),以及防范金融風(fēng)險(xiǎn)的根本理論和根本舉措.三、教學(xué)對(duì)象具有國家成認(rèn)的大專以上文憑的從事經(jīng)濟(jì)、治理工作的成人學(xué)生.四、教學(xué)要求教學(xué)過程中,有關(guān)根本方法、根

2、本知識(shí)、根本原理按“重點(diǎn)掌握、掌握、了解三個(gè)層次進(jìn)行.重點(diǎn)掌握：要求學(xué)生對(duì)有關(guān)內(nèi)容能夠深入理解并準(zhǔn)確地應(yīng)用；掌握：要求學(xué)生對(duì)有關(guān)內(nèi)容能夠理解為什么,把握決策思路；了解：要求學(xué)生對(duì)有關(guān)內(nèi)容知道是什么,對(duì)其中關(guān)系到金融風(fēng)險(xiǎn)治理根本理論的創(chuàng)立、人物、事件要把握；能夠正確加以表述.五、本課程與其他課程的銜接先修課程：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、根底會(huì)計(jì)、商業(yè)銀行經(jīng)營與治理等課程.后續(xù)課程：金融工程等課程.六、教學(xué)環(huán)節(jié)1 .音像課：這是播送電視大學(xué)傳授教學(xué)內(nèi)容的重要媒體,是學(xué)生獲取知識(shí)的重要載體.本課程采取視頻、IP、網(wǎng)絡(luò)課程等教學(xué)媒體,它以教學(xué)大綱為依據(jù)、以文字教材為根底,結(jié)合我國金融企業(yè)包括商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券

3、公司和其他金融類機(jī)構(gòu),如租賃、典當(dāng)、財(cái)務(wù)公司等的典型案例,以重點(diǎn)講授或?qū)ｎ}形式講述本課程的重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)以及學(xué)習(xí)思路和方法,幫助學(xué)生了解和掌握本課程的根本內(nèi)容.2 .面授輔導(dǎo)：這是播送電視大學(xué)學(xué)生接觸教師、解決疑難問題的重要途徑,是解決廣播電視大學(xué)教學(xué)缺少雙向交流問題的有效途徑.面授輔導(dǎo)應(yīng)以教學(xué)大綱為指南,結(jié)合視頻講座,通過講解、討論、座談、答疑等方式培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立思考、分析問題的水平.輔導(dǎo)教師要認(rèn)真鉆研教學(xué)大綱和教材,熟練掌握本課程的根本原理,了解和熟悉遠(yuǎn)程教育規(guī)律,研究成人學(xué)生的心理特點(diǎn),為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)效勞.3 .自學(xué)：以學(xué)生獨(dú)立學(xué)習(xí)為主是遠(yuǎn)程開放教育的顯著特點(diǎn),是學(xué)生系統(tǒng)獲取學(xué)科知識(shí)的重

4、要方式之一.對(duì)學(xué)生自學(xué)水平的培養(yǎng)和提升是播送電視大學(xué)教學(xué)的目標(biāo)之一,各級(jí)電大在教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)注意.4 .實(shí)踐教學(xué)習(xí)題作業(yè)：實(shí)踐教學(xué)是實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)的重要手段.在教學(xué)過程中,各地電大及時(shí)布置和完成習(xí)題作業(yè),要結(jié)合教學(xué)進(jìn)度安排實(shí)地參觀、社會(huì)調(diào)查并進(jìn)行交流,撰寫參觀體會(huì)或社會(huì)調(diào)查報(bào)告.5 .考核：考核是檢查教與學(xué)效果的重要方式,是教學(xué)環(huán)節(jié)不可缺少的組成局部,是保證教學(xué)質(zhì)量、培養(yǎng)合格人才的重要手段,必須予以高度重視.考核的目的是檢查學(xué)生對(duì)課程根本方法、根本知識(shí)、根本原理的掌握程度,檢測(cè)學(xué)生運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)治理的根本方法和理論識(shí)別、計(jì)量、化解和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的水平.第二局部媒體使用及學(xué)習(xí)建議、媒體使用本課程

5、教學(xué)媒體主要有文字教材?金融風(fēng)險(xiǎn)治理?主教材、?金融風(fēng)險(xiǎn)治理學(xué)習(xí)指導(dǎo)?輔教材、音像教材視頻、IP、網(wǎng)絡(luò)課程兩種形式.音像教材是文字教材的配套教材,主要講授教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn).序號(hào)章目第1章金融風(fēng)險(xiǎn)概述3第2章金融風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)2第3章金融風(fēng)險(xiǎn)治理方法4第4章信用風(fēng)險(xiǎn)治理5第5早流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理4第6章利率風(fēng)險(xiǎn)治理6第7早外匯、外債風(fēng)險(xiǎn)治理4第8早操作風(fēng)險(xiǎn)治理2第9章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理5第10章保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)治理2第11證券公司風(fēng)險(xiǎn)治理2第12基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理2第13非銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)治理4第14金融衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)治理2第15金融工程技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)治理2第16網(wǎng)絡(luò)金融與風(fēng)險(xiǎn)治理2第17金融風(fēng)險(xiǎn)綜合治理

6、3學(xué)時(shí)分配學(xué)時(shí)數(shù)二、課程特點(diǎn)與學(xué)習(xí)建議1 .本課程的最明顯特點(diǎn)是一門技能性和應(yīng)用性課程,所涉及的統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)知識(shí)的深度定位在具有金融或相關(guān)專業(yè)的大專畢業(yè)生能夠看懂、學(xué)會(huì)的程度上.以便大多數(shù)學(xué)生都能夠掌握必要的專業(yè)技能和知識(shí).2 .在主要學(xué)習(xí)文字主教材時(shí),除了通過閱讀和背誦掌握本課程必要的專業(yè)知識(shí)外,學(xué)生還應(yīng)該掌握書中大綱要求重點(diǎn)和一般性掌握的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法.3 .全書分為四篇,第一篇由前三章構(gòu)成,側(cè)重金融風(fēng)險(xiǎn)治理的根底理論和框架；第二篇由第四章至第八章五章內(nèi)容構(gòu)成,側(cè)重金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與治理,這是本書的重點(diǎn)章節(jié),難點(diǎn)也最多,學(xué)生應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)和掌握；第三篇由第九章至第十三章構(gòu)成,側(cè)重按金融主體劃分的風(fēng)

7、險(xiǎn)治理理論和一般性策略；第四篇由第十四章至第十七章構(gòu)成,側(cè)重現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)治理的根本媒介、模型和工具的介紹.第三局部教學(xué)內(nèi)容與要求第一篇金融風(fēng)險(xiǎn)治理根底第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述重點(diǎn)掌握：1 .金融風(fēng)險(xiǎn)的分類.2 .金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因.3 .信息不對(duì)稱、逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn).掌握：1 .金融風(fēng)險(xiǎn)的概念.2 .金融風(fēng)險(xiǎn)的特征.3 .銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式.了解：4 .金融風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別.5 .金融風(fēng)險(xiǎn)的危害.6 .金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)的區(qū)別.第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)根底知識(shí)1 .風(fēng)險(xiǎn)概述2 .金融風(fēng)險(xiǎn)的概念3 .金融風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)的比擬4 .金融風(fēng)險(xiǎn)的特征5 .金融風(fēng)險(xiǎn)類型第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的成因與危害一.金融風(fēng)險(xiǎn)

8、產(chǎn)生的根底二.金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因三.金融風(fēng)險(xiǎn)的危害第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)理論一.金融風(fēng)險(xiǎn)與金融體系不穩(wěn)定性假說二.金融風(fēng)險(xiǎn)與金融脆弱性三.金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)第四節(jié)中國金融風(fēng)險(xiǎn)的描述一.銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)二.證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3 .保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4 .農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)五.參加世界貿(mào)易組織后的金融風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)第二章金融風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)重點(diǎn)掌握：1 .金融風(fēng)險(xiǎn)治理策略.掌握：2 .金融風(fēng)險(xiǎn)治理的目的.3 .20世紀(jì)70年代以來全球金融領(lǐng)域的新特征.了解：1 .金融風(fēng)險(xiǎn)治理的含義.2 .金融風(fēng)險(xiǎn)治理的組織系統(tǒng)如何構(gòu)建？3 .金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)倉庫主要由哪些內(nèi)容構(gòu)成？第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)治理概述一.金融風(fēng)險(xiǎn)治理的含義二.金融風(fēng)險(xiǎn)

9、治理的目的三.金融風(fēng)險(xiǎn)治理的歷史沿革第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)治理工作程序一.金融風(fēng)險(xiǎn)的衡量與評(píng)估二.金融風(fēng)險(xiǎn)治理的決策與實(shí)施三.金融風(fēng)險(xiǎn)治理策略四.金融風(fēng)險(xiǎn)治理報(bào)告第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的構(gòu)建一.金融風(fēng)險(xiǎn)治理的組織系統(tǒng)二.數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建三.數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)第三章金融風(fēng)險(xiǎn)治理方法重點(diǎn)掌握：1 .貸款五級(jí)分類的類別如何劃分.2 .如何計(jì)算一級(jí)資本充足率、總資本充足率？3 .如何計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)？4 .息票債券的當(dāng)期售價(jià)的折現(xiàn)公式及其含義.5 .反映資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的？值的含義.掌握：1 .如何用比例指標(biāo)從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比重角度分析信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?2 .從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的8項(xiàng)指標(biāo).3 .理解銀行盈利分解分

10、析法樹形圖及其中各項(xiàng)指標(biāo)如何計(jì)算.4 .統(tǒng)一公債的收益率公式及其含義.5 .如何計(jì)算貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率？6 .如何用無風(fēng)險(xiǎn)債券利率為參照利率來確定風(fēng)險(xiǎn)貸款利率？了解：1 .金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原那么.2 .金融資產(chǎn)回報(bào)率變動(dòng)頻率表現(xiàn)出的峰態(tài)和偏態(tài)的含義.3 .金融資產(chǎn)VaR的概念是什么？有何特征？4 .VaR的參數(shù)選擇和影響參數(shù)的因素有什么？第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述二.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原理三.金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)防范理論與方法一.信貸風(fēng)險(xiǎn)防范二.債券風(fēng)險(xiǎn)防范三.資產(chǎn)的多樣化與風(fēng)險(xiǎn)防范四.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)升水第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型一.貸款的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與補(bǔ)償模型二.資產(chǎn)價(jià)格波

11、動(dòng)率與隨機(jī)游動(dòng)三.ARCH模型自回歸條件異方差模型四.VaR的概念、特征及影響因素第二篇金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與治理第四章信用風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .信用風(fēng)險(xiǎn)的廣義和狹義概念.2 .如何計(jì)算收益的均值、收益的方差和標(biāo)準(zhǔn)差以及偏方差？掌握：1 .信用風(fēng)險(xiǎn)的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？2 .度量借款人的“5C分別指什么內(nèi)容？3 .放款人是如何利用CART吉構(gòu)圖通過分析財(cái)務(wù)比率來計(jì)算借款人違約比率的?了解：1 .信用風(fēng)險(xiǎn)的根本特征.2 .導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素有什么？3 .度量信用風(fēng)險(xiǎn)的德爾菲法的特征是什么？4 .如何利用Z評(píng)分模型判斷借款人是否違約？5 .如何利用CreditMetrics模型計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值VaR第一

12、節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述一.信用風(fēng)險(xiǎn)的概念二.信用風(fēng)險(xiǎn)的特征三.信用風(fēng)險(xiǎn)的成因第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法一.德爾菲法和借款人“5C法二.CART結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)法三.信用評(píng)級(jí)法第三節(jié)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量模型一.均值一方差模型二.在險(xiǎn)價(jià)值VaR:CreditMetrics模型三.Z評(píng)分模型四.期權(quán)推理分析法：KMV模型第五章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因.2 .商業(yè)銀行用來衡量流動(dòng)性的比例一般包括哪些指標(biāo)？掌握：1 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義.2 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理理論中的“商業(yè)性貸款理論.3 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理理論中的“負(fù)債治理理論.4 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理理論中的“資產(chǎn)負(fù)債治理理論.5 .簡(jiǎn)述衡量流動(dòng)性的流

13、動(dòng)性缺口法.6 .簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性治理一般技術(shù)中的流動(dòng)性需要測(cè)定法.了解：1 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用.2 .各類金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征.3 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理理論中的“預(yù)期收入理論.4 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理理論中的“資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外統(tǒng)一治理理論.5 .商業(yè)銀行流動(dòng)性較高的資產(chǎn)一般包括哪些內(nèi)容？6 .商業(yè)銀行的頭寸包括哪些內(nèi)容？如何匡算？7 .商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性治理技術(shù)的根本內(nèi)容.第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述一.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念二.金融機(jī)構(gòu)保持流動(dòng)性的重要性三.各類金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征四.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理理論一.資產(chǎn)治理理論二.負(fù)債治理理論三.資產(chǎn)負(fù)債治理理論四.資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外統(tǒng)

14、一治理理論第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量一.商業(yè)銀行流動(dòng)性較高的資產(chǎn)二.衡量流動(dòng)性的比例指標(biāo)三.衡量流動(dòng)性的方法第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理技術(shù)一.商業(yè)銀行流動(dòng)性治理一般技術(shù)二.商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性保持技術(shù)三.負(fù)債流動(dòng)性治理技術(shù)第六章利率風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .何為利率風(fēng)險(xiǎn)？舉例說明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？2 .何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在兩者彼此大小不同的情況下,利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤有什么影響？3 .何為利率敏感性缺口？在不同的缺口下,利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤有何影響？4 .資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計(jì)算公式及其含義.5 .列出計(jì)算利率期貨合約的利潤或損失公式,并能夠結(jié)合所給條件計(jì)算利潤或

15、損失.6 .何為利率期貨的空頭對(duì)沖和多頭對(duì)沖？舉例說明利率期貨的多頭對(duì)沖為利率現(xiàn)貨市場(chǎng)保值的過程.7 .如何確定利率期權(quán)的平衡點(diǎn)？掌握：1 .利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有哪些？2 .銀行資產(chǎn)負(fù)債的存續(xù)期分析法產(chǎn)生的必要性是什么,該方法的主旨是什么？3 .遠(yuǎn)期利率協(xié)定的含義是什么？其特征是什么？它有哪幾個(gè)構(gòu)成要素？4 .學(xué)會(huì)計(jì)算企業(yè)與銀行開展遠(yuǎn)期利率協(xié)定的損益額.5 .何為利率期貨？利率期貨的特征如何？6 .舉例說明利用利率期貨為利率現(xiàn)貨保值的機(jī)理.7 .試述利率期權(quán)的定義及其分類.8 .何為利率互換？其特征如何？并舉例說明之.9 .利率上限、利率下限、利率上下限的作用機(jī)理.了解：1 .利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀

16、行的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在哪兩個(gè)方面？2 .評(píng)估利率風(fēng)險(xiǎn)最常用的兩種方法是什么？其根本含義如何？3 .利率敏感性缺口分析法有哪些缺乏？4 .如何推導(dǎo)持續(xù)期缺口？5 .遠(yuǎn)期利率協(xié)定的優(yōu)缺點(diǎn).6 .為何要引入利率期貨的交叉套期保值？列出套期保值比率公式？7 .舉例說明借款人利率期權(quán)是如何為現(xiàn)貨交易保值的.第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)及其主要形式一.什么是利率風(fēng)險(xiǎn)二.利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與計(jì)量一.利率風(fēng)險(xiǎn)的分析方法二.利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：敏感性與缺口的分析第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)交易與利率衍生工具一.遠(yuǎn)期利率協(xié)定二.利率期貨三.利率期權(quán)四.利率互換五.利率上限、下限及利率上下限第七章外匯、外債風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .外匯風(fēng)

17、險(xiǎn)包括哪些種類,其含義如何？2 .衡量一個(gè)國家的償債水平和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo).掌握：1 .何為外匯風(fēng)險(xiǎn)？何為外匯敞口頭寸？2 .治理外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)法.3 .治理外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的金融法.4 .何為外債結(jié)構(gòu)治理？該方法主要包括哪些內(nèi)容？了解：1 .何為外債？外債的內(nèi)容有哪些？何為外債風(fēng)險(xiǎn)？發(fā)生對(duì)外債務(wù)危機(jī)的特征有什么?2 .銀行治理外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的外匯頭寸治理方法包括哪些內(nèi)容？3 .銀行治理外匯折算風(fēng)險(xiǎn)的方法.4 .銀行治理外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的方法.第一節(jié)外匯外債風(fēng)險(xiǎn)概述一.外匯風(fēng)險(xiǎn)二.外債風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)外匯風(fēng)險(xiǎn)治理一.交易風(fēng)險(xiǎn)的原理二.折算風(fēng)險(xiǎn)的治理三.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的治理第三節(jié)外債治理一.外債總量治理二.外債結(jié)構(gòu)

18、治理三.外債營運(yùn)治理第八章操作風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .何為操作風(fēng)險(xiǎn)？其有哪些特點(diǎn)？掌握：2 .操作風(fēng)險(xiǎn)類型有哪些？導(dǎo)致的原因有什么？了解：3 .操作風(fēng)險(xiǎn)的治理過程主要包括哪些環(huán)節(jié)？4 .操作風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)的種類.5 .操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型有哪些？其含義如何？第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)治理概述一.操作風(fēng)險(xiǎn)的含義及其特點(diǎn)2 .操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)治理框架一.操作風(fēng)險(xiǎn)治理的原那么二.建立有效的操作風(fēng)險(xiǎn)治理框架第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與限制一.操作風(fēng)險(xiǎn)模型化的背景二.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與測(cè)量3 .操作風(fēng)險(xiǎn)治理工具一一保險(xiǎn)4 .操作風(fēng)險(xiǎn)治理模型5 .中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)問題解析第三篇金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)治理第九章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理

19、重點(diǎn)掌握：1 .信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理的舉措有哪些？掌握：2 .銀行一般面臨的外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn).3 .證券投資風(fēng)險(xiǎn)的治理對(duì)策有哪些？4 .商業(yè)銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的概念和種類是什么？5 .商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類及其風(fēng)險(xiǎn)特征.6 .商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理的對(duì)策與舉措.7 .商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式,以及合并方式.了解：1 .應(yīng)該從幾方面加大對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束？2 .商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有哪些？3 .存款風(fēng)險(xiǎn)存在的原因是什么？第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理概述1 .商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)2 .商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)治理體系第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理組織系統(tǒng)一.全面風(fēng)險(xiǎn)治理是商業(yè)銀行的必然選擇二.增強(qiáng)對(duì)商

20、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管3 .健全商業(yè)銀行的行業(yè)自律組織4 .加大對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束第三節(jié)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理一.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的成因二.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理的舉措第四節(jié)商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險(xiǎn)治理一.證券投資風(fēng)險(xiǎn)概述二.證券投資風(fēng)險(xiǎn)的治理對(duì)策第五節(jié)商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理一.商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式二.商業(yè)銀行存款風(fēng)險(xiǎn)治理三.商業(yè)銀行借入款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理第六節(jié)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理一.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述二.中間業(yè)務(wù)分類及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析三.中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)四.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理對(duì)策與舉措第七節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解與防范一.商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解與處置方式二.防范與化解不良資產(chǎn)的根本途徑及主

21、要問題第十章保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義是什么？它主要包括哪幾類風(fēng)險(xiǎn)？其各自的表現(xiàn)形式是怎樣的？掌握：2 .保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)的一般性風(fēng)險(xiǎn)治理舉措和保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的治理舉措.3 .保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理策略.了解：1.保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)治理策略.第一節(jié)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理一.保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述二.保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理第二節(jié)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理1 .保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述2 .保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理第三節(jié)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)治理一.保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)概述3 .保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)治理第四節(jié)保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)治理一.保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)治理概述4 .保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)

22、治理案例第十一章證券公司風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義.掌握：2 .證券公司的風(fēng)險(xiǎn)類型及其含義.了解：3 .證券公司承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)治理策略.4 .證券公司并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)治理策略.5 .證券公司自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)治理策略.第一節(jié)證券公司的業(yè)務(wù)1 .證券公司業(yè)務(wù)概述2 .證券公司的風(fēng)險(xiǎn)類型3 .證券公司風(fēng)險(xiǎn)治理的理念第二節(jié)證券公司投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理一.證券承銷風(fēng)險(xiǎn)二.并購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理一.證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來源及類型2 .證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)治理第四節(jié)證券公司證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理一.證券自營業(yè)務(wù)的特點(diǎn)二.證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源3 .自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理

23、第十二章基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1 .基金的概念及基金的分類.掌握：1,何為契約型基金,何為公司型基金？2 .基金治理公司如何限制投資風(fēng)險(xiǎn)？3 .基金治理公司開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理的手段.了解：1 .基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理的原那么.2 .契約型基金與公司型基金的區(qū)別.第一節(jié)基金治理公司一.基金及其分類二.契約型基金與公司型基金第二節(jié)基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理目標(biāo)、原理及組織體系一.基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理目標(biāo)二.基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理的原那么三.基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)治理體系第三節(jié)基金治理公司風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)的治理1 .基金募集風(fēng)險(xiǎn)治理2 .投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3 .贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理第十三章非銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握

24、：1 .農(nóng)村信用社的主要風(fēng)險(xiǎn)及其含義.掌握：2 .非銀行金融機(jī)構(gòu)的種類.3 .農(nóng)村信用社應(yīng)如何開展信貸風(fēng)險(xiǎn)治理？4 .何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么?5 .何為金融租賃？金融租賃的主要風(fēng)險(xiǎn)有什么？了解：1 .非銀行金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)治理的主要方法.第一節(jié)農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)治理一.農(nóng)村信用社經(jīng)營特點(diǎn)及主要風(fēng)險(xiǎn)二.農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)治理框架三.我國農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)治理第二節(jié)金融信托投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)治理一.金融信托投資公司風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式二.金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)的治理與限制第三節(jié)金融租賃公司風(fēng)險(xiǎn)治理一.金融租賃業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)二.金融租賃的主要風(fēng)險(xiǎn)三.金融租賃風(fēng)險(xiǎn)治理方法四.中國金融租賃業(yè)的開展及

25、其風(fēng)險(xiǎn)治理第四篇現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)治理第十四章金融衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：2 .根本的金融衍生工具的種類及其含義.掌握：3 .何謂金融衍生工具？4 .金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)的限制方法包括什么內(nèi)容？了解：1 .金融衍生工具有何特點(diǎn)？2 .期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和實(shí)踐價(jià)值是如何決定的？3 .金融衍生工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的限額治理方法包括什么內(nèi)容？第一節(jié)金融衍生工具的概念與特征第二節(jié)金融衍生工具種類和期權(quán)定價(jià)一.金融衍生工具的種類二.期權(quán)的定價(jià)第三節(jié)金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)分析一.金融衍生工具面臨的風(fēng)險(xiǎn)及其原因第四節(jié)金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)防范一.金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)治理的根本概念二.金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)的治理三.金融衍生工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的治理第十五章金融工程技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)治理重點(diǎn)掌握：1.何為貨幣的時(shí)間價(jià)值原理？掌握：1 .試闡述證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法及其兩者的關(guān)系.2 .舉例說明使用“貨幣互換治理匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法.3 .舉