2016銀行從業(yè)考試模擬題

1、2016銀行從業(yè)考試模擬題2016銀行從業(yè)考試模擬題銀行從業(yè)考試真題、模擬題盡收其中，千名業(yè)界權(quán)威名師精心解析，精細(xì)化試題分析、完美解析一網(wǎng)打盡!在線做題就選針題庫(kù)：httD：/（選中鏈接后點(diǎn)擊“打開鏈接”）U!、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中.只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。（共90題，每題0.5分。共45分）使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行1=在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴(yán)格的程序。A. 違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證1. 一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故

2、障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A. 此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)此情形會(huì)造成交易成本下降此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）。A. 0.680.950.99730.97A. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAR0C）的計(jì)算公式是（）oRAR0C=（收益一預(yù)期損失）/非預(yù)期損失RAR0C=（收益一非預(yù)期損失）/預(yù)期損失RAR0C=（

3、非預(yù)期損失一預(yù)期損失）/收益RAR0C=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）/收益5. 從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（）為參照基準(zhǔn)。A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值經(jīng)濟(jì)增加值經(jīng)濟(jì)資本市場(chǎng)價(jià)值下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁連環(huán)擔(dān)保十分普遍系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小下

4、列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)母公司從子公司套取現(xiàn)金B(yǎng). 母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司6. 授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中()不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。行業(yè)等級(jí)產(chǎn)品等級(jí)擔(dān)保授信額度一、單項(xiàng)選擇題解析答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序，解析答案為B。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

5、，實(shí)物資產(chǎn)損壞,業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。'1. 解析答案為A。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。2. 解析答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68,其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95,其觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。3. 解析答案為A。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期

6、損失（ExpectedLoss,EL）和以經(jīng)濟(jì)資本（EconomicCapital）計(jì)量的非預(yù)期損失（UnexpectedLoss,UL）調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAROC=（益一預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。解析答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員（或業(yè)務(wù)部門）在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員（或業(yè)務(wù)部門）在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價(jià)值（經(jīng)濟(jì)增加值）也是有限的。4. 解析答案為B。風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。

7、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法。5. 解析答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度較大。解析答案為A。A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容,B、GD項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。10.解析答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度?？捎糜诜从辰杩钊诵庞脿顩r的信用衍生產(chǎn)品是()。A. 總收益互換信用違約互換信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是()信

8、用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式7. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A. 操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型8. 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。9. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（）。A. 保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

9、B. 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度C. 告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)10. 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額組合風(fēng)險(xiǎn)限額集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額以上都對(duì)11. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括()。A. 由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知由表及里、自下而上和從已知到未知由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知由表及里、自上而下和從已知到未知12. 現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于(

10、)。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流投資活動(dòng)的現(xiàn)金流融資活動(dòng)的現(xiàn)金流銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流19.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是()：A. 資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是()。A. 久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C. 對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確11. 解析答案為Do信用價(jià)差衍

11、生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高C12. 解析答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以米取現(xiàn)金方式。13. 解析答案為D。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)。14. 解析答案為A全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。15. 解析答案為B。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息,并非獨(dú)立；A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。16. 解析答案為B。

12、組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。17. 解析答案為B。所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，層層深入；自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)上報(bào)；從已知到未知，就是從歷史推測(cè)未來。18. 解析答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。解析答案為Co根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子

13、將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。19. 解析答案為A。久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤；久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，所以B、C項(xiàng)正確；時(shí)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項(xiàng)正確。20. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，

14、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A. 存款準(zhǔn)備金經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管資本風(fēng)險(xiǎn)資本21. 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A. 限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴B. 在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C. 限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D. 商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新

15、授信一并加以考慮22. 國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度()時(shí),說明風(fēng)險(xiǎn)較大。23. 75%80%100%150%下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是()<A. 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B. 經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附C. 屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本24. ()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。25. 名義價(jià)值市場(chǎng)價(jià)值公允價(jià)值市值重估價(jià)值下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值

16、每日至少重估一次價(jià)值B. 按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法26. ()被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。A. 申請(qǐng)?jiān)u分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分行為評(píng)分破產(chǎn)評(píng)分27. ()是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。D. CreditMetriCs模型D.CreditRisk+模型CreditPortfolioVien模型CreditMonitor模型28. 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

17、，該期權(quán)稱為()。平價(jià)期權(quán)價(jià)內(nèi)期權(quán)價(jià)外期權(quán)買方期權(quán)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是()A. 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶21. 解析答案為B。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。22. 解析答案為B。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。23. 解析答案為A。國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過75%

18、時(shí)。說明風(fēng)險(xiǎn)較大。24. 解析答案為Go長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。25. 解析答案為A。名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。26. 解析答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。27. 解析答案為C。行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。解析答案為B。CreditRi5k+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29.解析答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)

19、在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。30. 解析答案為Do與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。31. 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A. 名義價(jià)值市場(chǎng)價(jià)值公允價(jià)值市值重估價(jià)值一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）實(shí)際匯率變量該國(guó)通貨膨脹率水平違約史指標(biāo)人口增長(zhǎng)率32. 以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。在市?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值A(chǔ). 市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更

20、概33. 教盲r/iViion在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括()。34. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格期權(quán)的到期期權(quán)外匯匯率的波動(dòng)即期市場(chǎng)價(jià)格的變化人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是()。35. 非流程風(fēng)險(xiǎn)流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制派生風(fēng)險(xiǎn)以上都不是自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是()。A. 鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍B. 鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理36. 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多

21、頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)()。A. 上升下降不變難以判斷37. 方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A. 方差協(xié)方差法和歷史模擬法歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法38. 用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。A. 234539. A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%債券B的票面利率為6%若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（）。A. 債券A的久期大于債券B的久期債券A的久期小于債券B的久期債券A的久期等于債

22、券B的久期無(wú)法確定債券A和B的久期大小29. 解析答案為A。在這四種價(jià)值中，B、CCD項(xiàng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。30. 解析答案為D。影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括人均收入、GDPP#長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP勺百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDR比、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率和實(shí)際匯率變量。31. 解析答案為B。市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。32. 解析答案為D。

23、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率。33. 解析答案為A。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。34. 解析答案為D。對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查。自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。35. 解析答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對(duì)收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。36. 解析答案為B。歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷

24、，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問題。37. 解析答案為B。用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。38. 解析答案為c。債券A、B選項(xiàng)在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則它們的久期相等。39. 下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是()。40. 總資產(chǎn)凈回報(bào)率資本充足率股本凈回報(bào)率成本收入比外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（）。A. 代理外匯買賣自營(yíng)外匯買賣即期外匯買賣銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配41. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭1

25、0，澳元空頭20,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A. 16015012023042. 根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。A. 持有到期的投資持有待售類資產(chǎn)貸款應(yīng)收款43. 某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A. 2.53%2.16%2.15%1.78%44. 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線

26、保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A. 買入期限較短的金融產(chǎn)品買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B. 買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品45. 由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。A. 操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C. 信用風(fēng)險(xiǎn)46. ()是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A. 累計(jì)總敞口頭寸法短邊法凈敞口頭寸法以上都不對(duì)47. ()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A. 缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法4

27、8. 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的日因子等于18%。零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理支付和結(jié)算零售經(jīng)紀(jì)教盲Shaoxue.nel40. 解析答案為B。經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)主要有收益作為指標(biāo)要素。8選項(xiàng)是審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。41. 解析答案為D。外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。42. 解析答案為A。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差為160;短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，

28、其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290,空頭為l30,因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290。解析答案為B。國(guó)際套計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)將金融資產(chǎn)劃分為：以公允價(jià)值計(jì)量變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。前兩類資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但對(duì)于持有待售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。解析答案為A。人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)+人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%=(46+8)+2138X100%r2.53%。43. 解析答案為B。假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買

29、入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。44. 解析答案為c。絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。45. 解析答案為B。短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。46. 解析答案為B。久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。47. 解析答案為c。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，支付和結(jié)算產(chǎn)品線的3因子等于18%。48. 高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)

30、準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過()來給出。A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)49. 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A. 流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B. 核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C. 流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D. 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算50. 下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。流動(dòng)性比例一流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額X100%人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末

31、余額X100%核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額X100%A. 流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾）/N期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%51. 監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A. 及時(shí)性假設(shè)相關(guān)性假設(shè)準(zhǔn)確性假設(shè)全部性假設(shè)52. 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備()的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A. 至少5年至少3年至多5年至多3年公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完

32、善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是()部門的責(zé)任。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層業(yè)務(wù)管理部門我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是()。A. 技術(shù)創(chuàng)新合規(guī)問題管理問題風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管53. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。54. 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模

33、型法的局限性不包括()。A. 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B. 未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）和影響程度作出評(píng)估。A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間解析答案為A。高級(jí)計(jì)量法（AMA涅指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提

34、下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來給出。49. 解析答案為B。核心債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核。指標(biāo)。50. EM析答案為Do流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額X100%，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤；人民幣超額準(zhǔn)備金率一（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%，所以8選項(xiàng)錯(cuò)誤；核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額x100%.所以C選項(xiàng)曲爵教盲錯(cuò)誤。流動(dòng)性缺口率；（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%。51. 解析答案為B。監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下

35、列相關(guān)性假設(shè)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。EMr答案為A。巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。52. EU析答案為Go高級(jí)管理層自責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門的貫徹落實(shí)和對(duì)照檢查。解析答案為B。違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中所占比例超過80%,這說明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。合規(guī)問題是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀

36、行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題。53. 解析答案為B。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。59. 解析答案為D。A、B、C選項(xiàng)都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的局限性；D選項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)。60. 解析答案為A。銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估。61. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（）。A. （現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總資產(chǎn)現(xiàn)金頭寸士總資產(chǎn)現(xiàn)金頭寸士總負(fù)債（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總負(fù)債62. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在

37、流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列（）屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A. 人力資源配置不當(dāng)欺詐操作失誤增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐63. 商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為(),不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。A. 管理資本信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)64. 下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是()。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B. 高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)

38、控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)C. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)65. CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A. 保險(xiǎn)學(xué)的精算理論Merton模型經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論資產(chǎn)組合理論66. 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A. 大于小于等于無(wú)關(guān)67. 一旦商業(yè)銀行采用了(),未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。68. 標(biāo)準(zhǔn)法基本指標(biāo)法高級(jí)計(jì)量法流程分析法下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是()。A. 外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷,起到市場(chǎng)監(jiān)督

39、的作用B. 外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用69. ()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A. 風(fēng)險(xiǎn)誘因關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制70. ()作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門高級(jí)管理部門業(yè)務(wù)管理部門內(nèi)部審計(jì)部門61. EMW答案為A。應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。62. 解析答案為D。控制派生風(fēng)

40、險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。解析答案為B。商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。63. 解析答案為Do風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)。64. 解析答案為B。CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司

41、的違約概率模型。65. 解析答案為B。資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)小于單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。66. 解析答案為C。一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。67. 解析答案為c。銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，也越來越復(fù)雜，加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時(shí)降低監(jiān)管成本。68. 解析答案為B。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。解析答案為c。業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門

42、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。69. 當(dāng)來源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A. 小于等于大于無(wú)所謂70. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A. 久期缺口B. 現(xiàn)金缺口C. 融資缺口D. 信貸缺口71. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式演圈教盲72. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于（）活動(dòng)的反饋循環(huán)。A. 戰(zhàn)略方案選擇和公司治理戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列（）屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A. 我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈銀行的信息系統(tǒng)安全性