第十一章SPSS的時(shí)間序列分析_第1頁
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文檔簡介

1、pARIMAARIMA模型模型全稱為自回歸移動(dòng)平均模型自回歸移動(dòng)平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,簡記ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的著名時(shí)間序列預(yù)測方法，所以又稱為box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。p在ARIMA（p，d，q）模型中，AR是自回歸, p為自回歸項(xiàng); MA為移動(dòng)平均，q為移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)，d為時(shí)間序列成為平穩(wěn)時(shí)所做的差分次數(shù)。（后面將具體介紹此部分）p將預(yù)測對(duì)象隨時(shí)間推移而形成的數(shù)據(jù)序列視為一個(gè)隨機(jī)序列，用一定的數(shù)學(xué)模型來近似描述這個(gè)序列。p這個(gè)模型一旦被

2、識(shí)別后就可以從時(shí)間序列的過去值及現(xiàn)在值來預(yù)測未來值。1tttxxx111tptptpxxxkttkxxkttk2ttt21ttxxBx)Bx(BxBxBxtkkttkxBxx)1 (B1tsExtsEVarEtssttt, 0, 0)(,)(0)(2，tttxx1101(1)0.8tttxx12(3)0.5ttttxxxtptptttxxxx22110pp221BBB1)B()B(其中，ttxBBB1)B()B(p21其中，ttxqtqtttX11ttx)B()B(tt)B(w)B(, 2, 1, 0kr)mX(mXEmt , mXEktktt）（為常數(shù)；取一切整數(shù)，）（0kkrr121,ktttxxxktxtx2,)()(11ktktktktttxxxxxExExExxExEkttktt模型自相關(guān)系數(shù)偏自相關(guān)系數(shù)AR(P)拖尾P階截尾MA(q)q階截尾拖尾ARMA(p,q)拖尾拖尾)(2)ln(2未知參數(shù)個(gè)數(shù)nAIC)(ln()ln(2未知參數(shù)nnSBC模型AICSBCMA(2)536.455654

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