第一章-導論-計量經(jīng)濟學第三版.講述

1、經(jīng)濟學類各專業(yè)核心課程經(jīng)濟學類各專業(yè)核心課程 計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學1引 子： 為什么要學習計量經(jīng)濟學？ 這這由計量經(jīng)濟學的性質(zhì)和在經(jīng)濟學中的地位和作用所決定由計量經(jīng)濟學的性質(zhì)和在經(jīng)濟學中的地位和作用所決定 “一門科學只有成功地運用了數(shù)學時，才算達一門科學只有成功地運用了數(shù)學時，才算達 到了真正完善的地步到了真正完善的地步”。 卡爾卡爾 . 馬克思馬克思(見拉法格的回憶錄見拉法格的回憶錄) 從定性研究到定量分析是經(jīng)濟學更為精密、更為科學的表現(xiàn)從定性研究到定量分析是經(jīng)濟學更為精密、更為科學的表現(xiàn) “第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時 代。代?！?P .

2、 薩謬爾遜（薩謬爾遜（P . Samuelson） 計量經(jīng)濟學是理解和運用現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學是理解和運用現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要基礎(chǔ) “在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講 授已成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分。授已成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分?！?R . 克萊因（克萊因（R . Klein） 計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟類各專業(yè)最重要的經(jīng)濟學課程之一計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟類各專業(yè)最重要的經(jīng)濟學課程之一2 課程性質(zhì)課程性質(zhì) 教育部經(jīng)濟學學科教學指導委員會規(guī)定教育部經(jīng)濟學學科教學指導委員會規(guī)定: 計量經(jīng)濟學為經(jīng)濟學類各專業(yè)必修的核心課程計量經(jīng)濟學為經(jīng)濟學類各專業(yè)必修

3、的核心課程 教學的目的要求教學的目的要求 掌握計量經(jīng)濟學的基本理論和方法掌握計量經(jīng)濟學的基本理論和方法 能應用計量經(jīng)濟方法進行初步的經(jīng)濟分析與預測能應用計量經(jīng)濟方法進行初步的經(jīng)濟分析與預測 能運用能運用EViews軟件作一般性經(jīng)濟計量分析軟件作一般性經(jīng)濟計量分析 3經(jīng)濟學經(jīng)濟學理論理論 宏觀經(jīng)濟學與微觀經(jīng)濟學宏觀經(jīng)濟學與微觀經(jīng)濟學概率論與數(shù)理統(tǒng)計概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)基礎(chǔ) 如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t t 分布、分布、F F分布等概念和性分布等

4、概念和性質(zhì)質(zhì)線性代數(shù)線性代數(shù)基礎(chǔ)基礎(chǔ) 矩陣及運算、線性方程組等矩陣及運算、線性方程組等經(jīng)濟統(tǒng)計學經(jīng)濟統(tǒng)計學知識知識 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、處理和應用經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、處理和應用4科學出版社出版科學出版社出版國家精品課程主干教材國家精品課程主干教材教育部統(tǒng)計專業(yè)教學指導分教育部統(tǒng)計專業(yè)教學指導分委員會推薦用書委員會推薦用書普通高等教育普通高等教育”十一五十一五”國家級國家級規(guī)劃教材規(guī)劃教材計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學 出版時間出版時間:2007年年1月第一版月第一版5 教學安排建議教學安排建議章節(jié)內(nèi)容授課時數(shù)上機實驗說明第一章導論23第二章簡單線性回歸模型79學生統(tǒng)計學基礎(chǔ)好可講7學時第三章多元線性回歸模型3第

5、四章多重共線性3第五章異方差性340.5第六章自相關(guān)340.5第七章分布滯后模型與自回歸450.5第八章虛擬變量25只講虛擬解釋變量2學時第九章設(shè)定誤差與測量誤差第十章時間序列計量經(jīng)濟模型第十一章聯(lián)立方程組模型0.5第十二章實證項目研究另：課程論文答辯24學時總計45525 第第 一一 章章 導導 論論78 第一章第一章 導論導論對對計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學整體的概略認識整體的概略認識對學科或課程整體認識的必要性對學科或課程整體認識的必要性: : 大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關(guān)系大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關(guān)系; ; 不能瞎子摸象不能瞎子摸象內(nèi)容：內(nèi)容：什么是計量經(jīng)濟學什么是計量經(jīng)濟學 計量經(jīng)濟學的基本研究方式計量經(jīng)濟學

6、的基本研究方式 計量經(jīng)濟學中最基本的概念計量經(jīng)濟學中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型n 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: 計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展 計量經(jīng)濟學的性質(zhì)計量經(jīng)濟學的性質(zhì) 計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系 91010 什么是計量經(jīng)濟學什么是計量經(jīng)濟學? ? 實例實例1 1：對中國經(jīng)濟增長的定量研究對中國經(jīng)濟增長的定量研究中國經(jīng)濟總量的度量及增長的狀況怎樣中國經(jīng)濟總量的度量及增長的狀況怎樣? ? (GDP (GDP的度量、增長速度、波動的度量、增長速度、波動) )分析影響中國分析影響中國GDPGDP增長的因素有哪些？增長的因素

7、有哪些？ （如投資、消費、出口、貨幣供應量等）（如投資、消費、出口、貨幣供應量等）中國中國GDPGDP與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少）（如增加、減少）各種因素對中國各種因素對中國GDPGDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？ （各種因素變動具體會引起（各種因素變動具體會引起GDPGDP變動多少）變動多少）所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？對經(jīng)濟增長的政策效應分析、對中國對經(jīng)濟增長的政策效應分析、對中國GDPGDP發(fā)展趨勢的預測等發(fā)展趨勢的預測等10從感性認識到理性認識從感性認識到理性認識先看

8、實例先看實例: :1111 實例2：中國家庭用汽車市場的研究 家用家用汽車市場狀況如何？汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）（用銷售量觀測）影響汽車銷量的主要因素是什么？影響汽車銷量的主要因素是什么？（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）各種因素對汽車銷量影響的性各種因素對汽車銷量影響的性 質(zhì)怎樣？質(zhì)怎樣？（正、負）（正、負）各種因素影響汽車銷量的具體各種因素影響汽車銷量的具體 數(shù)量關(guān)系是什么？數(shù)量關(guān)系是什么？所得的分析結(jié)論是否可靠？所得的分析結(jié)論是否可靠？今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？ 應如何制定汽

9、車的產(chǎn)業(yè)政策？應如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？111212 實例3：中國股票價格波動的研究股票價格變動的情況怎樣股票價格變動的情況怎樣? ? （用股價指數(shù)觀測）（用股價指數(shù)觀測）影響股票價格變動的主要影響股票價格變動的主要 因素是什么因素是什么? ? （基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）股價與各種影響因素的關(guān)系是什么股價與各種影響因素的關(guān)系是什么? ? （利空、利多）（利空、利多）各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎

10、樣？今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？0500100015002000250012/19/9010/19/948/19/98SHZS13 這類實例需要研究的共性問題這類實例需要研究的共性問題：提出所研究的經(jīng)濟問題及度量方式提出所研究的經(jīng)濟問題及度量方式（如（如GDPGDP、股票價格、汽車）、股票價格、汽車） 確定作為確定作為研究對象研究對象的經(jīng)濟現(xiàn)象的變量的經(jīng)濟現(xiàn)象的變量分析主要影響因素分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗）根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗） 選擇若干作為選擇若干作為影響因素影響因素的變量的變量 分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關(guān)系分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關(guān)系 決

11、定相互聯(lián)系的數(shù)學關(guān)系式?jīng)Q定相互聯(lián)系的數(shù)學關(guān)系式 確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律 需要有科學的數(shù)量分析方法需要有科學的數(shù)量分析方法 分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性 需要運用統(tǒng)計檢驗方法需要運用統(tǒng)計檢驗方法 運用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測運用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測 對數(shù)量分析的實際應用對數(shù)量分析的實際應用結(jié)論：結(jié)論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究1314 產(chǎn)生的歷史：產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟問題的定量研究起因：對經(jīng)濟問題的定

12、量研究 名詞：名詞：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標志：標志：1930年成立計量經(jīng)濟學會年成立計量經(jīng)濟學會 說明：說明： “計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學” “經(jīng)濟計量學經(jīng)濟計量學”一、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展一、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展特點特點 計量經(jīng)濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟計量經(jīng)濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，計量經(jīng)濟學中的各種計量方法和技術(shù)，大多理論，計量經(jīng)濟學中的各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學和統(tǒng)計學。來自數(shù)學和統(tǒng)計學。計量經(jīng)濟學產(chǎn)生的意義計量經(jīng)濟學產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學更精密、從定

13、性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學更精密、更科學的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要特征更科學的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要特征15 計算機應用計算機應用 模型的變量和方程模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型 應用領(lǐng)域的拓展應用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應用宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應用 ，由預測為主轉(zhuǎn)向更多，由預測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗16 理論與方法的新突破理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線性除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動

14、態(tài)模型、時間序模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、列模型、協(xié)整理論、Panel Data數(shù)據(jù)模型、空數(shù)據(jù)模型、空間計量經(jīng)濟模型等新的研究領(lǐng)域間計量經(jīng)濟模型等新的研究領(lǐng)域 17若干代表性表述：若干代表性表述：“計量經(jīng)濟學是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學和數(shù)學的結(jié)合。計量經(jīng)濟學是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學和數(shù)學的結(jié)合?！?（弗瑞希）（弗瑞希）“計量經(jīng)濟學是用數(shù)學語言來表達經(jīng)濟理論，以便計量經(jīng)濟學是用數(shù)學語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學分支。通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學分支?！?（美國現(xiàn)代經(jīng)濟詞典）（美國現(xiàn)代經(jīng)濟詞典）“計量經(jīng)濟學可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，計

15、量經(jīng)濟學可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析。際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）（薩謬爾遜等）各種表述的共性：各種表述的共性： 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學都有關(guān)系計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學都有關(guān)系18 計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學科。型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學科。 研究的主體研

16、究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）（出發(fā)點、歸宿、核心）： 經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具研究的工具（手段）：（手段）： 模型數(shù)學和統(tǒng)計方法模型數(shù)學和統(tǒng)計方法 必須明確：必須明確： 方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學不方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學不同）同）, , 方法是為經(jīng)濟問題服務方法是為經(jīng)濟問題服務19理論理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論 計量經(jīng)濟研究的計量經(jīng)濟研究的基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息 計量經(jīng)濟研究的計量經(jīng)濟研究的原料原料或或依據(jù)依據(jù)

17、方法方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 計量經(jīng)濟研究的計量經(jīng)濟研究的工具工具與與手段手段三者缺一不可三者缺一不可2021計量經(jīng)濟學研究的基本概述計量經(jīng)濟學研究的基本概述： 準 備 階 段 計 量 過 程 運 用 階 段 根據(jù)數(shù)據(jù)運用方法對模型估計、檢驗結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟預測經(jīng)濟預測政策評價政策評價經(jīng)濟計量經(jīng)濟計量模型模型經(jīng)濟經(jīng)濟模型模型數(shù)量化經(jīng)濟經(jīng)濟理論理論加工的加工的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)經(jīng)濟計經(jīng)濟計量方法量方法數(shù)理數(shù)理統(tǒng)計統(tǒng)計事事 實實反映為補充改造 理論計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學 研究經(jīng)濟計量的理論和方法研究經(jīng)濟計量的理論和方法 應用計量經(jīng)濟學

18、應用計量經(jīng)濟學 應用計量經(jīng)濟方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟問題應用計量經(jīng)濟方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟問題221、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關(guān)系聯(lián)系：聯(lián)系：計量經(jīng)濟學研究的主體計量經(jīng)濟學研究的主體經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān)經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān) 系的數(shù)量規(guī)律系的數(shù)量規(guī)律 計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng) 濟運行規(guī)律為依據(jù)濟運行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟理論確定的原則經(jīng)濟計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟理論確定的原則 加以驗證、充實、完善加以驗證、充實、完善 23 24區(qū)別：區(qū)別： 經(jīng)濟理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟關(guān)系經(jīng)濟理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量

19、提供數(shù)量上的具體度量 計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟關(guān)系要作出定量的估計，計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容聯(lián)系：聯(lián)系：經(jīng)濟統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量經(jīng)濟統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)252、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關(guān)系區(qū)別區(qū)別：經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用

20、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對 經(jīng)濟經(jīng)濟現(xiàn)象現(xiàn)象進行描述和計量進行描述和計量計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量 間的間的關(guān)系關(guān)系進行計量進行計量26 聯(lián)系：聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學的方法論基礎(chǔ)數(shù)理統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別：區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計學是在標準假定條件下抽象地研究一數(shù)理統(tǒng)計學是在標準假定條件下抽象地研究一 般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性；般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性； 計量經(jīng)濟學是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)計量經(jīng)濟學是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù) 的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準的估計和推斷，

21、參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準 假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的 經(jīng)濟計量方法經(jīng)濟計量方法 273、計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關(guān)系 選擇變量和數(shù)學關(guān)系式選擇變量和數(shù)學關(guān)系式 模型設(shè)定模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系確定變量間的數(shù)量關(guān)系 估計參數(shù)估計參數(shù) 檢驗所得結(jié)論的可靠性檢驗所得結(jié)論的可靠性 模型檢驗模型檢驗 作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測 模型應用模型應用28經(jīng)濟模型及設(shè)定經(jīng)濟模型及設(shè)定模型：模型：對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬設(shè)定設(shè)定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征模型只能抓主要

22、因素和主要特征, ,不得不舍不得不舍棄某些因素棄某些因素 對所研究經(jīng)濟變量之間的關(guān)系選用適當?shù)臄?shù)對所研究經(jīng)濟變量之間的關(guān)系選用適當?shù)臄?shù)學關(guān)系式近似地、簡化地表達出來學關(guān)系式近似地、簡化地表達出來 模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性 29經(jīng)濟變量經(jīng)濟變量 不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。素。是模型的研究對象或影響因素。經(jīng)濟參數(shù)經(jīng)濟參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和特征的、相對表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素

23、，通常不能直接觀測。穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。隨機擾動項隨機擾動項模型中沒有包含的所有因素的代表模型中沒有包含的所有因素的代表例如：例如： Y 消費支出消費支出 X收入收入 、 參數(shù)參數(shù) u隨機誤差項隨機誤差項30iiiuXY要有科學的理論依據(jù)要有科學的理論依據(jù)選擇適當?shù)臄?shù)學形式選擇適當?shù)臄?shù)學形式 類型類型: : 單一方程、聯(lián)立方程單一方程、聯(lián)立方程 線性形式、非線性形式線性形式、非線性形式 模型要兼顧真實性和實用性模型要兼顧真實性和實用性 兩種不好的模型：兩種不好的模型： 太過復雜太過復雜真實但不實用真實但不實用 過分簡單過分簡單不真實不真實 包含隨機誤差項包含隨機誤差項 經(jīng)濟模型與計量

24、經(jīng)濟模型的重要區(qū)別經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測性方程中的變量要具有可觀測性31為什么要對參數(shù)作估計？為什么要對參數(shù)作估計？ 一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去由于隨機項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。方法去估計。 （如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體（如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容）模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容） 32兩個概念兩個概念 參數(shù)

25、的估計值參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計式參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的常用方法參數(shù)估計的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法33為什么要檢驗？為什么要檢驗？ 建模的理論依據(jù)可能不充分建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果結(jié)果 可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定可能違反

26、計量經(jīng)濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型檢驗什么？ 對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理 論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠34 經(jīng)濟意義檢驗經(jīng)濟意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符 統(tǒng)計推斷檢驗統(tǒng)計推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果 計量經(jīng)濟學檢驗計量經(jīng)濟學檢驗 是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定 預測檢驗預測檢驗 將模型預測的結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比將模型預測的結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比35 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析

27、 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如：如： 邊際分析、彈性分析、邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）乘數(shù)分析） 例：分析消費增加對例：分析消費增加對GDPGDP的拉動作用的拉動作用 經(jīng)濟預測經(jīng)濟預測 由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數(shù)據(jù)由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （動態(tài)預測、空間預測）（動態(tài)預測、空間預測） 例：預測股票市場價格的走勢例：預測股票市場價格的走勢36 政策評價政策評價 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室）把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室） 例

28、：分析道路收費政策對汽車市場的影響例：分析道路收費政策對汽車市場的影響 驗證理論驗證理論 驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論3738經(jīng)濟理論經(jīng)濟理論實際經(jīng)濟活動實際經(jīng)濟活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設(shè)定計量模型設(shè)定計量模型參數(shù)估計參數(shù)估計模型檢驗模型檢驗是否符合標準是否符合標準模型應用模型應用經(jīng)濟預測經(jīng)濟預測結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析政策評價政策評價修訂模型修訂模型符合符合不符合不符合計量經(jīng)濟學的研究過程計量經(jīng)濟學的研究過程驗證理論驗證理論 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: : 將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題 計量經(jīng)濟模型中的變量計量經(jīng)

29、濟模型中的變量 參數(shù)的估計方法參數(shù)的估計方法 計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù) 計量經(jīng)濟模型的建立計量經(jīng)濟模型的建立39 從變量的因果關(guān)系區(qū)分：從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量被解釋變量（應變量）（應變量）要分析研究的變量要分析研究的變量解釋變量解釋變量（自變量）（自變量）說明應變量變動主要原說明應變量變動主要原 因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）40 從變量的性質(zhì)區(qū)分從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是其數(shù)值由模型所決定的變量，是 模型求解的結(jié)果模型求解的結(jié)果 外生變量外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 注意注意: : 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量41單一方程模型單