風險監(jiān)測管理實施細則

1、風險監(jiān)測管理實施細那么第一章總那么第一條為加強公司風險管理的持續(xù)控制，實現(xiàn)業(yè)務(wù)條線上全流程風險監(jiān)控，確保公司經(jīng)營目標實現(xiàn)，特制定本細那么。第二條 本細那么依據(jù)?貸款法?、?貸款公司管理方法?、?貸款公司集合資金 貸款方案管理方法?和公司?全面風險管理方法?，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際制定。第二章根本原那么和任務(wù)第三條實施風險監(jiān)測的根本原那么：一代表性原那么，風險指標能代表同類指標的變化趨勢和對公司經(jīng)營活動 的影響；二全面性原那么，覆蓋公司全部經(jīng)營活動，具有全面風險管理特征；三可比性原那么，能夠在不同平臺上橫向與縱向比擬公司的各種風險，以滿足監(jiān)管需要，并能連續(xù)計算，使資料完整可比，能夠連續(xù)觀察經(jīng)濟運行變動

2、；四實用性原那么，所選指標應簡潔易于操作，測算結(jié)果直觀明了；五靈敏性原那么，監(jiān)測所選指標對公司經(jīng)營活動過程的變化有靈敏的反映。 第四條 風險監(jiān)測的主要任務(wù)：一識別公司業(yè)務(wù)面臨的各種風險；二量化測算用于評價風險程度的各項指標；三根據(jù)監(jiān)測結(jié)果評價公司風險狀況，確定風險等級；四確定風險消減和控制的優(yōu)先等級；五根據(jù)公司實際風險情況和風險承受能力，推薦風險對策。第三章組織和實施第五條公司風險監(jiān)測實行二級管理。合規(guī)風控部每季度和年度對公司整體 風險狀況進行測算和評估，形成綜合評估結(jié)果，反映公司整體風險情況；各業(yè)務(wù) 部門參照公司指標體系設(shè)置符合業(yè)務(wù)實際的風險指標，依據(jù)部門業(yè)務(wù)歷史經(jīng)驗， 確定各指標的預警界限

3、值，進行實時監(jiān)控，重點業(yè)務(wù)重點管理。第六條 公司風險指標監(jiān)測側(cè)重對風險的事中、 事后監(jiān)控，與工程事前風險評估共同構(gòu)成公司全面風險控制體系第七條 公司風險監(jiān)測納入季度風險管理，并按照公司規(guī)定的路線進行報 告：每季度應向風險控制委員會報告季度監(jiān)測結(jié)果， 說明監(jiān)測重點， 年度終了應 向董事會報告年度風險監(jiān)測情況， 對下一年公司風險承受水平的設(shè)置提供有效建 議。各業(yè)務(wù)部門應每季度向合規(guī)風控部提交本季度風險監(jiān)測情況表及其他風險 材料。第四章 風險監(jiān)測指標 第一節(jié) 指標設(shè)置第八條 公司風險監(jiān)測分為控制指標、 業(yè)務(wù)指標和宏觀指標三個模塊， 每個 模塊下設(shè)單項指標， 監(jiān)測重點和監(jiān)測方法有一定區(qū)別。 單項指標的

4、選擇和設(shè)置可 根據(jù)公司風險管理內(nèi)容、 要求進行調(diào)整， 調(diào)整后的監(jiān)測指標表需報風險控制委員 會審批。第九條 每個模塊按照風險關(guān)注程度設(shè)置正常、關(guān)注、關(guān)注 +、預警、風險 五個監(jiān)測級別和對應指標監(jiān)測區(qū)間； 每個監(jiān)測區(qū)間設(shè)置對應風險調(diào)整系數(shù)， 其中 正常風險級別細化為兩個風險程度， 設(shè)置兩個風險系數(shù)。 風險越高風險系數(shù)越大， 風險越小系數(shù)越小。宏觀指標模塊風險級別和風險調(diào)整系數(shù)的設(shè)定另有規(guī)定。第十條 報告期單項指標數(shù)值按照所在監(jiān)測區(qū)間確定對應的風險調(diào)整系數(shù)。 報告期單項指標得分 =目標分值 * 對應風險調(diào)整系數(shù)第十一條 控制指標局部主要反映公司對相關(guān)法律法規(guī)、 規(guī)章制度和受托文 件遵守等合規(guī)管理和情

5、況， 旨在引導公司審慎履行管理義務(wù)， 貫徹公司合規(guī)經(jīng)營 理念?？刂浦笜司植抗苍O(shè)置包括凈資本、合規(guī)性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性和聲譽風險 五類單項指標?？刂浦笜司植堪凑展径聲Q議確定公司可接受風險水平， 并以此為根底 設(shè)定風險監(jiān)測區(qū)間。第十二條 業(yè)務(wù)指標局部主要評價貸款、 固有業(yè)務(wù)管理能力、 管理效果， 旨 在引導貸款公司加強團隊建設(shè)和風險管理， 實現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中的風險控制。 業(yè)務(wù)指 標局部共設(shè)置資產(chǎn)管理、盈利能力、客戶集中度三類單項指標。業(yè)務(wù)指標局部作為衡量業(yè)務(wù)管理能力的輔助措施，不設(shè)置可接受風險水平， 在上一年度監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的相關(guān)指標行業(yè)平均值的根底上， 參照公司管理能力和 開展規(guī)劃來設(shè)定風險監(jiān)測

6、區(qū)間。第十三條 宏觀指標局部主要反映與業(yè)務(wù)相關(guān)的即時宏觀經(jīng)濟環(huán)境， 旨在對 業(yè)務(wù)開展環(huán)境及風險趨勢進行一定判斷，加強風險監(jiān)測和預警效果。宏觀指標局部作為業(yè)務(wù)開展的輔助參照指標， 不設(shè)置可接受風險水平， 按風 險度設(shè)正常、關(guān)注、關(guān)注 +、預警四個監(jiān)測級別和相應風險調(diào)整系數(shù)，監(jiān)測區(qū)間 參照國家統(tǒng)計局宏觀經(jīng)濟指標監(jiān)測分類設(shè)定。 正常代表最適宜水平， 關(guān)注和關(guān)注 +代表適度水平，預警那么表示指標偏離正常水平較多偏高或偏低 。第十四條 控制模塊和業(yè)務(wù)模塊的報告期指標數(shù)值根據(jù)公司報告期業(yè)務(wù)實 際數(shù)據(jù)計算而得，宏觀模塊那么根據(jù)報告期國家統(tǒng)計局等權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù) 或計算數(shù)據(jù)。第二節(jié) 監(jiān)測結(jié)果第十五條 每

7、個模塊單項指標按照指標的關(guān)注程度設(shè)定目標分值， 并可根據(jù) 業(yè)務(wù)重點的調(diào)整進行分值調(diào)整。 單項指標監(jiān)測結(jié)果表達為風險得分和風險級別兩 局部。風險級別包括正常、關(guān)注、關(guān)注 +、預警、風險五級。第十六條 每個模塊目標分值總分 100 分。模塊得分為項下各單項指標風險 得分相加之和，分值越高表示風險程度相對較高。第十七條 綜合風險監(jiān)測結(jié)果在對各模塊風險得分的根底上按照各模塊項 下全部指標在體系內(nèi)所占比例為權(quán)數(shù)計算加權(quán)平均值作為監(jiān)測綜合得分。第十八條 綜合監(jiān)測設(shè)為正常、關(guān)注、關(guān)注 +、預警、風險五個等級，并按 照不同風險級別設(shè)定上限臨界分值。 監(jiān)測綜合得分按照臨界值確定報告期最終的 風險綜合監(jiān)測結(jié)果。綜

8、合風險監(jiān)測結(jié)果反映公司在報告期內(nèi)整體風險狀況和下一個報告期風險 控制的重點內(nèi)容。第五章 風險監(jiān)測預警第十九條 公司風險監(jiān)測設(shè)為正常、關(guān)注、關(guān)注 +、預警、風險五個等級， 并通過顏色進行區(qū)別：一正常為藍色，表示整體風險程度在正常范圍，風控措施整體有效；二關(guān)注為黃色，表示整體風險根本正常，風控措施根本有效，但存在個 別需關(guān)注的指標及對應業(yè)務(wù)內(nèi)容；三關(guān)注 +為橙色，表示整體風險有上升趨勢，風控措施可能控制效果欠 佳或業(yè)務(wù)開展環(huán)境變壞等情況，需要對具體的模塊或單項指標重點關(guān)注；四預警為紅色， 表示整體風險較大， 風控措施可能存在漏洞或業(yè)務(wù)開展 環(huán)境惡劣，必須針對具體風險內(nèi)容進行重點控制，制定補救或改善

9、措施；五風險為深紅色， 表示已經(jīng)發(fā)生超過公司風險承受水平的風險事件或超 過公司管理要求的情況， 必須立即按照公司 ?全面風險管理方法? 采取符合公司 實際情況的應對方法對風險事件進行處理。第二十條 單項指標風險監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)以下情形的， 合規(guī)風控部按相應要求 處理：一控制模塊或業(yè)務(wù)模塊下的單項指標出現(xiàn)監(jiān)測級別到達 “關(guān)注 級上限 或“關(guān)注 +級別的，合規(guī)風控部應將監(jiān)測結(jié)果通知與指標相關(guān)的業(yè)務(wù)部門，查 找原因，確定風險點，進行持續(xù)關(guān)注；二控制模塊或業(yè)務(wù)模塊下的單項指標出現(xiàn)監(jiān)測級別到達 “預警級別的， 合規(guī)風控部應將監(jiān)測結(jié)果上報公司高級管理層和風險控制委員會， 并通知相關(guān)部 門采取相應的補救或改善措施；三控制模塊或業(yè)務(wù)模塊下的單項指標出現(xiàn)監(jiān)測級別到達最高 “風險 級 別的，合規(guī)風控部應將監(jiān)測結(jié)果上報公司高級管理層和風險控制委員會， 由公司 根據(jù)實際情況確定相應的處理方案。第二十一條 綜合監(jiān)測結(jié)果參照第二十條要求處理，綜合監(jiān)測結(jié)果為“正 常，但單項指標有“關(guān)注級別以上情況的，也應按照第二十條要求處理。第二十二條 合規(guī)風控部應對報告期風險監(jiān)測結(jié)果進行預警分析， 評估下一 季度風險控制