浙江省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度試題

1、浙江省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度試題一、單項選擇題共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意 1、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據上述資料，請答復以下問題。 甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是_。 A凈資產不低于人民幣100萬元 B申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C不存在不良誠信記錄 D具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內具有15筆以上的商品期貨交易

2、成交記錄 2、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規(guī)定，大地期貨公司應當補償客戶。 A10萬元 B14萬元 C15萬元 D12萬元3、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金缺乏，且未在期貨公司規(guī)定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產生損失Y，那么以下說法正確的選項是。 A企業(yè)承當損失Y，期貨公司承當費用X B期貨公司承當費用X和損失Y C企業(yè)承當費用X，期貨公司承

3、當損失Y D企業(yè)承當費用X和損失Y 4、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是_。 A共同基金 B對沖基金 C商品投資基金 D套利基金5、當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為_。 A實值期權 B虛值期權 C平值期權 D市場期權 6、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，那么該投資者損失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 7、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準那么修訂?是對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據。 A中國期貨業(yè)

4、協(xié)會 B中國證監(jiān)會派出機構 C中國證監(jiān)會期貨部 D期貨交易所 8、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。 A中國證監(jiān)會 B財政部 C期貨投資者保障基金管理機構 D期貨投資者 9、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，根據張某、王某、黃某、李某具備的以下條件，你覺得可能會被期貨公司錄用。 A張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務10余年 B王某獲得法學碩士學位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務達5年之久 D李某曾經擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格 10、結算準備金余額的計算公式應為_。 A當日結算準備金余額=上

5、一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等) B當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等) C當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等) D當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)11、以下關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的選項是_。 A會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B會員由期貨公司會員組成 C期貨交易所對會員

6、結算 D會員對其受托的客戶結算 12、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這表達的是_。 A分類評價申訴機制 B分類評價“一票降級制度 C分類結果的披露和使用 D分類評審的集體決策制度 13、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起日內向中國證監(jiān)會報告。 A2 B7 C10 D1514、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構成完全對應，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，那么此遠期合約的合理價格為_。 A15000點

7、 B15124點 C15224點 D15324點 15、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入，從而導致丁某保證金缺乏，小王向營業(yè)部經理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 如果丁某要提起訴訟，應當以為被告。 A期貨公司 B期貨公司營業(yè)部 C小王 D期貨公司和小王 16、以下關于期貨交易所理事長的說法，不正確的選項是。 A理事

8、長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B理事長不得兼任總經理 C主持會員大會、理事會會議是理事長的職權 D理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權 17、直接進入期貨交易所交易大廳內進行期貨交易的，必須是。 A自然人 B國有企業(yè) C投機客戶 D期貨交易所會員 18、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。 A英國 B新加坡 C美國 D日本 19、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據上述資料，請答復以下問題。 有權對投資者的適當性

9、標準進行調整的機關是_。 A期貨公司會員 B期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D證監(jiān)會 20、中國期貨業(yè)協(xié)會是。 A事業(yè)單位 B企業(yè)法人 C社會團體法人 D從事期貨經營的機構 21、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為_。 A價差擴大了100元/噸，贏利500元 B價差擴大了200元/噸，贏利1000元 C價差縮小了100元/噸，虧損500元 D價差縮小了200元/噸，虧損1000元22、某公司購入500噸

10、小麥，價格為1300元/噸，為防止價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為_。 A虧損50000元 B贏利10000元 C虧損3000元 D贏利20000元23、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進行期貨業(yè)務中的違法行為的行政處分，由決定。 A中國工商行政管理總局 B中國證監(jiān)會 C中國人民銀行 D中國期貨業(yè)協(xié)會24、滬深300股指期貨合約的交易代碼是_。 ACU BAL CF

11、U DIF25、監(jiān)事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權的派出機構提出申請，并提交等申請材料。 A身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章 C3名推薦人的書面推薦意見 D資質測試合格證明二、多項選擇題共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意 1、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有。 A代理客戶從事期貨交易 B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C收付、存取或劃轉期貨保證金 D挪用客戶的期貨保證金 2、跨期套利的策略包括_。 A正向市場牛市套利 B正向市場熊市套利 C反向市場牛市套利 D反向市場熊市套利3、反向市場牛市套利

12、的市場特征有_。 A現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B只要價差擴大，就可獲利 C獲利潛力巨大，風險有限 D遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小 4、期貨公司風險監(jiān)管指標包括。 A凈資本與凈資產的比例 B流動資產與流動負債的比例 C負債與凈資產的比例 D規(guī)定的最低限額的結算準備金要求5、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是_。 A有兩個相同高度的高點 B有兩個相同高度的低點 C向下突破頸線 D向上突破頸線 6、期貨公司應當按照的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。 A國務院期貨監(jiān)督管理機構 B中國證券業(yè)協(xié)會 C中國人民銀行 D財政部門 7、以下關于波浪理論根本思想的說法，正確的選項是_。 A波浪理論是以周期為

13、根底的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期 B每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行 C每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成 D艾略特最初創(chuàng)造波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律 8、期貨交易所會員享有的權利包括。 A參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B按照期貨交易所章程和交易規(guī)那么行使申訴權 C聯(lián)名提議召開會員大會 D按照規(guī)定轉讓會員資格 9、期貨市場風險管理的必要性主要包括_。 A期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和根底 B減緩和消

14、除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C適應世界經濟自由化和國際化開展的需要 D保護投資者利益免受損失的需求 10、在我國，從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。 A國有企業(yè) B國有控股企業(yè) C金融機構 D事業(yè)單位11、期貨公司的董事會除應當行使?公司法?規(guī)定的職權外，還應當履行以下職責。 A研究制定客戶保證金平安存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項要求 B研究制定風險管理、內部控制制度 C審議并決定客戶保證金平安存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項要求 D審議并決定風險管理、內部控制制度 12、期貨從業(yè)人員應當

15、具備。 A投資經驗 B專業(yè)知識 C職業(yè)道德 D專業(yè)技能 13、期貨從業(yè)人員受到的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。 A訓誡 B公開譴責 C暫停從業(yè)資格 D撤銷從業(yè)資格14、以下機構中，屬于期貨自律機構的有_。 A中國證監(jiān)會 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D期貨公司 15、以下關于中國證監(jiān)會的表述中正確的有。 A依法對期貨公司進行監(jiān)督管理 B無權對期貨公司分支機構進行監(jiān)督管理 C中國證監(jiān)會派出機構依法經中國證監(jiān)會授權對期貨公司及其分支機構進行監(jiān)督管理 D中國證監(jiān)會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監(jiān)督管理 16、期貨公司申請設立營業(yè)部，應當具備條件。 A未因涉嫌違法

16、違規(guī)經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規(guī)經營受到行政處分或者刑事處分 B申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準 C符合有關客戶資產保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內部控制制度符合有關規(guī)定并有效執(zhí)行 17、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構包括_。 A證券交易委員會 B全國證券商協(xié)會 C全國期貨業(yè)協(xié)會 D商品期貨交易委員會 18、在我國，交割倉庫不得有行為。 A出具虛假倉單 B違反期貨交易規(guī)那么，限制交割商品的入庫、出庫 C泄露與期貨交易有關的商業(yè)秘密 D違反國家有關規(guī)定參與期貨交易 19、當履行期貨期權合約后，_。 A看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸 B看漲期權的賣方持有

17、空頭期貨頭寸 C看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸 D看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸 20、保證金可以以方式支付。 A現(xiàn)金 B標準倉單 C可流通國債 D支票 21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業(yè)人員資格。2021年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，答復以下問題： 假設總經理李某在外出辦理業(yè)務過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務經營許可證遺失，對此，期貨公司應當。 A在30日內在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢 C持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領 D公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領22、以下關于期權合約最后交易日的說法，正確的選項是_。 A在期貨期權交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況 B標準期權合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五 C系列期權合約的最后交易日規(guī)定為：期權月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五