第一章導(dǎo)論2014計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1、授課教師：教授博士數(shù)量.師生互動：QQà 12419884à2014/9/15高等學(xué)校學(xué)類各專業(yè)課程2003省精品課程級精品課程2005課程網(wǎng)上1、http:2、http:/j2014/9/15學(xué)共享課/coursestatic/course_4310.html-財大級精品課程/2005/guojia/jiliangjingjixue/kcms-1.htm3 為什么要學(xué)習(xí)計量學(xué)？“第二次?！盤 . 薩謬爾森（P . Samuelson）后的學(xué)是計量學(xué)的說明計量學(xué)在學(xué)發(fā)展中的地位和作用“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量學(xué)的講授已成為R .說明計量學(xué)課程表中最威的一部分?！保≧ .

2、Klein）學(xué)教學(xué)中的地位和作用學(xué)在2014/9/154為什么要學(xué)習(xí)計量學(xué)? 1998年教育部學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會決定，把計量學(xué)納入來之不易學(xué)類所有專業(yè)必修的課程 計量學(xué)是理解和運(yùn)用現(xiàn)代學(xué)的重要基礎(chǔ)，在教學(xué)科研中越來越受到重視學(xué):目前本科生、生、博士生都開設(shè)計量計量(基礎(chǔ)計量學(xué)學(xué))計量(中級計量分析學(xué))高級計量(若干專題)學(xué)本課程性質(zhì)：為“中級計量+初級計量” 2014/9/15屬于學(xué)類各專業(yè)必修的課程。 5 計量學(xué)重要性的其它證明之一獲得學(xué)獎最多的學(xué)分支10位直接因為對計量o學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎n 1969n 1973n 1980n 1984n 1989n 2000n 2003R. FrishJ.

3、 TinbergenW. LeotiefL. R. KleinR. StoneT. HaavelmoJ. J. HeckmanR. F. EngleC.D. L. McFaddenW. J. Granger學(xué)會會長近20位擔(dān)任過世界計量oo的在獲獎成果中應(yīng)用了計量學(xué)2014/9/156計量學(xué)重要性的其它證明之二課程深受學(xué)生歡迎o 以清例：被畢業(yè)生（本、研）列為“最受歡迎”的課程o 高校：被重點大學(xué)類學(xué)生列為“最重要”的課程2014/9/157計量學(xué)重要性的其它證明之三深受歡迎o 2003年5月15日光明日報第4版：就業(yè)統(tǒng)計，3年平均供上海財經(jīng)大學(xué)需比列第一位的專業(yè)是數(shù)量生為1：29，博士生為1

4、：9。學(xué)，2014/9/158計量學(xué)重要性的其它證明之四應(yīng)用領(lǐng)域廣闊o 以研究為例2014/9/159應(yīng)用計量學(xué)研究對象分布18%24%13%7%5% 3%30%宏觀 金融與財政與公共國際區(qū)域產(chǎn)業(yè)其它計量學(xué)重要性的其它證明之五眾多的實務(wù)界、學(xué)術(shù)界著作以金融學(xué)為例計量學(xué)重要性的其它證明之六-以西方學(xué)為例 計量學(xué)重要性的其它證明之七-學(xué)為例計量學(xué)重要性的其它證明之八-以會計學(xué)為例計量學(xué)重要性的其它證明之九-以管理學(xué)為例計量學(xué)重要性的其它證明之十-以保險學(xué)為例教學(xué)的目的要求 掌握計量學(xué)最基本的理論與方法這是基本要求，同時也為博士研究生階段的后續(xù)課程打下基礎(chǔ) 具有運(yùn)用計量題的初步能力能作初步的學(xué)方法解

5、決實際問分析與 能運(yùn)用EViews軟件作一般性計量分析初步掌握Eviews軟件的基本操作2014/9/1517應(yīng)具備的預(yù)備知識（前期課程）宏觀學(xué)理論知識學(xué)、微觀學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識如隨量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)線性代數(shù)基礎(chǔ)矩陣及運(yùn)算、線性方程組統(tǒng)計學(xué)知識數(shù)據(jù)內(nèi)涵、數(shù)據(jù)間的關(guān)系2014/9/1522怎樣學(xué)習(xí)計量學(xué)課程特點:學(xué)習(xí)方式：預(yù)習(xí)（記下疑難問題）認(rèn)真聽講（重要的是理清思路，不一定記筆記，可復(fù)習(xí)、討論、練習(xí)信息量較大、要求較多、有一定難度課件）（再看與課程網(wǎng)頁，提出問題討論，做練習(xí)題）課程實驗（上機(jī)訓(xùn)練）

6、（學(xué)會使用EViews計算機(jī)軟件去作作實證項目研究，并完成課程分析）(選題、做模型、寫、討論答辯）2014/9/1523與教學(xué)參考基本之一：精品課程主干教育部 “十一五”計量級學(xué)龐 皓學(xué)主編科主要參考：計量學(xué)(第4版)（上、下冊）（美）古著 大學(xué) 2014/9/15基本之二：中級計量學(xué)主編：副主編：、西南財經(jīng)大學(xué)2014/9/1525基本之三：計量學(xué)-中級主編：2014/9/1526第一章導(dǎo)論對計量學(xué)整體的概略認(rèn)識對整體認(rèn)識的必要性:與子系統(tǒng)的關(guān)系;內(nèi)容：什么是計量不能瞎子摸象學(xué) 計量 計量學(xué)的研究方法學(xué)中最基本的概念變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型第一節(jié)什么是計量學(xué)先看實例：實例：中國GDP增長的研究

7、GDP增長的狀況怎樣?(度量、速度、波動) 影響GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費(fèi)、出口、貨幣供應(yīng)量等） GDP與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少） 各種因素對GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什 么？（某種因素變動引起GDP具體變動多少） 所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？1對4/9增長的政策效應(yīng)分析和對GDP發(fā)展趨勢的 28 從實例研究看出其中問題： 提出所研究的確定所研究問題及度量方式（如GDP、股票、汽車）現(xiàn)象的變量 分析主要影響因素根據(jù)選擇若干作為影響因素的變量 分析各種影響因素與所研究理論、實際經(jīng)驗現(xiàn)象的相互關(guān)系決定相互 確定所研究的的數(shù)學(xué)關(guān)系式問題與各種影響因素間的數(shù)量

8、關(guān)系需要有科學(xué)的數(shù)量分析方法 分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性需要運(yùn)用檢驗方法（本書主要是統(tǒng)計檢驗） 運(yùn)用數(shù)量研究結(jié)果作實際的對數(shù)量分析的實際應(yīng)用分析和結(jié)20論14/9：/15以上研究有普遍性，需要有一門學(xué)科去研究這類問2題9一、計量學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計量學(xué)的產(chǎn)生名詞：是1926年弗瑞希仿造出的“Biometrics”標(biāo)志：1930年成立計量“Econometrics”學(xué)會需要說明： “計量特點：學(xué)”“計量學(xué)”理論計量學(xué)研究對問題定量分析的方式，計量經(jīng)理論，因此有廣泛的應(yīng)用價值。濟(jì)學(xué)自身并沒有固定的學(xué)產(chǎn)生的意義：計量學(xué)是現(xiàn)代學(xué)的重要特征。從定性研究到定量分計量析的發(fā)展，是學(xué)更為精密、更為科學(xué)的具體表

9、現(xiàn)。不2僅014僅/9/1是5研究和寫作范式的變化，更重要的是思維方式的轉(zhuǎn)30變第二屆計量學(xué)會-創(chuàng)辦了會刊Econometrica計量學(xué)的發(fā)展 計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用使計量方法更易于實際應(yīng)用 模型的變量和方程 變量和方程由少到多 理論與方法的新 多個模型歸并為整體模型經(jīng)典計量學(xué)非經(jīng)典計量學(xué)例如時間序列模型、協(xié)整理論、動態(tài)模型、非參數(shù)模型、變參數(shù)、半?yún)?shù)、非線性模型、Panel Data數(shù)據(jù)模型、方法、 小樣本理論等新研究領(lǐng)域，形成許多新的理論和方法 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀領(lǐng)域更廣泛應(yīng)用，由為主轉(zhuǎn)向更多地對2014/9/15理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗32二、計量學(xué)的性質(zhì)還沒有一致公認(rèn)的定義，若干

10、代表性表述：“計量學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！保ǜト鹣＃坝嬃繉W(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門學(xué)分支?！保绹F(xiàn)代詞典）“計量學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運(yùn)用合適的推理方法使之進(jìn)行的數(shù)量分析?！逼饋硗瑫r推導(dǎo)，對實際現(xiàn)象（薩謬爾遜等）各種表述的共性：計量2014/9/15學(xué)與理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系33一般性定義計量學(xué)是以理論為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)表現(xiàn)的事實為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門學(xué)科。學(xué)模型來研究注意： 研究的主體（出發(fā)點、歸宿、現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律）：研究的工具（）：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法數(shù)學(xué)模型2014/9/1534計量研究的三個

11、方面理論：即說明所研究對象行為的理論計量研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對所研究對象加以觀測所得到的信息(事實)計量研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法計量研究的工具與三者方法（工具）數(shù)據(jù)（依據(jù)）理論（基礎(chǔ)）2014/9/1535計量學(xué)研究的基本概述：數(shù)量化模型的反映為數(shù)據(jù)補(bǔ)充改造計量方法準(zhǔn) 備 階段計 量 過 程運(yùn)用 階 段2014/9/1536計量檢驗理論數(shù)理統(tǒng)計政策評價事 實統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)數(shù)據(jù)運(yùn)用方法對模型估計、檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)分析理論計量學(xué)的學(xué)科類型 理論計量研究學(xué)計量的理論和方法。如：建模理論方法、參數(shù)估計理論方法、模型檢驗理論方法 應(yīng)用計量應(yīng)用計量學(xué)方法研究某些領(lǐng)域的具體問題。以建立

12、和應(yīng)用計量學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型的學(xué)和應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。如：投資模型、消費(fèi)模型增長模型、本課程以理論計量2014/9/15學(xué)為主，適當(dāng)兼顧應(yīng)用。37三、計量學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系一種不十分確切的參考性圖形：學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)計量學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理 統(tǒng)計學(xué)2014/9/15381、計量學(xué)與學(xué)的關(guān)系： 計量學(xué)研究的主體關(guān)系的數(shù)量規(guī)律現(xiàn)象和計量學(xué)以學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)計量分析的結(jié)果：對理論確定的原則加以驗證、充實、完善區(qū)別：理論重在定性分析，并不對供數(shù)量上的度量關(guān)系提計量對學(xué)對關(guān)系要作出定量的估計，理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容2014/9/15392、計量

13、學(xué)與統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系：現(xiàn)象不能作實驗，只能地觀測客觀現(xiàn)象學(xué)估計變動的既成事實。統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量參數(shù)、驗證區(qū)別：理論的基本依據(jù)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析方法對進(jìn)行描述和分析現(xiàn)象計量學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對變量間的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行計量2014/9/15403、計量學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系：計量學(xué)將面對關(guān)系數(shù)量上的隨機(jī)性.學(xué)的方法論基礎(chǔ).數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量區(qū)別：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下，抽象地研究一般的隨計量量的統(tǒng)計規(guī)律性.學(xué)是從模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷。模型參數(shù)有特定的意義，而且標(biāo)準(zhǔn)假定條件經(jīng)常不能滿足，除一般的數(shù)理統(tǒng)計方法外，需要建立一些專門的2014/9/15計量方法.41第二節(jié)計量學(xué)

14、的研究方法一、模型設(shè)定模型及設(shè)定模型：對所研究的現(xiàn)象、關(guān)系或過程的一種數(shù)學(xué)模擬為什么對實際的模型要設(shè)定（Specification）？現(xiàn)象、關(guān)系或過程不可能“”，模型只是研究者對所關(guān)注的那部分所作的模擬。模型只能抓主要因素和主要特征，經(jīng)常不得不舍 棄某些因素對所研究的變量之間的關(guān)系，只能選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地去表達(dá)模型的設(shè)計和形式的取舍總是具有一定性（只能是漫畫不能是）2014/9/1542模型的基本要素()變量：不同時間、不同空間取值不同，但可以觀測的因素。變量是模型的研究對象或者影響因素。()參數(shù)：表現(xiàn)變量相互依存程度的、決定結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。隨機(jī)

15、誤差項：模型中沒有包含的所有因素的代表Yi = a + bXi例如：+ uiX收入u隨機(jī)誤差項Y消費(fèi)、b參數(shù)2014/9/1543設(shè)定計量模型的基本要求： 要有科學(xué)的理論依據(jù) 選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式方程應(yīng)有解，形式盡可能簡單類型:單一方程聯(lián)立方程線性形式非線性形式模型要兼顧真實性和實用性：兩種不好的模型： 太真實過分復(fù)雜過分簡單不真實包含隨機(jī)誤差項模型與計量模型的區(qū)別方程中的變量要具有可觀測性2014/9/1544二、估計參數(shù)為什么要對參數(shù)作估計？一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于關(guān)系有一定隨機(jī)性，存在隨機(jī)項，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄍㄟ^變量的樣本觀測值去估計

16、。計量學(xué)的內(nèi)容: 尋求通過變量樣本觀測值科學(xué)地估計總體模型參數(shù)的方法兩個概念：參數(shù)的估計值(estimate value)：被估計參數(shù)的具體數(shù)值參數(shù)的估計式或估計量(estimator)：估計參數(shù)數(shù)值的量化公式2014/9/1545三、模型檢驗為什么要檢驗？建模的理論依據(jù)可能不充分統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠樣本可能較小，結(jié)論可能只是抽樣的某種偶然結(jié)果可能計量方法的某些基本前提和假定2014/9/1546對計量模型檢驗的方式：意義檢驗所估計的模型與理論是否相符 統(tǒng)計推斷檢驗檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果 計量學(xué)檢驗是否符合計量檢驗方法的基本假定將模型2014/9/15結(jié)果與運(yùn)行的實際對比47

17、四、模型應(yīng)用1.結(jié)構(gòu)分析分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如： 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）例：分析消費(fèi)增加對GDP的拉動作用2.由預(yù)先測定的解釋變量去被解釋變量在樣本以外）的數(shù)據(jù)（動態(tài)、空間例：股票市場價格的走勢3.政策評價【微觀計量：DID、RD、PSM】用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價（把計量模型作為活動的）2014例/9/1：5分析道路政策及稅費(fèi)對汽車市場的影響484.驗證理論和發(fā)展理論 實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 任何學(xué)理論，只有當(dāng)它地解釋了過去和現(xiàn)實，才能為人們所接受。 計量驗學(xué)模型將理論與事實結(jié)合起來，提供了一種檢理論的好方法。 對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。倒U理

18、論的驗證例如：的“倒U假設(shè)”認(rèn)為：在發(fā)展過程中， “收入分配不平等的長期趨勢可以假設(shè)為：在增長早期階段迅速擴(kuò)大，而后是短暫的穩(wěn)定，然后在增長的后期階段逐漸縮小。”2014/9/1549歸納：計量學(xué)的研究過程不符合是否符合標(biāo)準(zhǔn)符合2014/9/1550理論檢驗理論政策評價結(jié)構(gòu)分析模型應(yīng)用模型檢驗修訂模型搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)參數(shù)估計實際活動設(shè)定計量模型第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、計量變量：描述模型中的變量活動水平和狀態(tài)，隨時間或空間不同而變動的各種量。從變量的因果關(guān)系區(qū)分：被解釋變量（應(yīng)變量）模型分析研究的對象解釋變量（自變量）說明被解釋變量變動的變量從變量的性質(zhì)區(qū)分：討論,在本章可不學(xué)習(xí)）（在第十一

19、內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定，是模型求解的結(jié)果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量2014/9/1551二、參數(shù)的估計方法參數(shù)估計的基本方法：由樣本數(shù)據(jù)估計總體參數(shù)單一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計法等聯(lián)立方程模型：常用間接最小二乘法、二段最小二乘法三段最小二乘法等用樣本數(shù)據(jù)對參數(shù)的估計與檢驗，很大的計算工作量?，F(xiàn)在可以由各種有關(guān)的計算機(jī)應(yīng)用軟件來實現(xiàn)，如 EViews 。2014/9/1552選擇參數(shù)估計方法的準(zhǔn)則參數(shù)估計值 ¹ 參的問題:值為什么要確定參數(shù)估計的準(zhǔn)則？參數(shù)無法直接觀測，只能通過樣本去估計。樣本存在抽樣 波動，不同樣本的估計結(jié)果不一致。通過樣本估計參數(shù)時，估計方法及所確定的估計式不一定完備，不一定能得到總體參數(shù)的真實值。估計參數(shù)的方法有多種，不同方法的估計結(jié)果可能不相同對各種估計方法需要比較優(yōu)劣，需要加以選擇，就需要有一定的標(biāo)準(zhǔn)?；疽?/p>